Korrelation - vad är sådana enkla ord

Vad är en korrelation och vad som korrelerar - enkla ord om komplexet

22 januari 2021.

Hej, kära bloggläsare ktonanovenkogo.ru. När vissa människor hör ordet "korrelation", faller ofta bara i en stupor. Det är klart: en hemsk term från världen av högre matematik och statistik.

Omedelbart se tråkiga grafer, multi-våningar formler, när du tittar på vilken du vill göra och gråta. Faktum är att allt är mycket lättare.

Korrelation

Efter att ha spenderat några minuter att läsa den här artikeln, lär du dig vad en korrelation är och hur man använder den i vardagen.

Korrelationsdefinition - vad är det

Enkla ord, korrelation - Detta är sammankoppling två eller flera slumpmässiga parametrar. När ett värde växer eller minskar, ändras också den andra.

Förklara exempel: Det finns en korrelation mellan lufttemperaturen och intaget av glass. Den varmare vädret köper det mer kalla delikatessen människor. Och vice versa.

Korrelation detta ...

Sådana mönster är etablerade genom att studera stora volymer av statistiska data. Vi samlar in information om glassförbrukning under flera år och information om temperaturfluktuationer under samma period. Och sedan jämföra och leta efter missbruk.

Korrelera - det betyder Var sammanhängande med något. Det finns en positiv och negativ korrelation.

Med en positiv än en parameter, ju mer och den andra. Till exempel desto större än slöseriet av bonden på gödselmedel, desto mer riklig skörd. Med omvänd korrelation åtföljs tillväxten av ett värde av en minskning av den andra. Ju högre byggnaden, desto sämre är det motsatt till jordbävningar.

Korrelation är ett förhållande utan garantier

Tänk på ett exempel på direkt korrelation: Ju högre nivå av mänskligt välbefinnande, desto större är dess livslängd. Förutsatt att människor matas på högkvalitativ mat och få vård i tid. Till skillnad från de fattiga.

Det är dock omöjligt att säga tryggt att en viss oligark kommer att leva längre än den här tiggaren.

Detta är bara en statistisk sannolikhet som kanske inte fungerar för ett visst fall. Denna korrelation skiljer sig från linjärt beroende, där resultatet är känt med en 100 procent sannolikhet.

Men om vi tar ett prov från hundratusentals rika och samma antal fattiga, jämför deras livslängd, så kommer den allmänna trenden att vara korrekt.

Korrelationskoefficient

Detta är ett tal som indikeras som "R". Det är i intervallet från -1 till 1. återspeglar styrkan och polen av sammankoppling av värden. Låt oss titta på exemplet:

Värdet av koefficienten Vad är korrelationen? Vad säger det om?
R = 1. Stark positiv korrelation Människor som äter blåbär har skarp syn. Ät blåbär!
R är mindre än 0,5 Svag positiv korrelation Vissa människor som gillar blåbär har skarp syn. Men det är inte exakt. Kort sagt, inget är förståeligt än. Men det är bättre att äta blåbär bara i fall.
R = 0 Ingen korrelation Blåbär och vision är inte anslutna.
R är mindre -0,5 Svag negativ korrelation Det finns fall av försämring av syn på grund av blåbär. Riskera inte.
R = -1. Stark negativ korrelation Nästan alla som har ätit blåbär, mörknar. Burst Blueberries!

Storleken på korrelationskoefficienten beräknas med formeln:

Korrelationskoefficient

Om det plötsligt mörkades i ögonen och en oemotståndlig önskan att stänga en artikel (humanitärt syndrom), det vill säga alternativet lättare. Microsoft Exel Allt kommer att fungera med hjälp av "Cornel" -funktionen. Detta är gjort så här:

Cornelfunktion

Att döma av beräkningarna påverkar den mänskliga tillväxten praktiskt taget inte lönesnivån.

Verkliga skäl för korrelation och möjliga hypoteser

Dollarhastigheten och kostnaden för olja korrelerar negativt. Vi kan hypotesa: Prisökningen för järnhaltigt guld orsakar värdet av den amerikanska valutan. Men varför går det på? Var kom förbindelsen mellan dessa fenomen från?

Bestämning av orsaken till korrelationen är en mycket svår uppgift. Tusentals olika faktorer är sammanflätade, varav några är dolda.

Kanske är det faktum att USA är den största oljekonsumenten i världen. Varje dag importerar de ca 7,2 miljoner fat. Att minska priset på järnguld är bra för den amerikanska ekonomin, för det låter dig spendera mindre pengar. Följaktligen växer dollarn.

Bestämning av orsaken till korrelation

Korrelationen ger förmågan Göra utgång Från statistiska data.

Till exempel upptäckte vi att det finns ett negativt förhållande mellan personalinkomst och dess effektivitet. Vår hypotes: "Lazy and Loafers får mer än ansvariga medarbetare." Då kommer vi att revidera motivationssystemet och bli av med värdelösa människor.

Hypotesen är bara en statistisk utgång, antagande. Det kan väl vara felaktigt.

Enligt statistiken deltar ju mer brandmän i brandsläckning, desto viktigare skador. Vilken hypotes kan göra härifrån? Brandmän ger skada, låt oss skära dem! Men om du räknar ut det är den verkliga orsaken till skador elden. Och en ökning av antalet personer som är involverade i släckning är en följd av en brandskala.

Vårt universum är oändligt, vilket innebär att du alltid kan hitta flera variabler som kommer att korreleras med varandra, trots den fullständiga frånvaron av orsakssamband. Även den mest våldsamma fantasin kommer inte att kunna förklara att den kombinerar ost och en mördare filt:

Filtmördare

För mer information om detta ämne, se videon:

Hur, med hjälp av korrelationen blir människor rikare

Den huvudsakliga regeln för någon investerare: Lägg inte alla ägg i en korg. Bilagor rekommenderas att diversifiera (vad är det?) - Distribuera. Därför köper människor inte ett företag, utan ett dussin av olika, som bildar investeringsportföljer. Om vissa fasta citat faller, kommer de återstående nio att kunna spela fallet eller åtminstone minska skadorna.

Men det här är teoretiskt, och i praktiken förstör alla korrelationen. Problemet är att kostnaden för aktier i olika företag inom branschen eller till och med hela landet kan vara starkt korrelerade. Problemen med ett stort företag provocerar en panik på marknaden, minskar kostnaden för andra tillgångar, vid första anblicken, inte relaterad till varandra. Under 2008 var det en kollaps av Lehman Brothers, som orsakade en kedjereaktion och kollaps på världsmarknaderna.

Därför måste du försöka välja vägbeskrivningar när du investerar. inte relaterat till varandra (R strävar efter 0).

Till exempel ett par "guld - amerikanska bindningar" = -0,13. Om du samlar en portfölj från helt oberoende delar kommer riskerna med finansiella förluster att minskas.

Territoriell approximation av tillgångar till varandra ökar korrelationen. Så det är nödvändigt att överväga alternativ på olika punkter i världen, så mycket som möjligt från varandra.

I livet är denna princip också giltig. Om dina färdigheter och kunskaper tillåter programmeraren, en taxichaufför, en rörmokare och journalist - är du väl skyddad mot risken för arbetslöshet.

PM

  1. Korrelation är ett förhållande, ömsesidigt beroende av flera variabler.
  2. Kommunikationen är positiv och negativ.
  3. Korrelationskoefficienten bestämmer graden av ömsesidigt beroende av en variabel från den andra.
  4. Baserat på korrelationen trycker folk hypoteser (ofta felaktiga).
  5. Den sanna orsaken till korrelationen är ibland dold under en mängd olika faktorer och externa krafter.
  6. Det finns ett falskt korrelationsbelopp.
  7. Håller ägg till korgar, kom ihåg att de inte borde vara korrelerade med varandra.

Lycka till! Ser snabba möten på sidorna av ktonanovenkogo.ru

Vad är korrelationen av tillgångar, hur man bestämmer det och hur man arbetar med det på marknaden

Många nybörjare har hört talas om handelsstrategier baserat på korrelationen av olika tillgångar som har vissa relationer i sin prisdynamik, vilket i själva verket tillåter handlare att göra lönsamma transaktioner (till exempel handel på grundval av korrelation av valutapar). Korrelationen av tillgångar är traditionellt förknippad med kortfristiga handelsmetoder, men begreppet korrelation används mycket aktivt och portföljförvaltare, vilket gör detta fenomen väldigt viktigt för framgångsrik handel.

Definition och korrelationslogik

Det kan sägas att korrelationen är ett statistiskt mått på interaktion mellan två slumpmässiga variabler. Och om vi pratar om korrelation i handel, då två handelstillgångar. De där. Om två av någon tillgång visar synkron kostnadsdynamik, kan vi säga att dessa tillgångar visar direkt korrelation eller deras korrelationskoefficient är ungefär lika med en.

Fikon. 1. Exempel på direkt korrelation.
Fikon. 1. Exempel på direkt korrelation.

Om tillgångarna visar den motsatta dynamiken i prisförändringen, kan vi dra slutsatsen att de visar omvänd korrelation, som i det här fallet kommer att vara ungefär lika med minus en.

Fikon. 2. Ett exempel på omvänd korrelation.
Fikon. 2. Ett exempel på omvänd korrelation.

Men naturligtvis inte alla tillgångar visar denna typ av korrelation, och även tillgångarna med direkt och omvänd korrelation kan ibland börja leva sina egna liv och visa en helt annan dynamik med en korrelerande tillgång. De där. Korrelationsvärdet kan vara Okolonul (när tillgångar visar en orelaterad karaktär av prisändringar), med korrelationen kan periodiskt öka (när tillgångar börjar visa någon likhet i dynamiken) och minska, leva till ett negativt värde (visa motsatsen högtalare).

Fikon. 3. Exempel på den ofullständiga korrelationen.
Fikon. 3. Exempel på den ofullständiga korrelationen.

Korrelation i kortfristig handel

En av de första scalperstrategierna var handelssystem baserade på korrelation. Således upprepade terminerna på RTS-indexet Futures Dynamics of E-Mini SNP, och denna upprepning genomfördes med viss tidsfördröjning, vilket gjorde det möjligt att göra transaktioner i riktning mot prisimpulsen hos det amerikanska indexet med stor sannolikhet för få vinst. För denna typ av avancerad korrelation på näringsidkaren Slanga finns det en term "guide" - det vill säga en tillgång som dess impulsdynamik förutser dynamiken i "slave" korrelerande verktyget. Faktum är att scalpers, titta på SNP-dynamikens riktning under öppningen av den amerikanska handeln, när man lämnar viktig statistik och, när man testade viktiga nivåer, gjorde SNP-transaktioner av ett liknande foucherindex på RTS-indexet och tjänat med ett sådant enkelt sätt. Ja, ibland började våra futures flytta i motsatt riktning, men i det här fallet stängde skalparen sina transaktioner, som observerade riskhanteringen.

Fikon. 4. Ett exempel på newocket-korrelationen på RTS-indexet och SNP-indexet.
Fikon. 4. Ett exempel på newocket-korrelationen på RTS-indexet och SNP-indexet.

Även i kort handel använde korrelationen av Gazprom och Sberbank aktier för att göra transaktioner med terminer på RTS-indexet. Faktum är att den viktigaste "vikten" i RTS-indexet bara har sådana tunga viktiga som Gazprom och Sberbank. Och om båda av dessa tillgångar i intradagramarna började visa synkroniseringen av högtalarna, gjorde skalpersonerna transaktioner av en liknande riktning, vilket insåg att RTS-indexet och futures på RTS-indexet sannolikt skulle upprepa denna rörelse av en sådan integrerad " guide". Dessutom, om näringsidkaren är i en lönsam transaktion och börjar observera att synkront rörliga tillgångar börjar visa redan olika dynamik, så finns det en fullständig eller delvis fixering av transaktionsvinsten.

Fikon. 5. Exempel på terminskorrelation på RTS-indexet och Gazprom och Sberbank-aktierna.
Fikon. 5. Exempel på terminskorrelation på RTS-indexet och Gazprom och Sberbank-aktierna.

Det är emellertid värt att förstå att marknadsförhållandena är föremål för förändring, och tidigare skådespelarkorrelationer kan bryta mot. Men nya kan också bildas - det beror allt på fokus på marknadens uppmärksamhet.

Korrelation vid byggande av värdepappersportfölj

I olika analytiska recensioner kan vi ofta möta uttrycket som "med sådana indexvärden för indexet, du bör rekrytera papper i portföljen och med sådant något - fixa vinster." Om du tittar på denna fras ur korrelationssynpunkt kan du göra följande slutsatser. På Moskvas börs, handlas cirka tre hundra aktier, varav femtios ordning är inomhus, och de viktigaste tungvikterna i indexets struktur är inte så mycket. Indexet är dock en barometer på den ryska aktiemarknaden, så vi kan säga att om indexet visar en stark ökning av dynamiken, är det troligt att det skiljer sig åt en annan grad till ett tillräckligt stort antal värdepapper med ett annat värde av korrelationen till indexet.

Tvärtom, om indexet minskar, kommer den breda främre delen av aktierna att bli mycket tyngre för att växa mot indexets dynamik. Det kan således sägas att de viktigaste portföljförvärv måste göras från meningsfullt stöd i indexet, när indexet i sig börjar avvärja sig från det uppnådda stödet. Om vi ​​anser att sannolikheten för att minskningen ökar från indexmotstånd, kan en del av vinsten på tidigare öppna positioner fastställas.

Naturligtvis kommer olika papper att ha en annan korrelation med ett index. Ett antal papper visar en mycket signifikant korrelation approximativ till en, ett antal papper kan visa även omvänd korrelation, men de flesta av papper kommer att visa separationskorrelationen. Men i fallet med en kraftfull tillväxt av indexet kommer sannolikt att en del av tillväxten kunna vara värd för sådana papper.

Fikon. 6. Exempel på andelens dynamik från stödet på indexet.
Fikon. 6. Exempel på andelens dynamik från stödet på indexet.

Det är också värt att notera att inom pappersindustrin kan visa en något ökad korrelation, men inte alltid. Så, om till exempel olja växer i pris, kan vi ta till tillväxten av olje- och gassektorn. Om vi ​​ser den snabba tillväxten av den tunga industrin kan vi anta en viss tillväxt och ett visst antal andra grenar. Detta kommer att vara ett exempel på direkt korrelation.

Fikon. 7. Ett exempel på korrelationen av olje- och gassektorns olja och papper.
Fikon. 7. Ett exempel på korrelationen av olje- och gassektorns olja och papper.

De motsatta situationerna finns när, med tillväxten av en gren av papperet, någon annan industri visar en minskning. Så, om till exempel den amerikanska dollartillväxten kan växa pappersexportörer, som samtidigt kommer att kunna få en hög rubelintäkter när man konverterar valuta, kan papper av den inhemska efterfrågan, tvärtom visa den nedåtgående dynamiken, Eftersom befolkningens köpkraft med ökningen av kostnaden för valutan minskar.

Fikon. 8. Ett exempel på US Dollar-korrelationen, exportörer och intern efterfrågan
Fikon. 8. Ett exempel på US Dollar-korrelationen, exportörer och intern efterfrågan

Produktion

Förstå marknadskorrelationer är nödvändigt för framgångsrik handel, både när det gäller genomförandet av kortfristig handel och att bygga en värdepappersportfölj. Att förstå korrelationen på börsen gör att du kan titta på marknaden inte som fraginvärdiga värdepapper, men som en integrerad struktur som visar holistisk utveckling. Namnlösa: En omfattande förståelse för marknadsprocesser visar redan en näringsidkare till en ny nivå av förståelse för handeln.

Dela användbara material på sociala nätverk och prenumerera på Vår kanal För att lära dig mer om investeringarnas värld!

Ännu mer intressanta material i Källa

Korrelation är en likhet eller relation mellan två saker, människor eller idéer. Betyder likhet eller ekvivalens som finns mellan två hypoteser, situationer eller saker.

När det gäller statistik och matematik hänvisar korrelationen till åtgärden mellan variabler (två eller flera) associerade med varandra.

Ordet korrelation är ett substantiv av det kvinnliga släktet, det hände från den latinska korrelatiōne ("cum" (samtidigt) + "relatio" (förhållande)) läses som "korrelation" och betyder "förhållande" eller "förhållande" .

Ordet "korrelation" kan ersättas med synonymer, till exempel: kommunikation, beroende, förhållande, förhållande, ömsesidigt beroende och sammankoppling.

Korrelationsanalys

Syftet med korrelationskoefficienten är att bestämma intensiteten hos det relation som existerar mellan välkända dataset eller annan känd information.

Värdet av korrelationskoefficienten kan variera från -1 till 1, och resultatet avgör om korrelationen är negativ eller positiv.

För att tolka koefficienten är det nödvändigt att veta att 1 betyder att korrelationen mellan variabler är full positiv och -1 betyder att den är fullständig negativ. Om koefficienten är 0, beror inte variablerna på varandra.

Pearson Correlation Coefficient (Pearson)

I statistiken mäter Pearson-korrelationskoefficienten (R-Perester), som också kallas Pearson Product Correlation Coefficient (eller PPMCC eller PCC), förhållandet mellan två variabler i samma metriska skala.

Beräkning av Pearson-korrelationskoefficienten

Metod 1) Beräkning av Pearson-korrelationskoefficienten med hjälp av kovarians och standardavvikelse

Pearson Formula.

Var:

Sxy.person.2.Detta är Covaria

Sx.person2.Detta är standardavvikelsen för variabeln X,

Syrerson2.Detta är standardavvikelsen för variabeln Y.

I det här fallet innefattar beräkningen först sökning efter kovarians mellan variabler och standardavvikelsen för var och en av dem.

Då måste du dela upp kovariansen för att multiplicera från två standardavvikelser - göra en fraktion och lägga kovarians från ovan och multiplicering av två standardavvikelser underifrån.

Ofta har dessa uppgifter redan antingen standardvariabler, eller kovarians mellan dem, det är bara att tillämpa formeln.

Metod 2) Beräkning av Pearson-korrelationskoefficienten med källdata (utan kovarians eller standardavvikelse)

Med den här metoden ser den enklaste formeln så här:

Pearson.Formula.

Till exempel, om vi antar att vi har data med n = 6 med observationer av två variabler: nivån av glukos (Y) och ålder (X). Till exempel är det här statistiken om sex personer, från vilka vi känner till deras ålder och glukosnivå. I följande tabell ser du dessa data: Vid den första personen till vilken 43 år, nivån av glukos 99, i den andra, som är 21 år, nivån av glukos 65, i den tredje, som är 25 år gammal, glukos 79 och så vidare. Beräkningen bör utföras med följande steg.

Steg 1: Fyll i ett bord enligt följande: Gör befintliga data I, X, Y och lägg till tomma kolumner för XY, X², Y².

Shag1

Steg 2: Multiplicera X och Y för att fylla kolumnen "XY". Till exempel, i den första linjen kommer det att vara X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Steg 3: Ta värdet på kolumnen X och bygga den på en kvadrat, skriv resultatet i x²-kolumnen. Till exempel, i den första raden i vårt bord kommer X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3

Steg 4: Gör detsamma som i steg 3, men använd nu Y-kolumnen och skriv ner dina beräkningar i kolumnen Y². Till exempel, i den första raden i vårt bord kommer Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Steg 5: Gör mängden av var och en av kolumnerna och sätt resultatet nedan, till varje kolumn. Till exempel är summan av kolonnåldern X 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5

Steg 6: Använd korrelationskoefficientformeln.

Pearson.Formula.

Pearson.Reshenie.

Utbudet av korrelationskoefficient från -1 till 1. Vårt resultat är 0,5298 eller 52,98%. Detta innebär att variabler har en måttlig positiv korrelation.

De där. Ålders- och glukosnivån beror på varandra (eftersom koefficienten på 0,5298 är långt ifrån 0), men inte mycket stark (eftersom koefficienten fortfarande är mycket långt ifrån 1). Och positivt, eftersom koefficienten är större än 0, betyder det att glukos och ålder stiger ihop och inte vice versa (dvs desto högre ålder, desto högre glukosnivå).

Spearman korrelationskoefficient

I statistiken finns också en andelsekoefficient, som är uppkallad efter statistiken av Charles Edward Spearman (Spearman).

Syftet med denna koefficient är att mäta intensiteten i förhållandet mellan de två variablerna, oavsett om de är linjära eller ej.

Andens korrelation används för att uppskatta huruvida intensiteten av förhållandet mellan de två analyserade variablerna mäts med en monotont funktion (en matematisk funktion som behåller eller inverterar förhållandet mellan den ursprungliga sekvensen).

Hur man räknar Andens korrelationskoefficient

Spearman formel.

Beräkningen av Andens korrelationskoefficient är redan något annorlunda än den föregående. För att göra detta måste du organisera tillgängliga data till följande tabell.

Spearman.

1. Du måste ha två par data som motsvarar varandra. Du måste göra dem i den här tabellen. Till exempel vill restaurangens direktorat veta om det finns en koppling mellan antalet order av vattenflaskor och antalet efterrättsorder. Direktören tog slumpmässiga data på 4 tabeller. Således visade det sig två par data: där "data A" är order av desserter, och "data b" - vattenbeställningar (dvs den första tabellen beställde 7 desserter och 8 flaskor vatten, den andra - 6 desserterna och 3 Flaskor med vatten, etc.):

Data 1 Data B

2. I kolumnen "Ranking A" kommer vi att klassificera observationer som är i "data A", vilket ökar: "1" är det lägsta värdet i kolumnen och n (total observation) - det högsta värdet i "data A" kolumn. I vårt exempel är detta:

Data En data B Rank A

3. Gör samma positionering (observationsklassificering) för den andra kolumnen "Data B", skriv den i kolumnen "Ranking B".

Ranking B.

4. I kolumnen "D", överväga skillnaden mellan de två sista kolumnerna-ranking (A-B). Du behöver inte överväga här (i nästa steg kommer du att ta reda på varför).

Rankningar D.

5. Enoung till världsenergin var och en av de värden som erhållits i kolumnen D ".

Rankningar D V KVADRATE

6. Gör mängden av alla data som du har vänt i kolumnen "D2". Det kommer att vara σd². I vårt exempel σd σ = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nu använder vi SPEARMANs formel.

Formel Spearman.

I vårt fall, n = 4 ser vi detta med antalet par av data (motsvarar antalet observationer).

N par dannih.

8. Slutligen, byt ut data i formeln.

Spearmman reshenie.

Vårt resultat är 0,8 eller 80%. Detta innebär att variabler har en positiv korrelation.

Det vill säga order av vattenflaskor och order av desserter av kunderna i denna restaurang beror på varandra (eftersom koefficienten är 0,8 distale från 0), men inte helt (eftersom koefficienten är mycket nära 1, men inte lika med 1) . Och positivt, eftersom koefficienten är större än 0, betyder det att mängden vatten och antalet desserter ökar ihop och inte vice versa (dvs desto högre mängden vatten som förbrukas, desto högre är antalet efterrätter som konsumeras).

Linjär regression

Denna formel används för att uppskatta det möjliga värdet av variabeln (Y) när värdena för andra variabler är kända (X).

Värdet "X" är en oberoende variabel eller prediktor, och "Y" -beroende variabeln (även variabelt svar) eller svaret på den angivna frågan.

Linjär regression används för att verifiera hur "Y" -värdet kan variera beroende på variabeln "X". Direkt, innehållande värden för att kontrollera denna variation, kallas linjär regressionslinje.

Om förhållandet är mellan den beroende variabeln ("Y") och en oberoende variabel (X "), kommer regressionen att kallas en enkel linjär regression.

Enkel linjär regression

Yi = β0 + β1xi + εi

Var:

β0 - Skift (längden på segmentet skärs av på koordinataxeln direkt Y)

β1 - lutning rakt y,

εi-slumpmässigt fel av variabeln y i I-M-observationen.

Prostaya Lineinaia regressia.

Se även logaritm och standardavvikelser.

Vi är dock inte ensamma. Nästan någon aktiemarknad i världen är nära associerad med den amerikanska aktiemarknaden och reagerar främst på vad som händer där. Och här förutom de grundläggande orsakerna till samspelet mellan marknaderna Huvudstad Det har också en stark inverkan av automatiska handelsverktyg. Detta manifesterar sig särskilt tydligt på mikronivån (fästingar). Varje ticke-rörelse för S & P500-indexet svarar omedelbart mot motsvarande förändring i indexen för FTSE, DAX, MICEX, BOVESPA. Sådan korrelation finns överallt och är grunden för att göra handlare beslut.

Därefter finns det flera diagram som visas hur S & P500-indexet interagerar indexet Rts och oljepriser. Dessa grafer visar förändringen av S & P500, index Rts och oljepriset i procent av referenspunkten som anges i schemat.

Figuren lyfte fram situationen i mars, när RTS-indexet gick bortom svart guld, och inte bakom S & P500-indexet. Det var en period av förvärring av situationen i Nordafrika och i Mellanöstern. Ökande oljepriser har påverkat den amerikanska aktiemarknaden negativt, men ledde samtidigt till rally på den ryska aktiemarknaden. Var uppmärksam på ett annat faktum: omkastningen på den ryska aktiemarknaden sker nästan alltid lite tidigare än priserna på olja. Följande graf visar samma korrelationer sedan talet Ben Bernenice I JacksonHoll, där han tillkännagav det kommande QE2-programmet.

Som vi ser, nästan till nyåret s & p500, flyttade RTS-indexet och oljan nästan synkront. I januari - februari hände säsongskorrigering i svart guld, men den ryska marknaden fortsatte att växa med Amerika, mastering pengar som vanligtvis allokerar investeringsfonder i början av året. Följande diagram visar samma korrelationer sedan toppen av den amerikanska aktiemarknaden 2007. En imponerande parabolisk rally i svart guld var fortfarande orolig av den ryska aktiemarknaden.

Denna grafik drar stabiliteten hos spridningen mellan oljepriset och RTS-indexet. Följande diagram visar oss korrelationen från januari 2004. Att investera på den amerikanska aktiemarknaden för denna period gav ingen vinst.

Slutligen är det mest imponerande schemat från denna serie: från början av 2000.

Som vi ser, medan olja och RTS-index utfärdade en mycket stark ökning under denna period, respektive 450% respektive 1500%, lämnade den amerikanska aktiemarknaden under den här tiden inte den negativa zonen. Utan tvekan finns det andra faktorer som påverkar den ryska aktiemarknaden. Till exempel, rubel växelkursen. Förstärkning av rubelhastigheten leder till tillströmningen av pengar till den ryska marknaden. Öka Ytterligare kapitalinvesteringar Det leder till en ökning av rubeln och bidrar därmed till tillväxten av den ryska marknaden (vanligtvis spelas den i förväg av insiders).

När dollarn blir billigare i förhållande till rubeln, då, om vi antar att priserna på tillgångar i rubel förblir oförändrade, därför bör de utsättas om dollarn och andra valutor. Kanske beror beroendet av den ryska marknaden från oljepriset förhållandet mellan marknaden med en förändring i den nationella valutakursen med viss korrelastisk koefficient. Därför, även om det också finns en viss korrelation här, för att identifiera interaktionen mellan RTS-indexet med en rubelkurs eller någon annan valuta, ingen mening.

Korrelation (korrelation) är

Kort sagt: Du kan dra följande slutsatser: Samspelet mellan den ryska aktiemarknaden med S & P500-indexet återspeglar den globala marknadssynen i förhållande till aktiemarknaderna i allmänhet. Samverkan med oljepriser återspeglar både den traditionella övervägandena i de ryska indexen för olje- och gassektorn, och det mesta av förhållandet med förändringar i valutakurser.

Korrelation mellan indexet av micex, siip och olja

Det finns andra korrelationer som måste beaktas när de investerar på den ryska aktiemarknaden: till exempel samspelet mellan den ryska marknaden med ett inflödd / utflöde av utländska Huvudstad .

Korrelation av värdepapper

Mellan lönsamhet värdefulla papper Ett funktionellt beroende kan observeras. Det innebär att det finns en strikt regel som binder värdena för deras återkomst. Det enklaste är ett linjärt beroende.

I det finansiella marknaden mellan lönsamheten värdefulla papper Det är ofta inte funktionellt, dvs inte tufft. I det här fallet kan ett Pappers lönsamhetsvärde motsvara olika värden för andra pappersutbyten. Således finns det ingen strikt lag som skulle associera värdena för deras avkastning. Beroendet av detta slag kallas stokastisk eller probabilistisk, eller statistik. Det innebär att när du ändrar utbytet av ett papper kan du bara prata om vilka andra typer av avkastning kan ta ett annat papper och med vilken sannolikhet. Denna situation förklaras av förekomsten av ett stort antal faktorer som påverkar lönsamheten för specifika tillgångar och det faktum att alla är svåra att överväga.

Ett exempel på portföljalternativ från två papper, inom korrelationen av avkastningen på tillgångar från -1 till +1

Vid bildning av en portfölj kan graden av förhållandet mellan utbytena av två värdepapper bestämmas med användning av sådana indikatorer som kovarians- och korrelationskoefficient.

Covarians talar om graden av beroende av två slumpmässiga variabler. Det kan ta positiva, negativa värden och lika med noll. Om kovariansen är positiv, föreslår detta att vid byte av värdet av en variabel har den andra en tendens att förändras i samma riktning. Så, med en positiv kovarians av avkastningen av två papper med ökande första pappersavkastning avkastning Den andra kommer också att växa. När det faller första pappersavkastningen avkastning Den andra kommer också att minska.

Ett exempel på varianter av portfölj från två tillgångar vid korrelerande avkastning mindre än +1

Med en negativ kovarians tenderar variabler att förändras i motsatta riktningar. I detta fall kommer tillväxten av utbytet av första papper att åtföljas av en droppe i utbytet av andra papper och vice versa. Ju större värdet av kovarians, desto starkare förhållandet mellan variabler. Om kovariansen är noll är det inget förhållande mellan variablerna.

Exempel på portföljalternativ med olika lönsamhetsgrader

Korrelationskoefficienten kännetecknar graden av täthet av det linjära beroende av två variabler och är ett dimensionellt värde. Trenden mot det linjära beroende av två variabler kan ha en mer eller mindre uttalad karaktär. Därför varierar värdena för koefficienten i intervallet från -1 till +1. Om koefficienten är +1 är det ett positivt funktionellt beroende mellan lönsamheten hos två papper. Om korrelationskoefficienten är positiv, men mindre än +1, finns det också ett beroende mellan lönsamheten hos två papper, men mindre strikt.

Om korrelationskoefficienten är -1 är det ett negativt funktionellt beroende mellan papperslönsamhet. När korrelationsfaktorn är lika med noll, finns det inget förhållande mellan variablerna.

Bestämning av kovarianser av avkastningen av tre värdepapper

Korrelation av investeringar

Många lögn Investerare - Deltagare i vårt forum Justera sin uppsättning verktyg med Diversifiering och korrelation. Jag tror inte många. Om begreppet diversifiering är bekant för de flesta på proverbens nivå: "Håll inte alla ägg i en korg." Begreppet av tillgångarnas korrelation, till exempel hittade jag ganska nyligen.

Sammanställning av diversifieringen av investeringsportföljen från tillgångar med okorrelerade resultat minskar risken, eftersom det vid den tidpunkt då vinsten på en tillgång blir till en annan växer det förmodligen. När vi försöker bygga en diversifierad investeringsportfölj från tillgångar med en uttalad negativ korrelation, kan vi få en oväntad och mycket användbar effekt för oss. Det totala avkastningen av investeringsportföljen kan vara högre än lönsamheten för enskilda tillgångar, och därmed kan risken vara lägre än risken för andra tillgångar.

Diversifiering av investeringar

Vad talar de amerikanska börsuppgifterna om korrelationsberoendet mellan olika grupper av tillgångar för 1926-2009 om 1926-2009: Ömsesidig korrelation mellan aktier av småföretag och aktier i stora företag - (+0,79). Detta är en ganska hög korrelation. Även om det inte är 1. Fortfarande uppför stora aktier och små aktier något annorlunda. Mellan aktierna och obligationerna är korrelationen redan nära noll.

Korrelationer mellan aktier och kortfristiga obligationer och statsskuldväxlar ligger också nära noll och till och med något negativt.

Obligationer med varandra korrelerade tillräckligt högt. Långfristiga kortfristiga bindningar har en korrelation av 0,8 - 0,9.

Långfristiga band med statskassan räkningar Tvärtom - en kraftig minskning av korrelationen.

Grundläggande former av diversifiering

Separat, USA, Kanada, Japan och Storbritannien, Separat Europa, Asiatisk region och Stillahavsområdet: Korrelationen mellan nära liggande regioner är ganska hög. Mellan Asien och Stilla havet är korrelationen ca 0,92. Det finns också en ganska hög korrelation mellan Kanada och USA. Men ju längre från varandra är regionerna, ju lägre mellan dem korrelationen. Även i Japan med England eller Japan med Kanada och USA är korrelationen mindre än 0,5. Viktig! Om du vill minska risken för en investeringsportfölj kan vi inkludera aktier från olika delar av världen.

Beroende mellan antalet emittenter i portföljen och resultatet av portföljen

Korrelation mellan MICEX-indexet, två pips av trojka dialog, guld, silver, dollar, euro och Moskva fastigheter: korrelation mellan aktierindex och aktiefonden, givetvis hög. Korrelation mellan aktier och obligationer någonstans på nivån 0,5. Mellan värdepapper och guld är korrelationen nära noll (även lite negativ). Korrelationen mellan guld och silver är hög. Försök därför att inkludera i din investeringsportfölj och guld och silver är inte meningsfullt.

Korrelationen mellan dollarn och euron och mellan aktierna och obligationerna är återigen noll eller till och med negativ. Korrelationen mellan bostäder och MICEX-indexet i Ryska federationen är ännu negativt (vid minus 0,17-0,18). Vad, förresten, är ganska inte typiskt för världsstandarder.

Slutsatser: Utan rätt diversifiering av tillgångar, med beaktande av deras ömsesidiga korrelation, är det omöjligt att bilda en effektiv investeringsportfölj som gör att du kan multiplicera din kapital eller, i vilket fall, spara det.

Korrelation av investeringar i Japan

Korrelation av dollarn och oljepriser och inverse proportionalitet

Grundläggande faktorer är grunden för handeln på valutamarknaden, de tillåter dig att upprätta ett förhållande växlingskurs Med de eller andra händelserna. Denna artikel kommer att prata om korrelationen av en sådan indikator som priset på olja med en kurs av Förenta staternas dollar. Amerikas ekonomi är en av de mest energiberoende ekonomierna i världen. Förenta staterna förbrukar bara en stor mängd petroleumprodukter, så ökningen av priset på råolja kan helt enkelt inte påverka den nationella valutans kurs.

Dynamik av priser för olja 2012

Anledningen till detta förbindelse ligger ganska djupt, men förändringarna förekommer bokstavligen omedelbart, eftersom marknaden är benägen att svara på de grundläggande förändringarna på grundval av psykologiska faktorer. När man överväger påverkan av oljepriset på dollarkursen finns det en ganska entydig situation eftersom USA är en av de största oljeproducenterna, samtidigt som den största uppvärmningen av denna typ av råvaror.

Enligt statistiska data Amerika Det finns inte tillräckligt med egna reserver av petroleumprodukter för att säkerställa behoven hos all produktion, medan en del av det gruvda svarta guldet i landet går till exportera . Av denna anledning är Amerika tvungen att köpa cirka 9 miljarder årligen. fat Svart guld, som avses avsevärt till en ökning av värdet av amerikanska varor både inom landet och på utländska marknader.

Korrelationspriser för olje- och valuta Valuta Valuta Kurs USD / CAD

Och ökningen av kostnaden för varor, som det är känt att alltid leda till negativa konsekvenser för den nationella valutan. Dessutom har den negativa inverkan på växelkursen för den amerikanska dollarn också det faktum att för inköp av svarta guldföretag måste köpa andra utländska valutor, eftersom exportörer inte alltid håller med om bosättningar i USA-dollar. Till exempel har ett antal arabiska länder ännu inte överförts fullständigt i beräkningarna för olja på euron. Som ett resultat av dessa två faktorer ser vi följande bild, priset på olja ökar, vilket resultat ökar mening Förenta staterna i USA på Forex-marknaden, som en följd av kursen går ner.

Världspriset för guld och valuta citat AUD / USD har en direkt korrelation

Samtidigt, när oljepriset faller, det finns en invers situation, växer Förenta staterna att aktivt växa i förhållande till sådana valutor som euro, den kanadensiska dollarn och några andra valutor. Detta beroende kan vara ganska framgångsrikt använt i spelet på Forex valutaväxling, för handel är det mest optimala valet att vara ett par dollar, den amerikanska kanadensiska dollarn, eftersom det är på det här instrumentet att den största volatiliteten kommer att observeras . Om möjligt kan du använda ett sådant valutapar som USD / RUR, det kommer att reagera på samma sätt som det föregående verktyget.

Köp Warbeds är öppna vid ökningen av priset på svart guld, försäljningsorder - i händelse av fallande priser för järnguld. Dessutom är den inverse proportionaliteten spåras också, samtidigt som man förstärker den amerikanska dollarn, är priset på petroleumprodukter och råolja märkbart, den här egenskapen kan användas vid handel på råvaror.

NZD / USD Valutakurs beror starkt på World Raw-priser

Korrelation av rubelkursen och oljepriset

О Krig I Syrien säger de alla som handlar svart guld. Black Gold Brand Brent var i intervallet 100-110 dollar per tunna . Men på sannolikheten för störta amerikanerna en annan regering Terminer på olja Snabbt steg till 117 dollar. Då var det logiskt korrektion , och nu Brent. Omkring 115 dollar handlas.

Hur behöll rubeln? Mycket ofta kan analytov höras: " rubel Rose på bakgrund av oljetillväxt, "eller" Dollarns tillväxt är förknippad med fallet i oljepriset. " Finns det en korrelation av dollarn till rubel och oljepriser? Är det här en korrelation nu? Det här året? Dollarnäntan till rubeln korrelerade med oljepriserna till juli, och i juli Brent. gick upp, och rubel - Inte. Varför hände det?

Dollarns hastighet till rubeln är korrelerad med oljepriser

Det finns flera anledningar här. För det första, den budget som beror på priserna på olja och dollarns hastighet till rubeln. Denna budget är den högre dollarkursen och oljepriset, desto bättre. För det andra vill inte bara oljaarbetare se en svagare rubel. Rapporteringen av många exportörer är "frågar" en mer lönsam kurs för dem. För det tredje har kapitalets utflöde inte gått någonstans. Utflödet går och går stort. För det fjärde, i dollarkursen, låg Bank of Rysslands banker för finansdepartementet fortfarande lade. För det femte växer dollarn nu i förhållande till all den "svaga" valutan av rubeltypen (brasiliansk rial eller indisk rupi).

Utbudspriser och rubelpriser

Missbruk budget Ryska federationen från råvaruexporten har redan blivit en liknelse på språk. Den federala budgeten är 45 procent är fylld med vinst från försäljning av svarta guld- och petroleumprodukter. Ungefär hälften av det svarta guldet minas i Ryska federationen (246 miljoner ton) går utomlands, och den andra halvan återvinns på ryska raffinaderier. Beräkningar för svart guld med importörer utförs i dollar. Som ett resultat, valutaintäkter från försäljning av svart guld och bestämma rubelväxeln på dollarn. Ju större priset på svart guld, desto mer dollar, desto större är den internationella valutamarknaden, Forex kommer med dollar, den starkare rubeln. Och vice versa.

USD / RUB-parberoende på Brent Oil

Sergey Guriev, den mest framgångsrika och figurativa definitionen av rubelkostnaden gav murarna, ryska ekonomiska skolans rektor: "Den ryska rubeln är en pappersversion av svart guld. Vilken olja, en sådan rubel. Vi bestämde oss för att kontrollera med vilken noggrannhet citaten av rubeln och dollarn sammanfaller med varandra. Graferna i fatrullförhållandet för ett bieennium, som inkluderar toppen av oljepriset 146 dollar per fat, som kom 2008 och nedgången i priserna upp till $ 40 per fat under vintern 2008-2009, visas i diagrammet.

USD / RUB-beroende av handelsbalans

Graden av överensstämmelse med kostnaden för rubeln till priset på svart guld kan karakteriseras av korrelationskoefficienten som etablerar det statistiska förhållandet mellan dessa kvantiteter. Korrelationskoefficienten (vanligtvis använder Pearson-koefficienten) kan ta värden från minus enheter till en. För oberoende processer (värden) tar korrelationskoefficienten ett värde nära noll. Och tvärtom, för funktionellt beroende processer, närmar sig denna koefficient en enhet eller minusenhet, beroende på den uppvärmda eller motgående karaktären av rörelsens rörelse.

Dynamik av korrelationen av dollarkursen till rubeln, olja

I vårt fall är korrelationskoefficienten, beräknad på ett års period (från 1 februari 2009 till 1 februari 2010), vilket är lika med modulen 0,935. Det här är en mycket hög grad av överensstämmelse med kostnaden för rubel- och oljepriset: Från tanke på matematisk statistik finns den funktionella anslutningen. Vi kommer att konstruera den enklaste matematiska modellen av rubeln på rubeln på dollarn, med ett linjärt beroende av en från den andra. Den gröna linjen på diagrammet visar rubelens modelleringsbeteende.

Inget behov av att känna till ordet "korrelation" för att utvärdera ett sådant visuellt resultat. Saknas med modellen under de maximala oljepriserna när rubeln stärktes och blev en broms för inhemska exportörer, på grund av rubelinterventioner Centralbank I valutamarknaden för att avskräcka förstärkning av rubelhastigheten. Och vice versa - intensiv dollar Ingripande Med försvagningen av rubeln under perioden för felpriser för olja.

Oljepriset 2000

Modellen låter dig utvärdera den framtida rubelväxelhastigheten, till exempel för priset på fat 90 dollar, rubelhastigheten kan stiga till 27 rubel / dollar, och till priset av fat kan 50 dollar sjunka till 35 rubel / dollar. Det bör erkännas, en specifik modell tar inte hänsyn till många faktorer, inklusive, som redan visat, ingripandet centralbank Men ändå illustrerar den allmänna principen.

Frågan uppstår hur länge kommer den tuffa bindningen "Barrel-rubel"? Svar: Till dess struktur av rysk export eller avvecklingsvaluta om oljekontrakt bör ändras.

Hög korrelation av rubelväxelhastigheten till dollarn och RTS-indexet 2012

Korrelation av priser på olja och BNP i Ryssland

I ov arbete Manager använder jag ständigt olika prestationsindikatorer (KPI). Jag var intresserad av en slags KPI makroekonomisk nivå. Tidigare berättade jag om hur korruption är korruptionsnivån i Ryska federationen och världens länder enligt de uppskattningar av centrumet för korruptionsforskning och initiativ Transparency International. Sedan ansåg jag dynamiken i en annan makroekonomisk indikator - betyget av den ekonomiska friheten som bildades av det amerikanska forskningscentret "The Heritage Foundation" och tidningen The Wall Street Journal. Och slutligen presenterade skattebelastningen i länderna i världen (skattemedlem) publicerad av Forbes Magazine.

Kostnad för råolja i USA

Nyligen, på grund av fallet i oljepriset, talade de om möjliga problem med utförandet Budgetländer . Och jag var intresserad av frågan, hur nära priserna på olja med de makroekonomiska indikatorerna på den inhemska ekonomin är korrelerade!?

Det finns många olika typer av oljepriser, och de data som jag hänvisar till, inte den vanligaste ... Men hur de är representerade som helt och bekvämt kan du analysera dem från olika sidor. Trots det faktum att korrelationen mellan de olika typerna av oljepriser, enligt min mening, är klar. Ofta är problem i landets ekonomi förknippade med namnet Yeltsin, och framgångarna - Putin. Vid första anblicken är beroendet entydigt, men eftersom den efterföljande analysen kommer att visa, ytlig.

Dynamik av BNP och perioder av Rysslands president

BNP i Ryssland 2008 priser

Korrelationen av oljepriset och storleken på den ryska BNP i Ryska federationen slog mig helt enkelt. Beräkning av korrelationskoefficienten insåg jag vad uttrycket "på oljeålen" betyder. Om 97% av högtalarna Gnabb Ryska federationen är förknippad med priset på olja, det som återstår för andra faktorer!? Spelar de, åtminstone någon roll!?

Schema korrelation av priser på olja och BNP i Ryssland

Tänk inte att en sådan hög korrelation är karakteristisk för alla makroekonomiska indikatorer. Så dollarnäntan visar bara en 50% korrelation med kostnaden för svart guld. Det vill säga, bara hälften av förändringarna i dollarns kurs kan förklaras av den globala oljemarknadsmiljön.

Korrelation av oljepriser och dollarkurser

Gnabb Förenta staterna visar också en mycket måttlig korrelation med oljepriser. Även i USA är förhållandet också mycket nära.

Korrelation av US Oil och US BNP

Korrelation i psykologi

Begreppet illusorisk korrelation. Illusory korrelation (illusorisk korrelation) är ett psykologiskt fenomen som observeras med nästan alla människor, precis som nästan alla människor är föremål för illusioner av Muller Lyer och andra optiska illusioner.

Kanske är fenomenet för den illusoriska korrelationen lättare att förstå om du kallar det orden "illusion av kommunikation", och kärnan i den illusoriska korrelationen är att en person av en anledning eller en annan ser förhållandet mellan parametrarna, egenskaperna, Fenomen, vilket inte är egentligen inte. Vanligtvis observeras den illusoriska korrelationen i paret "egendom - ett tecken på närvaron av den här egenskapen." Till exempel, om en person tror att hårets färg kan prata om graden av mental mänsklig utveckling, och hårstyvheten handlar om karaktärens styvhet, är det bara om den illusoriska korrelationen. Det är faktiskt klart att det inte finns någon koppling mellan hårets färg och intelligensen eller mellan hårets styvhet och det finns ingen karaktär.

Illusorisk korrelation i psykologi

Det experimentella fenomenet illusoriskt korrelation undersöktes först av Lauren Chepman (förresten, det är en enda fampot av vår kända, även om den misslyckade agenten Illegal Anna Chapman) tillbaka 1967. Och det var denna forskare att termen "illusorisk korrelation" själv introducerade. Studien genomfördes så. Testerna under en viss tid presenterades (projiceras på skärmen) av ett par ord, till exempel "bacon - ägg". Paret sammanställdes enligt följande: Ett av följande fyra ord var det vänstra ordet: bacon, lejon, knoppar, båt och höger - ett av följande tre ord: ägg, tiger, anteckningsbok.

Således presenterades 12 par ord för testet: "Bacon - Ägg", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook", etc. Dessutom infördes dessa par många gånger och alterneras i slumpmässig ordning, men varje par presenterades lika många gånger.

Ämnenna för en viss tid projicerades på skärmparet ord, såsom bacon - ägg

Därefter bad patienterna att uppskatta frekvensen för varje par ord. Och det här är experimentets viktigaste punkt. Trots det faktum att objektivt frekvensen av presentation av varje par ord var densamma, förklarade högre ämnen frekvensen av presentationen av ord av ord som genom att uttrycka författaren till experimentet av den "starka verbala föreningen". Dessa är följande ordord: "bacon - ägg" ( förening på intillhet) och "lev - tiger" ( förening i likhet).

Således hade testen illusoriska idéer att ordet "bacon" är närmare associerat med ordet "ägg" och ordet "lejon" med ordet "tiger" än andra ord med varandra. Låt mig påminna dig om att var och en av de 12 par orden har ålagts lika med antalet gånger.

Illusory Communication Couple Words Lion - Tiger

Så, med den illusoriska korrelationen, en person, som de säger, förvirrar Guds gåva med scrambledness: ser anslutningen där det verkligen inte är.

Illusorisk korrelation och projektivt test. Undersökta Lauren Chepman (tillsammans med sin fru Jin Chepman) och rollen som illusoriska korrelationer för att bestämma en persons karaktär med hjälp av så kallade projektivt test. Sådana projektor studerades som en "teckning av en person" och "Test Rorshah".

Samtidigt var Chepmans makar intresserade av varför psykologer fortsätter att använda projektivt tester, även om deras insolvens (konkurs) upprepades visades i vetenskaplig forskning (konkurs) som ett psykodiagnostiskt verktyg, dvs. Bristen på kommunikation mellan de föreslagna utvecklarna av dessa test med nycklar och tolkningar med de psykologiska egenskaperna hos testpersonerna. Chepmans föreslog att sådan uthållighet i användningen av icke-giltiga tester beror på fenomenet illusorisk korrelation, som är föremål för psykologer (som alla personer).

Projektiv testfigur man

Innan du fortsätter beskrivningen av de faktiskt experimenten är det nödvändigt att säga några ord om projektivt test.

Projektiva tester bygger på antagandet att när man tolkar icke-försenade visuella incitament (blots) eller när man utför en obestämd uppgift (för att dra en person), kommer motivet att definitivt hänvisa till sina karaktärsdrag. Till exempel hävdade utvecklaren av testet "teckning av människan" Karen Makhovener att den luryonala (misstänkta) enheten när man tog en persons målning en särskild tonvikt skulle ge sina ögon om sin maskulin - drar en muskulös person, oroad över sin egen intelligens - Ritar ett stort huvud, etc. I nycklarna till testet av Rorshach är det till exempel godkänt att om en person har homosexuella lutningar, då i blottarna kommer han att se: skinkor, bakre pass, könsorgan, damkläder, människor av obestämd sex, människor med tecken på båda könen.

Exempel på projektivt test

Jag tror att läsaren lätt märkte att länkarna som beskrivs ovan mellan tecknen och egenskaperna hos karaktären är rent associativa och är baserade på inhemska, vardagliga triviala idéer. Faktum är att en person med tvivel om sin maskulinitet och inte rita muskulösa människor och homosexuella - inte att se bakåterna i blottarna? Men i själva verket finns det ingen anslutning här.

Och Chepmans visade experimentellt att sådana illusoriska korrelationer i tolkningen av nämnda projektor är föremål för både professionella psykologer, och människor som inte har någon inställning till psykologi.

Geri Chepman - en berömd psykolog

Experimentprogrammet liknade något försöksschemat för att identifiera illusoriska korrelationer, som vi såg högre ut. Ämnena erbjöds teckningar av en person, gjord som patienter av en psykiatrisk klinik och friska människor och motsvarande psykologiska egenskaper. Till exempel var en egenskap "som är orolig för nivån av sin intelligenta" fäst vid en persons figur med ett stort huvud. Samtidigt var uppmärksamhet (!), Några och samma psykologiska egenskaper fästes på olika ritningar. Till exempel, den karakteristiska "avser personer med misstro och misstanke" kopplades till båda ritningarna med en uttalad accent i ögonen och till ritningar som inte har några funktioner i ögonbilden. Dessutom var sådana kombinationer, som i experimentet som redan beaktats, samma mängd.

Psykologiska egenskaper

Ämnenna uppmanades att fastställa sambandet mellan särdragen hos ritningarna och de psykologiska egenskaperna hos författarna till dessa ritningar. Och som läsare måste ha gissat, visade ämnena den illusoriska korrelationen: till exempel hävdade de att ett sådant karaktärsdrag som misstänkt kombinerat med en uttalad accent i ögonen. Dessutom: Samma bild observerades i nästa serie experimet, där dessa två egenskaper (uttalade ögon och misstanke) inte träffades alls!

Ett liknande sätt utfördes med experiment med fläckar av Rorshah. Tolkningar är fästa på fläckarna, formulerade av personer som passerade psykodiagnostik och de psykologiska egenskaperna hos dessa människor. Till exempel sammanföll tolkningen av "bakre passet" som motsvarar antalet gånger med var och en av följande fyra psykologiska egenskaper: det existerar en sexuell attraktion för andra män; Han tror att de som omger konsekvent runt honom; Han upplever sorg och depression under lång tid; Han upplever en stark känsla av egen underlägsenhet.

Rorschah Spots - Psykologiskt test

Liksom i det föregående experimentet demonstrerade ämnena igen fenomenet av den illusoriska korrelationen, linjerna i "bakre passet" med en psykologisk egenskap "visar sexuell attraktion till andra män."

Illusorisk korrelation i våra liv. Naturligtvis förvränger illusoriska korrelationer vår uppfattning med dig inte bara i laboratorier. Det är till exempel fenomenet illusoriskt korrelation som i stor utsträckning bestämmer bildandet av stereotyper med avseende på de eller andra folken eller sociala sektioner.

Stereotyper

Många Lzhenauki (särskilt Lzhenayuki om själen), i synnerhet fysiognomiska, socionics, grafeus, typologi av brottslingar Cesare Lombroso, francologi, Francs of B. Chigyr om det faktum att personens namn bestämmer sin karaktär, liksom uppenbarligen ockulta läror, Som Chiromantia. Många aspekter av psykologisk ockultism är också rotade i illusoriska korrelationer. På illusoriska korrelationer är många representationer av modern psykoanalys och andra typer av psykoterapi baserade på illusoriska korrelationer (till exempel när hogen förklaras av manifestationen av en hemlig önskan att säga nastligheten och smärtan i ryggen - manifestationen av en allvarlig psykologisk Oshche, vilken man daterad).

Många Lzhenayuki byggdes på illusoriska korrelationer

Korrelation i vardagen

Förstärkning av intresse för psykologisk vetenskap till potentialen för korrelationsanalys beror på det hela i närheten. För det första får det studera ett brett spektrum av variabler, vars experimentella kontroll är svår eller omöjlig. När allt kommer omkring, för etiska överväganden, är det till exempel omöjligt att genomföra experimentella studier av självmord, narkotikamissbruk, destruktiva föräldrapåverkan, påverkan av auktoritära sekter. För det andra är det möjligt att få en kort tid av värdefulla data om stora mängder av de studerade personerna. För det tredje är det känt att många fenomen ändrar sin specificitet under strikta laboratorieexperiment. En korrelationsanalys ger en forskare möjlighet att fungera med information som erhållits under förhållanden så nära som möjligt till verkliga. För det fjärde skapar genomförandet av den statistiska studien av dynamiken på ett eller annat beroende ofta förutsättningarna för tillförlitlig förutsägelse av psykologiska processer och fenomen.

Korrelation av livslängd och bruttonationalinkomst

Det bör emellertid komma ihåg att användningen av korrelationsmetoden är kopplad till mycket betydande principiella begränsningar.

Så är det känt att variablerna kan korreleras och i avsaknad av ett orsakssamband mellan sig.

Det är ibland möjligt på grund av verkan av slumpmässiga orsaker, med provet inhomogenitet på grund av bristande forskningsverktygets otillräcklighet för uppgifterna. En sådan falsk korrelation kan bli, säger "Bevis" att kvinnor disciplinerade män, tonåringar från ofullständiga familjer är mer benägna att överträda, extrovertsna är aggressivt introverts etc.

Det är nödvändigt att komma ihåg: Förekomsten av korrelation är inte en indikator på svårighetsgrad och ledningsriktningen.

Korrelation av hälsoindex och sociala problem med inkomst ojämlikhet

Med andra ord, genom att ställa in korrelationen av variabler, kan vi döma inte om determinanter och derivat, men hur nära förändringarna i variabler är inbördes sammanhängande och hur en av dem svarar på den andra dynamiken.

Korrelation (korrelation) är

Inte med alla problem kan klara av den experimentella metoden. Det finns många situationer där forskaren inte kan kontrollera vilka ämnen som faller i vissa villkor. Om du till exempel behöver kontrollera hypotesen att personer med anorexi är känsligare för smakförändringar än personer med normal vikt, kan vi inte montera en grupp av ämnen med normal vikt och efterfrågan att hälften av dem har anorexi! Faktum är att vi måste ta bort människor som redan lider av anorexi, och de som har vikten i normen och kontrollera om de också skiljer sig åt i smakkänslighet. Generellt sett kan du använda korrelationsmetoden för att avgöra om någon variabel är ansluten, som vi inte kan styra, med en annan variabel du är intresserad av, eller med andra ord korrelerar de med varandra.

Korrelation av indexet för barns välbefinnande med inkomst ojämlikhet

I ovanstående exempel har varierande vikt endast två värden - normal och anorexisk. Ofta händer det att var och en av variablerna kan ta många värden, och då är det nödvändigt att bestämma hur mycket värdena på en och den andra variabeln korrelerar mellan sig. Det kan bestämma denna statistiska parameter som kallas korrelationskoefficienten och bokstaven R. Korrelationskoefficienten tillåter oss att utvärdera hur anslutna två variabler är och uttrycks av numret från -1 till +1. Noll betyder brist på kommunikation; Komplett anslutning uttrycks av en (+1, om förhållandet är positivt och -1, om det är negativt). När R från 0 till 1 ökar ökar kommunikationskraften.

Visa grafik som illustrerar korrelation

Dispelling grafer som illustrerar korrelation. Dessa hypotetiska data tillhör 10 patienter, som var och en har någon skada på de ansvariga hjärnans ställning, så vitt som är kända för erkännande av individer. I figuren är patienterna anordnade längs den horisontella, volymen av hjärnskador, och den mest vänstra punkten visar patienten med den minsta skadan (10%), och den högsta punkten visar patienten med störst skada (55 %). Varje punkt på grafen återspeglar en indikator för en separat patient i testet av erkännandet av personer. Korrelationen är positiv och lika med 0,90. Figuren visar samma data, men nu visar de andelen av de korrekta svaren och inte misstag. Här är korrelationen negativ, lika med -0,90. I figuren visas patientens framgångar i erkännandeprovet beroende på deras tillväxt. Här är korrelationen noll.

Korrelation av hälsoindex och sociala problem med bruttonationalinkomst

Kärnkoefficientens essens kan illustreras genom exemplet på den grafiska representationen av data för den hypotetiska forskningen. Såsom visas i figuren är patienterna involverade i studien, som i förväg är kända att de är skadade av hjärnan, och det orsakade varierande svårighetsgrader vid erkännande av personer (transcopaging). Det är nödvändigt att ta reda på huruvida svårigheten ökar, eller ett fel på att erkänna personer, med en ökning av andelen skadad cerebral vävnad. Varje punkt på grafen visar resultatet för en separat patient när den testar den för att känna igen personer. Till exempel var en patient med 10% skada fel i testigenkänningsprovet i 15% av fallen och en patient med 55% skada gjorde fel i 95% av fallen. Om felet på erkännandet av personer ständigt ökades med en ökning av andelen hjärnskador, skulle punkterna på diagrammet vara hela tiden ovan när de flyttades från vänster till höger; Om de placerades på diagonalen i figuren skulle korrelationskoefficienten vara R = 1,0. Men flera punkter är belägna längs olika riktningar för denna linje, så korrelationen är ca 90%. Korrelation 90% betyder en mycket stark förbindelse mellan volymen av den skadade hjärnan och felet av erkännandet av individer. Korrelationen i figuren är positiv, eftersom större hjärnskador orsakar fler misstag.

Korrelation av indexfavoriter Barn med bruttonationalinkomst

Om vi ​​i stället för fel beslutade att visa andelen av de korrekta svaren i erkännandeprovet, skulle de få ett schema som avbildas av Narusunk. Här är korrelationen negativ (lika med ungefär -0,90), eftersom med en ökning av hjärnskador, minskas andelen korrekta svar. Diagonal på bilden är bara en invers version av den som är i föregående figur.

Korrelation (korrelation) är

Slutligen vänd dig till grafiken på bilden. Här är andelen patientfel i testet för att känna igen personer beroende på deras tillväxt. Naturligtvis finns det ingen anledning att tro att andelen erkända personer är förknippad med patientens tillväxt, och schemat bekräftar det. När du flyttar från vänster till höger visar inte punkten den överenskomna rörelsen, eller upp och sprids runt den horisontella linjen. Korrelationen är noll.

Korrelation av förtroende för de flesta människor och inkomsterna

Korrelationen är positiv (+) och negativ (-). Korrelationsskylten visar huruvida två variabler är förknippade med positiv korrelation (värdet av båda variablerna växer eller minskas samtidigt) eller negativ korrelation (en variabel växer med en minskning av den andra). Antag, till exempel att antalet klasser av klasser av studenten har en korrelation -0,40 med punkter i slutet av terminen (desto mer passerar, de mindre punkterna). Å andra sidan kommer korrelationen mellan de mottagna punkterna och antalet besökta klasser att vara +0,40. Anslutningsstyrkan är densamma, men det beror på om vi överväger de missade eller besökta klasserna.

Korrelation av psykisk sjukdom med inkomst ojämlikhet

Som anslutning av två variabler ökar R från 0 till 1. För att presentera det bättre, överväga flera kända positiva korrelationskoefficienter: korrelationskoefficienten mellan punkter som erhållits under det första studieåret på högskolan, och poäng som erhållits under det andra året handlar om 0, 75, korrelationen mellan intellektets gester vid 7 års ålder och vid omprövning vid 18 år är cirka 0,70, korrelationen mellan tillväxten av en av föräldrarna och barnets tillväxt i vuxen ålder handlar om 0,50, korrelationen mellan testresultatet för förmågan den utbildning som erhållits i skolan och högskolan är ungefär 0,40, korrelationen mellan punkter som erhållits av individer i de tomma testen, och psykologens dom på sina personliga egenskaper är cirka 0,25.

Korrelation av mord med inkomst ojämlikhet

I psykologiska studier är korrelationskoefficienten 0,60 och högre anses ganska hög. Korrelationen i intervallet från 0,20 till 0,60 har praktiskt och teoretiskt värde och är användbart vid förlängning av förutsägelser. Korrelation från 0 till 0,20 bör behandlas noggrant, när förutsägelserna som förlänger fördelarna är minimala.

Korrelation (korrelation) är

Test. Ett välbekant exempel på att använda korrelationsmetoden är test för att mäta vissa förmågor, prestationer och andra psykologiska egenskaper. När man testar en grupp människor som skiljer sig åt i viss kvalitet (till exempel matematiska förmågor, händer eller aggressivitet), finns det någon standard situation. Då kan du beräkna korrelationen mellan förändringar i indikatorerna för detta test och förändringen i en annan variabel. Det är till exempel möjligt att upprätta en korrelation mellan indikatorerna för en grupp studenter i testet av matematiska förmågor och deras matematik uppskattningar med vidareutbildning på college. Om korrelationen är signifikant, då på grundval av resultaten av detta test kan du bestämma vem från den nya uppsättningen studenter kan översättas till en grupp med ökade krav.

Korrelation av fångar med inkomst ojämlikhet

Testning är ett viktigt verktyg för psykologisk forskning. Det tillåter psykologer att få en stor mängd data om personer med en minsta separation av dem från vardagen och utan användning av komplexa laboratorieutrustning. Testkonstruktion omfattar många steg som vi kommer att överväga i detalj i efterföljande kapitel.

Korrelation av procentandelen av cessant lärande i gymnasiet med inkomst ojämlikhet

Korrelation och orsakssamband. Det finns en viktig skillnad mellan experimentella och korrelationsstudier. I en regel manipulerar i en experimentell studie systematiskt en variabel (oberoende) för att bestämma sin kausalpåverkan på vissa andra variabler (beroende). Sådana orsakssamband kan inte härledas från korrelationsforskning. En felaktig förståelse av korrelationen som ett orsakssamband kan illustreras i följande exempel. Det kan finnas en korrelation mellan asfaltens mjukhet på gatorna i staden och antalet solstrålar som hände på dagen, men det följer inte härifrån att den mjukade asfalten belyser lite gift som leder människor till sjukhusbädden . Faktum är att förändringen i båda dessa variabler är mjukheten hos asfalten och antalet solstrålar - orsakas av den tredje faktorn - solvärme. Ett annat enkelt exempel är en hög positiv korrelation mellan ett stort antal storkar, nestning i franska byar och en högfödelse registrerad på samma plats. Vi kommer att ge uppfinningsrika läsare att gissa de möjliga orsakerna till en sådan korrelation, utan att tillgripa de kausalförhållandet mellan storkar och spädbarn. Dessa exempel tjänar som tillräcklig försiktighet från att förstå korrelationen som ett orsakssamband. Om det finns en korrelation mellan två variabler kan förändringen i en orsaka förändringar i en annan, men utan speciella experiment kommer denna slutsats att vara obefogad.

Korrelation av social rörlighet och inkomst ojämlikhet

Källor och länkar

ru.wikipedia.org - Wikipedias fria encyklopedi

Bank24.Ru - Ryska federationens 24-timmarsbank

dic.academic.ru - Portal av ordböcker och ecyklopedi

Statsoft.ru - Elektronisk statistik Textbook

SUPERSCALPER.RU - Skalping Service för Forts och NYSE

Machinelearning.ru - Information och analytisk resurs för intelligent dataanalys

Uchebnik.biz - studentbibliotek av humanitär riktning

Testent.ru - Utbildningsplatsen för Kazakstan

Fdvladimir.ru - finansiellt hus "Vladimir" - mäklare på värdepappersmarknaden

Lib.qrz.ru - Elektroniskt bibliotek av teknisk orientering

Uchimatchast.ru - Webbplats på tillämpad matematik

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pedagogical University

Math.sessr.ru - Online-kalkylator av matematiska och ekonomiska värden

Stathelp.ru - Statistisk hjälp, statistiknyheter

GAAP.RU - Teori och övning av finansiell redovisning

Goldenfront.ru - Investeringsplats i guld

Newsland.com - Nyheter i Ryska federationen och världen

Encyclopedia Investor . 2013. .Synonymer :

Titta på vad som är en "korrelation" i andra ordböcker:

  • korrelation - Korrelation (s. 325) (från sent. Correlatio-förhållande) Termen som används inom olika kunskapsområden, inklusive i psykologi, för att utse det ömsesidiga förhållandet, överensstämmelse med begrepp och fenomen. Mest psykologiska ... ... Stor psykologisk encyklopedi

  • KORRELATION - [lat. Correlatio] ömsesidigt förhållande, förhållande av föremål eller begrepp. Ordbok av främmande ord. KOMLEV N.G., 2006. Korrelation Novolatinsk. från relata. Ömsesidig attityd, till exempel, existerande mellan förmyndaren och svullnad. Förklaring 25000 ... ... Ordbok för det ryska språket

  • KORRELATION - (korrelation) graden av förhållandet mellan två variabler. Den linjära korrelationen mellan två variabler X och Y bestäms av tecknet och värdet av σi (xi μx) (Yi ig), där μx och ig medelvärde av X och Y. Mellan två variabler finns det en positiv ... ... Ekonomisk ordbok

  • korrelation - Förhållande, korrelation, relation, ömsesidigt beroende, ömsesidigt beroende, känslighet av ryska synonymer. Korrelation av mark., Antal synonymer: 8 • Autokorrelation (1) ... Synonym

  • KORRELATION - (Från Franz. Korrelationsförhållande) i statistik förstås som ett förhållande mellan de studerade statistiska värdena, led och grupper; För att bestämma närvaron eller frånvaron av K. Statistik har en speciell metod. K. Metod tillämpad ... ... Stor medicinsk encyklopedi

  • korrelation - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d = 23] Korrelation Det värde som kännetecknar det ömsesidiga beroende av två slumpmässiga variabler X och Y är likgiltigt om det är bestämt av något orsakssamband eller bara slumpmässigt ... ... Teknisk översättare katalog

  • Korrelation - Förhållandet mellan två eller flera värden, där förändringar i en eller flera av dem leder till en förändring i andra eller andra. K. Det anses vara enkelt när det gäller relationer mellan två kvantiteter eller variabler (till exempel mellan ... ... Business Villkor Dictionary

  • KORRELATION - i matematisk statistik, probabilistisk eller statistisk beroende. I motsats till det funktionella beroendeet uppstår korrelationen när beroendet av en av tecknen från en annan är komplicerad av närvaron av ett antal slumpmässiga faktorer ... Stora encyklopediska ordbok

  • KORRELATION - (från lat. korrelalatio förhållande) 1) i logik - förhållandet mellan de två är detsamma i form av anslutningar. Om, tack vare en regelbunden förändring i strukturen, blir ett förhållande isomorf (lika i form) en annan, då är detta förhållandet mellan båda anslutningarna ... ... Filosofisk encyklopedi

  • korrelation - och g. Corrélation f., Det. Korrelation & lt; lat. Correlatio-förhållandet. Först noterade i ordlistan att ha 1894 es. Ömsesidigt förhållande, förhållandet mellan föremål eller begrepp. Korrelationslagen. Funktionell korrelation. Bas 1. Växande arbetslöshet och ... ... Historiska ordbok av gallicalism ryska språket

  • Korrelation - [Korrelation] Värdet som kännetecknar det ömsesidiga beroende av två slumpmässiga variabler X och Y är likgiltigt huruvida det bestäms av något orsaksbindning eller bara en slumpmässig tillfällighet (falsk korrelation). För att bestämma detta ... ... Ekonomi och matematisk ordbok

Добавить комментарий