Korelacja - jakie są takie proste słowa

Co to jest korelacja i co korelate - proste słowa o kompleksie

22 stycznia 2021.

Witaj, drodzy czytelnicy blogów KTONANOVENKOGO.RU. Kiedy niektórzy ludzie słyszą słowo "korelacja", często właśnie wpadają w stupor. Jest jasne: straszny termin ze świata wyższej matematyki i statystyk.

Natychmiast zobacz nudne wykresy, wielokondygnacyjne formuły, patrząc na które chcesz zdobyć i płakać. W rzeczywistości wszystko jest znacznie łatwiejsze.

Korelacja

Spędziliśmy kilka minut, aby przeczytać ten artykuł, dowiesz się, że korelacja jest i jak używać go w życiu codziennym.

Definicja korelacji - co to jest

Proste słowa, korelacja - To jest połączenie dwa lub kilka losowych parametrów. Gdy jedna wartość rośnie lub zmniejsza się, drugi również się zmienia.

Wyjaśnienie Przykład: Istnieje korelacja między temperaturą powietrza a spożyciem lodów. Gorętsza pogoda, bardziej zimna delikatność kupują ludzi. I wzajemnie.

Korelacja to ...

Takie wzory są ustalane poprzez studiowanie dużych ilości danych statystycznych. Zbieramy informacje o zużyciu lodów przez kilka lat i informacje o wahaniach temperatury w tym samym okresie. A następnie porównując i szukam uzależnienia.

Korelate - to znaczy być powiązanym z czymś. Jest dodatnia i negatywna korelacja.

Z dodatnią niż jeden parametr, tym więcej i drugi. Na przykład, tym większy niż odpady rolnika na nawozach, tym bardziej obfite zbiory. Wraz z odwrotną korelacją wzrost jednej wartości towarzyszy spadek drugiego. Im wyższy budynek, gorszy, który jest przeciwny trzęsieniem ziemi.

Korelacja jest relacją bez gwarancji

Rozważmy przykład korelacji bezpośredniej: wyższy poziom samopoczucia człowieka, tym większa długość życia. Zapewnił, że ludzie żywią się wysokiej jakości żywnością i otrzymują opiekę medyczną w odpowiednim czasie. W przeciwieństwie do ubogich.

Jednak nie można powiedzieć pewnie, że pewna oligarcha będzie żyła dłużej niż ten żebrak.

Jest to tylko statystyczne prawdopodobieństwo, które mogą nie działać dla jednego konkretnego przypadku. Korelacja ta różni się od zależności liniowej, w której wynik jest znany z prawdopodobieństwem 100%.

Ale jeśli weźmiemy próbkę z setek tysięcy bogatych i tej samej liczby ubogich, porównaj ich długość życia, a następnie ogólny trend będzie prawidłowy.

Współczynnik korelacji

Jest to liczba wskazana jako "r". Jest w przedziale od -1 do 1. odzwierciedla siłę i słup połączenia wartości. Spójrzmy na przykład:

Wartość współczynnika Jaka jest korelacja? O czym to mówi?
R = 1. Silna korelacja pozytywna Ludzie, którzy jedzą jagody mają ostry wzrok. Jedz jagody!
R jest mniejsze niż 0,5 Słaba korelacja dodatnia Niektórzy ludzie lubią jagody mają ostry wzrok. Ale to nie jest dokładnie. Krótko mówiąc, nic nie jest zrozumiałe. Ale lepiej jeść jagody na wszelki wypadek.
R = 0. Brak powiązań Jagody i wizja nie są podłączone.
R jest mniej -0,5 Słaba negatywna korelacja Istnieją przypadki utraty wartości widzenia spowodowane jagodami. Nie ryzykuj.
R = -1. Silna negatywna korelacja Prawie wszyscy, którzy zjadł jagody, przyciemniają. Bursterries Burst!

Wielkość współczynnika korelacji jest obliczana wzorem:

Współczynnik korelacji

Jeśli nagle przyciemnił w oczach i nieodparte pragnienie zamknięcia artykułu (zespół humanitarnych), to znaczy, opcja łatwiejsza. Microsoft Exel. Wszystko działa za pomocą funkcji "Cornel". To jest takie:

Funkcja Cornel.

Sądząc po obliczeniach, ludzki wzrost praktycznie nie wpływa na poziom wynagrodzenia.

Prawdziwe powody korelacji i możliwych hipotez

Szybkość dolara i koszt oleju korelują negatywnie. Możemy hipotezować: wzrost cen złota żelaza powoduje wartość waluty amerykańskiej. Ale dlaczego się dzieje? Skąd pochodzi połączenie między tymi zjawiskami?

Określenie przyczyny korelacji jest bardzo trudnym zadaniem. Tysiące różnych czynników są splecione, z których niektóre są ukryte.

Być może faktem jest, że Stany Zjednoczone są największym konsumentem oleju na świecie. Każdego dnia importują około 7,2 miliona baryłek. Zmniejszenie ceny złota żelaza jest dobre dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ pozwala wydać mniej pieniędzy. W związku z tym dolar rośnie.

Określenie przyczyny korelacji

Korelacja zapewnia zdolność Zrobić wyjście Z danych statystycznych.

Na przykład dowiedzieliśmy się, że istnieje negatywny związek między dochodami personelu a jego wydajnością. Nasza hipoteza: "Leniwy i mokasyny otrzymują więcej niż odpowiedzialnych pracowników". Następnie zmienimy system motywacyjny i pozbycie się bezużytecznych ludzi.

Hipoteza jest tylko statystycznym wyjściem, założeniem. To może być błędne.

Według statystyk, tym więcej strażaków uczestniczą w gaśnice pożarowej, ważniejsze szkody. Jaką hipoteza może stąd zrobić? Strażacy przynoszą krzywdy, przeciąćmy je! Ale jeśli to zrozumiesz, prawdziwą przyczyną szkód jest ogień. I wzrost liczby osób zaangażowanych w gaszenie jest konsekwencją skali pożarowej.

Nasz wszechświat jest nieskończony, co oznacza, że ​​zawsze możesz znaleźć kilka zmiennych, które będą skorelowane ze sobą, pomimo całkowitej braku relacji przyczynowych. Nawet najbardziej brutalna wyobraźnia nie będzie mogła wyjaśnić, że łączy ser i korek z zabójcą:

Koc

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz wideo:

Jak, przy pomocy korelacji ludzie stają się bogatszym

Główną zasadą każdego inwestora: Nie umieszczaj wszystkich jaj w jednym koszyku. Zalecane są załączniki do dywersyfikacji (co to jest?) - Dystrybucja. Dlatego ludzie kupują akcje nie jedną firmę, ale kilkanaście różnych, tworząc portfeli inwestycyjnych. Jeśli niektóre zdecydowane cytaty spadają, pozostałe dziewięć będzie mogło odgrywać spadek lub przynajmniej zmniejszyć szkody.

Ale to jest teoretycznie, aw praktyce wszyscy psuje korelację. Problem polega na tym, że koszt udziałów różnych firm w branży lub nawet cały kraj może być silnie skorelowany. Problemy ogromnej korporacji wywołują panikę na rynku, zmniejszają koszt innych aktywów, na pierwszy rzut oka, nie związane ze sobą. W 2008 r. Wystąpił upadek braci Lehman, co spowodowało reakcję łańcuchową i upadek na rynkach światowych.

Dlatego kiedy inwestujesz, musisz spróbować wybrać wskazówki nie związany ze sobą (R ma dążenie do 0).

Na przykład para "Złoto - Obligacje USA" = -0,13. Jeśli zebrasz teczkę z całkowicie niezależnych części, ryzyko strat finansowych zostanie zmniejszony.

Zbliżanie się terytorialne aktywów do siebie zwiększa korelację. Jest więc konieczne, aby rozważyć opcje w różnych punktach świata, jak najwięcej od siebie.

W życiu ta zasada jest również ważna. Jeśli twoje umiejętności i wiedza pozwolą na programista, taksówkarz, hydraulik i dziennikarz - jesteś dobrze chroniony przed ryzykiem bezrobocia.

Notatka

  1. Korelacja jest stosunkiem, współzależność kilku zmiennych.
  2. Komunikacja jest pozytywna i negatywna.
  3. Współczynnik korelacji określa stopień współzależności jednej zmiennej z drugiej.
  4. Na podstawie korelacji ludzie pchają hipotezy (często błędne).
  5. Prawdziwy powód korelacji jest czasami ukryty pod różnymi czynnikami i siadami zewnętrznymi.
  6. Istnieje fałszywa zależność korelacji.
  7. Pobytu jaja do koszu, pamiętaj, że nie powinny być ze sobą skorelowane.

Powodzenia! Widząc szybkie spotkania na stronach ktonanovenkogo.ru

Jaka jest korelacja aktywów, jak to określić i jak z nim pracować na rynku

Wielu początkujących handlowców słyszało o strategiach handlowych opartych na korelacji różnych aktywów, które mają pewne relacje w swojej cenie dynamikę, które w rzeczywistości pozwala przedsiębiorcom dokonać rentownych transakcji (na przykład handlu na podstawie korelacji par walutowych). Korelacja aktywów jest tradycyjnie związana z krótkoterminowymi metodami handlowymi, ale koncepcja korelacji jest bardzo aktywnie stosowana i menedżerowie portfela, co sprawia, że ​​zjawisko to jest bardzo istotne dla udanego handlu.

Definicja i logika korelacji

Można powiedzieć, że korelacja jest statystyczną miarą interakcji między dwiema zmiennymi losowymi. A jeśli rozmawiamy o korelacji w handlu, to dwa aktywa handlowe. Te. Jeśli dwa z dowolnego zasobu pokazują dynamikę kosztów synchroniczną, możemy powiedzieć, że te aktywa wykazują korelację bezpośrednią lub współczynnik korelacji, jest w przybliżeniu równy.

Figa. 1. Przykład korelacji bezpośredniej.
Figa. 1. Przykład korelacji bezpośredniej.

Jeśli aktywa pokazują przeciwną dynamikę zmiany ceny, możemy stwierdzić, że pokazują rewokrążną korelację, co w tym przypadku będzie w przybliżeniu równe minus jeden.

Figa. 2. Przykład odwrotnej korelacji.
Figa. 2. Przykład odwrotnej korelacji.

Ale oczywiście nie wszystkie aktywa pokazują ten rodzaj korelacji, a nawet aktywa z bezpośrednią i odwrotną korelacją mogą czasami zaczynają żyć własnym życiem i pokazać zupełnie inną dynamikę z korelacyjnym zasobem. Te. Wartość korelacji może być OKolonul (gdy aktywa wykazują niepowiązany charakter zmian cen), z korelacją może okresowo, jak zwiększyć (gdy aktywa zaczynają wykazywać podobieństwo w dynamikę) i zmniejszać, opłatę w wartości ujemnej (pokazują odwrotnie głośnik).

Figa. 3. Przykład niekompletnej korelacji.
Figa. 3. Przykład niekompletnej korelacji.

Korelacja w handlu krótkoterminowym

Jedną z pierwszych strategii skalpujących były systemy handlowe oparte na korelacji. W związku z tym futures w indeksie RTS powtórzyły dynamikę kontraktów futures e-mini snp, a to powtórzenie zostało wdrożone z pewnym opóźnieniem czasu, co pozwoliło na skalperowi dokonać transakcji w kierunku impulsu cenowego amerykańskiego indeksu z dużym prawdopodobieństwem uzyskanie zysku. W rodzaju zaawansowanej korelacji na temat handlowca Slangę istnieje termin "przewodnik" - to jest składnik aktywów, że jego impuls dynamika predestruje dynamika narzędzia do korelacji "Slave". Rzeczywiście, skajenki, oglądając kierunek dynamiki SNP podczas otwarcia amerykańskiego handlu, pozostawiając ważne statystyki, a podczas testowania ważnych poziomów, SNP dokonał transakcji o podobnym indeksie Foucher w indeksie RTS i uzyskany z tak prostym sposobem. Tak, czasami nasze przyszłości zaczęły się poruszać w przeciwnym kierunku, ale w tym przypadku Scalperst zamknął swoje transakcje, obserwując zarządzanie ryzykiem.

Figa. 4. Przykład korelacji zawierającej wskaźnik RTS i indeksu SNP.
Figa. 4. Przykład korelacji zawierającej wskaźnik RTS i indeksu SNP.

Również w krótkim handlu wykorzystał korelację akcji Gazpromu i Sberbank, aby dokonać transakcji z futures w indeksie RTS. Faktem jest, że główna "waga" w indeksie RTS ma tylko takie ciężkie jak Gazprom i Sberbank. A jeśli oba te składniki aktywów w ramach INTRADAY zaczęły wykazywać synchronizację głośników, skalownicy dokonali transakcji podobnego kierunku, zdając sobie sprawę, że indeks RTS i kontrakty terminowe w indeksie RTS najprawdopodobniej powtórzyłyby ten ruch takim zintegrowanym " przewodnik". Ponadto, jeśli przedsiębiorca znajduje się w opłacalnej transakcji i zaczyna obserwować, że synchronicznie ruchome aktywa zaczynają pokazać już inną dynamikę, wówczas kompletne lub częściowe mocowanie zysków transakcji.

Figa. 5. Przykład korelacji futures w indeksie RTS i akcji Gazpromu i Sberbank.
Figa. 5. Przykład korelacji futures w indeksie RTS i akcji Gazpromu i Sberbank.

Warto jednak zrozumieć, że warunki rynkowe mogą ulec zmianie, a wcześniej korelacje działające mogą naruszać. Ale nowe mogą również formować - wszystko zależy od centrum uwagi rynku.

Korelacja podczas budowy portfolio papierów wartościowych

W różnych opiniach analitycznych często możemy spełnić frazę "z takimi wartościami indeksu indeksu, powinieneś rekrutować papier do portfela, a z takimi czymś - naprawimy zyski". Jeśli spojrzysz na to frazę z punktu widzenia korelacji, możesz dokonać następujących wniosków. Na Moskwie Giełdzie Papierów Wartościowych jest przedmiotem obrotu około trzysta akcji, z których kolejność pięćdziesięciu jest w pomieszczeniach, a główne wagi wagi wagi w strukturze indeksu nie są tak wiele. Niemniej jednak indeks jest barometrem rosyjskiego rynku akcji, więc możemy powiedzieć, że jeśli indeks wykazuje silny wzrost dynamiki, najprawdopodobniej różni się w innym stopniu w wystarczająco dużą liczbę papierów wartościowych o innej wartości korelacja do indeksu.

Wręcz przeciwnie, jeśli indeks zmniejsza się, szeroki przód akcji będzie znacznie cięższy w celu rozwijania dynamiki indeksu. W ten sposób można powiedzieć, że główne przejęcia portfela muszą być wykonane z sensownego wsparcia w indeksie, gdy sam indeks zaczyna odpychać z osiągniętego wsparcia. Ponadto, jeśli uznamy, że prawdopodobieństwo jego spadku wzrasta z oporów indeksowych, w takiej sytuacji część zysków na wcześniej otwartych pozycji można naprawić.

Oczywiście, różne dokumenty będą miały inną korelację z indeksem. Wiele papierów pokaże bardzo istotną korelację przybliżoną do jednej, wiele dokumentów może pokazać nawet odwrotną korelację, ale większość dokumentów pokaże korelację separacji. Ale w przypadku silnego wzrostu indeksu najprawdopodobniej część wzrostu będzie mogła organizować w takich dokumentach.

Figa. 6. Przykład dynamiki udziałów ze wsparcia w indeksie.
Figa. 6. Przykład dynamiki udziałów ze wsparcia w indeksie.

Warto również zauważyć, że w branży papierowej może wykazywać lekko zwiększoną korelację, ale nie zawsze. Tak więc, jeśli na przykład olej rośnie w cenie, możemy przyjąć wzrost sektora ropy i gazu. Jeśli widzimy szybki wzrost przemysłu ciężkiego, możemy przyjąć pewien wzrost i pewną liczbę innych oddziałowych papierów wartościowych. Będzie to przykład korelacji bezpośredniej.

Figa. 7. Przykład korelacji ropy i dokumentów sektora ropy i gazu.
Figa. 7. Przykład korelacji ropy i dokumentów sektora ropy i gazu.

Przeciwne sytuacje znajdują się, gdy ze wzrostem jednej gałęzi papieru, każdy inny branża pokazuje spadek. Tak więc, jeśli na przykład wzrost dolara amerykańskiego może uprawiać eksporterów papieru, które jednocześnie będą mogły uzyskać przychody o wysokim ruble podczas konwersji waluty, a następnie papieru popytu krajowego, wręcz przeciwnie, może pokazać dynamikę w dół, Od czasu siły nabywczej populacji ze wzrostem kosztów waluty spadnie.

Figa. 8. Przykład amerykańskiej korelacji dolara, eksporterów papierów i popytu wewnętrznego
Figa. 8. Przykład amerykańskiej korelacji dolara, eksporterów papierów i popytu wewnętrznego

Wynik

Zrozumienie korelacji rynkowych jest niezbędny do udanego handlu, zarówno pod względem wdrażania handlu krótkoterminowego, jak i zbudowanie portfela papierów wartościowych. Zrozumienie korelacji na giełdzie umożliwia spojrzenie na rynek nie jako papiery wartościowe fragalistyczne, ale jako zintegrowana struktura pokazująca holistyczna rozwój. Mianowicie, kompleksowe zrozumienie procesów rynkowych już wykazuje przedsiębiorcę do nowego poziomu zrozumienia handlu.

Udostępnij użyteczne materiały w sieciach społecznościowych i zapisz się Nasz kanał Aby dowiedzieć się więcej o świecie inwestycji!

Jeszcze bardziej interesujące materiały Źródło

Korelacja jest podobieństwem lub związkiem między dwiema rzeczami, ludźmi lub pomysłami. Oznacza podobieństwo lub równoważność między dwoma hipotezami, sytuacjami lub rzeczami.

W dziedzinie statystyk i matematyki korelacja odnosi się do środka między zmiennymi (dwie lub więcej) związane ze sobą.

Słowo korelacja jest rzeczownikami rodzaju rodzaju, stało się to z łacińskiej Correlatiōne ("Cum" (w tym samym czasie) + "Relatio" (stosunek)) jest czytany jako "korelacja" i oznacza "stosunek" lub "relacja" .

Słowo "korelacja" można zastąpić synonimami, takimi jak: komunikacja, zależność, relacja, relacja, współzależność i połączenie.

Analiza korelacji

Celem współczynnika korelacji jest określenie intensywności relacji, która istnieje między dobrze znanymi zestawami danych lub innymi znanymi informacjami.

Wartość współczynnika korelacji może się różnić w zależności od -1 do 1, a wynik określa, czy korelacja jest ujemna lub pozytywna.

Aby interpretować współczynnik, konieczne jest, aby 1 oznacza, że ​​korelacja między zmiennymi jest pełna pozytywna, a -1 oznacza, że ​​jest kompletny negatywny. Jeśli współczynnik wynosi 0, zmienne nie zależą od siebie.

Współczynnik korelacji Pearson (Pearson)

W statystykach współczynnik korelacji Pearson (R-PERERAR), który jest również nazywany współczynnikiem korelacji produktu Pearson (lub PPMCC lub PCC), mierzy relację między dwiema zmiennymi w tej samej skali metrycznej.

Obliczanie współczynnika korelacji Pearson

Metoda 1) Obliczanie współczynnika korelacji Pearson przy użyciu kowariancji i odchylenia standardowego

Formuła Pearson.

Gdzie:

SXY.PERSON.2.To jest Covaria.

Sx.person2.Jest to odchylenie standardowe zmiennej x,

Syperson2.Jest to standardowe odchylenie zmiennej Y.

W tym przypadku obliczenia obejmuje pierwsze wyszukiwanie kowariancji między zmiennymi a odchyleniem standardowym każdego z nich.

Następnie musisz podzielić kowariancję, aby pomnożyć z dwóch standardowych odchyleń - wykonać frakcję i umieścić kowariancję z góry i rozmnażanie dwóch odchyleń standardowych od dołu.

Często zadania te mają już niezależne odchylenia zmiennych lub covariance między nimi, pozostaje tylko w celu zastosowania formuły.

Metoda 2) Obliczanie współczynnika korelacji Pearson z danymi źródłowymi (bez kowariancji lub odchylenia standardowego)

Dzięki tej metodzie najłatwiejsza formuła wygląda tak:

Pearson.formula.

Na przykład, jeśli zakładamy, że mamy dane z n = 6 przez obserwacje dwóch zmiennych: poziom glukozy (y) i wieku (X). Na przykład jest to statystyki sześciu osób, z których znamy ich wiek i poziom glukozy. W poniższej tabeli zobaczysz te dane: w pierwszej osobie, do której 43 lata, poziom glukozy 99, w drugim, co stanowi 21 lat, poziom glukozy 65, w trzecim, który wynosi 25 Lat lat, glukoza 79 i tak dalej. Obliczenia powinny być wykonywane przez następujące kroki.

Krok 1: Wypełnij tabelę w następujący sposób: Zrób istniejące dane i, x, y i dodawać puste kolumny dla XY, X², Y².

Shag1.

Krok 2: Multiply X i Y, aby wypełnić kolumnę "XY". Na przykład, w pierwszej linii będzie X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Krok 3: Weź wartość kolumny x i zbuduj go na kwadracie, napisz wynik w kolumnie X². Na przykład w pierwszym rzędzie w naszym stole będzie x12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3.

Krok 4: Zrób to samo, jak w kroku 3, ale teraz użyj kolumny Y i zapisz obliczenia w kolumnie Y². Na przykład w pierwszym rzędzie w naszym stole będzie Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Krok 5: Wprowadź ilość każdej z kolumn i umieść wynik poniżej, do każdej kolumny. Na przykład suma wieku kolumny X oznacza 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5.

Krok 6: Użyj formuły współczynnika korelacji.

Pearson.formula.

Pearson.resenie.

Zakres współczynnika korelacji od -1 do 1. Nasz wynik wynosi 0,5298 lub 52,98%. Oznacza to, że zmienne mają umiarkowaną korelację pozytywną.

Te. Wiek i poziom glukozy zależą od siebie (ponieważ współczynnik 0,5298 jest daleko od 0), ale niezbyt silny (ponieważ współczynnik jest nadal daleko od 1). I pozytywne, ponieważ współczynnik jest większy niż 0, oznacza to, że wzrasta glukoza i wiek, a nie odwrotnie (tj. Im wyższy wiek, tym wyższy poziom glukozy).

Współczynnik korelacji Spearmana.

W statystykach istnieje również współczynnik korelacji ducha, który jest nazywany statystyką Karola Edwarda Spearmana (Spearmman).

Celem tego współczynnika jest zmierzenie intensywności stosunku między dwoma zmiennymi, niezależnie od tego, czy są liniowe, czy nie.

Korelacja Ducha jest wykorzystywana do oszacowania, czy intensywność stosunku między dwoma analizowanymi zmiennymi jest mierzona przez monotonną funkcję (funkcja matematyczna, która zachowuje lub odwracają stosunek początkowej sekwencji).

Jak policzyć współczynnik korelacji ducha

Formuła Spearmana.

Obliczanie współczynnika korelacji Ducha jest już nieznacznie różni się od poprzedniego. Aby to zrobić, musisz zorganizować dostępne dane do poniższej tabeli.

Włócznik.

1. Musisz mieć dwie pary danych odpowiadających sobie nawzajem. Musisz je zrobić w tej tabeli. Na przykład Dyrekcja restauracji chce wiedzieć, czy istnieje połączenie między liczbą zamówień butelek wody a liczbą zamówień deserowych. Dyrektor przebrał losowe dane 4 tabel. Dlatego okazało się, że dwóm parami danych: gdzie "dane A" to zamówienia deserów i "Data B" - Zamówienia wodne (tj. Pierwszy stół zamówiony 7 deserów i 8 butelki wody, drugi - 6 deserów i 3 butelki z wodą itp.):

Dane 1 dane b

2. W kolumnie "Ranking A" klasyfikujemy obserwacje, które są w "Dane A", zwiększając: "1" to najniższa wartość w kolumnie i N (całkowita obserwacja) - najwyższa wartość w "Dane A" kolumna. W naszym przykładzie jest to:

Dane A Data B Rank A

3. Dokonaj tego samego pozycjonowania (klasyfikacja obserwacji) dla drugiej kolumny "Data B", napisanie go w kolumnie "Ranking B".

Ranking B.

4. W kolumnie "D" rozważ różnicę między dwoma ostatnim rankingiem kolumn (A - B). Nie musisz tu uważać (w następnym kroku dowiesz się, dlaczego).

Rankingi D.

5. Enoung na światową energię Każda z wartości uzyskanych w kolumnie "D".

Rankingi D V Kvadrate

6. Wprowadź ilość wszystkich danych, które zmieniłeś w kolumnie "D2". Będzie σd². W naszym przykładzie σd² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Teraz używamy formuły Spearmana.

Formuła Spearmman.

W naszym przypadku, N = 4, widzimy to przez liczbę par danych (odpowiada liczbie obserwacji).

N par danih.

8. Wreszcie, wymień dane we wzorze.

SPEARMAN RESHENIE.

Nasz wynik wynosi 0,8 lub 80%. Oznacza to, że zmienne mają pozytywną korelację.

Oznacza to, że zamówienia butelki wody i zamówienia deserów przez klientów tej restauracji zależą od siebie (ponieważ współczynnik wynosi 0,8 Distale od 0), ale nie całkowicie (ponieważ współczynnik jest bardzo blisko 1, ale nie równy 1) . I pozytywne, ponieważ współczynnik jest większy niż 0, oznacza to, że ilość wody i liczba deserów wzrasta razem, a nie odwrotnie (tj. Im wyższa ilość zużyta wodę, tym wyższa liczba zużywanych deserów).

Regresja liniowa

Ta formuła używana do oszacowania możliwej wartości zmiennej (Y), gdy znane są wartości innych zmiennych (X).

Wartość "X" jest niezależną zmienną lub predyktorem, a zmienna zależna od "Y" (również zmienna odpowiedź) lub odpowiedź na określone pytanie.

Regresja liniowa służy do weryfikacji, w jaki sposób wartość "Y" może się różnić w zależności od zmiennej "X". Bezpośrednie, zawierające wartości sprawdzenia tej zmienności, nazywa się linią regresji liniowej.

Jeśli relacja jest między zmienną zależną ("Y") i niezależną zmienną (X "), regresja zostanie zwana prostą regresją liniową.

Prosta regresja liniowa

Yi = β0 + β1xi + εi

Gdzie:

β0 - zmiana (długość segmentu odcięta na osi współrzędnej Direct Y)

β1 - przechylić prosto y,

εi-losowy błąd zmiennej Y w obserwacji I-M.

Prostaya Lineinaia regressja.

Patrz także logarytm i wartości odchylenia standardowego.

Jednak nie jesteśmy sami. Prawie każdy rynek akcji na świecie jest ściśle związany z amerykańskim rynku akcji i reaguje przede wszystkim na tym, co się tam dzieje. A tutaj oprócz podstawowych powodów interakcji rynków Kapitał Ma również silny wpływ automatycznych narzędzi handlowych. Manifestuje to szczególnie wyraźnie na poziomie mikro (kleszcze). Każdy ruch wskaźnika S & P500 jest natychmiast reaguje na odpowiednią zmianę w indeksy FTSE, DAX, MICEX, Bovespa. Takie korelacja istnieje wszędzie i jest podstawą podejmowania decyzji handlowych.

Następnie istnieje kilka wykresów, które pokazały, w jaki sposób indeks S & P500 współdziała w indeksie Rts. i ceny ropy. Wykresy te pokazują zmianę S & P500, indeks Rts. oraz ceny ropy naftowej jako procent punktu odniesienia określonego w harmonogramie.

Figura podkreśliła sytuację w marcu, gdy wskaźnik RTS wykraczał poza czarne złoto, a nie w indeksie S & P500. To był okres zaostrzenia sytuacji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Zwiększenie cen ropy negatywnie wpłynęły na nas giełdę, ale jednocześnie doprowadziły do ​​rajdu na rosyjskim rynku akcji. Zwróć uwagę na inny fakt: odwrócenie na rosyjskiej giełdzie prawie zawsze odbywa się trochę wcześniej niż ceny ropy naftowej. Poniższy wykres pokazuje te same korelacje od mowy Ben Bernenice. W Jacksonhollu, gdzie ogłosił nadchodzący program QE2.

Jak widzimy, prawie do Nowego Roku S & P500, wskaźnik RTS i olej przesunął się niemal synchronicznie. W styczniu - lutym, sezonowa korekta w czarnym złotym wydarzyła się, ale rynek rosyjski kontynuował wzrost z Ameryką, opanowaniem pieniądze które zwykle przydzielają fundusze inwestycyjne na początku roku. Następujący wykres pokazuje te same korelacje od szczytu amerykańskiego rynku akcji w 2007 roku. Imponujący rajd paraboliczny w czarnym złotym był nadal bezuasnyl przez rosyjskiego rynku akcji.

Ten wykres rysuje stabilność rozprzestrzeniania się między cenami ropy i indeksem RTS. Następujący wykres pokazuje nam korelację od stycznia 2004 r. Inwestowanie na amerykańskim rynku akcji za ten okres nie przyniósł zysku.

Wreszcie najbardziej imponujący harmonogram z tej serii: od początku 2000 roku.

Jak widzimy, podczas gdy ropa i wskaźnik RTS wydał bardzo silny wzrost w tym okresie, odpowiednio 450% i 1500%, amerykański rynek akcji w tym czasie prawie nie opuścił strefę negatywną. Niewątpliwie istnieją inne czynniki, które wpływają na rosyjski rynek akcji. Na przykład kurs rubla. Wzmocnienie stawki rubli prowadzi do napływu pieniędzy na rynek rosyjski. Tempo wzrostu Dodatkowa inwestycja kapitałowa Prowadzi do wzrostu rubla i odpowiednio przyczyniają się do wzrostu rynku rosyjskiego (zwykle jest rozgrywany z wyprzedzeniem przez insiders).

Kiedy dolar staje się tańszy w stosunku do rubla, jeśli założymy, że ceny aktywów w rublach pozostają niezmienione, dlatego powinny być narażone na dolara i inne waluty. Być może zależność rynku rosyjskiego z cen ropy wyraża związek między rynkiem ze zmianami w krajowej stawce walutowej z pewnym współczynnikiem korelastycznym. Dlatego też, choć istnieje również pewna korelacja tutaj, aby zidentyfikować interakcję wskaźnika RTS z kursem rubli lub inną walutą nie ma sensu.

Korelacja (korelacja) jest

Krótko mówiąc: możesz narysować następujące wnioski: interakcja rosyjskiego rynku akcji z indeksem S & P500 odzwierciedla globalne nastroje rynku w stosunku do rynków akcji ogólnie; Interakcja z cenami ropy odzwierciedlają zarówno tradycyjną przeważanie w rosyjskich indeksach sektora ropy i gazu, a większość relacji ze zmianami kursów walut.

Korelacja między indeksem MICEX, SIIP i OLEJ

Istnieją inne korelacje, które należy uwzględnić podczas inwestowania na rosyjskiego rynku akcji: na przykład interakcję rynku rosyjskiego z napływem / odpływem zagranicznych Kapitał .

Korelacja papierów wartościowych

Między rentownością cenne papiery Można przestrzegać zależności funkcjonalnej. Oznacza to, że istnieje ścisła reguła, która wiąże wartości ich powrotu. Najprostsza jest zależność liniowa.

W związku z rynkiem finansowym między rentownością cenne papiery Często nie jest to funkcjonalne, tj. Nie trudne. W tym przypadku jedna wartość rentowności papieru może odpowiadać różnym wartościom innych wydajności papieru. W ten sposób nie ma surowego prawa, które kojarzyłoby wartości ich powrotu. Zależność tego rodzaju nazywa się stochastyczny lub probabilistyczny lub statystyczny. Oznacza to, że podczas zmiany wydajności jednego papieru można mówić tylko o tym, co inne rodzaje wydajności mogą przyjmować inny papier i co prawdopodobieństwo. Ten stan rzeczy wyjaśniono przez istnienie dużej liczby czynników wpływających na rentowność konkretnych aktywów i faktu, że wszystkie z nich są trudne do rozważenia.

Przykład opcji portfolio z dwóch artykułów, w ramach korelacji wydajności aktywów od -1 do +1

Podczas tworzenia portfela, stopień relacji między wydajnością dwóch papierów wartościowych można określić przy użyciu takich wskaźników jako współczynnik kowariancji i współczynnika korelacji.

Covariance mówi o stopniu zależności dwóch zmiennych losowych. Może przyjmować dodatnie, ujemne wartości i równe zero. Jeśli kowariancja jest pozytywna, sugeruje to, że podczas zmiany wartości jednej zmiennej, drugi ma tendencję do zmiany w tym samym kierunku. Tak więc, z dodatnią kowariancją zwrotów dwóch dokumentów ze wzrostem wydajności pierwszego papieru wydajność Druga będzie również rosła. Kiedy spadają pierwsze plony wydajność Drugi również się zmniejszy.

Przykład wariantów portfela z dwóch aktywów podczas korelacji daje mniej niż +1

Z negatywnym kowariancją zmienne mają tendencję do zmiany w przeciwnych kierunkach. W tym przypadku wzrost wydajności pierwszego papieru towarzyszyć będzie spadek wydajności drugiego papieru i odwrotnie. Im większa wartość kowariancji, tym silniejsza relacja między zmiennymi. Jeśli kowariancja ma zero, nie ma związku między zmiennymi.

Przykłady opcji portfolio o różnych stopniach rentowności

Współczynnik korelacji charakteryzuje stopień szczelności liniowej zależności dwóch zmiennych i jest wartością bezwymiarową. Trend w kierunku liniowej zależności dwóch zmiennych może mieć mniej lub bardziej wyraźny charakter. Dlatego wartości współczynnika różnią się w zakresie od -1 do +1. Jeśli współczynnik wynosi +1, istnieje dodatnia zależność funkcjonalna między rentownością dwóch dokumentów. Jeśli współczynnik korelacji jest dodatni, ale mniejszy niż +1, istnieje również zależność między rentownością dwóch dokumentów, ale mniej surowych.

Jeśli współczynnik korelacji wynosi -1, istnieje negatywna zależność funkcjonalna między rentownością papieru. Gdy współczynnik korelacji jest równy zero, nie ma związku między zmiennymi.

Określenie kowariancji wydajności trzech papierów wartościowych

Korelacja inwestycji

Wiele kłamstw Inwestorzy. - Uczestnicy na naszym forum dostosowują swój zestaw narzędzi Dywersyfikacja i korelacja. Myślę, że niewiele. Jeśli koncepcja dywersyfikacji jest znana najbardziej przynajmniej na poziomie przysłowie: "Nie przechowuj wszystkich jaj w jednym koszyku". Pojęcie korelacji aktywów, na przykład znalazłem ostatnio.

Kompilacja dywersyfikacji portfela inwestycyjnego z aktywów z nieszkodliwymi wynikami zmniejsza ryzyko, ponieważ w momencie zysku z jednego zasobu spada do drugiego, prawdopodobnie rośnie. Próbując zbudować zróżnicowany portfel inwestycyjny z aktywów o wyraźnej negatywnej korelacji, możemy uzyskać nieoczekiwany i bardzo przydatny wpływ dla nas. Całkowita wydajność portfela inwestycyjnego może być wyższa niż rentowność poszczególnych aktywów, a odpowiednio ryzyko może być niższe niż ryzyko innych aktywów.

Dywersyfikacja inwestycji

Co mówi dane giełdowe USA w zależności od uzależnienia od różnych grup aktywów, mówią o 1926-2009: wzajemna korelacja między udziałami małych przedsiębiorstw i udziałów dużych przedsiębiorstw - (+0,79). To raczej wysoka korelacja. Chociaż nie 1. Nadal, duże zapasy i małe akcje zachowują się nieco inaczej. Między udziałami i obligacjami korelacja jest już blisko zera.

Korelacje między udziałami a obligacjami krótkoterminowymi i rachunkami skarbowymi są również bliskie zeru, a nawet nieco negatywne.

Obligacje ze sobą skorelowane wystarczająco wysoko. Długoterminowe obligacje krótkoterminowe mają korelację 0,8 - 0,9.

Długoterminowe obligacje z skarbami rachunki Wręcz przeciwnie - gwałtowny spadek korelacji.

Podstawowe formy dywersyfikacji

Oddzielnie, USA, Kanada, Japonia i Wielka Brytania, oddzielna Europa, region azjatycki i Pacyfik: korelacja między ściśle leżącymi regionami jest dość wysoka. Między Azją a Pacyfiku korelacja wynosi około 0,92. Istnieje również dość wysoka korelacja między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Ale dalej od siebie regiony są niższe między nimi korelację. Nawet w Japonii z Anglią lub Japonią z Kanadą i USA korelacja jest mniejsza niż 0,5. Ważny! Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko portfela inwestycyjnego, możemy zawierać udziały z różnych części świata.

Zależność między liczbą emitentów w portfelu a wynikiem portfela

Korelacja między indeksem MICEX, dwie pkłady dialogu trojki, złota, srebra, dolara, euro i moskiewska nieruchomości: korelacja między indeksem akcji a funduszem akcyjnym, oczywiście wysoki. Korelacja między udziałami a obligacjami gdzieś na poziomie 0,5. Między papierami wartościowymi i złotem korelacja jest bliska zero (nawet trochę negatywna). Korelacja między złotem a srebrem jest wysoka. Dlatego spróbuj uwzględnić w portfelu inwestycyjnym, a złoto i srebro nie ma sensu.

Korelacja między dolarem a euro i między udziałami a obligacjami jest ponownie zerowa, a nawet negatywna. Korelacja między obudową a indeksem MICEX w Federacji Rosyjskiej jest nawet negatywna (w minus 0.17-0.18). Co przy okazji jest raczej typowe dla światowych standardów.

Wnioski: Bez prawidłowej dywersyfikacji aktywów, biorąc pod uwagę ich wzajemną korelację, niemożliwe jest tworzenie skutecznego portfela inwestycyjnego, które pozwoli ci pomnożyć kapitał lub w każdym przypadku, zapisać go.

Korelacja inwestycji w Japonii

Korelacja cen dolara i ropy naftowej oraz odwrotnej proporcjonalności

Fundamentalne czynniki są podstawą handlu na rynku walutowym, pozwalają na ustanowienie związku kurs wymiany Z tymi lub innymi wydarzeniami. Ten artykuł będzie mówił o korelacji takiego wskaźnika jako ceny oleju z kursem dolara Stanów Zjednoczonych. Gospodarka Ameryki jest jedną z najbardziej energooszczędnych gospodarek na świecie. Stany Zjednoczone Ameryki zużywa tylko ogromną ilość produktów naftowych, więc wzrost cen ropy naftowej po prostu nie może działać jednak na przebieg waluty krajowej.

Dynamika cen Oil 2012

Powód tego połączenia kłama dość głęboko, ale zmiany występują dosłownie natychmiast, ponieważ rynek jest skłonny reagować na podstawowe zmiany na podstawie czynników psychologicznych. Rozważając wpływ cen ropy na szybkość dolara, istnieje raczej jednoznaczna sytuacja, ponieważ Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów ropy naftowych, w tym samym czasie działają jako największym przejęciem tego typu surowców.

Według danych statystycznych Gospodarka Ameryki Nie ma wystarczającej liczby własnych rezerw produktów naftowych, aby zapewnić potrzeby całej produkcji, podczas gdy część minionego czarnego złota w kraju idzie eksport . Z tego powodu Ameryka jest zmuszona do zakupu około 9 miliardów rocznie. baryłki Czarne złoto, które jest znacznie wyświetlane przy zwiększeniu wartości towarów amerykańskiej zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Ceny korelacji na kurs walutowy i walutowy kurs USD / CAD

I zwiększenie kosztów towarów, jak wiadomo, że zawsze prowadzi do negatywnych konsekwencji dla waluty krajowej. Ponadto negatywny wpływ na kurs dolara amerykańskiego ma również fakt, że na zakup czarnych złotych przedsiębiorstw musi kupić inne waluty obce, ponieważ eksporterzy nie zawsze zgadzają się z rozliczeniami w dolarach Stanów Zjednoczonych. Na przykład, szereg krajów arabskich nie została jeszcze w pełni przeniesiona w obliczeniach na ropę na euro. W wyniku tych dwóch czynników widzimy następujący obraz, cena wzrostu ropy, w wyniku wzrostu wyniku zdanie Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Ameryki na rynku forex, w wyniku jego kursu spada.

Cena świata za cytat złoty i cytat walutowy AUD / USD mają bezpośrednią korelację

W tym samym czasie, gdy cena upadku na ropę, istnieje odwrotna sytuacja, Stany Zjednoczone Dolar Ameryki aktywnie rośnie w odniesieniu do takich walut, jak euro, dolara kanadyjskie i niektóre inne waluty. Niniejsza zależność może być dość z powodzeniem stosowana w grze na wymianę walutową Forex, do obrotu najbardziej optymalnym wyborem będzie para dolara amerykańskiego, dolara amerykańskiego, ponieważ jest na tym instrumencie, że będzie obserwowana największa zmienność . Jeśli to możliwe, możesz użyć takiej pary walutowej jako USD / RUR, zareaguje podobnie do poprzedniego narzędzia.

Zakup Harbeds są otwarte w przypadku wzrostu ceny czarnego złota, sprzedaż zamówień - w przypadku spadających cen złota żelaza. Również proporcjonalność odwrotnej jest również śledzona, wzmocnienie dolara amerykańskiego, cena produktów ropopochodnych i ropy naftowej jest zauważalnie spada, właściwość może być używana podczas obrotu na surowcach.

NZD / USD kurs walutowy silnie zależy od surowych cen światowych

Korelacja rubla i cen ropy

О Wojna W Syrii mówią, że wszyscy kupują czarne złoto. Black Gold Brand Brent mieściła się w zakresie 100-110 dolarów na beczka . Ale prawdopodobieństwo obalenia Amerykanów innego rządu Futures na olejem Szybko wzrósł do 117 dolarów. Potem było logiczne korekta , i teraz Brent. Około 115 dolarów handlowych.

Jak zachowywał rubel? Bardzo często Analystov można wysłuchać: " rubel Róża na tle wzrostu oleju "lub" wzrost dolara wiąże się z spadkiem cen ropy ". Czy istnieje korelacja dolara do rubli i cen ropy? Czy teraz jest korelacja? W tym roku? Wskaźnik dolara do rubla skorelował cenami ropy do lipca, aw lipcu Brent. poszedł, i rubel - nie. Dlaczego to się stało?

Wskaźnik dolara do rubla jest skorelowany z cenami ropy

Jest tutaj kilka powodów. Po pierwsze, budżet, który zależy od cen ropy i stawki dolara do rubla. Ten budżet jest wyższą stawką dolarową i cenami ropy naftowej, tym lepiej. Po drugie, nie tylko pracownicy oleju chcą zobaczyć słabszy rubel. Raportowanie wielu eksporterów "pytam" bardziej korzystny kurs dla nich. Po trzecie, odpływ kapitału nie poszedł nigdzie. Odpływ idzie duży. Po czwarte, w dolarowym kursie wymiany Bank Banków Rosji dla Ministerstwa Finansów nadal leży. Piąty, dolar rośnie obecnie w odniesieniu do wszystkich "słabej" waluty typu rubla (brazylijska rupia lub indyjska rupia).

Ceny zakresu i ceny rubli

Uzależnienie budżet Federacja Rosyjska z eksportu surowca ma już przypowieść w językach. Budżet federalny wynosi 45 procent wypełnionych zyskami ze sprzedaży produktów czarnych złotych i ropy naftowej. Około połowa czarnego złota wydobywana w Federacji Rosyjskiej (246 milionów ton) Idź za granicę, a druga połowa jest poddawana recyklingowi na rosyjskich rafinerii. Obliczenia czarnego złota z importerami są prowadzone w dolarach. W rezultacie przychody walutowe ze sprzedaży czarnego złota i określa kurs rubla w dolarach. Im większa cena czarnego złota, bardziej dolarowa dochód, tym większy międzynarodowy rynek walutowy, Forex pochodzi z dolarów, silniejszy rubel. I wzajemnie.

Uzależnienie od par / pocierania na oleju Brent

Sergey Guriev, najbardziej udaną i figuratywną definicję kosztów rubla dał gruz, rektor rosyjskiej szkoły gospodarczej: "Rubel rosyjski jest papierową wersją czarnego złota. Jaki olej, taki rubel. Zdecydowaliśmy się sprawdzić, z którymi dokładność cytaty rubla i dolara zbiegły ze sobą. Wykazano wykresy stosunku beczki - rubla dla biburenni, który obejmuje szczyt cen ropy 146 USD za baryłkę, który przyszedł w 2008 r., A spadek cen do 40 USD za baryłkę w zimie 2008-2009 przedstawiono Wykres.

USD / pocieranie zależność od salda handlowego

Stopień zgodności kosztów rubla do ceny czarnego złota można scharakteryzować współczynnik korelacji ustanawiający statystyczny stosunek tych ilości. Współczynnik korelacji (zwykle korzysta z współczynnika Pearsona) może podjąć wartości z jednostek minus do jednego. W przypadku niezależnych procesów (wartości) współczynnik korelacji wymaga wartości w pobliżu zera. Wręcz przeciwnie, w przypadku procesów zależnych funkcjonalnie współczynnik ten zbliża się do jednostki lub jednostki minus, w zależności od podgrzewanego lub nadchodzącego charakteru ruchu w ramach badań.

Dynamika korelacji kursu dolara do rubla, olej

W naszym przypadku współczynnik korelacji, obliczony w okresie jednego roku (od 1 lutego 2009 r. Do 1 lutego 2010 r.) Jest wartością równą modułu 0,935. Jest to bardzo wysoki stopień zgodności cen rubla i cen ropy: z punktu widzenia statystyk matematycznych istnieje połączenie funkcyjne. Będziemy zbudować najprostszy model matematyczny rubla rubla w dolarach, obejmujący liniową zależność jednego z drugiego. Zielona linia na wykresie wyświetla zachowanie modelowania rubla.

Nie musisz znać słowa "korelacja", aby ocenić taki wizualny wynik. Brakuje w modelu podczas maksymalnych cen ropy, gdy rubel został wzmocniony i stał się hamulcem dla eksporterów krajowych, z powodu interwencji rubli Bank centralny W rynku forex walutowych w celu powstrzymania stawki rubli. I odwrotnie - intensywny dolar Interwencje Z osłabieniem rubla w okresie niewydolności cen ropy.

Ceny ropy 2000.

Model pozwala na ocenę kursu wymiany przyszłej rubla, na przykład, aby uzyskać cenę lufy 90 dolarów, szybkość rubli może wznieść się do 27 rubli / dolarów, aw cenie lufy 50 dolarów może spaść do 35 rubli / dolarów. Należy go rozpoznać, konkretny model nie uwzględnia wielu czynników, w tym, jak już pokazano, interwencja Bank centralny Ale mimo to ilustruje ogólną zasadę.

Pytanie pojawia się, jak długo będzie trudna wiązanie "lufy-rubel"? Odpowiedź: Dopóki struktura rosyjskiej eksportu lub waluty rozliczeniowej powinna zostać zmieniona umów naftowych.

Wysoka korelacja kursu rubla do dolara i wskaźnika RTS w 2012 roku

Korelacja cen ropy i PKB Rosji

W OV. praca Menedżer Nieustannie używam różnych wskaźników wydajności (KPI). Byłem zainteresowany rodzajem poziomu makroekonomicznego KPI. Wcześniej powiedziałem o tym, jak korupcja jest poziomem korupcji w Federacji Rosyjskiej i krajach świata zgodnie z szacunkami Centrum Badań antykorupcyjnych i inicjatyw Przezroczystość międzynarodowej. Potem uważałem dynamikę innego wskaźnika makroekonomicznego - ocena wolności gospodarczej utworzonej przez amerykańskiego centrum badawczego "The Heritage Foundation" i gazetę The Wall Street Journal. Wreszcie prezentował obciążenie podatkowe w krajach świata (nędza podatkowa) opublikowana przez Forbes Magazine.

Koszt ropy naftowej w USA

Ostatnio, ze względu na spadek cen ropy, mówią o możliwych problemach z egzekucją Kraje budżetowe . I byłem zainteresowany pytaniem, jak ściśle cen ropy z wskaźnikami makroekonomicznymi gospodarki krajowej są skorelowane!?

Istnieje wiele różnych rodzajów cen ropy, a dane, które odnoszą, a nie najczęściej ... ale, w jaki sposób są one reprezentowane jako w pełni i wygodne, pozwala na analizę ich z różnych stron. Pomimo faktu, że korelacja między różnymi rodzajami cen ropy naftowej, jest kompletna. Często problemy w gospodarce kraju są związane z nazwą Yeltsin, a sukcesy - Putin. Na pierwszy rzut oka zależność jest jednoznaczna, ale, ponieważ późniejsza analiza zostanie pokazana, powierzchowna.

Dynamika PKB i okresów Prezydenta Rosji

PKB Rosji w 2008 r

Korelacja cen ropy i wielkość rosyjskiego PKB Federacji Rosyjskiej po prostu mnie uderzyła. Obliczając współczynnik korelacji, zdałem sobie sprawę, co oznacza wyrażenie "na igła oleju". Jeśli 97% głośników PKB. Federacja Rosyjska wiąże się z ceną ropy, co pozostaje dla innych czynników! Czy grają, przynajmniej jakąś rolę!?

Harmonogram korelacji cen ropy i PKB Rosji

Nie uważaj, że taka wysoka korelacja jest charakterystyczna dla wszystkich wskaźników makroekonomicznych. Więc stopa dolara pokazuje tylko 50% korelacji z kosztem czarnego złota. Oznacza to, że tylko połowa zmian w kursie Dolar można wyjaśnić światowym środowiskiem rynkowym ropy naftowej.

Korelacja cen ropy i kursów dolarowych

PKB. Stany Zjednoczone pokazują również bardzo umiarkowaną korelację cen ropy. Chociaż w USA relacja jest również bardzo blisko.

Korelacja amerykańskiego oleju i PKB USA

Korelacja w psychologii

Pojęcie iluzorycznej korelacji. Illustory korelacja (iluzoryczna korelacja) jest zjawiskiem psychologicznym, który obserwuje się prawie wszystkimi ludźmi, podobnie jak prawie wszyscy ludzie podlegają iluzji Mullera Lier i innych złudzeń optycznych.

Być może zjawisko złudniej korelacji będzie łatwiej zrozumieć, jeśli nazywasz go słowami "iluzja komunikacji", a istota iluzorycznej korelacji jest to, że osoba z jednego powodu lub inna widzi związek między parametrami, właściwościami, Zjawiska, których tak nie jest. Zwykle iluzoryczna korelacja jest obserwowana w parę "nieruchomości - znak obecności tej nieruchomości". Na przykład, jeśli osoba uważa, że ​​kolor włosów może mówić o stopniu mentalnego rozwoju człowieka, a sztywność włosów dotyczy sztywności charakteru, to jest aż o iluzorycznej korelacji. W rzeczywistości jest jasne, że nie ma połączenia między kolorem włosów a inteligencją lub między sztywnością włosów, a nie ma charakteru.

Iluzoryczna korelacja w psychologii

Eksperymentalne zjawisko złudniej korelacji zostało po raz pierwszy zbadane przez Lauren Chepana (przy okazji, jest to jedno-fampot naszego słynnego, chociaż nieudany agent nielegalny nielegalny Anna Chapman) w 1967 roku. I był ten badacz, który sama wprowadzona jest termin "iluzoryczna korelacja". Badanie zostało przeprowadzone. Przedstawiono testy na określony czas (wyświetlany na ekranie) kilku słów, na przykład, "bekon - jaj". Pary zostały skompilowane w następujący sposób: Jednym z następujących czterech słów było lewe słowo: bekon, lew, pąki, łódź i prawe - jeden z następujących trzech słów: jaja, tygrys, notebook.

W ten sposób przedstawiono 12 par słów: "Bacon - jajka", "bekon - tygrys", "bekon - notebook" itp. Co więcej, te par zostały narzucone wiele razy i na przemian w kolejności losowej, ale każda para została przedstawiona równa liczba razy.

Przedmioty na pewien czas wyświetlono na parę ekranów, takich jak bekon - jaja

Następnie tematy poproszono o oszacowanie częstotliwości każdej pary słów. I to jest kluczowy punkt eksperymentu. Pomimo faktu, że obiektywnie częstotliwość prezentacji każdej pary słów była taka sama, wyższe tematy zadeklarowały częstotliwość prezentacji słów słów, przez wyrażanie autora eksperymentu "silnego stowarzyszenia werbalnego". Są to następujące pary słów: "Bacon - jajka" ( stowarzyszenie na sąsiedztwie) i "lew - tygrys" ( stowarzyszenie w podobieństwie).

Tak więc testy miały iluzoryczne pomysły, że słowo "bekon" jest bardziej ściśle związany ze słowem "jaj", a słowo "lew" ze słowem "tygrys" niż inne słowa ze sobą. Pozwól mi przypomnieć, że w rzeczywistości każda z 12 par słów została nałożona równa liczbie razy.

Illusory Communication Para Słowa Lion - Tygrys

Tak więc, z iluzoryczną korelacją, osobą, jak mówią, mylimy dar Boga ze strażnikiem: widzi połączenie, w którym tak naprawdę nie jest.

Iluzoryczne testy korelacji i ćwiczeń. Zbadany Chepman Lauren (wraz ze swoją żoną Jin Chepman) i rolą iluzorycznych korelacji w określaniu charakteru osoby z pomocą tak zwanych testów wrogowych. Takie badania badane były badane jako "rysunek osoby" i "Test Rorshah".

Jednocześnie małżonkowie Chepana byli zainteresowani, dlaczego psychologowie nadal korzystają z testów jawących, chociaż ich niewypłacalność (upadłość) była wielokrotnie wykazana w badaniach naukowych (bankructwo) jako narzędzie psychodiagnostyczne, tj. Brak komunikacji między proponowanymi programistami tych testów przez klucze i interpretacje z właściwościami psychologicznymi badanych osób. Chepmany sugerowali, że taka trwałość w stosowaniu badań nie-prawidłowych wynika z fenomenu iluzorycznego korelacji, która podlega psychologom (jak wszyscy ludzie).

Pozytywny test

Przed przystąpieniem do opisu rzeczywiście eksperymentów konieczne jest, aby powiedzieć kilka słów o testach jawnych.

Testy rzutowe opierają się na założeniu, że przy interpretacji nie opóźnionych zachęt wizualnych (plamy) lub podczas wykonywania nieokreślonego zadania (w celu narysowania osoby), temat rzekomo z pewnością skieruje ich cechy charakteru. Na przykład deweloper testu "rysunek człowieka" Karen Makhovener twierdził, że paralionalny (podejrzliwy) podmiot podczas rysowania malarstwa danej osoby szczególnym naciskiem dałoby jego oczy zainteresowane jego męskim - rysuje osobę muskularną, zaniepokojoną własną inteligencją - rysuje dużą głowę itp. W kluczach do testu Rorsach jest zatwierdzony, na przykład, że jeśli osoba ma skłonności homoseksualne, wtedy w plamach zobaczy: pośladki, przełęcz, genitalia, odzież damska, ludzie Nieokreślony seks, ludzie ze znakami obu płci.

Przykład testu jawystego

Myślę, że czytelnik łatwo zauważył, że linki opisane powyżej między znakami a cechą charakteru są czysto asocjacyjne i są oparte na krajowych, codziennych, trywialnych pomysłach. Rzeczywiście, dlaczego osoba z wątpliwościami o jego męskość i nie narysowała ludzi mięśniowych, i homoseksualistów - nie widzieć tylnych nawierzchni w plamach? Ale w rzeczywistości nie ma tu połączenia.

A Chepmans eksperymentalnie wykazali, że takie iluzoryczne korelacje w interpretacji wymienionych testów podlegają zarówno psychologom zawodowym, jak i ludziom, którzy nie mają stosunku do psychologii.

Geri Chepman - słynny psycholog

Schemat eksperymentu był nieco podobny do programu eksperymentalnego w celu zidentyfikowania iluzorycznych korelacji, które wyglądaliśmy wyżej. Przedmioty były oferowane rysunki osoby, wykonane jako pacjenci z kliniki psychiatrycznej i osób zdrowych, a odpowiednie cechy psychologiczne. Na przykład charakterystyczny "zaniepokojony poziomem jego inteligentnego" został przywiązany do figury osoby z dużą głową. W tym samym czasie, zwróć uwagę (!), Niektóre i te same cechy psychologiczne były przymocowane do różnych rysunków. Na przykład charakterystyka "odnosi się do osób z nieufnością i podejrzeń" dołączona do obu rysunków z wyraźnym akcentem w ich oczach i do rysunków, które nie mają żadnych funkcji obrazu oczu. Ponadto takie kombinacje były, jak w eksperymencie już rozważanym, taką samą kwotę.

Charakterystyka psychologiczna

Tematy zostali poproszeni o ustalenie połączenia między cechami rysunków a właściwościami psychologicznymi autorów tych rysunków. A jako czytelnik musi już odgadnąć, badani wykazali iluzoryczną korelację: na przykład, twierdzili, że taka cecha charakteru, jak podejrzany w połączeniu z wyraźnym akcentem w oczach. Ponadto: To samo zdjęcie zostało zaobserwowane w następnej serii eksperymetu, w którym te dwie cechy (wymawiane oczy i podejrzenie) w ogóle nie spotkały się razem!

Podobny sposób przeprowadzono z eksperymentem z punktami Rorshah. Interpretacje są przymocowane do spotów, sformułowane przez osoby, które przeszły psychodiagnostykę i psychologiczne cechy tych ludzi. Na przykład interpretacja "tylnej przepustki" równej liczbie razy zbiegła się z każdą z następujących czterech charakterystyki psychologicznej: istnieje atrakcyjność seksualna dla innych mężczyzn; Wierzy, że te otaczające spójne wokół niego; Przeżywa smutek i depresję przez długi czas; Ma silne poczucie własnej niższości.

Rorschah Spots - Test psychologiczny

Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, obiekty ponownie wykazali zjawisko iluzorycznej korelacji, linie "tylnej karty" z charakterystyką psychologiczną "pokazuje atrakcyjność seksualną dla innych ludzi".

Iluzoryczna korelacja w naszym życiu. Oczywiście iluzoryczne korelacje zniekształcają nasze postrzeganie z tobą nie tylko w laboratoriach. Na przykład jest to zjawisko iluzorycznego korelacji, która w dużej mierze określa tworzenie stereotypów w odniesieniu do tych lub innych narodów lub sekcji społecznych.

Stereotypy

Wiele LZHENAUKI (zwłaszcza LZHENAYUKI o duszy), w szczególności fizjonomicznie, Socjalicy, grapheus, typologię przestępców Cesare Lombroso, Franology, Framis of B. Chigry o fakcie, że imię danej osoby określa jego charakter, a także oczywiście nauki okultystyczne, Takie jak Chiromantia. Wiele aspektów okultyzmu psychologicznego jest również zakorzenione w iluzorycznych korelacjach. Na iluzorycznych korelacjach, wiele reprezentacji nowoczesnej psychoanalizy i innych rodzajów psychoterapii opiera się na iluzorycznych korelacjach (na przykład, gdy kaszel jest zadeklarowany przez manifestację tajnego pragnienia mówienia na wypadku, a ból w plecy - manifestacja Ciężki psychologiczny Oshche, który człowiek datowany).

Wiele LZHENAYUKI zbudowane na iluzorycznych korelacjach

Korelacja w życiu codziennym

Wzmocnienie zainteresowania nauki psychologicznej do potencjału analizy korelacji wynika z w pobliżu. Po pierwsze, pozwoliło studiować szeroką gamę zmiennych, której kontrola eksperymentalna jest trudna lub niemożliwa. W końcu w odniesieniu do wznówek etycznych niemożliwe jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych samobójców, uzależnienia od narkotyków, destrukcyjnych wpływów rodzicielskich, wpływu autorytarnych sekt. Po drugie, możliwe jest uzyskanie krótkiego czasu cennych danych na dużych ilościach badanych osób. Po trzecie, wiadomo, że wiele zjawisk zmienia swoistość podczas surowych eksperymentów laboratoryjnych. Analiza korelacji zapewnia badaczowi zdolność do pracy z informacjami uzyskanymi w warunkach jak najbliżej rzeczywistych. Po czwarte, wdrożenie badania statystycznego dynamiki jednej lub innej zależności często stwarza warunki wiarygodnej przewidywania procesów psychologicznych i zjawisk.

Korelacja długości życia i dochodu narodowego brutto

Należy jednak pamiętać, że stosowanie metody korelacji jest związane z bardzo znaczącymi zasadami.

Dlatego wiadomo, że zmienne mogą być skorelowane i w przypadku braku związku przyczynowego między sobą.

Czasami jest to możliwe dzięki działaniu przypadkowych przyczyn, z niejednoznacznością próbki ze względu na nieadekwatność narzędzia badawczego zadań. Taka fałszywa korelacja jest w stanie stać się, powiedzieć: "Dowód", że kobiety zdyscyplinowani mężczyzn, nastolatki z niekompletnych rodzin jest bardziej skłonni do przestępstw, ekstrawertycy są agresywnie introwertyzmy itp

Należy pamiętać: obecność korelacji nie jest wskaźnikiem nasilenia i kierunkiem stosunków przyczynowych.

Korelacja wskaźnika zdrowia i problemów społecznych z nierówności dochodowej

Innymi słowy, ustawiając korelację zmiennych, możemy ocenić nie dotyczący determinantów i instrumentów pochodnych, ale tylko jak ściśle zmiany zmiennych są powiązane i jak jeden z nich odpowiada dynamice drugiej.

Korelacja (korelacja) jest

Nie ze wszystkimi problemami można poradzić sobie z metodą eksperymentalną. Istnieje wiele sytuacji, w których badacz nie może kontrolować, który badani wpadają w pewne warunki. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić hipotezę, że ludzie z anoreksją są bardziej wrażliwe na zmiany w smaku niż ludzie z normalną wagą, wówczas nie możemy montować grupy obiektów z normalną wagą i popytać, że połowa z nich ma anoreksję! W rzeczywistości będziemy musieli zabrać ludzi już cierpiących na anoreksję, a ci, którzy mają wagę w normie, i sprawdzają, czy różni się one również wrażliwość smakowej. Ogólnie rzecz biorąc, można użyć metody korelacji, aby określić, czy niektóre zmienne są podłączone, których nie możemy kontrolować, z inną zmienną, którą jesteś zainteresowany, lub, innymi słowy, korelują ze sobą.

Korelacja wskaźnika dobrego samopoczucia dzieci z nierównością dochodów

W powyższym przykładzie zmienna waga ma tylko dwie wartości - normalne i anorektyczne. Częściej zdarza się, że każda z zmiennych może zająć wiele wartości, a następnie konieczne jest określenie, ile wartości jednej i drugiej zmiennej korelują między sobą. Może określić ten parametr statystyczny zwany współczynnik korelacji i literą R. Współczynnik korelacji pozwala nam ocenić, w jaki sposób są podłączone dwie zmienne, i jest wyrażona przez liczbę od -1 do +1. Zero oznacza brak komunikacji; Kompletne połączenie jest wyrażone przez jeden (+1, jeśli stosunek jest dodatni i -1, jeśli jest ujemny). Ponieważ r od 0 do 1 wzrasta siła komunikacji wzrasta.

Wyświetl grafikę ilustrującą korelację

Wykreśly wykresy ilustrujące korelację. Te hipotetyczne dane należą do 10 pacjentów, z których każdy ma pewne uszkodzenia miejsc mózgu odpowiedzialnych, o ile znane, do uznawania jednostek. Na rysunku pacjenci są rozmieszczone wzdłuż poziomej, odpowiednio objętości uszkodzenia mózgu, a najbardziej lewy punkt pokazuje pacjenta z najmniejszymi obrażeniami (10%), a najbardziej właściwym punktem pokazuje pacjenta z największym uszkodzeniem (55 %). Każdy punkt na wykresie odzwierciedla wskaźnik oddzielnego pacjenta w badaniu rozpoznawania osób. Korelacja jest dodatnia i równa 0,90. Rysunek pokazuje te same dane, ale teraz pokazują udział poprawnych odpowiedzi, a nie błędy. Tutaj korelacja jest ujemna, równa -0,90. Na rysunku sukcesy pacjenta w badaniu rozpoznawania są wyświetlane w zależności od ich wzrostu. Tutaj korelacja wynosi zero.

Korelacja wskaźnika zdrowia i problemów społecznych z dochodem krajowym brutto

Istota współczynnika korelacji może być zilustrowana przez przykład graficznej reprezentacji danych badań hipotetycznego. Jak pokazano na rysunku, pacjenci są zaangażowani w badania, które są znane z góry, że są uszkodzone przez mózg, i spowodowały różnorodne stopnie trudności w uznawaniu osób (Transpapaging). Konieczne jest, aby dowiedzieć się, czy trudność rośnie, albo błąd uznawania osób, ze wzrostem procentu uszkodzonej tkanki mózgu. Każdy punkt na wykresie pokazuje wynik dla oddzielnego pacjenta podczas testowania go do rozpoznawania osób. Na przykład pacjent z obrażeniami 10% był błędem w badaniu rozpoznawania testowego w 15% przypadków, a pacjent z 55% uszkodzeniami dokonał błędów w 95% przypadków. Jeśli błąd rozpoznawania osób był stale zwiększany ze wzrostem procent uszkodzenia mózgu, punkty na wykresie byłyby powyżej, gdy porusza się od lewej do prawej; Jeśli zostały umieszczone na przekątnej figury, współczynnik korelacji byłby R = 1,0. Jednak kilka punktów znajduje się wzdłuż różnych kierunków tej linii, więc korelacja wynosi około 90%. Korelacja 90% oznacza bardzo silne połączenie między objętości uszkodzonego mózgu a błędami rozpoznawania jednostek. Korelacja na rysunku jest pozytywna, ponieważ większe uszkodzenia mózgu powoduje więcej błędów.

Korelacja dzieci wskaźników dzieci z dochodem krajowym brutto

Jeśli zamiast błędów zdecydowaliśmy się na wykazanie proporcji poprawnych odpowiedzi w teście rozpoznawania, otrzymaliby harmonogram przedstawiony przez Narussk. Tutaj korelacja jest ujemna (równa około -0,90), ponieważ ze wzrostem uszkodzenia mózgu proporcja poprawnych odpowiedzi jest zmniejszona. Diagonal na zdjęciu jest tylko odwrotną wersją tego, która znajduje się w poprzednim rysunku.

Korelacja (korelacja) jest

Wreszcie obróć się do grafiki na zdjęciu. Oto proporcja błędów pacjenta w teście, aby rozpoznać osoby w zależności od ich wzrostu. Oczywiście nie ma powodu, by wierzyć, że udział osób uznanych jest związanych ze wzrostem pacjenta, a harmonogram potwierdza go. Podczas ruchu od lewej do prawej, punkt nie pokazuje uzgodniony ruch, ani w górę i rozproszony wokół linii poziomej. Korelacja wynosi zero.

Korelacja zaufania do większości ludzi i nierówności dochodów

Korelacja jest dodatnia (+) i negatywna (-). Znak korelacji pokazuje, czy dwie zmienne są związane z korelacją dodatnią (wartość obu zmiennych rośnie lub zmniejsza się w tym samym czasie) lub korelacji ujemnej (jedna zmienna rośnie ze spadkiem w drugim). Przypuśćmy na przykład, że liczba klas zajęć przez studenta ma korelację -0,40 z punktami na końcu semestru (im więcej przechodzi, mniej punktów). Z drugiej strony, korelacja między otrzymanymi punktami a liczbą odwiedzanych klas wynosi +0,40. Siła połączenia jest taka sama, ale zależy od tego, czy uważamy za nieodebrane lub odwiedzane klasy.

Korelacja choroby psychicznej z nierównością dochodów

Jako podłączenie dwóch zmiennych, R zwiększa się od 0 do 1. Aby go przedstawić lepiej, rozważ kilka znanych dodatnich współczynników korelacji: współczynnik korelacji między punktami uzyskanymi w pierwszym roku studiów w college'u, a punkty otrzymane w drugim roku jest 0, 75, korelacja między gestami intelektu w wieku 7 lat i podczas ponownego testowania w wieku 18 lat wynosi około 0,70 roku, korelacja między wzrostem jednego z rodziców a wzrostem dziecka w dorosłości 0,50, korelacja między wynikami badań w zakresie umiejętności uzyskana w szkole i college'u wynosi około 0,40, korelacja między punktami uzyskanymi przez osoby fizyczne w pustkowych testach, a wyrok ekspert psychologa na ich cech osobistych wynosi około 0,25.

Korelacja morderstw z nierównością dochodów

W badaniach psychologicznych współczynnik korelacji wynosi 0,60, a wyższy jest uważany za wysoki. Korelacja w zakresie od 0,20 do 0,60 ma praktyczną i teoretyczną wartość i jest przydatny przy rozszerzaniu prognoz. Korelacja od 0 do 0,20 należy traktować ostrożnie, gdy przewidywania rozszerzające korzyści są minimalne.

Korelacja (korelacja) jest

Testy. Znanym przykładem korzystania z metody korelacji jest testy do pomiaru pewnych umiejętności, osiągnięć i innych właściwości psychologicznych. Podczas testowania grupy osób, które różnią się jakąś jakość (na przykład, zdolności matematyczne, zręczność rąk lub agresywności), istnieje pewna standardowa sytuacja. Następnie możesz obliczyć korelację między zmianami wskaźników tego testu a zmianą innej zmiennej. Na przykład, możliwe jest ustanowienie korelacji między wskaźnikami grupy studentów w badaniu zdolności matematycznych i ich szacunków matematyki z dalszym treningiem na studiach; Jeśli korelacja jest znaczna, wtedy na podstawie wyników tego testu, możesz zdecydować, kto z nowego zestawu studentów można przetłumaczyć na grupę ze zwiększonymi wymaganiami.

Korelacja więźniów z nierównością dochodów

Testowanie jest ważnym narzędziem badań psychologicznych. Pozwala psychologomom otrzymać dużą ilość danych na temat osób o minimalnym oddzieleniu ich od codziennych spraw i bez zastosowania złożonego sprzętu laboratoryjnego. Budowa testowa obejmuje wiele kroków, które rozważymy szczegółowo w kolejnych rozdziałach.

Korelacja procentowego uczenia się Cessant w szkole średniej z nierówności dochodowej

Korelacja i relacje przyczynowe. Istnieje ważną różnicę między badaniami eksperymentalnymi i korelacji. Z reguły, w badaniu eksperymentalnym systematycznie manipuluje jedną zmienną (niezależną) w celu określenia jego przyczynowego wpływu na inne zmienne (zależne). Takie relacje przyczynowe nie mogą wywodzić się z badań korelacji. Błędne zrozumienie korelacji jako związku przyczynowego można zilustrować w następujących przykładach. Może istnieć korelacja między miękkością asfaltu na ulicach miasta, a liczba uderzeń słonecznych, które miały miejsce w ciągu dnia, ale nie dotyczy tego, że zmiękczony asfalt podkreśla truciznę, która prowadzi ludzi do łóżka szpitalnego . W rzeczywistości zmiana obu tych zmiennych jest miękkość asfaltu i liczba uderzeń słonecznych - jest spowodowana przez trzeci czynnik - ciepło słoneczne. Innym prostym przykładem jest wysoka korelacja pozytywna między dużą liczbą bocianów, zagnieżdżających się w francuskich wioskach oraz wysoki wskaźnik urodzeń zarejestrowany w tym samym miejscu. Zapewnimy czytelnicy według wynalazku, aby odgadnąć możliwe przyczyny takiej korelacji, bez uciekania się do postulacji związku przyczynowego między bocianami a dziećmi. Przykłady te służą jako wystarczającą ostrożność od zrozumienia korelacji jako związku przyczynowego. Jeśli istnieje korelacja między dwiema zmiennymi, zmiana może spowodować zmiany innej, ale bez specjalnych eksperymentów, ten wniosek zostanie nieuzasadniony.

Korelacja mobilności społecznej i nierówności dochodów

Źródła i linki

ru.wikipedia.org - Darmowa encyklopedia Wikipedii

Bank24.ru - 24-godzinny Bank Federacji Rosyjskiej

Dic.academic.ru - Portal słowników i ECCOPEDIA

STATSOFT.RU - Podręcznik statystyki elektronicznej

Superscalper.ru - Schroning Service for Forts i NYSE

MachineLearning.ru - informacje i analityczne zasoby inteligentnej analizy danych

Uchebnik.biz - Biblioteka studencka kierunku humanitarnego

Testent.ru - miejsce edukacyjne Kazachstanu

FDVLADIMIR.RU - House Financial "Vladimir" - Broker na rynku papierów wartościowych

Lib.qrz.ru - biblioteka elektroniczna orientacji technicznej

Uchimatchast.ru - strona internetowa na matematyce stosowanej

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pedagogical University

math.sessr.ru - Kalkulator online wartości matematycznych i ekonomicznych

Stathelp.ru - pomoc statystyczna, wiadomości statystyczne

GAAP.RU - teoria i praktyka rachunkowości finansowej

Goldenfront.ru - miejsce inwestycji w złoto

Newsland.com - Wiadomości w Federacji Rosyjskiej i Świat

Encyklopedia Inwestor. . 2013. .Synonimy. :

Oglądaj, co to jest "korelacja" w innych słowników:

  • korelacja - Korelacja (str. 325) (z późnego współczynnika Correlatio) Termin stosowany w różnych obszarach wiedzy, w tym w psychologii, w celu wyznaczenia wzajemnego stosunku, zgodności z koncepcjami i zjawiskami. Większość psychologicznych ... ... Duża encyklopedia psychologiczna

  • KORELACJA - [Lat. Correlatio] Wzajemny związek, stosunek obiektów lub pojęć. Słownik zagranicznych słów. KOMLEV N.G., 2006. Korelacja Novolatinsk. z relacji. Wzajemna postawa, na przykład istniejąca między opiekunem a obrzękiem. Objaśnienie 25000 ... ... Słownik zagranicznych słów języka rosyjskiego

  • KORELACJA - (korelacja) stopień relacji między dwiema zmiennymi. Korelacja liniowa między dwiema zmiennymi X a Y jest określona przez znak i wartość σi (XI μx) (YI μY), gdzie μx i μa średnia wartość X i Y. Między dwiema zmiennymi jest pozytywny ... ... Słownik gospodarczy

  • korelacja - Stosunek, korelacja, relacja, współzależność, współzależność, połączenie rosyjskich synonimów. Korelacja ziemi., Liczba synonimów: 8 • Autokorelacja (1) ... Słownik synonimów

  • KORELACJA - (z Franza. Współczynnik korelacji) w statystykach rozumie się jako związek między badanymi wartościami statystycznymi, szeregami i grupami; Określić obecność lub brak K. Statystyki cieszy się specjalną metodą. K. Metoda zastosowana ... ... Duża encyklopedia medyczna

  • korelacja - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d = 23] Korelacja Wartość, która charakteryzuje wzajemną zależność dwóch zmiennych losowych X i Y jest obojętna, czy jest określona przez jakieś wiązanie przyczynowe lub po prostu losowe ... ... Techniczny katalog translatora

  • Korelacja - relacja dwóch lub więcej wartości, w których zmiany w jednym lub więcej z nich prowadzi do zmiany innej lub innych. K. Jest uważany za prosty, jeśli chodzi o relacje między dwoma ilościami lub zmiennymi (na przykład między ... ... Słownik terminów biznesowych

  • KORELACJA - w statystykach matematycznych, probabilistycznych lub statystycznych zależności. W przeciwieństwie do uzależnienia funkcjonalnego korelacja występuje, gdy zależność jednego ze znaków z innego jest skomplikowana obecnością wielu czynników losowych ... Duży słownik encyklopedycki

  • KORELACJA - (Z Lat. Stosunek Correlalatio) 1) W logiki - stosunek między nimi jest taki sam w postaci połączeń. Jeśli dzięki regularnej zmianie struktury, jeden związek staje się izomorficzny (równy w formie) inny, to jest to relacja obu połączeń ... ... Encyklopedia filozoficzna

  • korelacja - i g. Corrélation F., To. Korrelacja Lat. Stosunek Correlatio. Po raz pierwszy zauważył w słowniku posiadania 1894 ES. Wzajemny związek, stosunek obiektów lub koncepcji. Prawo korelacji. Korelacja funkcjonalna. Bass 1. Rosnące bezrobocie i ... ... Historyczny słownik języka rosyjskiego Gallicismu

  • Korelacja - [Korelacja] Wartość charakteryzująca wzajemną zależność dwóch zmiennych losowych X i Y jest obojętna, czy jest określona przez niektórych wiązań przyczynowych lub tylko przypadkowego zbiegu okoliczności (fałszywie korelacja). W celu określenia tego ... ... Ekonomia i Słownik Matematyczny

Добавить комментарий