Correlatie - wat is zulke eenvoudige woorden

Wat is een correlatie en wat correleert - eenvoudige woorden over het complex

22 januari 2021.

Hallo, Beste bloglezers ktonanovenkogo.ru. Wanneer sommige mensen het woord "correlatie" horen, dalen dan vaak gewoon in een stupor. Het is duidelijk: een vreselijke term uit de wereld van hogere wiskunde en statistieken.

Zie onmiddellijk saaie grafieken, multi-storey-formules, tijdens het kijken naar waarnaar u wilt scoren en huilen. In feite is alles veel gemakkelijker.

Correlatie

Na een paar minuten hebben doorgebracht om dit artikel te lezen, leert u wat een correlatie is en hoe u het in het dagelijks leven kunt gebruiken.

Correlatie-definitie - wat is het

Eenvoudige woorden, correlatie - Dit is interconnectie twee of verschillende willekeurige parameters. Wanneer een waarde groeit of afneemt, verandert de andere ook.

Voorbeeld uitleggen: er is een correlatie tussen de luchttemperatuur en de inname van ijs. Het warmer het weer, de meer koude delicatesse mensen kopen mensen. En vice versa.

Correlatie deze ...

Dergelijke patronen worden vastgesteld door grote volumes van statistische gegevens te bestuderen. We verzamelen informatie over ijsverbruik gedurende meerdere jaren en informatie over temperatuurschommelingen in dezelfde periode. En vervolgens vergelijken en zoeken naar verslaving.

Correleren - het betekent met elkaar verbonden zijn met iets. Er is een positieve en negatieve correlatie.

Met een positieve dan één parameter, des te meer en de andere. Bijvoorbeeld, hoe groter dan het afval van de boer op meststoffen, des te overvloedige oogst. Met omgekeerde correlatie gaat de groei van één waarde vergezeld door een afname in de andere. Hoe hoger het gebouw, hoe slechter het is tegen de aardbevingen.

Correlatie is een relatie zonder garanties

Overweeg een voorbeeld van directe correlatie: hoe hoger het niveau van menselijk welzijn, hoe groter de levensverwachting ervan. Mits mensen het voedsel van hoge kwaliteit voeden en tijdig medische zorg krijgen. In tegenstelling tot de armen.

Het is echter onmogelijk om zelfverzekerd te zeggen dat een bepaalde oligarch langer zal leven dan deze bedelaar.

Dit is slechts een statistische waarschijnlijkheid die niet voor een bepaald geval werkt. Deze correlatie verschilt van lineaire afhankelijkheid, waar het resultaat bekend is met een waarschijnlijkheid van 100 procent.

Maar als we een monster nemen van honderdduizenden rijk en hetzelfde aantal armen, vergelijk hun levensverwachting, dan is de algemene trend correct.

Correlatiecoëfficiënt

Dit is een getal dat is aangegeven als "R". Het is in het interval van -1 tot 1. weerspiegelt de sterkte en de pool van de interconnectie van waarden. Laten we het voorbeeld bekijken:

De waarde van de coëfficiënt Wat is de correlatie? Waar gaat het over?
R = 1. Sterke positieve correlatie Mensen die bosbessen eten hebben scherp zicht. Eet bosbessen!
R is minder dan 0,5 Zwakke positieve correlatie Sommige mensen die van bosbessen houden hebben een scherp gezichtsvermogen. Maar het is niet precies. Kortom, er is nog niets begrijpelijk. Maar het is beter om bosbessen te eten, voor het geval dat.
R = 0 Geen correlatie Bosbessen en visie zijn niet verbonden.
R is minder -0.5 Zwakke negatieve correlatie Er zijn gevallen van waardevermindering van visie als gevolg van bosbessen. Geen risico.
R = -1. Sterke negatieve correlatie Bijna iedereen die bosbessen heeft gegeten, donkerder. Burst Bosberries!

De omvang van de correlatiecoëfficiënt wordt berekend door de formule:

Correlatiecoëfficiënt

Als het plotseling verduisterd is in de ogen en een onweerstaanbare wens om een ​​artikel (humanitair syndroom) te sluiten, dat wil zeggen, is dat de optie eenvoudiger. Microsoft Exel Alles werkt met behulp van de functie "Cornel". Dit gebeurt zo:

Cornel-functie

Oordelen door de berekeningen heeft de menselijke groei praktisch geen invloed op het salarisniveau.

Echte redenen voor correlatie en mogelijke hypothesen

De dollar tarief en de kosten van olie correleren negatief. We kunnen veronderstellen: de prijzen voor ferro goud veroorzaakt de waarde van de Amerikaanse valuta. Maar waarom gaat het aan? Waar komt de verbinding tussen deze fenomenen vandaan?

Bepaling van de oorzaak van de correlatie is een zeer moeilijke taak. Duizenden verschillende factoren zijn verweven, waarvan sommige verborgen zijn.

Misschien is het feit dat de Verenigde Staten de grootste consument van olie in de wereld zijn. Elke dag importeren ze ongeveer 7,2 miljoen vaten. Het verminderen van de prijs van ferro goud is goed voor de Amerikaanse economie, omdat het u in staat stelt om minder geld uit te geven. Bijgevolg groeit de dollar.

Bepaling van de oorzaak van de correlatie

Correlatie biedt het vermogen Uitvoer maken Van statistische gegevens.

We kwamen bijvoorbeeld erachter dat er een negatieve relatie is tussen personeelsinkomsten en de efficiëntie ervan. Onze hypothese: "Luie en Loafers krijgen meer dan verantwoordelijke medewerkers." Dan zullen we het motivatiesysteem herzien en ontdoen van nutteloze mensen.

De hypothese is slechts een statistische uitgang, aanname. Het is misschien onjuist.

Volgens statistieken nemen de meer brandweerlieden deel aan het blussen van brand, hoe meer belangrijke schade. Welke hypothese kan hier het doen? Brandweerlieden brengen schade aan, laten we ze knippen! Maar als je erachter komt, is de echte oorzaak van schade het vuur. En een toename van het aantal betrokken personen dat betrokken is bij het blussen is een gevolg van een brandschaal.

Ons universum is oneindig, wat betekent dat u altijd verschillende variabelen kunt vinden die met elkaar gecorreleerd zullen worden, ondanks de volledige afwezigheid van causale relaties. Zelfs de meest gewelddadige verbeelding zal niet in staat zijn om uit te leggen dat het kaas en een moordende deken combineert:

Deken

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de video:

Hoe, met de hulp van de correlatie, worden mensen rijker

De hoofdregel van elke belegger: Plaats niet alle eieren in één mand. Bijlagen worden aanbevolen om te diversifiëren (wat is het?) - distribueren. Daarom kopen mensen aandelen niet één bedrijf, maar een dozijn verschillende, vormen van beleggingsportefeuilles. Als sommige vaste offertes vallen, dan kan de resterende negen de val spelen of op zijn minst schadevergoeding verminderen.

Maar dit is in theorie en in de praktijk verwennen alle de correlatie. Het probleem is dat de kosten van aandelen van verschillende bedrijven binnen de industrie of zelfs het hele land sterk kunnen worden gecorreleerd. De problemen van een enorme vennootschap provoceren een paniek op de markt, verminderen de kosten van andere activa, op het eerste gezicht, niet gerelateerd aan elkaar. In 2008 was er een ineenstorting van Lehman Brothers, die een kettingreactie veroorzaakte en in de wereldmarkten instorten.

Daarom moet u bij investeren, u probeert aanwijzingen te kiezen niet gerelateerd aan elkaar (R streven naar 0).

Bijvoorbeeld een paar "goud - Amerikaanse obligaties" = -0.13. Als u een koffer van volledig onafhankelijke onderdelen verzamelt, worden de risico's van financiële verliezen verminderd.

Territoriale benadering van activa aan elkaar verbetert de correlatie. Dus, het is noodzakelijk om opties te overwegen op verschillende punten van de wereld, zoveel mogelijk van elkaar.

In het leven is dit principe ook geldig. Als je vaardigheden en kennis de programmeur, een taxichauffeur, een loodgieter en een journalist toestaan ​​- je bent goed beschermd tegen het risico van werkloosheid.

Memo

  1. Correlatie is een verhouding, onderlinge afhankelijkheid van verschillende variabelen.
  2. Communicatie is positief en negatief.
  3. De correlatiecoëfficiënt bepaalt de mate van onderlinge afhankelijkheid van één variabele van de ander.
  4. Op basis van de correlatie duwen mensen hypothesen (vaak onjuist).
  5. De ware reden voor de correlatie is soms verborgen onder verschillende factoren en externe krachten.
  6. Er is een valse correlatie-afhankelijkheid.
  7. Eieren blijven aan manden, onthoud dat ze niet met elkaar moeten worden gecorreleerd.

Veel succes! Snelle bijeenkomsten zien op de pagina's van Ktonanovenkogo.ru

Wat is de correlatie van activa, hoe het te bepalen en hoe ermee te werken in de markt

Veel beginnende handelaren hebben gehoord over handelsstrategieën op basis van de correlatie van verschillende activa die bepaalde relaties in hun prijsdynamiek hebben, die in feite handelaren mogelijk maakt om winstgevende transacties (bijvoorbeeld handel op basis van de correlatie van valutaparenparen) te maken. De correlatie van activa wordt traditioneel geassocieerd met kortetermijnhandelsmethoden, maar het concept van correlatie wordt zeer actief gebruikt en portfolio-managers, waardoor dit fenomeen zeer belangrijk is voor succesvolle handel.

Definitie en correlatie logica

Er kan worden gezegd dat de correlatie een statistische maatregel van interactie tussen twee willekeurige variabelen is. En als we het hebben over correlatie in de handel, dan twee handelsactiva. Die. Als twee van elke activa synchrone kostendynamica tonen, kunnen we zeggen dat deze activa directe correlatie vertonen of hun correlatiecoëfficiënt ongeveer gelijk is aan één.

Fig. 1. Voorbeeld van directe correlatie.
Fig. 1. Voorbeeld van directe correlatie.

Als de activa de tegenovergestelde dynamiek van de prijsverandering tonen, kunnen we concluderen dat ze de omgekeerde correlatie tonen, die in dit geval ongeveer gelijk is aan minus.

Fig. 2. Een voorbeeld van omgekeerde correlatie.
Fig. 2. Een voorbeeld van omgekeerde correlatie.

Maar natuurlijk tonen niet alle activa dit soort correlatie, en zelfs de activa met directe en omgekeerde correlatie kunnen soms beginnen met het leven van hun eigen leven en een geheel andere dynamiek met een correlerende activa. Die. De correlatiewaarde kan Okolonul zijn (wanneer activa een niet-gerelateerde aard van prijswijzigingen vertonen), met de correlatie kan periodiek worden verhoogd (wanneer activa beginnen met het aantonen van een vergelijkbaarheid in de dynamiek) en dalen, leve in een negatieve waarde (toon het tegenovergestelde spreker).

Fig. 3. Voorbeeld van de onvolledige correlatie.
Fig. 3. Voorbeeld van de onvolledige correlatie.

Correlatie in de kortetermijnhandel

Een van de eerste scalerstrategieën waren handelssystemen op basis van correlatie. Aldus herhaalde de futures op de RTS-index de futures-dynamica van E-MINI SNP, en deze herhaling werd met enige tijdsvertraging geïmplementeerd, die Scalperas toestond om transacties in de richting van de prijsimpuls van de Amerikaanse index met een hoge waarschijnlijkheid van de prijs te maken het verkrijgen van winst. Voor dit soort geavanceerde correlatie op de handelaar Slanga is er een term "gids" - dat wil zeggen, een actief dat de impulsynamiek de dynamiek van de "slave" correlerende tool voordoet. Inderdaad, scalpers, kijkend naar de richting van SNP-dynamica tijdens de opening van American Trading, bij het verlaten van belangrijke statistieken en, bij het testen van belangrijke niveaus, maakte de SNP-transacties van een vergelijkbare foucher-index op de RTS-index en verdiend met zo'n eenvoudige manier. Ja, soms begonnen onze futures in de tegenovergestelde richting te bewegen, maar in dit geval sloot de Scalperst hun transacties, waarneemt het risicobeheer.

Fig. 4. Een voorbeeld van de fietscorrelatie op de RTS-index en de SNP-index.
Fig. 4. Een voorbeeld van de fietscorrelatie op de RTS-index en de SNP-index.

Ook in korte handel gebruikte de correlatie van Gazprom en Sberbank-aandelen om transacties te maken met de futures op de RTS-index. Het feit is dat het belangrijkste "gewicht" in de RTS-index gewoon zwaargewicht heeft als Gazprom en Sberbank. En als beide activa in de intraday-frames de synchroniciteit van de luidsprekers begon te tonen, deden de scalpopersmannen transacties van een vergelijkbare richting, waarbij het realiseert dat de RTS-index en futures op de RTS-index waarschijnlijk deze beweging van een dergelijke geïntegreerde index zouden herhalen gids". Bovendien, als de handelaar in een winstgevende transactie is en begint te observeren dat synchroon bewegende activa al verschillende dynamiek beginnen te tonen, is er een complete of gedeeltelijke fixatie van de winsten van de transactie.

Fig. 5. Voorbeeld van futures-correlatie op de RTS-index en Gazprom en Sberbank-aandelen.
Fig. 5. Voorbeeld van futures-correlatie op de RTS-index en Gazprom en Sberbank-aandelen.

Het is echter de moeite waard om te begrijpen dat marktomstandigheden onderhevig zijn aan verandering en eerder acteercorrelaties kunnen schenden. Maar nieuwe kunnen ook vormen - het hangt allemaal af van de aandacht van de aandacht.

Correlatie bij het bouwen van effectenportefeuille

In verschillende analytische beoordelingen kunnen we vaak aan de uitdrukking voldoen als "met een dergelijke indexwaarden van de index, moet u papier in de portefeuille rekruteren en met zoiets - fix-winst." Als u naar deze zin kijkt vanuit het oogpunt van de correlatie, kunt u de volgende conclusies doen. Bij de Moskou-beurs wordt ongeveer driehonderd aandelen verhandeld, waarvan de volgorde van vijftig binnenshuis zijn, en de belangrijkste zwaargewichten in de structuur van de index niet zozeer zijn. Desalniettemin is de index een barometer van de Russische aandelenmarkt, zodat we kunnen zeggen dat als de index een sterke toename van de dynamiek vertoont, het waarschijnlijk is om een ​​ander groot aantal effecten met een andere waarde van de correlatie aan de index.

Integendeel, als de index afneemt, zal de brede voorzijde van de aandelen veel zwaarder zijn om te groeien tegen de dynamiek van de index. Aldus kan worden gezegd dat de aanwinst voor de belangrijkste portefeuilles van zinvolle steun in de index moeten worden gemaakt, wanneer de index zelf begint te afstoten van de bereikte steun. Ook, als we van mening zijn dat de waarschijnlijkheid van zijn daling toeneemt van indexbestanden, kan in een dergelijke situatie een deel van de winst op eerder open posities worden vastgesteld.

Uiteraard hebben verschillende papieren een andere correlatie met een index. Een aantal papers toont een zeer significante correlatie bij benadering aan één, een aantal papers kan zelfs de omgekeerde correlatie laten zien, maar de meeste papieren zullen de scheidingscorrelatie tonen. Maar in het geval van een krachtige groei van de index, zal het meest waarschijnlijk een deel van de groei in staat zijn om op dergelijke papers te hosten.

Fig. 6. Voorbeeld van de dynamiek van de aandelen van de ondersteuning op de index.
Fig. 6. Voorbeeld van de dynamiek van de aandelen van de ondersteuning op de index.

Het is ook vermeldenswaard dat binnen de papierindustrie een licht verhoogde correlatie kan tonen, maar niet altijd. Dus, als bijvoorbeeld olie in prijs groeit, kunnen we de groei van de olie- en gassector aannemen. Als we de snelle groei van de zwaargewicht industrie zien, kunnen we een bepaalde groei en een bepaald aantal andere takseffecten aannemen. Dit is een voorbeeld van directe correlatie.

Fig. 7. Een voorbeeld van de correlatie van olie en papers van de olie- en gassector.
Fig. 7. Een voorbeeld van de correlatie van olie en papers van de olie- en gassector.

De tegenovergestelde situaties worden gevonden wanneer, met de groei van één tak van het papier, elke andere industrie een afname tonen. Dus, als, bijvoorbeeld, kan de groei van de Amerikaanse dollar papieren exporteurs laten groeien, wat tegelijkertijd een hoge roebel-inkomsten kunnen krijgen bij het omzetten van valuta, dan kan papier van de binnenlandse vraag, integendeel, de neerwaartse dynamiek tonen, Aangezien de koopkracht van de bevolking met de stijging van de kosten van de valuta zal afnemen.

Fig. 8. Een voorbeeld van de Amerikaanse dollarcorrelatie, exporteur papers en interne vraag
Fig. 8. Een voorbeeld van de Amerikaanse dollarcorrelatie, exporteur papers en interne vraag

Uitgang

Het begrijpen van marktcorrelaties is nodig voor succesvolle handel, zowel in termen van de implementatie van kortetermijnhandel en om een ​​effectenportefeuille te bouwen. Inzicht in de correlatie op de beurs stelt u in staat om naar de markt te kijken, niet als fraginale effecten, maar als een geïntegreerde structuur die holistische ontwikkeling toont. Namelijk, een alomvattend begrip van marktprocessen geeft al een handelaar weer op een nieuw niveau van begrip van de handel.

Deel bruikbare materialen op sociale netwerken en abonneer u op Ons kanaal Voor meer informatie over de wereld van investeringen!

Nog interessantere materialen in Bron

Correlatie is een overeenkomst of relatie tussen twee dingen, mensen of ideeën. Betekent gelijkenis of gelijkwaardigheid die bestaat tussen twee hypothesen, situaties of dingen.

Op het gebied van statistieken en wiskunde verwijst de correlatie naar de maat tussen variabelen (twee of meer) die aan elkaar zijn geassocieerd.

Het woord correlatie is een zelfstandige naamwoorden van het vrouwelijke geslacht, het gebeurde van het Latijnse Correlatiōne ("cum" (tegelijkertijd) + "relatio" (ratio)) wordt gelezen als "correlatie" en betekent "verhouding" of "relatie" .

Het woord "Correlation" kan worden vervangen door Synoniemen, zoals: communicatie, afhankelijkheid, relatie, relatie, onderlinge afhankelijkheid en interconnectiviteit.

Correlatie analyse

Het doel van de correlatiecoëfficiënt is om de intensiteit van de relatie die bestaat tussen bekende gegevenssets of andere bekende informatie.

De waarde van de correlatiecoëfficiënt kan variëren van -1 tot 1, en het resultaat bepaalt of de correlatie negatief of positief is.

Om de coëfficiënt te interpreteren, is het noodzakelijk om te weten dat 1 betekent dat de correlatie tussen variabelen volledig positief is, en -1 betekent dat het volledig negatief is. Als de coëfficiënt 0 is, dan zijn de variabelen niet van elkaar afhankelijk.

Pearson Correlation Coëfficiënt (Pearson)

In de statistieken, de Pearson-correlatiecoëfficiënt (R-Perester), die ook wordt genoemd de Pearson-productcorrelatiecoëfficiënt (of PPMCC, of ​​PCC), meet de relatie tussen twee variabelen op dezelfde metrische schaal.

Berekening van de Pearson-correlatiecoëfficiënt

Methode 1) Berekening van de Pearson-correlatiecoëfficiënt met behulp van covariantie en standaarddeviatie

Pearson-formule.

Waar:

Sxy.person.2.Dit is covaria

Sx.person2.Dit is de standaardafwijking van de variabele X,

SyPerson2.Dit is de standaardafwijking van de variabele y.

In dit geval omvat de berekening eerst op zoek naar covariantie tussen variabelen en de standaardafwijking van elk van hen.

Dan moet je de covariantie verdelen om te vermenigvuldigen met twee standaardafwijkingen - een fractie doen en covariantie van bovenaf plaatsen, en vermenigvuldiging van twee standaarddeviaties van onderaf.

Vaak hebben deze taken al standaard variabelenafwijkingen of covariantie tussen hen, het blijft alleen om de formule toe te passen.

Methode 2) Berekening van de Pearson-correlatiecoëfficiënt met brongegevens (zonder covariantie of standaarddeviatie)

Met deze methode ziet de gemakkelijkste formule eruit:

Pearson.Formula.

Als we bijvoorbeeld aannemen dat we gegevens hebben met n = 6 door observaties van twee variabelen: het niveau van glucose (Y) en leeftijd (X). Dit is bijvoorbeeld de statistieken van zes personen, waaruit we hun leeftijd en glucose kennen. In de volgende tabel ziet u deze gegevens: bij de eerste persoon waarop 43 jaar oud is, het niveau van glucose 99, in de tweede, die 21 jaar oud is, het niveau van glucose 65, in de derde, die 25 is jaar oud, glucose 79 enzovoort. De berekening moet door de volgende stappen worden uitgevoerd.

Stap 1: Vul een tabel in als volgt: Maak bestaande gegevens I, X, Y en voeg lege kolommen toe voor XY, X², Y².

Shag1

Stap 2: Vermenigvuldig X en Y om de kolom "XY" te vullen. Bijvoorbeeld, in de eerste regel zal het X1Y1 = 43 × 99 = 4257 zijn.

Shag2.

Stap 3: Neem de waarde van de kolom x en bouw het op een vierkant, schrijf het resultaat in de kolom X². In de eerste rij in onze tabel zal bijvoorbeeld x12 = 43 × 43 = 1849 zijn.

Shag3

Stap 4: Doe hetzelfde als in stap 3, maar gebruik nu de kolom Y en noteer uw berekeningen in de kolom Y². In de eerste rij in onze tabel zal bijvoorbeeld Y12 = 99 × 99 = 9801 zijn.

Shag4.

Stap 5: Maak het bedrag van elk van de kolommen en plaats het onderstaande resultaat aan elke kolom. Bijvoorbeeld is de som van de kolomleeftijd x 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5

Stap 6: Gebruik de formule voor correlatiecoëfficiënt.

Pearson.Formula.

Pearson.Reshenie.

Het bereik van correlatiecoëfficiënt van -1 tot 1. Ons resultaat is 0,5298 of 52,98%. Dit betekent dat variabelen een matige positieve correlatie hebben.

Die. De leeftijd en glucose-niveau zijn afhankelijk van elkaar (aangezien de coëfficiënt van 0,5298 verre van 0 is), maar niet erg sterk (aangezien de coëfficiënt nog steeds ver van 1 is). En positief, aangezien de coëfficiënt groter is dan 0, betekent dit dat glucose en leeftijd samen stijgen, en niet vice versa (d.w.z., hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het niveau van glucose).

Spearman Correlation Coëfficiënt

In statistieken is er ook een correlatiecoëfficiënt van een geest, die wordt genoemd naar de statistieken van Charles Edward Spearman (Spearman).

Het doel van deze coëfficiënt is om de intensiteit van de verhouding tussen de twee variabelen te meten, ongeacht of ze lineair zijn of niet.

De correlatie van de Geest wordt gebruikt om te schatten of de intensiteit van de relatie tussen de twee geanalyseerde variabelen wordt gemeten door een monotone functie (een wiskundige functie die de verhouding van de initiële sequentie behoudt of inkomt.

Hoe de correlatiecoëfficiënt van Geest te tellen

SPEARMAN-formule.

De berekening van de correlatiecoëfficiënt van de Geest is al een beetje anders dan de vorige. Om dit te doen, moet u beschikbare gegevens naar de volgende tabel organiseren.

Spearman.

1. U moet twee paren gegevens hebben die overeenkomt met elkaar. Je moet ze in deze tafel maken. Het directoraat van het restaurant wil bijvoorbeeld weten of er een verbinding is tussen het aantal bestellingen van waterflessen en het aantal dessertbestellingen. De directeur nam met willekeurige gegevens van 4 tabellen. Het bleek dus twee paar gegevens: waar "data A" orde is van desserts, en "data b" - waterbestellingen (dwz, de eerste tabel bestelde 7 desserts en 8 flessen water, de tweede - 6 desserts en 3 Flessen met water, enz.):

Gegevens 1 gegevens B

2. In de kolom "Ranking A", classificeren we waarnemingen die in "gegevens A" zijn, toenemen: "1" is de laagste waarde in de kolom en n (totale observatie) - de hoogste waarde in de "data A" kolom. In ons voorbeeld is dit:

Gegevens A Data B Rang a

3. Maak dezelfde positionering (observatieclassificatie) voor de tweede kolom "Data B", het schrijven in de kolom "Ranking B".

Ranking B.

4. Overweeg in de kolom "D" het verschil tussen de twee laatste kolommen-ranking (A-B). U hoeft hier niet te overwegen (in de volgende stap die u zult ontdekken waarom).

Rankings D.

5. Enoung aan de World Energy Elk van de waarden verkregen in de kolom "D".

RANDINGEN D V KVADRATE

6. Maak het bedrag van alle gegevens die u hebt ingeleverd in de kolom "D2". Het is σd². In ons voorbeeld σD² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nu gebruiken we de formule van de Spearman.

Formule Spearman.

In ons geval, n = 4, zien we dit door het aantal paren van gegevens (komt overeen met het aantal observaties).

N par Dannih.

8. Vervang ten slotte de gegevens in de formule.

Spearman Reshenie.

Ons resultaat is 0.8 of 80%. Dit betekent dat variabelen een positieve correlatie hebben.

Dat wil zeggen, bestellingen van waterflessen en orders van desserts door klanten van dit restaurant zijn van elkaar afhankelijk (aangezien de coëfficiënt 0,8 distale van 0) is, maar niet volledig (omdat de coëfficiënt zeer dicht bij 1 is, maar niet gelijk aan 1) . En positief, aangezien de coëfficiënt groter is dan 0, betekent dit dat de hoeveelheid water en het aantal desserts samen toenemen, en niet vice versa (d.w.z., hoe hoger de hoeveelheid geconsumeerde water, hoe hoger het aantal geconsumeerde desserts).

Lineaire regressie

Deze formule die wordt gebruikt om de mogelijke waarde van de variabele (Y) in te schatten wanneer de waarden van andere variabelen bekend zijn (x).

De waarde "X" is een onafhankelijke variabele of voorspeller, en de "Y" -afhankelijke variabele (ook variabele respons) of het antwoord op de opgegeven vraag.

Lineaire regressie wordt gebruikt om te verifiëren hoe de "y" -waarde kan variëren, afhankelijk van de variabele "X". Direct, met waarden van het controleren van deze variatie, wordt lineaire regressielijn genoemd.

Als de relatie tussen de afhankelijke variabele ("Y") en een onafhankelijke variabele (X ") is, wordt de regressie een eenvoudige lineaire regressie genoemd.

Eenvoudige lineaire regressie

Yi = β0 + β1xi + εi

Waar:

β0 - Shift (lengte van het segment afgesneden op de coördinaten-as Direct Y)

β1 - kantel recht y,

εi-willekeurige fout van de variabele Y in de I-M-observatie.

Prostaya Lineinaia regressia.

Zie ook logaritme en standaarddeviatiewaarden.

We zijn echter niet alleen. Bijna elke aandelenmarkt ter wereld is nauw verbonden met de Amerikaanse aandelenmarkt en reageert voornamelijk op wat er gebeurt. En hier, naast de fundamentele redenen voor de interactie van markten Kapitaal Het heeft ook een sterke impact van automatische handelsgereedschappen. Dit manifesteert zich vooral duidelijk op microniveau (teken). Elke tikbeweging van de S & P500-index reageert onmiddellijk op de overeenkomstige verandering in de indexen van FTSE, DAX, MICEX, BOVESPA. Een dergelijke correlatie bestaat overal en is de basis voor het maken van handelaarsbeslissingen.

Vervolgens zijn er verschillende kaarten die worden getoond hoe de S & P500-index de index interageert Rts en olieprijzen. Deze grafieken tonen de wijziging van S & P500, index Rts en olieprijzen als percentage van het referentiepunt dat is opgegeven op het schema.

Het cijfer benadrukte de situatie in maart, toen de RTS-index verder ging dan zwart goud, en niet achter de S & P500-index. Het was een periode van exacerbatie van de situatie in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. De toenemende olieprijzen hebben de Amerikaanse aandelenmarkt negatief beïnvloed, maar leidde tegelijkertijd tot de rally op de Russische aandelenmarkt. Let op een ander feit: de omkering op de Russische aandelenmarkt vindt bijna altijd een beetje eerder plaats dan de prijzen van olie. De volgende grafiek toont dezelfde correlaties sinds de spraak Ben Bernenice In Jacksonholl, waar hij het aankomende QE2-programma aankondigde.

Zoals we zien, zijn de RTS-index en de olie bijna synchroon bijna synchroon verplaatst. In januari - februari gebeurde seizoensgebonden correctie in zwart goud, maar de Russische markt bleef groeien met Amerika, beheerst geld die in het begin van het jaar meestal beleggingsfondsen toewijzen. De volgende grafiek toont dezelfde correlaties sinds de piek van de Amerikaanse aandelenmarkt in 2007. Een indrukwekkende parabolische rally in zwart goud was nog steeds eenzaam door de Russische aandelenmarkt.

Deze grafiek trekt de stabiliteit van de spread tussen olieprijzen en de RTS-index. De volgende grafiek toont ons de correlatie van januari 2004. Investeren in de Amerikaanse aandelenmarkt voor deze periode meende geen winst.

Eindelijk, het meest indrukwekkende schema uit deze serie: vanaf begin 2000.

Zoals we zien, terwijl olie en de RTS-index een zeer sterke toename van deze periode, respectievelijk 450% en 1500%, heeft de Amerikaanse aandelenmarkt gedurende deze tijd bijna de negatieve zone niet verlaten. Ongetwijfeld zijn er nog andere factoren die de Russische aandelenmarkt beïnvloeden. Bijvoorbeeld de Rebel wisselkoers. Versterking van het roebel-tarief leidt tot de toestroom van geld naar de Russische markt. Verhoging van de tarief Aanvullende kapitaalinvesteringen Het leidt tot een toename van de roebel en draagt ​​dienovereenkomstig bij aan de groei van de Russische markt (meestal wordt het vooraf gespeeld door insiders).

Toen de dollar goedkoper wordt ten opzichte van de roebel, dan, als we ervan uitgaan dat de prijzen van activa in roebel onveranderd blijven, zouden ze daarom moeten verbieden over de dollar en andere valuta's. Misschien spreekt de afhankelijkheid van de Russische markt van de olieprijzen de relatie tussen de markt uit met een verandering in het nationale valutatijfercentage met enige correlische coëfficiënt. Daarom, hoewel er hier ook een bepaalde correlatie is, om de interactie van de RTS-index met een roebelcursus of een andere valuta te identificeren.

Correlatie (correlatie) is

Kortom: u kunt de volgende conclusies trekken: de interactie van de Russische aandelenmarkt met de S & P500-index weerspiegelt het wereldwijde marktsentiment in verband met de aandelenmarkten in het algemeen; Interactie met olieprijzen weerspiegelen zowel de traditionele overheersing in de Russische indices van de olie- en gassector, en de meeste relatie met veranderingen in wisselkoersen.

Correlatie tussen de index van MiceX, Siip en olie

Er zijn andere correlaties die moeten worden overwogen bij het investeren in de Russische aandelenmarkt: bijvoorbeeld de interactie van de Russische markt met een instroom / uitstroom van het buitenlands Kapitaal .

Correlatie van effecten

Tussen winstgevendheid Waardevolle papieren Een functionele afhankelijkheid kan worden waargenomen. Dit betekent dat er een strikte regel is die de waarden van hun terugkeer bindt. De eenvoudigste is een lineaire afhankelijkheid.

In de relatie van de financiële markt tussen winstgevendheid Waardevolle papieren Het is vaak niet functioneel, d.w.z. niet moeilijk. In dit geval kan één winstgevendheidswaarde van de winstgevendheid overeenkomen met verschillende waarden van andere papieropbrengsten. Er is dus geen strikte wet die de waarden van hun terugkeer zou associëren. De afhankelijkheid van deze soort wordt stochastisch of probabilistisch of statistisch genoemd. Dit betekent dat bij het wijzigen van de opbrengst van één papier alleen maar kan praten over wat andere soorten rendement nog een papier kan nemen en met welke waarschijnlijkheid. Deze stand van zaken wordt verklaard door het bestaan ​​van een groot aantal factoren die van invloed zijn op de winstgevendheid van specifieke activa en het feit dat ze allemaal moeilijk te overwegen zijn.

Een voorbeeld van portefeuillemogelijkheden van twee papers, binnen de correlatie van de opbrengst aan activa van -1 tot +1

Bij het vormen van een portefeuille kan de mate van relatie tussen de rendementen van twee effecten worden bepaald met behulp van dergelijke indicatoren als covariantas en correlatiecoëfficiënt.

Covariance vertelt over de mate van afhankelijkheid van twee willekeurige variabelen. Het kan positieve, negatieve waarden en gelijk aan nul nemen. Als de covariantie positief is, suggereert dit dat bij het wijzigen van de waarde van één variabele de ander de neiging heeft om in dezelfde richting te veranderen. Dus, met een positieve covariantie van het rendement van twee papers met toenemende eerste papieropbrengsten opbrengst De tweede zal ook groeien. Bij het vallen van eerste papieropbrengsten opbrengst De tweede zal ook afnemen.

Een voorbeeld van varianten van portefeuille van twee activa bij het correleren van minder dan +1

Met een negatieve covariantie hebben variabelen de neiging om in tegengestelde richtingen te veranderen. In dit geval zal de groei van de opbrengst van eerste papier vergezeld gaan van een druppel in de opbrengst van tweede papier en vice versa. Hoe groter de waarde van covariantie, hoe sterker de relatie tussen variabelen. Als de covariantie nul is, is er geen verband tussen de variabelen.

Voorbeelden van portefeuillemogelijkheden met verschillende mate van winstgevendheid

De correlatiecoëfficiënt kenmerkt de mate van dichtheid van de lineaire afhankelijkheid van twee variabelen en is een dimensieloze waarde. De trend naar de lineaire afhankelijkheid van twee variabelen kan een min of meer uitgesproken karakter hebben. Daarom variëren de waarden van de coëfficiënt in het bereik van -1 tot +1. Als de coëfficiënt +1 is, is er een positieve functionele afhankelijkheid tussen de winstgevendheid van twee papers. Als de correlatiecoëfficiënt positief is, maar minder dan +1, is er ook een afhankelijkheid tussen de winstgevendheid van twee papers, maar minder strikt.

Als de correlatiecoëfficiënt -1 is, is er een negatieve functionele afhankelijkheid tussen de winstgevendheid van het papier. Wanneer de correlatiefactor gelijk is aan nul, is er geen verband tussen de variabelen.

Bepaling van covarianties van de opbrengst van drie effecten

Correlatie van investeringen

Veel leugen Beleggers - Deelnemers in ons forum passen hun reeks gereedschappen aan met Diversificatie en correlatie. Ik denk niet veel. Als het concept van diversificatie bekend is bij het meest op zijn minst op het gezegde niveau: "Houd niet alle eieren in één mand." Het begrip van de correlatie van activa, bijvoorbeeld, vond ik heel onlangs.

Compilatie van de diversificatie van de beleggingsportefeuille van activa met niet-gecorreleerde resultaten vermindert het risico, omdat op het moment dat de winst op één actief naar een ander valt, groeit het waarschijnlijk. Bij het proberen een gediversifieerde beleggingsportefeuille van activa met een uitgesproken negatieve correlatie te bouwen, kunnen we een onverwacht en zeer nuttig effect voor ons krijgen. De totale opbrengst van de beleggingsportefeuille kan hoger zijn dan de winstgevendheid van individuele activa, en dienovereenkomstig kan het risico lager zijn dan het risico van andere activa.

Diversificatie van investeringen

Wat betreft de Amerikaanse beursgegevens over de correlatie-afhankelijkheid tussen verschillende groepen activa voor 1926-2009 over 1926-2009: wederzijdse correlatie tussen aandelen van kleine ondernemingen en aandelen van grote ondernemingen - (+0,79). Dit is een vrij hoge correlatie. Hoewel niet 1. Nog steeds grote aandelen en kleine aandelen gedragen zich enigszins anders. Tussen de aandelen en obligaties is de correlatie al dicht bij nul.

Correlaties tussen aandelen en korte-termijnobligaties en schatkistbiljetten zijn ook dicht bij nul en zelfs enigszins negatief.

Obligaties met elkaar gecorreleerd hoog genoeg. Kortetermijnbonnen op lange termijn hebben een correlatie van 0,8 - 0.9.

Lange-termijnobligaties met schatkist rekeningen Integendeel - een scherpe afname van de correlatie.

Basisvormen van diversificatie

Apart, VS, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk, apart Europa, Aziatische regio en Stille Oceaan: de correlatie tussen nauwgelegen regio's is vrij hoog. Tussen Azië en de Stille Oceaan is de correlatie ongeveer 0,92. Er is ook een vrij hoge correlatie tussen Canada en de Verenigde Staten. Maar hoe verder van elkaar de regio's zijn, hoe lager tussen hen de correlatie. Zelfs in Japan met Engeland of Japan met Canada en de VS, is de correlatie minder dan 0,5. Belangrijk! Als u het risico van een beleggingsportefeuille wilt verminderen, kunnen we aandelen van verschillende delen van de wereld omvatten.

Afhankelijkheid tussen het aantal emittenten in de portefeuille en het resultaat van de portefeuille

Correlatie tussen de MICEX-index, twee pitten van de Trojka-dialoog, goud, zilver, dollar, euro en Moskou onroerend goed: correlatie tussen de aandelenindex en het aandelenfonds, natuurlijk hoog. Correlatie tussen aandelen en obligaties ergens op het niveau van 0,5. Tussen effecten en goud is de correlatie dicht bij nul (zelfs een beetje negatief). De correlatie tussen goud en zilver is hoog. Probeer daarom op te nemen in uw beleggingsportefeuille en goud en zilver is niet logisch.

De correlatie tussen de dollar en de euro en tussen de aandelen en obligaties is opnieuw nul of zelfs negatief. De correlatie tussen huisvesting en de MICEX-index in de Russische Federatie is zelfs negatief (bij min 0,17-0,18). Wat is trouwens niet typerend voor wereldnormen.

Conclusies: zonder de juiste diversificatie van activa, rekening houdend met hun wederzijdse correlatie, is het onmogelijk om een ​​effectieve beleggingsportefeuille te vormen waarmee u uw kapitaal kunt vermenigvuldigen of in elk geval, opslaan.

Correlatie van investeringen in Japan

Correlatie van de dollar en olieprijzen en omgekeerde evenredigheid

Fundamentele factoren zijn de basis van de handel in de valutamarkt, waarmee u een relatie tot stand kunt brengen wisselkoersen Met die of andere evenementen. Dit artikel zal het hebben over de correlatie van een dergelijke indicator als de prijs van olie met een cursus van de Dollar van de Verenigde Staten. De Amerikaanse economie is een van de meest energie-afhankelijke economieën ter wereld. De Verenigde Staten van Amerika verbruikt slechts een enorme hoeveelheid aardolieproducten, dus de toename van de prijs van ruwe olie kan eenvoudigweg niet anders dan de loop van de nationale valuta beïnvloeden.

Dynamiek van prijzen voor olie 2012

De reden voor dit verband ligt vrij diep, maar de veranderingen komen letterlijk onmiddellijk voor, aangezien de markt geneigd is om te reageren op de fundamentele veranderingen op basis van psychologische factoren. Bij het overwegen van de invloed van de olieprijzen op de dollarsnelheid, is er een nogal ondubbelzinnige situatie omdat de Verenigde Staten een van de grootste olieproducenten zijn, tegelijkertijd daadwerkelijk fungeren als de grootste acquisitioner van dit type grondstoffen.

Volgens statistische gegevens Economie van Amerika Er zijn niet genoeg van zijn eigen reserves van aardolieproducten om de behoeften van alle productie te waarborgen, terwijl een deel van het gedolven zwart goud binnen het land gaat exporteren . Om deze reden wordt Amerika gedwongen jaarlijks ongeveer 9 miljard aan te schaffen. vaten Zwart goud, dat aanzienlijk wordt getoond met een toename van de waarde van Amerikaanse goederen, zowel in het land als op buitenlandse markten.

Correlatieprijzen voor olie- en valuta-valutacomputer USD / CAD

En de toename van de goederenkosten, zoals bekend is om altijd te leiden tot negatieve gevolgen voor de nationale valuta. Bovendien heeft de negatieve impact op de wisselkoers van de Amerikaanse dollar ook het feit dat voor de aankoop van zwarte goudbedrijven andere vreemde valuta's moet kopen, omdat exporteurs niet altijd instemmen met nederzettingen in de Amerikaanse dollars. Een aantal Arabische landen is bijvoorbeeld nog niet volledig overgedragen in de berekeningen voor olie op de euro. Als gevolg van deze twee factoren zien we het volgende beeld, de prijs van olie toeneemt, als gevolg daarvan zin De Verenigde Staten van de Verenigde Staten van de Verenigde Staten in de Forex-markt, dalen als gevolg van zijn gang.

Wereldprijs voor gouden en valuta-offerte Aud / USD hebben een directe correlatie

Tegelijkertijd, wanneer de prijs van olie valt, is er een omgekeerde situatie, de dollar van de Verenigde Staten actief groeit met betrekking tot dergelijke valuta's als euro, de Canadese dollar en enkele andere valuta's. Deze afhankelijkheid kan behoorlijk met succes worden gebruikt in het spel op de forex valuta-uitwisseling, voor het handelen van de meest optimale keuze zal een paar van de Amerikaanse dollar zijn, de Amerikaanse Canadese dollar, omdat het op dit instrument is dat de grootste volatiliteit zal worden waargenomen . Indien mogelijk kunt u een dergelijk valutapaar gebruiken als een USD / RUR, het zal op dezelfde manier reageren op de vorige tool.

Aankoop Warbeds zijn open in het geval van de prijs van de prijs van zwart goud, verkochte bestellingen - in geval van dalende prijzen voor ferro goud. Ook wordt de omgekeerde proportionaliteit ook gevolgd, terwijl de prijs van de Amerikaanse dollar, de prijs van aardolieproducten en ruwe olie merkbaar valt, deze eigenschap kan worden gebruikt bij het handelen op grondstoffen.

NZD / USD-valutatospercentage is sterk afhankelijk van World Raw Prijzen

Correlatie van de Robel Course en olieprijzen

О Oorlog In Syrië zeggen ze iedereen die zwart goud ruilt. Black Gold Brent Brent was in het bereik van 100-110 dollar per vat . Maar op de waarschijnlijkheid om de Amerikanen een andere regering omver te werpen Futures op olie Snel steeg tot 117 dollar. Dan was het logisch correctie , en nu Brent. Ongeveer 115 dollar verhandeld.

Hoe heb de roebel zich gedragen? Heel vaak kan Analystov worden gehoord: " roebel Rose op de achtergrond van oliegroei, "of" de groei van de dollar is geassocieerd met de daling van de olieprijzen. " Is er een correlatie van de dollar tot roebel en olieprijzen? Is dit nu een correlatie? Dit jaar? Het dollarsnelheid van de roebel correleerde met olieprijzen tot juli, en in juli Brent. ging omhoog en roebel - niet. Waarom gebeurde het?

De dollar tarief voor de roebel is gecorreleerd met olieprijzen

Er zijn hier verschillende redenen. Ten eerste, het budget dat afhankelijk is van de prijzen van olie en de dollarsnelheid aan de roebel. Dit budget is de hogere dollar- en olieprijzen, hoe beter. Ten tweede willen niet alleen oliemedewerkers een zwakkere roebel zien. De rapportage van veel exporteurs is "een winstgevende cursus" vragen ". Ten derde is de uitstroom van het kapitaal niet overal heen gegaan. De uitstroom gaat en gaat groot. Ten vierde, in de dollar wisselkoers, werden de bank van de banken van Rusland voor het ministerie van Financiën nog steeds gelegd. Ten vijfde groeit de dollar nu in relatie tot alle "zwakke" valuta van het roebel type (Braziliaanse rial of Indiase roepie).

Range prijzen en roebelprijzen

Verslaving begroting De Russische Federatie van de export van grondstoffen is al een gelijkenis in talen geworden. Het federale budget is 45 procent is gevuld met inkomsten uit de verkoop van zwarte gouden en aardolieproducten. Ongeveer de helft van de zwarte goud in de Russische Federatie (246 miljoen ton) gaat naar het buitenland en de tweede helft wordt gerecycled op Russische raffinaderijen. Berekeningen voor zwart goud met importeurs worden uitgevoerd in dollars. Dientengevolge, valuta-inkomsten uit de verkoop van zwart goud en bepalen de roebel wisselkoers op de dollar. Hoe groter de prijs van zwart goud, hoe meer dollarinkomen, hoe groter de internationale valutamarkt, de forex wordt geleverd met dollars, de sterkere roebel. En vice versa.

USD / RUB PAAR afhankelijkheid van Brent Oil

Sergey Guriev, de meest succesvolle en figuratieve definitie van de kosten van de roebel gaf het puin, de rector van de Russische Economische School: "De Russische roebel is een papieren versie van zwart goud. Welke olie, zo'n roebel. We besloten om te controleren met welke nauwkeurigheid de citaten van de roebel en dollar met elkaar samenvallen. De grafieken van de vat - roebel-ratio voor een biënnium, inclusief de piek van de olieprijzen $ 146 per vat, die in 2008 kwam, en de daling van de prijzen tot $ 40 per vat in de winter 2008-2009, wordt getoond in de grafiek.

USD / RUB-afhankelijkheid van handelsbalans

De mate van naleving van de kosten van de roebel aan de prijs van zwart goud kan worden gekenmerkt door de correlatiecoëfficiënt die de statistische relatie van deze hoeveelheden tot stand brengen. De correlatiecoëfficiënt (meestal gebruikt de Pearson-coëfficiënt) kan waarden van min-eenheden naar één nemen. Voor onafhankelijke processen (waarden) neemt de correlatiecoëfficiënt een waarde in de buurt van nul. En integendeel, voor functioneel afhankelijke processen, deze coëfficiënt nadert een eenheid of min-eenheid, afhankelijk van het verwarmde of aangename aard van de beweging van de onderwijswaarden.

Dynamiek van de correlatie van de Dollar-cursus voor de roebel, olie

In ons geval is de correlatiecoëfficiënt, berekend in de periode van één jaar (van 1 februari 2009 tot 1 februari, 2010) de waarde die gelijk is aan de module 0.935. Dit is een zeer hoge mate van naleving van de kosten van de roebel- en olieprijzen: vanuit het oogpunt van wiskundige statistieken, bestaat de functionele verbinding. We zullen het eenvoudigste wiskundige model van de roebel van de roebel op de dollar construeren, waarbij een lineaire afhankelijkheid van een van de ander is betrokken. De groene lijn op het diagram geeft het modelleergedrag van de roebel weer.

Het is niet nodig om het woord "correlatie" te kennen om een ​​dergelijk visueel resultaat te evalueren. Ontbreekt met het model tijdens de maximale olieprijzen wanneer de roebel werd versterkt en een rem werd voor huishoudelijke exporteurs, vanwege roebon-interventies Centrale bank In de Foreign Exchange Forex Market om het roebel-tarief te versterken. En vice versa - intense dollar Interventies Met de verzwakking van de roebel tijdens de periode van faalprijzen voor olie.

Olieprijzen 2000

Met het model kunt u bijvoorbeeld de toekomstige Rebel-wisselkoers evalueren voor de prijs van vat 90 dollar, de roebelpercentage kan stijgen tot 27 roebel / dollars, en tegen de prijs van vat 50 dollar kan dalen tot 35 roebel / dollars. Het moet worden erkend, een specifiek model houdt geen rekening met veel factoren, waaronder, zoals reeds getoond, de interventie centrale bank Maar toch illustreert het algemene principe.

De vraag rijst op hoe lang de taaie bond "Barrel-roebel"? Antwoord: totdat de structuur van de Russische uitvoer of de nederzettingsvaluta op oliecontracten moet worden gewijzigd.

Hoge correlatie van de roebel wisselkoers aan de dollar en de RTS-index in 2012

Correlatie van prijzen voor olie en het bbp van Rusland

In ov werk Manager Ik gebruik constant verschillende prestatie-indicatoren (KPI). Ik was geïnteresseerd in een soort KPI-macro-economisch niveau. Eerder vertelde ik over hoe corruptie het niveau van corruptie is in de Russische Federatie en de landen van de wereld volgens de schattingen van het Centrum voor Corruption Research and Initiatives Transparantie International. Toen beschouwde ik de dynamiek van een andere macro-economische indicator - de rating van de economische vrijheid gevormd door het American Research Center "The Heritage Foundation" en de krant The Wall Street Journal. En ten slotte, gepresenteerde belastinglast in de landen van de wereld (belastingmiserie) die door Forbes Magazine is gepubliceerd.

Kosten van ruwe olie in de VS.

Onlangs, vanwege de daling van de olieprijzen, spraken ze over mogelijke problemen met de uitvoering Budgetlanden . En ik was geïnteresseerd in de vraag, hoe nauw de prijzen van olie met de macro-economische indicatoren van de binnenlandse economie zijn gecorreleerd!?

Er zijn veel verschillende soorten olieprijzen en de gegevens waarnaar ik verwijzen, niet de meest voorkomende ... maar hoe ze als volledig en handig worden vertegenwoordigd, kunt u ze van verschillende kanten analyseren. Ondanks het feit dat de correlatie tussen de verschillende soorten olieprijzen naar mijn mening is voltooid. Vaak worden problemen in de economie van het land geassocieerd met de naam Yeltsin en de successen - Poetin. Op het eerste gezicht is de afhankelijkheid ondubbelzinnig, maar zoals de daaropvolgende analyse zal tonen, oppervlakkig.

Dynamica van bbp en perioden van de president van Rusland

BBP VAN RUSLAND IN 2008 PRIJZEN

De correlatie van de olieprijzen en de grootte van het Russische bbp van de Russische Federatie trof me gewoon. Het berekenen van de correlatiecoëfficiënt, besefte ik wat de uitdrukking "op de olienaald" betekent. Als 97% van de luidsprekers Bb De Russische Federatie is geassocieerd met de prijs van olie, wat blijft voor andere factoren!? Spelen ze, althans enige rol!

Plancorrelatie van prijzen voor olie en het bbp van Rusland

Denk niet dat een dergelijke hoge correlatie kenmerkend is voor alle macro-economische indicatoren. Dus het dollar tarief toont slechts een correlatie van 50% met de kosten van zwart goud. Dat wil zeggen, slechts de helft van de veranderingen in de cursus van de dollar kan worden verklaard door de wereldwijde oliemarktomgeving.

Correlatie van olieprijzen en dollarcursussen

Bb De Verenigde Staten toont ook een zeer matige correlatie met olieprijzen. Hoewel in de VS, is de relatie ook heel dichtbij.

Correlatie van Amerikaanse olie en US BBP

Correlatie in psychologie

Het concept van illusoire correlatie. Illusische correlatie (illusoire correlatie) is een psychologisch fenomeen dat wordt waargenomen met bijna alle mensen, net zoals bijna alle mensen onderworpen zijn aan de illusies van Muller Lyer en andere optische illusies.

Misschien zal het fenomeen van de illusoire correlatie gemakkelijker te begrijpen zijn als u het de woorden "illusie van communicatie" noemt, en de essentie van de illusoire correlatie is dat een persoon om de een of andere reden de relatie tussen de parameters, eigenschappen, de fenomeen, wat niet echt niet is. Meestal wordt de illusoire correlatie waargenomen in het pair "eigendom - een teken van de aanwezigheid van deze eigenschap." Bijvoorbeeld, als een persoon gelooft dat de kleur van het haar kan praten over de mate van mentale menselijke ontwikkeling, en de harenstijfheid gaat over de stijfheid van karakter, dan gaat het gewoon om de illusoire correlatie. In feite is het duidelijk dat er geen verband bestaat tussen de kleur van het haar en de intelligentie of tussen de stijfheid van het haar en er is geen karakter.

Illusorische correlatie in psychologie

Het experimentele fenomeen van illusoire correlatie werd voor het eerst onderzocht door Lauren Chepman (trouwens, het is een single-fampot van onze beroemde, hoewel de mislukte agent illegale Anna Chapman) terug in 1967. En het was deze onderzoeker die de term "illusoire correlatie" zelf heeft geïntroduceerd. Het onderzoek werd zo uitgevoerd. De tests voor een bepaalde tijd werden gepresenteerd (geprojecteerd op het scherm) van een paar woorden, bijvoorbeeld "spek - eieren". De paren werden als volgt samengesteld: een van de volgende vier woorden was het linker woord: bacon, leeuw, knoppen, boot, en rechts - een van de volgende drie woorden: eieren, tijger, notebook.

Dus 12 paar woorden werden gepresenteerd aan de test: "Bacon - eieren", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook", etc. Bovendien werden deze paren vele malen opgelegd en in willekeurige volgorde afgewisseld, maar elk paar werd een gelijk aantal keren gepresenteerd.

De onderwerpen voor een bepaalde tijd werden geprojecteerd op het scherm van het scherm, zoals spek - eieren

Dan vroegen de proefpersonen om de frequentie van elk paar woorden te schatten. En dit is het belangrijkste punt van het experiment. Ondanks het feit dat de objectief de frequentie van de presentatie van elk paar woorden hetzelfde was, verklaarden hogere onderwerpen de frequentie van de presentatie van woorden van woorden die, door de auteur uit te drukken van het experiment van de "sterke verbale associatie". Dit zijn de volgende woorden van woorden: "Bacon - eieren" ( vereniging op aangrenzende) en "Lev - Tiger" ( vereniging in gelijkenis).

Aldus hadden de tests illusoire ideeën dat het woord "bacon" nauwer wordt geassocieerd met het woord "eieren", en het woord "leeuw" met het woord "tijger" dan andere woorden met elkaar. Laat me je eraan herinneren dat elk van de 12 paar woorden zijn opgelegd gelijk aan het aantal keren.

Illusory Communicatie paar woorden leeuw - tijger

Dus, met de illusoire correlatie, een persoon, zoals ze zeggen, verwart je Gods geschenk met de rommel: ziet de verbinding waar het echt niet is.

Illusoire correlatie en projectieve tests. Onderzocht Lauren Chepman (samen met zijn vrouw Jin Chepman) en de rol van illusoire correlaties bij het bepalen van de aard van een persoon met behulp van de zogenaamde projectieve tests. Dergelijke projectieve tests werden bestudeerd als een "tekening van een persoon" en "Test Rorshah".

Tegelijkertijd waren de echtgenoten van Chepman geïnteresseerd in waarom psychologen projectieve tests blijven gebruiken, hoewel hun insolventie (faillissement) herhaaldelijk werd getoond in wetenschappelijk onderzoek (faillissement) als psychodiagnostisch hulpmiddel, d.w.z. Het gebrek aan communicatie tussen de voorgestelde ontwikkelaars van deze tests door sleutels en interpretaties met de psychologische kenmerken van de testpartici. Chepmans suggereerden dat een dergelijke persistentie in het gebruik van niet-geldige tests te wijten is aan het fenomeen van illusoire correlatie, dat onderhevig is aan psychologen (zoals alle mensen).

Projectieve test figuur man

Voordat u doorgaat naar de beschrijving van de eigenlijk experimenten, is het noodzakelijk om een ​​paar woorden te zeggen over projectieve tests.

Projectieve tests zijn gebaseerd op de veronderstelling dat bij het interpreteren van niet-vertraagde visuele prikkels (vlekken) of bij het uitvoeren van een onbepaalde taak (om een ​​persoon te tekenen), zal het onderwerp naar verluidt hun karaktereigenschappen zeker verwijzen. Bijvoorbeeld, de ontwikkelaar van de test "tekening van de mens" Karen Makhovener betoogde dat de verlamde (verdachte) entiteit bij het tekenen van een painting van een persoon een speciale nadruk zou geven, zijn ogen betrokkenen over zijn mannelijke - trekt een gespierde persoon, bezorgd over zijn eigen intelligentie - Trekt een groot hoofd, enz. In de sleutels tot de test van Rorshach is het goedgekeurd, bijvoorbeeld, dat als een persoon homoseksuele neigingen heeft, dan in de vlekken die hij zal zien: billen, achterpas, geslachtsdelen, dameskleding, mensen van onbepaalde seks, mensen met tekenen van beide geslachten.

Voorbeeld van projectieve test

Ik denk dat de lezer gemakkelijk opmerkte dat de bovenstaande links tussen de borden en de kenmerken van het personage puur associatief zijn en gebaseerd zijn op binnenlandse, dagelijkse, triviale ideeën. Inderdaad, waarom zou een persoon met twijfels over zijn mannelijkheid en geen gespierde mensen tekenen, en homoseksuelen - niet om de achtergangers in de vlekken te zien? Maar in feite is er hier geen verbinding.

En Chepmans toonden experimenteel aan dat dergelijke illusoire correlaties in de interpretatie van genoemde projectieve tests zijn onderworpen aan zowel professionele psychologen, en mensen die geen houding ten opzichte van de psychologie hebben.

Geri Chepman - een beroemde psycholoog

Het experimentschema was enigszins vergelijkbaar met het experimentele schema om illusoire correlaties te identificeren, die we hoger uitzagen. De proefpersonen werden tekeningen van een persoon aangeboden, gemaakt als patiënten van een psychiatrische kliniek en gezonde mensen, en de overeenkomstige psychologische kenmerken. Een kenmerk "bezorgd over het niveau van zijn intelligente" werd bijvoorbeeld gehecht aan de figuur van een persoon met een groot hoofd. Tegelijkertijd let op (!), Sommige en dezelfde psychologische kenmerken werden gehecht aan verschillende tekeningen. Het kenmerk "verwijst bijvoorbeeld naar mensen met wantrouwen en verdenking" was bij beide tekeningen gehecht aan een uitgesproken accent in hun ogen en aan tekeningen die geen functies van het oogbeeld hebben. Bovendien waren dergelijke combinaties, zoals in het experiment al overwogen, hetzelfde bedrag.

Psychologische kenmerken

De proefpersonen werden gevraagd om de verbinding tot stand te brengen tussen de kenmerken van de tekeningen en de psychologische kenmerken van de auteurs van deze tekeningen. En als lezer moet al geraden zijn, de proefpersonen hebben de illusoire correlatie aangetoond: ze voerden bijvoorbeeld aan dat een dergelijke karaktereigenschap zo suspiticioneel gecombineerd met een uitgesproken accent in de ogen. Bovendien: dezelfde afbeelding werd waargenomen in de volgende reeks van experimeth, waarin deze twee kenmerken (uitgesproken ogen en verdenking) helemaal niet bij elkaar kwamen!

Een vergelijkbare manier werd uitgevoerd met experiment met vlekken van Rorshah. Interpretaties zijn bevestigd aan de plekken, geformuleerd door personen die Psychodiagnostics passeerden, en de psychologische kenmerken van deze mensen. Bijvoorbeeld, de interpretatie van de "achterpas" die gelijk is aan het aantal keren viel samen met elk van de volgende vier psychologische kenmerken: het bestaat een seksuele attractie aan andere mannen; Hij gelooft dat degenen die rondom hem om hem heen consistent zijn; Hij ervaart langdurig verdriet en depressie; Hij ervaart een sterk gevoel van eigen minderwaardigheid.

Rorschah Spots - Psychologische test

Zoals in het vorige experiment, toonden de onderwerpen opnieuw het fenomeen van de illusoire correlatie, de lijnen van de "achterpas" met een psychologisch kenmerk ", vertoont hij seksuele attractie aan andere mannen."

Illusoire correlatie in ons leven. Natuurlijk vervormen illusoire correlaties onze perceptie met u niet alleen in laboratoria. Het is bijvoorbeeld het fenomeen van illusoire correlatie dat grotendeels bepaalt de vorming van stereotypen met betrekking tot die of andere volkeren of sociale secties.

Stereotypen

Veel Lzhenauki (vooral Lzhenayuki over de ziel), in het bijzonder, fysiognomisch, socionics, grafisch, typologie van criminelen Cesare Lombroso, francologie, frames van B. Chigyr over het feit dat de naam van de persoon zijn karakter, evenals ervaren leringen bepaalt, Zoals Chiromantia. Veel aspecten van het psychologische occultisme zijn ook geworteld in illusoire correlaties. Op illusoire correlaties zijn veel representaties van moderne psychoanalyse en andere soorten psychotherapie gebaseerd op illusoire correlaties (bijvoorbeeld wanneer de hoest wordt verklaard door de manifestatie van een geheime wens om de nestelijkheid, en de pijn in de rug - de manifestatie van een ernstige psychologische Oshche, welke man gedateerd).

Veel Lzhenayuki gebouwd op illusoire correlaties

Correlatie in het dagelijks leven

Versterking van interesse in psychologische wetenschap aan het potentieel van correlatie-analyse is te wijten aan het in de buurt. Ten eerste wordt het toegestaan ​​om een ​​breed scala aan variabelen te bestuderen, waarvan de experimentele controle moeilijk of onmogelijk is. Immers, voor ethische overwegingen, bijvoorbeeld, is het onmogelijk om experimentele studies van zelfmoorden, drugsverslaving, destructieve ouderlijke invloeden uit te voeren, de invloed van autoritaire sekten. Ten tweede is het mogelijk om een ​​korte tijd van waardevolle gegevens over grote hoeveelheden van de bestudeerde personen te verkrijgen. Ten derde is het bekend dat veel verschijnselen hun specificiteit veranderen tijdens strikte laboratoriumexperimenten. Een correlatie-analyse verschaft een onderzoeker met de mogelijkheid om te werken met informatie die wordt verkregen in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij reëel zijn. Ten vierde, de implementatie van de statistische studie van de dynamiek van een of een andere afhankelijkheid creëert vaak de vereisten voor een betrouwbare voorspelling van psychologische processen en verschijnselen.

Correlatie van levensverwachting en bruto nationaal inkomen

Er moet echter rekening worden gehouden met het gebruik van de correlatiemethode is verbonden met zeer belangrijke principiële beperkingen.

Dus, het is bekend dat de variabelen kunnen worden gecorreleerd en in de afwezigheid van een causale relatie tussen zichzelf.

Het is soms mogelijk als gevolg van de actie van willekeurige oorzaken, met de inhomogeniteit van het monster, vanwege de ontoereikendheid van het onderzoekstool voor de taken. Een dergelijke valse correlatie kan, zeggen, zeggen, "bewijs" dat vrouwen gedisciplineerde mannen, tieners van onvolledige gezinnen meer geneigd zijn voor strafbare feiten, de extraverts zijn agressief introvert, enz.

Het is noodzakelijk om te onthouden: de aanwezigheid van correlatie is geen indicator van ernst en de richting van causale relaties.

Correlatie van de gezondheidsindex en sociale problemen met inkomensongelijkheid

Met andere woorden, door de correlatie van variabelen in te stellen, kunnen we niet beoordelen over determinanten en derivaten, maar hoe nauw de veranderingen in variabelen zijn onderling verbonden en hoe een van hen reageert op de dynamiek van de ander.

Correlatie (correlatie) is

Niet met alle problemen kunnen het omgaan met de experimentele methode. Er zijn veel situaties waarin de onderzoeker niet kan controleren welke proefpersonen in bepaalde omstandigheden vallen. Als u bijvoorbeeld de hypothese moet controleren, zijn mensen met anorexia gevoeliger voor veranderingen in smaak dan mensen met normaal gewicht, dan kunnen we geen groep onderwerpen samenstellen met normaal gewicht en eisen dat de helft van hen anorexia heeft Anorexia! In feite zullen we mensen al halen die al lijden aan anorexia, en degenen die het gewicht in de norm hebben en controleren of ze ook verschillen in smaakgevoeligheid. Over het algemeen kunt u de correlatiemethode gebruiken om te bepalen of een variabele is aangesloten, die we niet kunnen controleren, met een andere variabele waarin u geïnteresseerd bent, of met andere woorden, correleren ze met elkaar.

Correlatie van de index van het welzijn van kinderen met inkomensongelijkheid

In het bovenstaande voorbeeld heeft variabele gewicht slechts twee waarden - normaal en anorexisch. Vaker gebeurt het dat elk van de variabelen vele waarden kan nemen, en dan is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel de waarden van één en de andere variabele correleren tussen zichzelf. Het kan deze statistische parameter bepalen genaamd de correlatiecoëfficiënt en de letter R. De correlatiecoëfficiënt stelt ons in staat te evalueren hoe aangesloten twee variabelen zijn en wordt uitgedrukt door het nummer van -1 tot +1. Nul betekent gebrek aan communicatie; De volledige verbinding wordt uitgedrukt door één (+1, als de verhouding positief is, en -1, als het negatief is). Zoals R van 0 tot 1 stijgt, neemt de communicatiekracht toe.

Grafiek weergeven die correlatie illustreren

Verdieping grafieken die correlatie illustreren. Deze hypothetische gegevens behoren tot 10 patiënten, die elk enige schade hebben aan de verantwoordelijke hersensites, voor zover bekend, voor de erkenning van individuen. In de figuur zijn patiënten langs de horizontale, respectievelijk gerangschikt, het volume van hersenschade, en het meest linkerpunt toont de patiënt met de kleinste schade (10%), en het meest juiste punt toont de patiënt met de grootste schade (55 %). Elk punt op de grafiek weerspiegelt een indicator voor een afzonderlijke patiënt in de test van de erkenning van personen. De correlatie is positief en gelijk aan 0,90. De afbeelding toont dezelfde gegevens, maar nu tonen ze het aandeel van de juiste antwoorden en geen fouten. Hier is de correlatie negatief, gelijk aan -0.90. In de figuur worden de successen van de patiënt in de herkenningstest weergegeven, afhankelijk van hun groei. Hier is de correlatie nul.

Correlatie van de gezondheidsindex en sociale problemen met het bruto nationaal inkomen

De essentie van de correlatiecoëfficiënt kan worden geïllustreerd door het voorbeeld van de grafische weergave van de gegevens van het hypothetisch onderzoek. Zoals getoond in de figuur, zijn patiënten betrokken bij de studie, die van tevoren bekend zijn dat ze worden beschadigd door de hersenen, en het veroorzaakte verschillende moeilijkheidsgraden bij het herkennen van personen (transcopaging). Het is noodzakelijk om erachter te komen of de moeilijkheid neemt, of een fout van erkenning van personen, met een toename van het percentage beschadigde hersenweefsel. Elk punt op de grafiek toont het resultaat voor een afzonderlijke patiënt bij het testen ervan om personen te herkennen. Een patiënt met 10% schade was bijvoorbeeld fouten in de testherkenningstest in 15% van de gevallen en een patiënt met 55% schade gemaakte fouten in 95% van de gevallen. Als de fout van de erkenning van personen voortdurend werd verhoogd met een toename van het percentage hersenschade, zouden de punten op de grafiek de hele tijd boven zijn bij het verplaatsen van links naar rechts; Als ze op de diagonaal van de figuur werden geplaatst, zou de correlatiecoëfficiënt r = 1,0 zijn. Er zijn echter verschillende punten langs verschillende richtingen van deze lijn, dus de correlatie is echter ongeveer 90%. Correlatie 90% betekent een zeer sterke verbinding tussen het volume van de beschadigde hersenen en de fouten van de erkenning van individuen. De correlatie in de figuur is positief, omdat grotere hersenschade meer fouten veroorzaakt.

Correlatie van index-voorkeuren Kinderen met bruto nationaal inkomen

Als we, in plaats van fouten, hebben we besloten om het aandeel van de juiste antwoorden in de herkenningstest weer te geven, ontvangt ze een schema afgebeeld door Narusunk. Hier is de correlatie negatief (gelijk aan ongeveer -0.90), omdat met een toename van hersenschade, het aandeel van de juiste antwoorden wordt verminderd. Diagonaal op de foto is slechts een omgekeerde versie van degene die zich in de vorige figuur bevindt.

Correlatie (correlatie) is

Draai ten slotte naar de grafische afbeeldingen in de afbeelding. Hier is het aandeel van patiëntenfouten in de test om personen te herkennen, afhankelijk van hun groei. Natuurlijk is er geen reden om te geloven dat het aandeel van erkende personen geassocieerd is met de groei van de patiënt, en het schema bevestigt het. Bij het verplaatsen van links naar rechts, toont het punt niet de overeengekomen beweging, noch op en verspreid over de horizontale lijn. De correlatie is nul.

Correlatie van vertrouwen in de meeste mensen en inkomensongelijkheid

De correlatie is positief (+) en negatief (-). Het correlatieteken toont aan of twee variabelen worden geassocieerd met positieve correlatie (de waarde van beide variabelen groeit of verlaagde op hetzelfde moment) of een negatieve correlatie (één variabele groeit met een afname in de andere). Stel dat bijvoorbeeld het aantal klassen van klassen door de student een correlatie heeft -0.40 met punten aan het einde van het semester (des te meer passen, hoe minder punten). Aan de andere kant zal de correlatie tussen de ontvangen punten en het aantal bezochte klassen +0.40 zijn. De verbindingssterkte is hetzelfde, maar het hangt ervan af of we de gemiste of bezochte lessen beschouwen.

Correlatie van psychische aandoening met inkomensongelijkheid

Als de verbinding van twee variabelen, neemt R toe van 0 tot 1. Overweeg het beter, rekening houdend met verschillende bekende positieve correlatiecoëfficiënten: de correlatiecoëfficiënt tussen punten die in het eerste jaar van studie op de universiteit is verkregen, en punten die in het tweede jaar worden ontvangen, gaat over 0, 75, de correlatie tussen de gebaren van het intellect op de leeftijd van 7 jaar en tijdens het opnieuw testen op 18 jaar is ongeveer 0,70, de correlatie tussen de groei van een van de ouders en de groei van het kind in de volwassenheid is ongeveer 0,50, de correlatie tussen de testresultaten voor het vermogen De opleiding verkregen op school en universiteit is ongeveer 0,40, de correlatie tussen punten verkregen door individuen in de lege tests, en het oordeel van de psycholoog-expert op hun persoonlijke kwaliteiten is ongeveer 0,25.

Correlatie van moorden met inkomensongelijkheid

In psychologische studies is de correlatiecoëfficiënt 0,60 en hoger wordt als vrij hoog beschouwd. De correlatie in het bereik van 0,20 tot 0,60 heeft praktische en theoretische waarde en is handig bij het uitbreiden van voorspellingen. Correlatie van 0 tot 0,20 moet zorgvuldig worden behandeld, wanneer de voorspellingen die zijn voordelen uitstrekken minimaal zijn.

Correlatie (correlatie) is

Tests. Een bekend voorbeeld van het gebruik van de correlatiemethode is testen voor het meten van bepaalde mogelijkheden, prestaties en andere psychologische kwaliteiten. Bij het testen van een groep mensen die in een of andere kwaliteit verschillen (bijvoorbeeld wiskundige vaardigheden, behendigheid van handen of agressiviteit), is er een standaardsituatie. Dan kunt u de correlatie tussen veranderingen in de indicatoren van deze test en de wijziging in een andere variabele berekenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een ​​correlatie vast te stellen tussen de indicatoren van een groep studenten in de test van wiskundige vaardigheden en hun wiskunde schattingen met verdere training op de universiteit; Als de correlatie significant is, dan kunt u op basis van de resultaten van deze test bepalen wie uit de nieuwe reeks studenten kan worden vertaald in een groep met verhoogde vereisten.

Correlatie van gevangenen met inkomensongelijkheid

Testen is een belangrijk hulpmiddel van psychologisch onderzoek. Hiermee kunnen psychologen een grote hoeveelheid gegevens ontvangen over mensen met een minimale scheiding van hen van dagelijkse zaken en zonder het gebruik van complexe laboratoriumapparatuur. Testconstructie omvat veel stappen die we in navolgende hoofdstukken in detail zullen overwegen.

Correlatie van het percentage Cessant Leren op de middelbare school met inkomensongelijkheid

Correlatie en causale relaties. Er is een belangrijk verschil tussen experimentele en correlatiestudies. In een regel manipuleert in een experimentele studie systematisch één variabele (onafhankelijk) om zijn causale impact op sommige andere variabelen (afhankelijk) te bepalen. Dergelijke causale relaties kunnen niet worden afgeleid van correlatieonderzoek. Een verkeerd begrip van de correlatie als een causale relatie kan worden geïllustreerd in de volgende voorbeelden. Er kan een correlatie zijn tussen de zachtheid van het asfalt in de straten van de stad en het aantal zonne-aanvallen dat in de dag is gebeurd, maar het volgt niet vanaf hier dat het verzachtende asfalt wat gif oplost die mensen naar het ziekenhuisbed belicht . In feite is de verandering in beide variabelen de zachtheid van het asfalt en het aantal zonne-stakingen - wordt veroorzaakt door de derde factor - zonne-energie. Een ander eenvoudig voorbeeld is een hoge positieve correlatie tussen een groot aantal ooievaars, nestelen in de Franse dorpen en een hoog geboortecijfer geregistreerd op dezelfde plaats. We zullen inventieve lezers leveren om de mogelijke redenen voor een dergelijke correlatie te raden, zonder toevlucht te nemen tot de postulatie van de causale relatie tussen ooievaars en baby's. Deze voorbeelden dienen als voldoende voorzichtigheid van het begrijpen van de correlatie als een causale relatie. Als er een correlatie tussen twee variabelen is, kan de verandering in een veranderingen in een andere, maar zonder speciale experimenten veroorzaken, zal deze conclusie ongerechtvaardigd zijn.

Correlatie van sociale mobiliteit en inkomensongelijkheid

Bronnen en links

ru.wikipedia.org - Wikipedia's gratis encyclopedie

bank24.ru - 24-uurs bank van de Russische Federatie

dic.academic.ru - portaal van woordenboeken en ecyclopedie

Statsoft.ru - elektronisch statistieken leerboek

Superscalper.ru - skalping service voor forten en nyse

Machinelearning.ru - informatie en analytische hulpbron van intelligente gegevensanalyse

Uchebnik.biz - Studentenbibliotheek van humanitaire richting

Testent.ru - Educatieve site van Kazachstan

FDvladimir.ru - Financial House "Vladimir" - Makelaar in de effectenmarkt

Lib.qrz.ru - Elektronische bibliotheek van technische oriëntatie

Uchimatchast.ru - website op toegepaste wiskunde

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pedagogical University

Math.Sessr.Ru - Online calculator van wiskundige en economische waarden

Stathelp.ru - statistische hulp, statistieken Nieuws

GAAP.RU - Theorie en praktijk van financiële boekhouding

Goldenfront.ru - Plaats van investeringen in goud

Newsland.com - Nieuws in de Russische Federatie en de wereld

Encyclopedia Investor . 2013. .Synoniemen :

Kijk wat een "correlatie" is in andere woordenboeken:

  • correlatie - Correlatie (p.325) (van laat. Correlatio-ratio) De term die wordt gebruikt op verschillende gebieden van kennis, ook in de psychologie, om de wederzijdse relatie aan te wijzen, naleving van concepten en verschijnselen. Meest psychologische ... ... Big Psychological Encyclopedia

  • CORRELATIE - [LAT. Correlatio] wederzijdse relatie, verhouding van objecten of concepten. Woordenboek van buitenlandse woorden. Komlev N.G., 2006. Correlatie Novolatinsk. van relata. Wederzijdse houding, bijvoorbeeld, bestaande tussen de voogd en zwelling. Explanation 25000 ... ... Woordenboek van buitenlandse woorden van de Russische taal

  • CORRELATIE - (Correlatie) De mate van relatie tussen twee variabelen. De lineaire correlatie tussen twee variabelen X en Y wordt bepaald door het bord en de waarde van σI (XI μX) (YI μY), waarbij μx en μY de gemiddelde waarde van x en y is. Tussen twee variabelen is er een positieve ... ... Economisch woordenboek

  • correlatie - Ratio, correlatie, relatie, onderlinge afhankelijkheid, onderlinge afhankelijkheid, interconnectiviteit van Russische synoniemen. Correlatie van het land., Aantal Synoniemen: 8 • Autocorrelatie (1) ... Synoniem woordenboek

  • CORRELATIE - (van Franz. Correlatie-ratio) in statistieken wordt verstaan ​​als een relatie tussen de bestudeerde statistische waarden, rangen en groepen; Om de aanwezigheid of afwezigheid van K. Statistieken te bepalen, geniet van een speciale methode. K. Applied ... ... Grote medische encyclopedie

  • correlatie - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index D = 23] Correlatie De waarde die kenmerkt de wederzijdse afhankelijkheid van twee willekeurige variabelen X en Y is onverschillig of deze wordt bepaald door enkele causatieve binding of gewoon willekeurig ... ... Technische vertaler directory

  • Correlatie - de relatie van twee of meer waarden, waarin veranderingen in een of meer van hen leiden tot een verandering in andere of anderen. K. Het wordt als eenvoudig beschouwd als het gaat om relaties tussen twee hoeveelheden of variabelen (bijvoorbeeld tussen ... ... Bedrijfsvoorwaarden Woordenboek

  • CORRELATIE - in wiskundige statistieken, probabilistische of statistische afhankelijkheid. In tegenstelling tot de functionele afhankelijkheid, treedt de correlatie op wanneer de afhankelijkheid van een van de tekens van een ander gecompliceerd is door de aanwezigheid van een aantal willekeurige factoren ... Groot encyclopedisch woordenboek

  • CORRELATIE - (van LAT. Correlalatio-ratio) 1) in logica - de verhouding tussen de twee is hetzelfde in de vorm van verbindingen. Als, dankzij een regelmatige verandering in de structuur, één relatie wordt isomorf (gelijk in vorm) een ander, dan is dit de relatie van beide verbindingen ... ... Filosofische encyclopedie

  • correlatie - en, g. Corrélation f., It. Korrelation & LT; LAT. Correlatio-ratio. Eerst opgemerkt in het woordenboek van het hebben van 1894 es. Wederzijdse relatie, de verhouding van objecten of concepten. De wet van correlatie. Functionele correlatie. Bass 1. Groeiende werkloosheid en ... ... Historisch Woordenboek van Gallicalism Russische taal

  • Correlatie - [Correlatie] De waarde die de wederzijdse afhankelijkheid van twee willekeurige variabelen X en Y kenmerkt, is onverschillig of deze wordt bepaald door een oorzakelijk verband of gewoon een willekeurig toeval (valse correlatie). Om dit te bepalen ... ... Economie en wiskundig woordenboek

Добавить комментарий