Korrelasjon - hva er slike enkle ord

Hva er en korrelasjon og hva som korrelerer - enkle ord om komplekset

22. januar 2021.

Hei, kjære blogglesere ktonanovenkogo.ru. Når noen mennesker hører ordet "korrelasjon", så faller ofte bare inn i en stupor. Det er klart: et forferdelig uttrykk fra verden av høyere matematikk og statistikk.

Se straks dulle grafer, multi-etasjes formler, når du ser på som du vil score og gråte. Faktisk er alt mye lettere.

Sammenheng

Etter å ha tilbrakt noen få minutter til å lese denne artikkelen, vil du lære hva en korrelasjon er og hvordan du bruker den i hverdagen.

Korrelasjonsdefinisjon - hva er det

Enkle ord, korrelasjon - Dette er sammenkobling to eller flere tilfeldige parametere. Når en verdi vokser eller reduserer, endres den andre også.

Forklare eksempel: Det er en korrelasjon mellom lufttemperaturen og inntaket av is. Jo varmere været, jo mer kaldt delikatesse folk kjøper folk. Og vice versa.

Korrelasjon dette ...

Slike mønstre er etablert ved å studere store volumer av statistiske data. Vi samler inn informasjon om iskremforbruk over flere år og informasjon om temperaturfluktuasjoner i samme periode. Og deretter sammenligne og leter etter avhengighet.

Korrelere - det betyr være sammenhengende med noe. Det er en positiv og negativ korrelasjon.

Med en positiv enn en parameter, jo mer og den andre. For eksempel, jo større enn avfallet av bonden på gjødsel, den mer rikelige høsten. Med omvendt korrelasjon er veksten av en verdi ledsaget av en reduksjon i den andre. Jo høyere bygningen, jo verre er det motsatt jordskjelv.

Korrelasjon er et forhold uten garantier

Vurder et eksempel på direkte korrelasjon: Jo høyere nivået av menneskelig velvære, desto større er forventet levetid. Forutsatt at folk spiser på høy kvalitet mat og mottar medisinsk behandling i tide. I motsetning til de fattige.

Det er imidlertid umulig å si trygt at en viss oligark vil leve lenger enn denne tiggeren.

Dette er bare en statistisk sannsynlighet som kanskje ikke fungerer for et bestemt tilfelle. Denne korrelasjonen er forskjellig fra lineær avhengighet, hvor utfallet er kjent med en 100 prosent sannsynlighet.

Men hvis vi tar en prøve fra hundretusener av rike og det samme antall fattige, sammenligner forventet levetid, så vil den generelle trenden være riktig.

Korrelasjonskoeffisient

Dette er et tall som er angitt som "R". Det er i intervallet fra -1 til 1. Gjenspeiler styrken og polen til sammenkobling av verdier. La oss se på eksemplet:

Verdien av koeffisienten Hva er korrelasjonen? Hva sier det om?
R = 1. Sterk positiv korrelasjon Folk som spiser blåbær har skarpe syn. Spis blåbær!
R er mindre enn 0,5 Svak positiv korrelasjon Noen som liker blåbær har skarpe syn. Men det er ikke akkurat. Kort sagt, ingenting er forståelig ennå. Men det er bedre å spise blåbær bare i tilfelle.
R = 0. Ingen korrelasjon Blåbær og visjon er ikke tilkoblet.
R er mindre -0,5 Svak negativ korrelasjon Det er tilfeller av svekkelse av syn på grunn av blåbær. Ikke risiko.
R = -1. Sterk negativ korrelasjon Nesten alle som har spist blåbær, mørkere. Burst blåbær!

Størrelsen på korrelasjonskoeffisienten beregnes med formelen:

Korrelasjonskoeffisient

Hvis det plutselig mørket i øynene og et uimotståelig ønske om å lukke en artikkel (humanitært syndrom), det vil si alternativet enklere. Microsoft Exel. Alt vil fungere ved hjelp av "Cornel" -funksjonen. Dette er gjort slik:

Cornel funksjon

Dømmer etter beregningene, påvirker den menneskelige veksten praktisk talt ikke lønnsnivået.

Riktig grunner til korrelasjon og mulige hypoteser

Dollarkrenten og kostnaden for olje korrelerer negativt. Vi kan hypoteser: Prisveksten på jernholdig gull forårsaker verdien av den amerikanske valutaen. Men hvorfor skjer det? Hvor kom forbindelsen mellom disse fenomenene fra?

Bestemmelse av årsaken til korrelasjonen er en svært vanskelig oppgave. Tusenvis av forskjellige faktorer er sammenflettet, hvorav noen er skjult.

Kanskje det faktum er at USA er den største forbrukeren av olje i verden. Hver dag importerer de rundt 7,2 millioner fat. Redusere prisen på jernholdig gull er bra for den amerikanske økonomien, fordi det lar deg bruke mindre penger. Følgelig vokser dollaren.

Bestemmelse av årsaken til korrelasjon

Korrelasjon gir evnen Gjøre produksjonen Fra statistiske data.

For eksempel fant vi ut at det er et negativt forhold mellom personalinntekt og effektiviteten. Våre hypotese: "lat og loafers får mer enn ansvarlige ansatte." Da vil vi revidere motivasjonssystemet og bli kvitt ubrukelige mennesker.

Hypotesen er bare en statistisk utgang, antagelse. Det kan vel være feilaktig.

Ifølge statistikken deltar de mer brannmenn i brannslukning, desto mer signifikant skade. Hvilken hypotese kan gjøre herfra? Brannmenn bringer skade, la oss kutte dem! Men hvis du finner ut det, er den virkelige årsaken til skade brannen. Og en økning i antall personer som er involvert i sin brannslukning er en konsekvens av brannskala.

Vårt univers er uendelig, noe som betyr at du alltid kan finne flere variabler som vil være korrelert med hverandre, til tross for det komplette fraværet av årsakssammenheng. Selv den mest voldelige fantasien vil ikke kunne forklare at den kombinerer ost og et morderteppe:

Blanket-killer

For mer informasjon om dette emnet, se videoen:

Hvordan, med hjelp av korrelasjonen, blir folk rikere

Hovedregelen for enhver investor: Ikke legg alle eggene i en kurv. Vedlegg anbefales å diversifisere (hva er det?) - distribuere. Derfor kjøper folk ikke ett selskap, men et dusin av forskjellige, danner investeringsporteføljer. Hvis noen faste sitater faller, vil de resterende niene være i stand til å spille høsten eller i det minste redusere skader.

Men dette er i teorien, og i praksis ødelegger alle sammenhengen. Problemet er at kostnaden for aksjer i ulike selskaper i bransjen eller til og med hele landet kan være sterkt korrelert. Problemene med et stort selskap provoserer en panikk på markedet, reduserer kostnadene for andre eiendeler, ved første øyekast, ikke relatert til hverandre. I 2008 var det en sammenbrudd av Lehman Brothers, som forårsaket en kjedereaksjon og kollaps i verdensmarkedet.

Derfor, når du investerer, må du prøve å velge retninger som ikke relatert til hverandre (R strever for 0).

For eksempel, et par "gull-amerikanske obligasjoner" = -0.13. Hvis du samler en koffert fra helt uavhengige deler, vil risikoen for økonomiske tap bli redusert.

Territorial tilnærming av eiendeler til hverandre forbedrer korrelasjonen. Så det er nødvendig å vurdere alternativer på forskjellige steder i verden, så mye som mulig fra hverandre.

I livet er dette prinsippet også gyldig. Hvis dine ferdigheter og kunnskaper tillater programmereren, en drosjesjåfør, en rørlegger og en journalist - du er godt beskyttet mot risikoen for arbeidsledighet.

Notat

  1. Korrelasjon er et forhold, gjensidig avhengighet av flere variabler.
  2. Kommunikasjon er positiv og negativ.
  3. Korrelasjonskoeffisienten bestemmer graden av gjensidig avhengighet av en variabel fra den andre.
  4. Basert på korrelasjonen, skyver folk hypoteser (ofte feilaktig).
  5. Den sanne årsaken til korrelasjonen er noen ganger skjult under en rekke faktorer og eksterne krefter.
  6. Det er en falsk korrelasjonsavhengighet.
  7. Å holde egg til kurver, husk at de ikke skal korreleres med hverandre.

Lykke til! Ser raske møter på sidene i ktonanovenkogo.ru

Hva er korrelasjonen av eiendeler, hvordan å bestemme det og hvordan du skal jobbe med det i markedet

Mange nybegynnerehandlere har hørt om handelsstrategier basert på korrelasjon av ulike eiendeler som har visse relasjoner i prisdynamikken, som faktisk tillater handelsmenn å gjøre lønnsomme transaksjoner (for eksempel handel på grunnlag av korrelasjon av valutapar). Korrelasjonen av eiendeler er tradisjonelt forbundet med kortsiktige handelsmetoder, men konseptet med korrelasjon er svært aktivt brukt og porteføljeforvaltere, noe som gjør dette fenomenet svært viktig for vellykket handel.

Definisjon og korrelasjonslogikk

Det kan sies at korrelasjonen er et statistisk mål for samspill mellom to tilfeldige variabler. Og hvis vi snakker om korrelasjon i handel, så to handelsmidler. De. Hvis to av eventuelle eiendeler viser synkron kostnadsdynamikk, kan vi si at disse eiendelene viser direkte korrelasjon eller korrelasjonskoeffisienten er omtrent lik en.

Fig. 1. Eksempel på direkte korrelasjon.
Fig. 1. Eksempel på direkte korrelasjon.

Hvis eiendelene viser den motsatte dynamikken i prisendringen, kan vi konkludere med at de viser omvendt korrelasjon, som i dette tilfellet vil være omtrent lik minus en.

Fig. 2. Et eksempel på omvendt korrelasjon.
Fig. 2. Et eksempel på omvendt korrelasjon.

Men selvfølgelig viser ikke alle eiendeler denne typen korrelasjon, og til og med eiendelene med direkte og omvendt korrelasjon kan noen ganger begynne å leve sine egne liv og vise en helt annen dynamikk med en korrelerende ressurs. De. Korrelasjonsverdien kan være Okolonul (når eiendeler viser en ikke-relatert karakter av prisendringer), med korrelasjonen kan periodisk hvordan man skal øke (når eiendeler begynner å vise litt likhet i dynamikken) og redusere, LEVE til en negativ verdi (viser det motsatte høyttaler).

Fig. 3. Eksempel på den ufullstendige korrelasjonen.
Fig. 3. Eksempel på den ufullstendige korrelasjonen.

Korrelasjon i kortsiktig handel

En av de første scalaprestrategiene var handelssystemer basert på korrelasjon. Dermed gjentok futurene på RTS-indeksen Futures-dynamikken til E-Mini SNP, og denne repetisjonen ble implementert med en stund forsinkelse, noe som tillot Scalperas å gjøre transaksjoner i retning av prisimpuls av den amerikanske indeksen med høy sannsynlighet for få en fortjeneste. For denne typen avansert korrelasjon på Trader Slanga, er det en begrep "guide" - det vil si en eiendel som dens impulsdynamikk forutsett dynamikken i "slave" korrelerende verktøyet. Faktisk, scalpers, ser på retningen av SNP-dynamikken under åpningen av amerikansk handel, når du forlater viktig statistikk, og når man tester viktige nivåer, gjorde SNP-transaksjonene av en lignende foucherindeks på RTS-indeksen og tjent med en så enkel måte. Ja, noen ganger begynte våre futures å bevege seg i motsatt retning, men i dette tilfellet lukket skalperstasjonen sine transaksjoner, og observerte risikostyringen.

Fig. 4. Et eksempel på Fewocket Correlation på RTS-indeksen og SNP-indeksen.
Fig. 4. Et eksempel på Fewocket Correlation på RTS-indeksen og SNP-indeksen.

Også i kort handel brukte korrelasjonen av Gazprom og Sberbank-aksjer for å gjøre transaksjoner med futures på RTS-indeksen. Faktum er at den viktigste "vekten" i RTS-indeksen bare har slike tungvekter som Gazprom og Sberbank. Og hvis begge disse eiendelene i intradagrammene begynte å vise synkronisiteten til høyttalerne, gjorde scalpersmenn transaksjoner av en lignende retning, og innser at RTS-indeksen og futures på RTS-indeksen sannsynligvis vil gjenta denne bevegelsen av en slik integrert " guide". Dessuten, hvis handelsmannen er i en lønnsom transaksjon og begynner å observere at synkront bevegelige eiendeler begynner å vise allerede forskjellig dynamikk, er det en komplett eller delvis fiksering av transaksjonsresultatet.

Fig. 5. Eksempel på futures korrelasjon på RTS-indeksen og Gazprom og Sberbank-aksjene.
Fig. 5. Eksempel på futures korrelasjon på RTS-indeksen og Gazprom og Sberbank-aksjene.

Det er imidlertid verdt å forstå at markedsforholdene kan endres, og tidligere virkelige korrelasjoner kan bryte seg. Men nye kan også danne - alt avhenger av fokus for markedets oppmerksomhet.

Korrelasjon ved bygging av verdipapirporteføljen

I ulike analytiske vurderinger kan vi ofte møte uttrykket som "med slike indeksverdier av indeksen, du bør rekruttere papir i porteføljen, og med en slik - fikse fortjeneste." Hvis du ser på dette uttrykket fra sammenhengen til korrelasjonen, kan du gjøre følgende konklusjoner. På Moskva børs handles om lag tre hundre aksjer, hvorav rekkefølgen på femti er innendørs, og de viktigste tungvektene i indeksens struktur er ikke så mye. Likevel er indeksen et barometer fra det russiske aksjemarkedet, så vi kan si at hvis indeksen viser en sterk økning i dynamikken, er det mest sannsynlig å avvike i en annen grad til et tilstrekkelig stort antall verdipapirer med en annen verdi av korrelasjonen til indeksen.

Tvert imot, hvis indeksen minker, vil den brede forsiden av aksjene være mye tyngre å vokse mot dynamikken i indeksen. Det kan således sies at hovedporteføljens oppkjøp må være laget av meningsfylt støtte i indeksen, når indeksen i seg selv begynner å avstøte opp fra den oppnådde støtten. Også, hvis vi anser at sannsynligheten for nedgangen øker fra indeksmotstanden, kan en del av fortjenesten på tidligere åpne stillinger være løst.

Naturligvis vil ulike papirer ha en annen korrelasjon med en indeks. En rekke papirer vil vise en meget signifikant korrelasjon omtrent for en, en rekke papirer kan vise selv omvendt korrelasjon, men de fleste av papirene vil vise separasjonskorrelasjonen. Men i tilfelle av en kraftig vekst i indeksen, vil den mest sannsynlige delen av veksten være i stand til å være vert for slike papirer.

Fig. 6. Eksempel på dynamikken til aksjene fra støtten på indeksen.
Fig. 6. Eksempel på dynamikken til aksjene fra støtten på indeksen.

Det er også verdt å merke seg at i papirindustrien kan vise en litt økt korrelasjon, men ikke alltid. Så, hvis for eksempel olje vokser i pris, kan vi påta seg veksten av olje- og gassektoren. Hvis vi ser den raske veksten i tungvektsindustrien, kan vi påta seg en viss vekst og et visst antall andre grenspapirer. Dette vil være et eksempel på direkte korrelasjon.

Fig. 7. Et eksempel på korrelasjonen av olje og papir i olje- og gassektoren.
Fig. 7. Et eksempel på korrelasjonen av olje og papir i olje- og gassektoren.

De motsatte situasjonene er funnet når, med veksten av en gren av papiret, viser enhver annen industri en reduksjon. Så, hvis for eksempel den amerikanske dollarveksten kan vokse papireksportører, som på samme tid vil kunne få en høy rubelinntekt når du konverterer valuta, så kan papir om innenlands etterspørsel, tvert imot, vise nedadgående dynamikk, Siden kjøpekraften til befolkningen med økningen i kostnaden for valutaen vil redusere.

Fig. 8. Et eksempel på US Dollar Correlation, eksportørpapir og intern etterspørsel
Fig. 8. Et eksempel på US Dollar Correlation, eksportørpapir og intern etterspørsel

Produksjon

Forståelse av markedskorrelasjoner er nødvendig for vellykket handel, både når det gjelder gjennomføringen av kortsiktig handel og å bygge en verdipapirportefølje. Å forstå korrelasjonen på børsen lar deg se på markedet ikke som skjøre verdipapirer, men som en integrert struktur som viser helhetlig utvikling. Nemlig viser en omfattende forståelse av markedsprosesser allerede en handelsmann til et nytt nivå av forståelse av handel.

Del nyttige materialer på sosiale nettverk og abonnere på Vår kanal For å lære mer om investeringsverdenen!

Enda mer interessante materialer i Kilde

Korrelasjon er en likhet eller forhold mellom to ting, mennesker eller ideer. Betyr likhet eller ekvivalens som eksisterer mellom to hypoteser, situasjoner eller ting.

På statistikk- og matematikkområdet refererer korrelasjonen til målet mellom variabler (to eller flere) forbundet med hverandre.

Ordet korrelasjonen er et substantiver av det kvinnelige slekten, det skjedde fra den latinske korrelatiōne ("cum" (på samme tid) + "relatio" (ratio)) leses som "korrelasjon" og betyr "forhold" eller "forhold" .

Ordet "korrelasjon" kan erstattes av synonymer, for eksempel: Kommunikasjon, avhengighet, forhold, forhold, gjensidig avhengighet og sammenkobling.

Korrelasjonsanalyse

Formålet med korrelasjonskoeffisienten er å bestemme intensiteten i forholdet som eksisterer mellom kjente datasett eller annen kjent informasjon.

Verdien av korrelasjonskoeffisienten kan variere fra -1 til 1, og resultatet bestemmer om korrelasjonen er negativ eller positiv.

For å tolke koeffisienten, er det nødvendig å vite at 1 betyr at korrelasjonen mellom variabler er full positiv, og -1 betyr at den er fullstendig negativ. Hvis koeffisienten er 0, er variablene ikke avhengig av hverandre.

Pearson korrelasjonskoeffisient (Pearson)

I statistikk måler Pearson korrelasjonskoeffisienten (R-Perester), som også kalles Pearson-produktkorrelasjonskoeffisienten (eller PPMCC, eller PCC) forholdet mellom to variabler i samme metriske skala.

Beregning av Pearson korrelasjonskoeffisienten

Metode 1) Beregning av Pearson korrelasjonskoeffisient ved hjelp av kovarians og standardavvik

Pearson formel.

Hvor:

Sxy.person.2.Dette er Covaria.

Sx.person2.Dette er standardavviket til variabelen X,

Syperson2.Dette er standardavviket til variabelen Y.

I dette tilfellet inkluderer beregningen først å søke etter kovarians mellom variabler og standardavviket til hver av dem.

Deretter må du dele kovarianten til å formere seg fra to standardavvik - gjør en brøkdel og sett kovariansen ovenfra, og multiplikasjon av to standardavvik fra under.

Ofte har disse oppgavene allerede enten standardvariableravvik, eller kovariansen mellom dem, det forblir bare å bruke formelen.

Metode 2) Beregning av Pearson korrelasjonskoeffisienten med kildedata (uten kovarians eller standardavvik)

Med denne metoden ser den enkleste formelen ut slik:

Pearson.Formula.

For eksempel, hvis vi antar at vi har data med n = 6 ved observasjoner av to variabler: nivået av glukose (Y) og alder (X). For eksempel er dette statistikken på seks personer, som vi kjenner sin alder og nivå av glukose. I følgende tabell vil du se disse dataene: Ved den første personen som 43 år gammel, er nivået av glukose 99, i det andre, som er 21 år, nivået av glukose 65, i den tredje, som er 25 år gammel, glukose 79 og så videre. Beregningen skal utføres av følgende trinn.

Trinn 1: Fyll ut et bord som følger: Lag eksisterende data I, X, Y og legg til tomme kolonner for XY, X², Y².

Shag1.

Trinn 2: Multipliser X og Y for å fylle "XY" -kolonnen. For eksempel, i den første linjen vil den være x1y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Trinn 3: Ta verdien av kolonnen X og bygg den på en firkant, skriv resultatet i kolonnen X². For eksempel, i den første raden i vårt bord vil være X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3.

Trinn 4: Gjør det samme som i trinn 3, men bruk nå Y-kolonnen og skriv ned beregningene i kolonnen Y². For eksempel, i den første raden i vårt bord vil være Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Trinn 5: Gjør mengden av hver av kolonnene og sett resultatet nedenfor, til hver kolonne. For eksempel er summen av kolonnealderen X 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5.

Trinn 6: Bruk korrelasjonskoeffisientformelen.

Pearson.Formula.

Pearson.Reshenie.

Utvalget av korrelasjonskoeffisient fra -1 til 1. Vårt resultat er 0,5298 eller 52,98%. Dette betyr at variabler har en moderat positiv korrelasjon.

De. Alderen og glukosenivået avhenger av hverandre (siden koeffisienten på 0,5298 er langt fra 0), men ikke veldig sterk (siden koeffisienten fortsatt er veldig langt fra 1). Og positiv, siden koeffisienten er større enn 0, betyr dette at glukose og alder stiger sammen, og ikke omvendt (dvs. jo høyere alderen, jo høyere nivået av glukose).

Spearman korrelasjonskoeffisient

I statistikk er det også en korrelasjonskoeffisient av en ånd, som er oppkalt etter statistikken til Charles Edward Spearman (Spearman).

Formålet med denne koeffisienten er å måle intensiteten av forholdet mellom de to variablene, uavhengig av om de er lineære eller ikke.

Åndens korrelasjon brukes til å estimere om intensiteten av forholdet mellom de to analyserte variablene måles med en monotonisk funksjon (en matematisk funksjon som beholder eller inverterer forholdet mellom den opprinnelige sekvensen).

Hvordan å telle åndens korrelasjonskoeffisient

Spearman formel.

Beregningen av åndens korrelasjonskoeffisient er allerede litt forskjellig fra den forrige. For å gjøre dette må du organisere tilgjengelige data til følgende tabell.

Spearman.

1. Du må ha to par data som svarer til hverandre. Du må gjøre dem i denne tabellen. For eksempel vil restaurantens direktoratet vite om det er en sammenheng mellom antall ordre av vannflasker og antall dessertordrer. Regissøren tok tilfeldig data på 4 bord. Dermed viste det seg to par data: hvor "data a" er ordrer av desserter, og "data b" - vannordrer (dvs. den første tabellen bestilte 7 desserter og 8 flasker vann, den andre - 6 desserter og 3 flasker med vann, etc.):

Data 1 data b

2. I kolonnen "Rangering en" vil vi klassifisere observasjoner som er i "Data A", øker: "1" er den laveste verdien i kolonnen og N (total observasjon) - den høyeste verdien i "data A" kolonne. I vårt eksempel er dette:

Data en data b rangere a

3. Gjør samme posisjonering (observasjonsklassifisering) for den andre kolonnen "Data B", skriv den i kolonnen "Ranking B".

Rangering B.

4. I kolonnen "D", vurder forskjellen mellom de to siste kolonnene-rangering (A - B). Du trenger ikke å vurdere her (i neste trinn vil du finne ut hvorfor).

Rangering D.

5. Enoung til verdensenergien hver av verdiene som er oppnådd i "D" -kolonnen.

Rangeringer D V Kvadrate

6. Gjør mengden av alle dataene du har slått på "D2" -kolonnen. Det vil være σd². I vårt eksempel σd² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nå bruker vi formelen til Spearman.

Formel Spearman.

I vårt tilfelle, n = 4, ser vi dette av antall par data (tilsvarer antall observasjoner).

N par dannih.

8. Til slutt, erstatt dataene i formelen.

Spearman Reshenie.

Vårt resultat er 0,8 eller 80%. Dette betyr at variabler har en positiv korrelasjon.

Det vil si at ordrer av vannflasker og bestillinger av desserter av kunder av denne restauranten er avhengig av hverandre (siden koeffisienten er 0,8 distale fra 0), men ikke helt (siden koeffisienten er svært nær 1, men ikke lik 1) . Og positivt, siden koeffisienten er større enn 0, betyr dette at mengden vann og antall desserter øker sammen, og ikke omvendt (dvs. jo høyere mengden vann som forbrukes, desto høyere er antall desserter som forbrukes).

Lineær regresjon

Denne formelen brukes til å estimere den mulige verdien av variabelen (Y) når verdiene til andre variabler er kjent (X).

Verdien "X" er en uavhengig variabel eller prediktor, og "Y" -avhengig variabelen (også variabel respons) eller svaret på det angitte spørsmålet.

Linjær regresjon brukes til å verifisere hvordan "Y" -verdien kan variere avhengig av variabelen "X". Direkte, som inneholder verdier for å sjekke denne variasjonen, kalles lineær regresjonslinje.

Hvis forholdet er mellom den avhengige variabelen ("Y") og en uavhengig variabel (X "), vil regresjonen bli kalt en enkel lineær regresjon.

Enkel lineær regresjon

Yi = β0 + β1xi + εi

Hvor:

β0 - Skift (lengden på segmentet kuttet av på koordinataksen direkte y)

β1 - Tilt rett y,

εi-tilfeldig feil på variabelen Y i I-M-observasjonen.

Prostaya lineinaia regressia.

Se også logaritme og standardavviksverdier.

Imidlertid er vi ikke alene. Nesten ethvert aksjemarked i verden er nært knyttet til det amerikanske aksjemarkedet og reagerer hovedsakelig på hva som skjer der. Og her i tillegg til de grunnleggende årsakene til samspillet mellom markeder Hovedstad Det har også en sterk innvirkning av automatiske handelsverktøy. Dette manifesterer seg spesielt tydelig på Micro-nivået (Ticks). Hver kryssbevegelse i S & P500-indeksen reagerer umiddelbart på den tilsvarende endringen i indeksene til FTSE, Dax, Micex, Bovespa. Slik korrelasjon eksisterer overalt og er grunnlaget for å gjøre handelsmenns beslutninger.

Deretter er det flere diagrammer som vises hvordan S & P500-indeksen samhandler indeksen RTS. og oljepriser. Disse grafene viser endringen av S & P500, Indeks RTS. og oljeprisene som en prosentandel av referansepunktet angitt på tidsplanen.

Figuren fremhevet situasjonen i mars, da RTS-indeksen gikk utover svart gull, og ikke bak S & P500-indeksen. Det var en periode med forverring av situasjonen i Nord-Afrika og i Midtøsten. Økende oljepriser har negativt påvirket det amerikanske aksjemarkedet, men samtidig førte til rallyet på det russiske aksjemarkedet. Vær oppmerksom på et annet faktum: Reversering på det russiske aksjemarkedet foregår nesten alltid litt tidligere enn prisene på olje gjør. Følgende graf viser de samme korrelasjonene siden talen Ben Bernenice. I Jacksonhololl, hvor han annonserte det kommende QE2-programmet.

Som vi ser, nesten til det nye året S & P500, flyttet RTS-indeksen og oljen nesten synkront. I januar - februar skjedde sesongmessig korreksjon i svart gull, men det russiske markedet fortsatte å vokse med Amerika, mastering penger som vanligvis tildeler investeringsfond i begynnelsen av året. Følgende diagram viser de samme korrelasjonene siden toppen av det amerikanske aksjemarkedet i 2007. En imponerende parabolisk rally i svart gull var fortsatt uro med det russiske aksjemarkedet.

Denne grafen trekker stabiliteten til spredningen mellom oljeprisene og RTS-indeksen. Følgende diagram viser oss korrelasjonen fra januar 2004. Investering i det amerikanske aksjemarkedet for denne perioden tok ikke noe fortjeneste.

Endelig, den mest imponerende tidsplanen fra denne serien: fra begynnelsen av 2000.

Som vi ser, mens olje og RTS-indeksen utstedt en svært sterk økning i denne perioden, 450% og 1500%, forlot det amerikanske aksjemarkedet i løpet av denne tiden nesten ikke den negative sonen. Utvilsomt er det andre faktorer som påvirker det russiske aksjemarkedet. For eksempel, rubelkursen. Styrking av rubelrenten fører til tilstrømningen av penger til det russiske markedet. Øke renten Ekstra kapitalinvestering Det fører til en økning i rubelen og bidrar dermed til veksten i det russiske markedet (vanligvis spilles det på forhånd av innsidere).

Når dollaren blir billigere i forhold til rubelen, så, hvis vi antar at prisene på eiendeler i rubler forblir uendret, bør de derfor koste om dollaren og andre valutaer. Kanskje er avhengigheten av det russiske markedet fra oljeprisene uttrykker forholdet mellom markedet med en endring i den nasjonale valutakursen med noen korrelastiske koeffisient. Derfor, selv om det også er en viss korrelasjon her, for å identifisere samspillet mellom RTS-indeksen med et rubelbane eller en annen valuta, gir ingen mening.

Korrelasjon (korrelasjon) er

Kort sagt: Du kan tegne følgende konklusjoner: samspillet mellom det russiske aksjemarkedet med S & P500-indeksen gjenspeiler det globale markedssentralen i forhold til aksjemarkedene generelt; Interaksjon med oljeprisene reflekterer både den tradisjonelle overveiende i de russiske indeksene til olje- og gassektoren, og det meste av forholdet med endringer i valutakurser.

Korrelasjon mellom indeksen for MICEX, SIIP og OLJE

Det er andre korrelasjoner som må vurderes når man investerer i det russiske aksjemarkedet: for eksempel samspillet mellom det russiske markedet med en tilstrømning / utstrømning av utenlandske Hovedstad .

Korrelasjon av verdipapirer

Mellom lønnsomhet Verdifulle papirer En funksjonell avhengighet kan observeres. Dette betyr at det er en streng regel som binder verdiene for deres retur. Den enkleste er en lineær avhengighet.

I det finansielle markedet forholdet mellom lønnsomhet Verdifulle papirer Det er ofte ikke funksjonelt, dvs. ikke tøft. I dette tilfellet kan en papirkjønnhetsverdi tilsvare ulike verdier av andre papirutbytter. Dermed er det ingen streng lov som vil knytte verdiene av deres retur. Avhengigheten av denne typen kalles stokastisk eller probabilistisk eller statistisk. Dette betyr at når du endrer utbyttet av ett papir, kan du bare snakke om hva andre typer avkastning kan ta et annet papir og med hvilken sannsynlighet. Denne situasjonen er forklart av eksistensen av et stort antall faktorer som påvirker lønnsomheten til spesifikke eiendeler, og det faktum at alle dem er vanskelig å vurdere.

Et eksempel på porteføljealternativer fra to papirer, innenfor korrelasjonen av utbyttet av eiendeler fra -1 til +1

Ved dannelse av en portefølje kan graden av forholdet mellom utbyttene på to verdipapirer bestemmes ved anvendelse av slike indikatorer som kovarians og korrelasjonskoeffisient.

Covariance snakker om graden av avhengighet av to tilfeldige variabler. Det kan ta positive, negative verdier og lik null. Hvis kovarianten er positiv, antyder dette at når de endrer verdien av en variabel, har den andre en tendens til å endres i samme retning. Så, med en positiv kovarians av avkastningen på to papirer med økende første papirutbytter utbytte Den andre vil også vokse. Når du faller første papirutbytter utbytte Den andre vil også reduseres.

Et eksempel på varianter av portefølje fra to eiendeler når korrelerende gir mindre enn +1

Med en negativ kovarians har variabler en tendens til å bytte i motsatte retninger. I dette tilfellet vil veksten av utbyttet av første papir bli ledsaget av en nedgang i utbyttet av andre papir, og omvendt. Jo større verdien av kovariansen, jo sterkere forholdet mellom variabler. Hvis kovarianten er null, er det ikke noe forhold mellom variablene.

Eksempler på porteføljealternativer med ulike lønnsomhetsgrader

Korrelasjonskoeffisienten karakteriserer graden av tetthet i den lineære avhengigheten av to variabler og er en dimensjonsløs verdi. Trenden mot den lineære avhengigheten av to variabler kan ha en mer eller mindre uttalt karakter. Derfor varierer verdiene av koeffisienten i området fra -1 til +1. Hvis koeffisienten er +1, er det en positiv funksjonell avhengighet mellom lønnsomheten til to papirer. Hvis korrelasjonskoeffisienten er positiv, men mindre enn +1, er det også en avhengighet mellom lønnsomheten til to papirer, men mindre strenge.

Hvis korrelasjonskoeffisienten er -1, er det en negativ funksjonell avhengighet mellom lønnsomhet. Når korrelasjonsfaktoren er lik null, er det ikke noe forhold mellom variablene.

Bestemmelse av kovarier av utbyttet av tre verdipapirer

Korrelasjon av investeringer

Mange løgn Investorer - Deltakere i vårt forum Juster deres sett med verktøy ved hjelp av Diversifisering og korrelasjon. Jeg tror ikke mange. Hvis begrepet diversifisering er kjent for mest i det minste på Proverb-nivået: "Ikke hold alle eggene i en kurv." Begrepet korrelasjon av eiendeler, for eksempel, fant jeg ganske nylig.

Samling av diversifiseringen av investeringsporteføljen fra eiendeler med ukorrelerte resultater reduserer risikoen, fordi fortjenesten på en eiendel faller til en annen, vokser det sannsynligvis. Når vi prøver å bygge en diversifisert investeringsportefølje fra eiendeler med en uttalt negativ korrelasjon, kan vi få en uventet og veldig nyttig effekt for oss. Det totale utbyttet av investeringsporteføljen kan være høyere enn lønnsomheten til enkelte eiendeler, og derfor kan risikoen være lavere enn risikoen for andre eiendeler.

Diversifisering av investering

Hva snakker de amerikanske børsdataene på korrelasjonsavhengigheten mellom ulike grupper av eiendeler for 1926-2009 om 1926-2009: gjensidig korrelasjon mellom aksjer i små bedrifter og aksjer i store bedrifter - (+0.79). Dette er en ganske høy korrelasjon. Selv om ikke 1. Likevel oppfører store aksjer og små aksjer noe annerledes. Mellom aksjene og obligasjonene er korrelasjonen allerede nær null.

Korrelasjoner mellom aksjer og kortsiktige obligasjoner og statsobligasjoner er også nær null og til og med noe negativt.

Obligasjoner med hverandre korrelert høyt nok. Langsiktig kortsiktige obligasjoner har en korrelasjon på 0,8 - 0,9.

Langsiktig obligasjoner med statskassen regninger Tvert imot - en kraftig reduksjon i korrelasjonen.

Grunnleggende former for diversifisering

Separat, USA, Canada, Japan og Storbritannia, separat Europa, asiatisk region og Pacific: korrelasjonen mellom nærliggende regioner er ganske høy. Mellom Asia og Stillehavet er korrelasjonen ca. 0,92. Det er også en ganske høy korrelasjon mellom Canada og USA. Men jo lengre fra hverandre er regionene, jo lavere mellom dem korrelasjonen. Selv i Japan med England eller Japan med Canada og USA er korrelasjonen mindre enn 0,5. Viktig! Hvis du ønsker å redusere risikoen for en investeringsportefølje, kan vi inkludere aksjer fra ulike deler av verden.

Avhengighet mellom antall utstedere i porteføljen og resultatet av porteføljen

Korrelasjon mellom MICEX-indeksen, to pips i Troika-dialogen, Gull, Silver, Dollar, Euro og Moskva Real Estate: Korrelasjon mellom aksjeneindeksen og aksjefondet, selvfølgelig høy. Korrelasjon mellom aksjer og obligasjoner et sted på nivået på 0,5. Mellom verdipapirer og gull er korrelasjonen nær null (enda litt negativt). Korrelasjonen mellom gull og sølv er høyt. Derfor, prøv å inkludere i investeringsporteføljen og gull og sølv gir ikke mening.

Korrelasjonen mellom dollar og euro og mellom aksjene og obligasjonene er igjen null eller til og med negativt. Korrelasjonen mellom hus og MICEX-indeksen i Russland er enda negativt (ved minus 0,17-0,18). Hva, forresten, er heller ikke typisk for verdensstandarder.

Konklusjoner: Uten den riktige diversifiseringen av eiendeler, med tanke på deres gjensidig korrelasjon, er det umulig å danne en effektiv investeringsportefølje som vil gi deg mulighet til å formere din kapital eller i alle fall, lagre det.

Korrelasjon av investeringer i Japan

Korrelasjon av dollar og oljepriser og invers proporsjonalitet

Grunnleggende faktorer er grunnlaget for handel i valutamarkedet, de lar deg etablere et forhold valutakurser Med de eller andre hendelser. Denne artikkelen vil snakke om korrelasjonen av en slik indikator som prisen på olje med et kurs i USAs dollar. America's økonomi er en av verdens mest energieavhengige økonomier. Amerikas forente stater bruker bare en stor mengde petroleumsprodukter, så økningen i prisen på råolje kan ganske enkelt ikke, men påvirke løpet av den nasjonale valutaen.

Dynamikk av priser for olje 2012

Årsaken til denne forbindelsen ligger ganske dypt, men endringene skjer bokstavelig talt umiddelbart, da markedet er tilbøyelig til å reagere på de grunnleggende endringene på grunnlag av psykologiske faktorer. Når man vurderer påvirkning av oljeprisene på dollarkrenten, er det en ganske entydig situasjon fordi USA er en av de største oljeprodusentene, samtidig som det faktisk fungerer som den største oppkjøpet av denne typen råvarer.

Ifølge statistiske data Økonomi i Amerika Det er ikke nok av sine egne reserver av petroleumsprodukter for å sikre behovene til all produksjon, mens en del av det minste svarte gullet i landet går til eksport . Av denne grunn er Amerika tvunget til å kjøpe om lag 9 milliarder kroner årlig. fat Svart gull, som er betydelig vist med en økning i verdien av amerikanske varer både i landet og i utenlandske markeder.

Korrelasjonspriser for olje- og valuta Valutakursskurs USD / CAD

Og økningen i varekostnaden, som det er kjent for alltid å føre til negative konsekvenser for den nasjonale valutaen. I tillegg har den negative effekten på valutakursen til den amerikanske dollaren også det faktum at for kjøp av svarte gullfirmaer må kjøpe andre utenlandske valutaer, da eksportører ikke alltid er enige om bosetninger i USAs dollar. For eksempel har en rekke arabiske land ennå ikke blitt fullstendig overført i beregningene for olje på euroen. Som et resultat av disse to faktorene ser vi det følgende bildet, prisen på olje øker, som et resultat øker setning USAs USAs USA i Forex-markedet, som et resultat av kurset går ned.

Verden pris for gull og valuta sitatet AUD / USD har en direkte korrelasjon

Samtidig, når oljeprisen faller, er det en omvendt situasjon, USAs dollar vokser aktivt i forhold til slike valutaer som Euro, den kanadiske dollaren og noen andre valutaer. Denne avhengigheten kan være ganske vellykket brukt i spillet på forex valuta utvekslingen, for å handle det mest optimale valget vil være et par av amerikanske dollar, den amerikanske kanadiske dollaren, siden det er på dette instrumentet som den største volatiliteten vil bli observert . Hvis det er mulig, kan du bruke et slikt valutapar som en USD / Rur, det vil reagere på samme måte som det forrige verktøyet.

Kjøpe warbeds er åpne i tilfelle økningen i prisen på svart gull, salgsordrer - i tilfelle fallende priser på jernholdig gull. Også den inverse proporsjonaliteten er også sporet, samtidig som den styrker den amerikanske dollaren, er prisen på petroleumsprodukter og råolje merkbart fallende, denne egenskapen kan brukes når handel på råvarer.

NZD / USD Valutasats avhenger sterkt av verdens råpriser

Korrelasjon av rubelkurset og oljeprisene

О Krig I Syria sier de alle som handler svart gull. Svart gull merkevare Brent var i området 100-110 dollar per Tønne . Men på sannsynligheten for å styrte amerikanerne en annen regjering Futures på olje Raskt steg til 117 dollar. Så var det logisk korreksjon , og nå Brent. Ca 115 dollar handlet.

Hvordan viste rubelen? Ofte kan Analystov bli hørt: " Ruble Steg på bakgrunnen av oljeveksten, "eller" Veksten i dollaren er knyttet til fallet i oljeprisene. " Er det en korrelasjon av dollaren til rubel- og oljeprisene? Er dette en korrelasjon nå? I år? Dollarraten til rubelen korrelert med oljeprisene til juli, og i juli Brent. gikk opp, og Ruble - ikke. Hvorfor skjedde det?

Dollarraten til rubelen er korrelert med oljeprisene

Det er flere grunner her. For det første, budsjettet som avhenger av prisene på olje og dollarraten til rubelen. Dette budsjettet er den høyere dollarkrenten og oljeprisene, desto bedre. For det andre vil ikke bare oljearbeidere se en svakere rubel. Rapporteringen av mange eksportører er "spør" et mer lønnsomt kurs for dem. For det tredje har utløpet av kapitalen ikke gått hvor som helst. Utløpet går og går stort. For det fjerde, i dollarkursen, ble banken i Russlands banker for Finansdepartementet fortsatt lagt. Femte, dollaren vokser nå i forhold til all den "svake" valutaen til rubel-typen (brasiliansk rial eller indisk rupee).

Range Priser og Ruble Priser

Avhengighet budsjett Den russiske føderasjonen fra råvareneksport har allerede blitt lignelse på språk. Forbundsbudsjettet er 45 prosent fylt med inntjening fra salg av svart gull og petroleumsprodukter. Omtrent halvparten av det svarte gullet mined i den russiske føderasjonen (246 millioner tonn) i utlandet, og den andre halvdelen er resirkulert på russiske raffinaderier. Beregninger for svart gull med importører utføres i dollar. Som et resultat, valutainntekter fra salget av svart gull og bestemme rubelkursen på dollaren. Jo større prisen på svart gull, jo mer dollarinntekt, desto større det internasjonale valutamarkedet, kommer Forex med dollar, den sterkere rubelen. Og vice versa.

USD / RUB Paravhengighet på Brent Oil

Sergey Guriev, den mest vellykkede og figurative definisjonen av kostnaden av rubelen ga ruinene, rektor for den russiske økonomiske skolen: "Den russiske rubelen er en papirversjon av svart gull. Hvilken olje, en slik rubel. Vi bestemte oss for å sjekke med hvilken nøyaktighet sitater av rubelen og dollar sammenfalle med hverandre. Graflene til fat-rubelforholdet for et biennium, som inkluderer toppen av oljeprisen $ 146 per fat, som kom i 2008, og prisnedgangen opp til $ 40 per fat i vinteren 2008-2009, er vist i diagrammet.

USD / RUB avhengighet av handelsbalanse

Graden av overholdelse av kostnaden for rubelen til prisen på svart gull kan karakteriseres av korrelasjonskoeffisienten som etablerer det statistiske forholdet til disse mengdene. Korrelasjonskoeffisienten (vanligvis bruker Pearson-koeffisienten) kan ta verdier fra minus enheter til en. For uavhengige prosesser (verdier) tar korrelasjonskoeffisienten en verdi nær null. Og tvert imot, for funksjonelt avhengige prosesser, nærmer denne koeffisienten en enhet eller minus-enhet, avhengig av den oppvarmede eller motgående naturen av bevegelsen av verdiene som er underlagt.

Dynamikk av korrelasjonen av dollarbanen til rubelen, olje

I vårt tilfelle er korrelasjonskoeffisienten, beregnet i perioden på ett år (1. februar 2009 til 1. februar 2010) verdien som er lik modulen 0,935. Dette er en meget høy grad av overholdelse av kostnaden for ruble- og oljeprisene: Fra matematisk statistikk eksisterer det funksjonelle tilkoblingen. Vi vil konstruere den enkleste matematiske modellen til rubelen på rubelen på dollaren, som involverer en lineær avhengighet av en fra den andre. Den grønne linjen på diagrammet viser rubelens modelleringsadferd.

Du trenger ikke å vite ordet "korrelasjon" for å evaluere et så visuelt resultat. Mangler med modellen i løpet av de maksimale oljeprisene når rubelen ble styrket og ble brems for innenlandske eksportører, på grunn av rubelintervensjoner Sentralbank I utenlandsk valuta forex markedet for å avskrekke styrke rubelrenten. Og omvendt - intense dollar Intervensjoner Med svekkelsen av rubelen i løpet av feilsetningen for olje.

Oljeprisene 2000.

Modellen lar deg evaluere den fremtidige rubelkursen, for eksempel for prisen på fat 90 dollar, kan rubelrenten stige til 27 rubler / dollar, og til prisen på fat 50 dollar kan falle til 35 rubler / dollar. Det bør gjenkjennes, en bestemt modell tar ikke hensyn til mange faktorer, inkludert, som allerede vist, intervensjonen sentralbank Men illustrerer likevel det generelle prinsippet.

Spørsmålet oppstår hvor lenge vil den tøffe båndet "fat-rubel"? Svar: Inntil strukturen av russisk eksport eller oppgjørsvaluta på oljekontrakter skal endres.

Høy korrelasjon av rubelkursen til dollaren og RTS-indeksen i 2012

Korrelasjon av priser for olje og BNP i Russland

I OV. arbeid Manager Jeg bruker stadig forskjellige ytelsesindikatorer (KPI). Jeg var interessert i en slags kpi makroøkonomisk nivå. Tidligere fortalte jeg om hvordan korrupsjon er nivået på korrupsjon i den russiske føderasjonen og landene i verden i henhold til estimatene i senteret for anti-korrupsjonsforskning og initiativer Transparency International. Da vurderte jeg dynamikken til en annen makroøkonomisk indikator - rating av økonomisk frihet dannet av American Research Center "The Heritage Foundation" og avisen The Wall Street Journal. Og til slutt presenterte skattebyrden i landene i verden (skatteilighet) utgitt av Forbes Magazine.

Kostnad for råolje i USA

Nylig, på grunn av fallet i oljeprisene, snakket de om mulige problemer med utførelse Budsjett land . Og jeg var interessert i spørsmålet, hvor nært prisene på olje med de makroøkonomiske indikatorene for den innenlandske økonomien er korrelert !?

Det finnes mange forskjellige typer oljepriser, og de dataene jeg refererer til, ikke den vanligste ... men hvordan de er representert som fullt og praktiske, lar deg analysere dem fra forskjellige sider. Til tross for at korrelasjonen mellom de ulike typer oljepriser, etter min mening, er fullført. Ofte er problemer i økonomien i landet forbundet med navnet Yeltsin, og suksessene - Putin. Ved første øyekast er avhengigheten entydig, men som den etterfølgende analysen vil vise overfladisk.

Dynamikk i BNP og perioder med Russlands president

BNP i Russland i 2008-prisene

Korrelasjonen av oljeprisene og størrelsen på den russiske BNP av den russiske føderasjonen slo meg ganske enkelt. Beregning av korrelasjonskoeffisienten, skjønte jeg hva uttrykket "på oljenålen" betyr. Hvis 97% av høyttalerne BNP Den russiske føderasjonen er knyttet til prisen på olje, hva som gjenstår for andre faktorer!? Spiller de, i det minste noen rolle!?

Planlegg korrelasjon av priser for olje og BNP i Russland

Ikke tro at en slik høy korrelasjon er karakteristisk for alle makroøkonomiske indikatorer. Så dollarkursen viser bare en 50% korrelasjon med kostnaden for svart gull. Det vil si at bare halvparten av endringene i dollarens kurs kan forklares av det globale oljemarkedsmiljøet.

Korrelasjon av oljepriser og dollar kurs

BNP USA demonstrerer også en svært moderat korrelasjon med oljepriser. Selv om i USA, er forholdet også veldig nært.

Korrelasjon av amerikansk olje og US BNP

Korrelasjon i psykologi

Begrepet illusorisk korrelasjon. Illusorisk korrelasjon (illusorisk korrelasjon) er et psykologisk fenomen som observeres med nesten alle mennesker, akkurat som nesten alle mennesker er utsatt for illusjoner av Muller Lyer og andre optiske illusjoner.

Kanskje vil fenomenet av den illusoriske korrelasjonen være lettere å forstå hvis du kaller det ordene "illusjonen av kommunikasjon", og essensen av den illusiske korrelasjonen er at en person av en eller annen grunn ser forholdet mellom parametrene, egenskapene, de fenomener, som egentlig ikke er. Vanligvis observeres den illusoriske korrelasjonen i paret "Eiendom - et tegn på tilstedeværelsen av denne eiendommen." For eksempel, hvis en person mener at fargen på håret kan snakke om graden av mental menneskelig utvikling, og hårstivheten handler om stivhetsstivhet, så handler det bare om den illusoriske korrelasjonen. Faktisk er det klart at det ikke er noen sammenheng mellom hårets farge og intelligensen eller mellom barnets stivhet og det er ingen karakter.

Illusorisk korrelasjon i psykologi

Det eksperimentelle fenomenet av illusorisk korrelasjon ble først undersøkt av Lauren Chepman (forresten, det er en enkelt famper av våre berømte, selv om den mislykkede agenten er ulovlig Anna Chapman) tilbake i 1967. Og det var denne forskeren at begrepet "illusory korrelasjon" selv introduserte. Studien ble gjennomført slik. Testene for en viss tid ble presentert (projisert på skjermen) av et par ord, for eksempel "bacon - egg". Parene ble samlet som følger: En av de følgende fire ordene var det venstre ordet: bacon, løve, knopper, båt og høyre - ett av de følgende tre ordene: egg, tiger, notatbok.

Dermed ble 12 par ord presentert for testen: "Bacon - Eggs", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook", etc. Dessuten ble disse parene pålagt mange ganger og vekslet i tilfeldig rekkefølge, men hvert par ble presentert like mange ganger.

Emnene for en viss tid ble projisert på skjermparet, som bacon - egg

Deretter spurte fagene å estimere frekvensen av hvert par ord. Og dette er nøkkelpunktet for forsøket. Til tross for det faktum at objektivt frekvensen av presentasjon av hvert par ord var det samme, erklærte høyere fag at hyppigheten av presentasjonen av ord av ord som har, ved å uttrykke forfatteren av forsøket med den "sterke verbale foreningen". Dette er følgende ord av ord: "bacon - egg" ( assosiasjon på tilstøtende) og "Lev - Tiger" ( assosiasjon i likhet).

Dermed hadde testene illusoriske ideer som ordet "bacon" er nærmere knyttet til ordet "egg", og ordet "løve" med ordet "tiger" enn andre ord med hverandre. La meg minne deg på at hver av de 12 par ordene har blitt pålagt lik antall ganger.

Illusorisk kommunikasjonspar ord løve - tiger

Så, med den illusoriske korrelasjonen, en person, som de sier, forvirrer Guds gave med scrambledness: ser forbindelsen der det egentlig ikke er.

Illusorisk korrelasjon og prosjektive tester. Undersøkt Lauren Chepman (sammen med sin kone Jin Chepman) og rollen som illusoriske korrelasjoner i å bestemme arten av en person med hjelp av såkalte prosjektive tester. Slike prosjektive tester ble studert som en "tegning av en person" og "Test Rorshah".

Samtidig var Chepmans ektefeller interessert i hvorfor psykologer fortsetter å bruke prosjektive tester, selv om deres insolvens (konkurs) gjentatte ganger ble vist i vitenskapelig forskning (konkurs) som et psykodiagnostisk verktøy, dvs. Mangelen på kommunikasjon mellom de foreslåtte utviklerne av disse testene med nøkler og tolkninger med de psykologiske egenskapene til testpersonene. Chepmans foreslo at en slik utholdenhet i bruken av ikke-gyldige tester skyldes fenomenet illusorisk korrelasjon, som er underlagt psykologer (som alle mennesker).

Projektiv testfigur mann

Før du fortsetter til beskrivelsen av de faktisk eksperimenter, er det nødvendig å si noen ord om prosjektive tester.

Projektive tester er basert på antagelsen om at når de tolker ikke-forsinkede visuelle insentiver (blott) eller når du utfører en ubestemt oppgave (for å tegne en person), vil emnet angivelig definitivt henvise sine karaktertrekk. For eksempel hevdet utvikleren av testen "tegning av mannen" Karen Makhovener at den paralyonale (mistenkelige) enheten da de tegnet en persons maleri, ville gi øynene sine bekymret for sin mannlige - trekker en muskuløs person, bekymret for sin egen intelligens - trekker et stort hode, etc. I nøklene til testen av Rorshach er det for eksempel godkjent at hvis en person har homoseksuelle tilbøyeligheter, så i blottene vil han se: Buttocks, bakpass, kjønnsorganer, kvinners klær, folk av ubestemt sex, folk med tegn på begge kjønnene.

Eksempel på prosjektlig test

Jeg tror at leseren lett oppdaget at koblingene som er beskrevet ovenfor mellom tegnene og egenskapene til karakteren er rent assosiativ og er basert på innenlandske, hver dag, trivielle ideer. Faktisk, hvorfor ville en person med tvil om hans maskulinitet og ikke tegne muskuløse mennesker og homoseksuelle - ikke å se de bakre gangene i blottene? Men faktisk er det ingen forbindelse her.

Og Chepmans eksperimentelt viste at slike illusoriske korrelasjoner i tolkningen av nevnte prosjektive tester er underlagt både profesjonelle psykologer, og folk som ikke har noen holdning til psykologi.

Geri Chepman - en berømt psykolog

Forsøksordningen var noe lik den eksperimentelle ordningen for å identifisere illusoriske korrelasjoner, som vi så høyere. Fagene ble tilbudt tegninger av en person, laget som pasienter med psykiatrisk klinikk og friske mennesker, og de tilsvarende psykologiske egenskapene. For eksempel ble en karakteristisk "bekymret for nivået av sin intelligente" festet til figuren til en person med et stort hode. Samtidig, vær oppmerksom på (!), Noen og de samme psykologiske egenskapene ble festet til forskjellige tegninger. For eksempel refererer den karakteristiske "til personer med mistillit og mistanke" var festet til begge tegningene med en uttalt aksent i øynene og til tegninger som ikke har noen funksjoner i øyet bildet. Dessuten var slike kombinasjoner som i forsøket som allerede er vurdert, samme mengde.

Psykologiske egenskaper

Emnene ble bedt om å etablere forbindelsen mellom trekkene på tegningene og de psykologiske egenskapene til forfatterne av disse tegningene. Og som en leser må allerede gjettet, demonstrerte fagene den illusoriske korrelasjonen: for eksempel hevdet de at en slik karaktertrekk som mistanke om sammen med en uttalt aksent i øynene. Videre: Det samme bildet ble observert i den neste serien av Experimeth, hvor disse to egenskapene (uttalte øyne og mistanke) møtte ikke sammen i det hele tatt!

En lignende måte ble utført med eksperiment med flekker av Rorshah. Tolkninger er festet til flekkene, formulert av personer som passerte psykodiagnostikk, og de psykologiske egenskapene til disse menneskene. For eksempel, tolkningen av "bakpasset" lik antall ganger sammenfalt med hver av de følgende fire psykologiske egenskapene: det eksisterer en seksuell tiltrekning til andre menn; Han mener at de som omgir konsekvente rundt ham; Han opplever tristhet og depresjon i lang tid; Han opplever en sterk følelse av egen underlegenhet.

Rorschah Spots - Psykologisk test

Som i det forrige eksperimentet demonstrerte fagene igjen fenomenet av den illusoriske korrelasjonen, linjene i det "bakre passet" med en psykologisk karakteristisk "han viser seksuell tiltrekning til andre menn."

Illusorisk korrelasjon i våre liv. Selvfølgelig forvrenger illusoriske korrelasjoner vår oppfatning med deg ikke bare i laboratorier. For eksempel er det fenomenet illusorisk korrelasjon som i stor grad bestemmer dannelsen av stereotyper med hensyn til de eller andre folks eller sosiale seksjoner.

Stereotyper

Mange Lzhenauki (spesielt Lzhenayuki om sjelen), spesielt fysiognomiske, socionikere, grafeier, typologi av kriminelle Cesare Lombroso, Francology, Frams av B. Chigyr om det faktum at personens navn bestemmer sin karakter, så vel som åpenbart okkulte læresetninger, Som chiromantia. Mange aspekter av psykologisk okkultisme er også forankret i illusoriske korrelasjoner. På illusoriske korrelasjoner er mange representasjoner av moderne psykoanalyse og andre typer psykoterapi basert på illusoriske korrelasjoner (for eksempel når hosten er erklært av manifestasjonen av et hemmelig ønske om å si nastiness og smerten i ryggen - manifestasjonen av en alvorlig psykologisk oshche, hvilken mann datert).

Mange Lzhenayuki bygget på illusoriske korrelasjoner

Korrelasjon i hverdagen

Styrking av interesse for psykologisk vitenskap til potensialet for korrelasjonsanalyse skyldes hele det i nærheten. Først blir det lov til å studere et bredt spekter av variabler, den eksperimentelle sjekken som er vanskelig eller umulig. Tross alt, for etiske hensyn, for eksempel, er det umulig å utføre eksperimentelle studier av selvmord, narkotikamisbruk, destruktiv foreldrenes påvirkning, påvirkning av autoritære sekter. For det andre er det mulig å få en kort tid med verdifulle data om store mengder av de studerte personene. For det tredje er det kjent at mange fenomener endrer sin spesifisitet under strenge laboratorieeksperimenter. En korrelasjonsanalyse gir en forsker muligheten til å operere med informasjon oppnådd under forhold så nært som mulig til ekte. For det fjerde skaper implementeringen av den statistiske studien av dynamikken til en eller annen avhengighet ofte forutsetningene for pålitelig prediksjon av psykologiske prosesser og fenomener.

Korrelasjon av forventet levetid og bruttonasjonalinntekt

Imidlertid bør det tas i betraktning at bruken av korrelasjonsmetoden er forbundet med svært signifikante prinsipielle begrensninger.

Så det er kjent at variablene kan korreleres og i fravær av et årsakssammenheng mellom seg selv.

Det er noen ganger mulig på grunn av virkningen av tilfeldige årsaker, med inhomogeniteten til prøven, på grunn av utilstrekkelighet av forskningsverktøyet for oppgavene. En slik falsk korrelasjon er i stand til å bli, si, "Bevis" at kvinner disiplinerte menn, tenåringer fra ufullstendige familier er mer tilbøyelige til å fornærme, ekstroverter er aggressivt introverts etc.

Det er nødvendig å huske: Tilstedeværelsen av korrelasjon er ikke en indikator på alvorlighetsgrad og retning av årsakssammenheng.

Korrelasjon av helseindeksen og sosiale problemer med ulikhetsinntekt

Med andre ord, ved å sette inn korrelasjonen av variabler, kan vi ikke dømme om determinanter og derivater, men bare hvor nær endringene i variabler er sammenhengende og hvordan en av dem reagerer på den andre dynamikken.

Korrelasjon (korrelasjon) er

Ikke med alle problemene kan være takle den eksperimentelle metoden. Det er mange situasjoner der forskeren ikke kan kontrollere hvilke fag som faller i visse forhold. For eksempel, hvis du trenger å sjekke hypotesen at personer med anoreksi er mer følsomme for endringer i smak enn personer med normal vekt, kan vi ikke samle en gruppe fag med normal vekt og kreve at halvparten av dem har anoreksi! Faktisk må vi ta bort folk som allerede lider av anoreksi, og de som har vekten i normen, og kontrollerer om de også varierer i smakfølsomhet. Generelt kan du bruke korrelasjonsmetoden for å avgjøre om noen variabel er tilkoblet, som vi ikke kan kontrollere, med en annen variabel du er interessert i, eller med andre ord, de korrelerer med hverandre.

Korrelasjon av indeksen for barns velvære med ulikhetsinntekt

I eksemplet ovenfor har variabel vekt bare to verdier - normalt og anoreksisk. Oftere skjer det at hver av variablene kan ta mange verdier, og så er det nødvendig å bestemme hvor mye verdiene til en og den andre variabelen korrelerer mellom seg selv. Det kan bestemme denne statistiske parameteren kalt korrelasjonskoeffisienten og brevet R. Korrelasjonskoeffisienten tillater oss å evaluere hvordan tilkoblede to variabler er, og uttrykkes av tallet fra -1 til +1. Null betyr mangel på kommunikasjon; Komplett tilkobling uttrykkes av en (+1, hvis forholdet er positivt, og -1, hvis det er negativt). Som R fra 0 til 1 øker, øker kommunikasjonskraften.

Vis grafikk som illustrerer korrelasjon

Dispelling av grafer som illustrerer korrelasjon. Disse hypotetiske dataene tilhører 10 pasienter, som hver har noen skade på hjernesider som er ansvarlige, så langt som kjent, for anerkjennelse av enkeltpersoner. I figuren er pasientene arrangert langs horisontalen, volumet av hjerneskade, og det mest venstre punktet viser pasienten med den minste skaden (10%), og det mest rette punktet viser pasienten med størst skade (55 %). Hvert punkt på grafen gjenspeiler en indikator for en egen pasient i testen av anerkjennelsen av personer. Korrelasjonen er positiv og lik 0,90. Figuren viser de samme dataene, men nå viser de andelen av de riktige svarene, og ikke feil. Her er korrelasjonen negativ, lik -0,90. I figuren vises pasientens suksesser i anerkjennelsestesten avhengig av veksten. Her er korrelasjonen null.

Korrelasjon av helseindeksen og sosiale problemer med bruttonasjonalinntekt

Essensen av korrelasjonskoeffisienten kan illustreres av eksemplet på den grafiske representasjonen av dataene i den hypotetiske forskningen. Som vist på figuren er pasientene involvert i studien, som er kjent på forhånd at de er skadet av hjernen, og det forårsaket varierende vanskelighetsgrader i å gjenkjenne personer (transcopinaging). Det er nødvendig å finne ut om vanskeligheten øker, eller en feil i å gjenkjenne personer, med en økning i prosentandelen av skadet hjernevev. Hvert punkt på grafen viser resultatet for en egen pasient når du tester den for å gjenkjenne personer. For eksempel var en pasient med 10% skade feil i testgjenkjenningstesten i 15% av tilfellene, og en pasient med 55% skadefeil i 95% av tilfellene. Hvis feilen i anerkjennelsen av personer stadig økt med en økning i prosentandelen av hjerneskade, ville poengene på diagrammet være hele tiden over når de flyttet fra venstre til høyre; Hvis de ble plassert på diagonalen av figuren, ville korrelasjonskoeffisienten være R = 1,0. Imidlertid er flere poeng plassert langs forskjellige retninger av denne linjen, slik at korrelasjonen er ca 90%. Korrelasjon 90% betyr en meget sterk sammenheng mellom volumet av den skadede hjernen og feilene til anerkjennelsen av enkeltpersoner. Korrelasjonen i figuren er positiv, siden større hjerneskade forårsaker flere feil.

Korrelasjon av Index Faffsven Barn med brutto nasjonalinntekt

Hvis vi i stedet for feil bestemte oss for å vise andelen av de riktige svarene i anerkjennelsen, ville de få en tidsplan som er avbildet av Narusunk. Her er korrelasjonen negativ (lik omtrent ca. -0,90), siden med en økning i hjerneskade, er andelen korrekte svar redusert. Diagonal på bildet er bare en omvendt versjon av den som er i forrige figur.

Korrelasjon (korrelasjon) er

Til slutt, slå til grafikken i bildet. Her er andelen pasientfeil i testen for å gjenkjenne personer, avhengig av deres vekst. Selvfølgelig er det ingen grunn til å tro at andelen anerkjente personer er knyttet til pasientens vekst, og tidsplanen bekrefter det. Når du flytter fra venstre til høyre, viser punktet ikke den avtalte bevegelsen, eller opp, og spredt rundt den horisontale linjen. Korrelasjonen er null.

Korrelasjon av tillit til de fleste og inntektsforestillinger

Korrelasjonen er positiv (+) og negativ (-). Korrelasjonsskiltet viser om to variabler er forbundet med positiv korrelasjon (verdien av begge variablene vokser eller reduseres på samme tid) eller negativ korrelasjon (en variabel vokser med en reduksjon i den andre). Anta for eksempel at antall klasser av klasser av studenten har en korrelasjon -0,40 med poeng på slutten av semesteret (jo flere passerer, jo mindre poeng). På den annen side vil korrelasjonen mellom de mottatte punktene og antall besøkte klasser være +0,40. Forbindelsesstyrken er den samme, men det avhenger av om vi vurderer de ubesvarte eller besøkte klassene.

Korrelasjon av psykisk lidelse med ulikhetsinntekt

Som tilkobling av to variabler øker R øker fra 0 til 1. For å presentere det bedre, bør du vurdere flere kjente positive korrelasjonskoeffisienter: korrelasjonskoeffisienten mellom punkter som er oppnådd i det første studieåret på college, og poeng mottatt i det andre året handler om 0, 75, korrelasjonen mellom intellektets bevegelser i en alder av 7 år og under re-testing ved 18 år er ca. 0,70, korrelasjonen mellom en av foreldrene og veksten av barnet i voksen alder handler om 0.50, korrelasjonen mellom testresultatene for evnen treneren som er oppnådd i skole og høyskole, er ca. 0,40, korrelasjonen mellom punkter oppnådd av individer i de tomme testene, og psykologens dømmekompetanse på deres personlige kvaliteter er ca 0,25.

Korrelasjon av mord med inntekts ulikhet

I psykologiske studier er korrelasjonskoeffisienten 0,60 og høyere anses som ganske høy. Korrelasjonen i området fra 0,20 til 0,60 har praktisk og teoretisk verdi og er nyttig når man forlater spådommer. Korrelasjon fra 0 til 0,20 bør behandles nøye, når spådommene som strekker seg til fordelene, er minimal.

Korrelasjon (korrelasjon) er

Tester. Et kjent eksempel på å bruke korrelasjonsmetoden er tester for å måle visse evner, prestasjoner og andre psykologiske kvaliteter. Når man tester en gruppe mennesker som varierer i noen kvalitet (for eksempel matematiske evner, fingerferdighet av hender eller aggressivitet), er det noen standard situasjon. Deretter kan du beregne korrelasjonen mellom endringer i indikatorene for denne testen og endringen i en annen variabel. For eksempel er det mulig å etablere en sammenheng mellom indikatorene for en gruppe studenter i testen av matematiske evner og deres matematiske estimater med videreutdanning på college; Hvis korrelasjonen er signifikant, så på grunnlag av resultatene av denne testen, kan du bestemme hvem fra det nye settet av studenter kan oversettes til en gruppe med økte krav.

Korrelasjon av fanger med ulikhetsinntekt

Testing er et viktig verktøy for psykologisk forskning. Det tillater psykologer å motta en stor mengde data på personer med en minimumsavstand fra dem fra hverdagsaker og uten bruk av komplisert laboratorieutstyr. Testkonstruksjonen inneholder mange trinn som vi vil vurdere i detalj i påfølgende kapitler.

Korrelasjon av prosentandelen av cessant læring i videregående skole med ulikhetsinntekt

Korrelasjon og årsakssammenheng. Det er en viktig forskjell mellom eksperimentelle og korrelasjonsstudier. Som regel, i en eksperimentell studie, manipulerer systematisk en variabel (uavhengig) for å bestemme årsakssammenheng på noen andre variabler (avhengig). Slike årsakssammenheng kan ikke avledes fra korrelasjonsforskning. En feilaktig forståelse av korrelasjonen som et årsakssammenheng kan illustreres i de følgende eksempler. Det kan være en sammenheng mellom asfaltens mykhet på gatene i byen, og antall solterriker som skjedde på dagen, men det følger ikke herfra at den mykede asfaltet fremhever litt gift som fører folk til sykehuset . Faktisk er endringen i begge disse variablene mykheten til asfalten og antall solterriker - skyldes den tredje faktoren - solvarme. Et annet enkelt eksempel er en høy positiv korrelasjon mellom et stort antall storks, nesting i franske landsbyer, og en høy fødselsrate registrert på samme sted. Vi vil gi oppfinnsomme lesere til å gjette de mulige årsakene til en slik korrelasjon, uten å ta stilling til stillingen av årsakssammenhenget mellom storks og babyer. Disse eksemplene tjener som tilstrekkelig forsiktighet fra å forstå korrelasjonen som et årsakssammenheng. Hvis det er en korrelasjon mellom to variabler, kan endringen i en forårsake endringer i en annen, men uten spesielle eksperimenter, vil denne konklusjonen være uberettiget.

Korrelasjon av sosial mobilitet og inntektsfall

Kilder og lenker

ru.wikipedia.org - Wikipedia's Free Encyclopedia

Bank24.ru - 24-timers bank av den russiske føderasjonen

dic.academic.ru - Portal av ordbøker og Ecyclopedia

STATSOFT.RU - Elektronisk statistikk lærebok

Superscalper.ru - Skalping Service for Forts og Nyse

Machineelearning.ru - Informasjon og analytisk ressurs med intelligent dataanalyse

Uchebnik.biz - Studentbiblioteket i humanitær retning

Testent.ru - Opplæringsstedet til Kasakhstan

Fdvladimir.ru - finanshus "Vladimir" - megler i verdipapirmarkedet

Lib.qrz.ru - Elektronisk bibliotek med teknisk orientering

Uchimathast.ru - Nettsted på Applied Mathematics

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pedagogical University

MATH.SESSR.RU - Online kalkulator av matematiske og økonomiske verdier

Stathelp.ru - Statistisk hjelp, Statistikk Nyheter

GAAP.RU - teori og praksis med finansiell regnskap

Goldenfront.ru - Investeringsstedet i gull

Newsland.com - Nyheter i Russland og Verden

Encyclopedia Investor. . 2013. .Synonymer :

Se hva som er en "korrelasjon" i andre ordbøker:

  • sammenheng - Korrelasjon (s. 325) (fra sent. Correlatio-forholdet) Begrepet som brukes i ulike kunnskapsområder, inkludert i psykologi, for å utpeke gjensidig forhold, overholdelse av konsepter og fenomener. Mest psykologiske ... ... Stor psykologisk encyklopedi

  • SAMMENHENG - [lat. Korrelatio] gjensidig forhold, forhold mellom objekter eller konsepter. Ordbok av utenlandske ord. Komlev n.g., 2006. Korrelasjon Novolatinsk. fra relata. Gensidig holdning, for eksempel, eksisterende mellom verge og hevelse. Forklaring 25000 ... ... Ordbok for utenlandske ord av det russiske språket

  • SAMMENHENG - (korrelasjon) graden av forholdet mellom to variabler. Den lineære korrelasjonen mellom to variabler X og Y bestemmes av tegnet og verdien av σI (XI μx) (Yi μY), hvor μx og μg gjennomsnittlig verdi av X og Y. Mellom to variabler er det en positiv ... ... Økonomisk ordbok

  • sammenheng - Forhold, korrelasjon, forhold, gjensidig avhengighet, gjensidig avhengighet, sammenkobling av russiske synonymer. Korrelasjon av land., Antall synonymer: 8 • Autokorrelasjon (1) ... Synonym Dictionary

  • SAMMENHENG - (fra Franz. korrelasjonsforhold) i statistikk forstås som et forhold mellom de studerte statistiske verdiene, rangene og gruppene; For å bestemme tilstedeværelsen eller fraværet av K. Statistikk har en spesiell metode. K. Metode anvendt ... ... Big Medical Encyclopedia.

  • sammenheng - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d = 23] Korrelasjon Verdien som karakteriserer gjensidig avhengighet av to tilfeldige variabler X og Y er likegyldig om det er bestemt av noen årsakssammenheng eller bare tilfeldig ... ... Teknisk oversetterkatalog

  • Sammenheng - Forholdet mellom to eller flere verdier, hvor endringer i en eller flere av dem fører til en endring i andre eller andre. K. Det anses å være enkelt når det gjelder forhold mellom to mengder eller variabler (for eksempel mellom ... ... ... Forretningsvilkår Ordbok

  • SAMMENHENG - i matematisk statistikk, probabilistisk eller statistisk avhengighet. I motsetning til den funksjonelle avhengigheten oppstår korrelasjonen når avhengigheten av et av tegnene fra en annen er komplisert av tilstedeværelsen av en rekke tilfeldige faktorer ... Big Encyclopedic Dictionary

  • SAMMENHENG - (fra Lat. Correlalatio-forholdet) 1) I logikk - forholdet mellom de to er det samme i form av tilkoblinger. Hvis du, takket være en vanlig forandring i strukturen, blir et forhold isomorphic (lik i form) en annen, så er dette forholdet mellom begge tilkoblingene ... ... Filosofisk encyklopedi

  • sammenheng - og g. Corrélation f., Den. Korrelation & lt; Lat. Correlatio-forholdet. Først notert i ordboken for å ha 1894 es. Gjensidig forhold, forholdet mellom objekter eller konsepter. Korrelasjonsloven. Funksjonell korrelasjon. Bass 1. Voksende arbeidsledighet og ... ... Historisk ordbok av gallicalism russisk språk

  • Sammenheng - [Korrelasjon] Verdien som karakteriserer gjensidig avhengighet av to tilfeldige variabler X og Y er likegyldig om det bestemmes av noe årsakssammenheng eller bare en tilfeldig tilfeldighet (falsk korrelasjon). For å bestemme dette ... ... Økonomi og matematisk ordbok

Добавить комментарий