Corrélation - Quels sont les mots aussi simples

Qu'est-ce qu'une corrélation et que corrélaire - des mots simples sur le complexe

22 janvier 2021.

Bonjour, chers lecteurs de blogs ktonanovenkogo.ru. Quand certaines personnes entendent le mot "corrélation", tombent souvent dans une stupeur. Il est clair: un terme terrible du monde des mathématiques et des statistiques plus élevées.

Voir immédiatement des graphiques ternes, des formules à plusieurs étages, lorsque vous souhaitez marquer et pleurer. En fait, tout est beaucoup plus facile.

Corrélation

Après avoir passé quelques minutes à lire cet article, vous apprendrez quelle corrélation est et comment l'utiliser dans la vie quotidienne.

Définition de corrélation - qu'est-ce que c'est

Mots simples, corrélation - C'est une interconnexion deux ou plusieurs paramètres aléatoires. Lorsqu'une valeur augmente ou diminue, l'autre change également.

Exemple d'exemple: il y a une corrélation entre la température de l'air et l'admission de la crème glacée. Le temps chaud le temps, les gens de délicatesse plus froids achetent des gens. Et vice versa.

Corrélation Ceci ...

De tels modèles sont établis en étudiant de gros volumes de données statistiques. Nous collectons des informations sur la consommation de crème glacée sur plusieurs années et des informations sur les fluctuations de la température au cours de la même période. Puis comparer et chercher une dépendance.

Corrélation - cela signifie être interdépendant avec quelque chose. Il y a une corrélation positive et négative.

Avec un paramètre positif qu'un paramètre, plus et l'autre. Par exemple, plus le gaspillage de l'agriculteur sur les engrais, plus la récolte est abondante. Avec une corrélation inverse, la croissance d'une valeur est accompagnée d'une diminution de l'autre. Plus le bâtiment est élevé, plus il est opposé aux tremblements de terre.

La corrélation est une relation sans garantie

Considérons un exemple de corrélation directe: plus le niveau de bien-être humain est élevé, plus son espérance de vie est grande. Si les personnes nourrissent des aliments de haute qualité et reçoivent des soins médicaux en temps opportun. Contrairement aux pauvres.

Cependant, il est impossible de dire avec confiance qu'un certain oligarque vivra plus longtemps que ce mendiant.

Ce n'est qu'une probabilité statistique qui pourrait ne pas fonctionner pour un cas particulier. Cette corrélation diffère de la dépendance linéaire, où le résultat est connu avec une probabilité de 100%.

Mais si nous prenons un échantillon de centaines de milliers de riches et du même nombre de pauvres, comparez leur espérance de vie, la tendance générale sera correcte.

Coefficient de corrélation

Ceci est un nombre indiqué comme "r". Il est dans l'intervalle de -1 à 1. reflète la force et la pôle de l'interconnexion des valeurs. Regardons l'exemple:

La valeur du coefficient Quelle est la corrélation? Qu'est-ce que ça dit?
R = 1. Forte corrélation positive Les gens qui mangent des bleuets ont une vue forte. Manger des bleuets!
R est inférieur à 0,5 Faible corrélation positive Certaines personnes qui aiment les myrtilles ont une vue forte vue. Mais ce n'est pas exactement. En bref, rien n'est pas encore compréhensible. Mais il vaut mieux manger des bleuets au cas où.
R = 0 Pas de corrélation Les myrtilles et la vision ne sont pas connectées.
R est moins -0.5 Corrélation négative faible Il y a des cas de dépréciation de la vision due aux bleuets. Ne risquez pas.
R = -1. Corrélation négative forte Presque tous ceux qui ont mangé des bleuets, assombrissent. Bouches de myrtilles!

La magnitude du coefficient de corrélation est calculée par la formule:

Coefficient de corrélation

S'il est soudainement assombri dans les yeux et un désir irrésistible de fermer un article (syndrome humanitaire), c'est-à-dire l'option plus facile. Microsoft Exel Tout fonctionnera avec l'aide de la fonction "Cornel". Ceci est fait comme ceci:

Fonction de cornel

À en juger par les calculs, la croissance humaine n'affecte pratiquement au niveau de salaire.

De vraies raisons de corrélation et d'hypothèses possibles

Le taux dollar et le coût du pétrole corrélent négativement. Nous pouvons hypothétiquer: la hausse des prix de l'or ferreux provoque la valeur de la monnaie américaine. Mais pourquoi se passe-t-il? D'où vient la connexion entre ces phénomènes?

La détermination de la cause de la corrélation est une tâche très difficile. Des milliers de facteurs divers sont étroitement liés, dont certains sont cachés.

Le fait est peut-être que les États-Unis sont le plus grand consommateur de pétrole dans le monde. Chaque jour, ils importent environ 7,2 millions de barils. Réduire le prix de l'or ferreux est bon pour l'économie américaine, car cela vous permet de dépenser moins d'argent. Par conséquent, le dollar grandit.

Détermination de la cause de la corrélation

La corrélation fournit la capacité Rendre la sortie Des données statistiques.

Par exemple, nous avons découvert qu'il existe une relation négative entre le revenu du personnel et son efficacité. Notre hypothèse: "Les paresseux et les mocassins obtiennent plus que des employés responsables." Ensuite, nous allons réviser le système de motivation et éliminera les personnes inutiles.

L'hypothèse n'est qu'une production statistique, une hypothèse. Il peut bien être erroné.

Selon les statistiques, plus les pompiers participent à l'extinction d'incendie, les dommages les plus importants. Quelle hypothèse peut faire d'ici? Les pompiers apportent des dommages, coupons-les! Mais si vous le comprenez, la vraie cause de dommages est le feu. Et une augmentation du nombre de personnes impliquées dans son extinction est une conséquence d'une échelle de feu.

Notre univers est infini, ce qui signifie que vous pouvez toujours trouver plusieurs variables qui seront corrélées les unes avec les autres, malgré l'absence complète de relations causales. Même l'imagination la plus violente ne sera pas en mesure d'expliquer qu'il combine le fromage et une couverture tueuse:

Curiosité

Pour plus d'informations sur ce sujet, voir la vidéo:

Comment, avec l'aide de la corrélation, les gens deviennent plus riches

La règle principale de tout investisseur: ne mettez pas tous les œufs dans un panier. Les pièces jointes sont recommandées pour se diversifier (qu'est-ce que c'est?) - Distribuer. Par conséquent, les gens achètent des actions non une entreprise, mais une douzaine de portefeuilles de placement différents. Si certaines citations fermes tombent, les neuf restants pourront jouer à la chute ou au moins réduire les dommages-intérêts.

Mais c'est en théorie et dans la pratique, tout gâche la corrélation. Le problème est que le coût des actions de diverses sociétés de l'industrie ou même du pays entier peut être fortement corrélé. Les problèmes d'une société énorme provoquent une panique sur le marché, réduisant ainsi le coût des autres actifs, à première vue, non liés aux autres. En 2008, il y avait un effondrement de Lehman Brothers, qui a provoqué une réaction en chaîne et un effondrement des marchés mondiaux.

Par conséquent, lorsque vous investissez, vous devez essayer de choisir des directions qui non liés les uns aux autres (R s'efforce de 0).

Par exemple, une paire d'obligations "or - américaines" = -0,13. Si vous collectez une mallette de parties complètement indépendantes, les risques de pertes financières seront réduits.

L'approximation territoriale des actifs à l'autre améliore la corrélation. Il est donc nécessaire de considérer des options à différents endroits du monde, autant que possible les uns des autres.

Dans la vie, ce principe est également valable. Si vos compétences et vos connaissances permettent au programmeur, un chauffeur de taxi, un plombier et un journaliste - vous êtes bien protégé du risque de chômage.

Note

  1. La corrélation est un rapport, l'interdépendance de plusieurs variables.
  2. La communication est positive et négative.
  3. Le coefficient de corrélation détermine le degré d'interdépendance d'une variable de l'autre.
  4. Basé sur la corrélation, les gens poussent des hypothèses (souvent erronées).
  5. La vraie raison de la corrélation est parfois cachée sous une variété de facteurs et de forces externes.
  6. Il y a une fausse dépendance de corrélation.
  7. Rester les œufs aux paniers, rappelez-vous qu'ils ne doivent pas être corrélés les uns avec les autres.

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Quelle est la corrélation des actifs, comment le déterminer et comment travailler avec elle sur le marché

De nombreux traders novices ont entendu parler des stratégies commerciales fondées sur la corrélation de divers actifs qui ont certaines relations dans leur dynamique de prix, ce qui permet, en fait, permet aux commerçants de tirer des transactions rentables (par exemple, des échanges sur la base de la corrélation des paires de devises). La corrélation des actifs est traditionnellement associée à des méthodes commerciales à court terme, mais le concept de corrélation est très activement utilisé et les gestionnaires de portefeuille, ce qui rend ce phénomène très important pour une transaction réussie.

Logique de définition et de corrélation

On peut dire que la corrélation est une mesure statistique de l'interaction entre deux variables aléatoires. Et si nous parlons de corrélation dans le commerce, deux actifs commerciaux. Ceux. Si deux de tout actif montrent une dynamique des coûts synchrone, nous pouvons donc dire que ces actifs montrent une corrélation directe ou leur coefficient de corrélation est approximativement égal à un.

Figure. 1. Exemple de corrélation directe.
Figure. 1. Exemple de corrélation directe.

Si les actifs montrent la dynamique opposée du changement de prix, nous pouvons en conclure qu'ils montrent la corrélation inverse, laquelle dans ce cas sera approximativement égale à moins une.

Figure. 2. Un exemple de corrélation inverse.
Figure. 2. Un exemple de corrélation inverse.

Mais, bien sûr, tous les actifs ne montrent pas ce type de corrélation, et même les actifs de corrélation directe et inverse peuvent parfois commencer à vivre leurs propres vies et à montrer une dynamique complètement différente avec un actif de corrélation. Ceux. La valeur de corrélation peut être Okolonul (lorsque les actifs montrent une nature sans rapport des changements de prix), la corrélation peut périodiquement comment augmenter (lorsque les actifs commencent à montrer une similitude dans la dynamique) et de diminuer, de la valorisation négative (montrer le contraire orateur).

Figure. 3. Exemple de corrélation incomplète.
Figure. 3. Exemple de corrélation incomplète.

Corrélation dans le commerce à court terme

L'une des premières stratégies de scalper était des systèmes de négociation basés sur une corrélation. Ainsi, l'avenir de l'indice RTS a répété la dynamique des contrats à terme du SNP E-Mini, et cette répétition a été mise en œuvre avec quelque délai, ce qui a permis de réduire des transactions dans la direction de l'impulsion de prix de l'indice américain avec une probabilité élevée de obtenir un profit. Pour ce type de corrélation avancée sur le Trader Slanga, il existe un terme "Guide" - c'est-à-dire un atout que sa dynamique d'impulsion prédéfinit la dynamique de l'outil de corrélation "esclave". En effet, scalpers, regardant la direction de la dynamique SNP lors de l'ouverture de la négociation américaine, lors de la sortie de statistiques importantes et, lors du test des niveaux importants, le SNP a effectué des transactions d'un indice de Foucher similaire sur l'indice RTS et gagné d'une manière aussi simple. Oui, parfois, notre avenir a commencé à se déplacer dans la direction opposée, mais dans ce cas, le scalperst a fermé ses transactions, observant la gestion des risques.

Figure. 4. Un exemple de la corrélation de raffinage sur l'indice RTS et de l'indice SNP.
Figure. 4. Un exemple de la corrélation de raffinage sur l'indice RTS et de l'indice SNP.

Également en bref échange a utilisé la corrélation des actions de Gazprom et de Sberbank pour effectuer des transactions avec les contrats à terme sur l'indice RTS. Le fait est que le principal "poids" de l'indice RTS a simplement des poids lourds tels que Gazprom et Sberbank. Et si ces deux actifs dans les cadres intraday ont commencé à montrer la synchronicité des haut-parleurs, les scalpersmen ont effectué des transactions d'une direction similaire, réalisant que l'indice RTS et les contrats à terme sur l'indice RTS répéteraient probablement ce mouvement d'une telle intégrée " guider". De plus, si le commerçant est dans une transaction rentable et commence à observer que les actifs de déménagement de synchronisme commencent à montrer une dynamique déjà différente, il existe une fixation complète ou partielle des profits de la transaction.

Figure. 5. Exemple de corrélation à terme sur l'indice RTS et Gazprom et Sberbank.
Figure. 5. Exemple de corrélation à terme sur l'indice RTS et Gazprom et Sberbank.

Cependant, il convient de comprendre que les conditions du marché sont sujets à changement et les corrélations antérieures à action peuvent violer. Mais de nouveaux peuvent également former - tout dépend de l'attention du marché.

Corrélation lors de la construction de portefeuille de titres

Dans divers examens analytiques, nous pouvons souvent rencontrer la phrase comme "avec une telle index de l'indice, vous devez recruter du papier dans le portefeuille et avec quelque chose de profit." Si vous regardez cette phrase du point de vue de la corrélation, vous pouvez faire les conclusions suivantes. À la Bourse de Moscou, environ trois cents actions sont échangées, dont l'ordre de cinquante est à l'intérieur et que les poids lourds principaux de la structure de l'indice ne sont pas tant. Néanmoins, l'indice est un baromètre du marché boursier russe. Nous pouvons donc dire que si l'indice montre une forte augmentation de la dynamique, il est très susceptible de différer à un degré différent d'un nombre suffisant de titres avec une valeur différente de la valeur la corrélation à l'index.

Au contraire, si l'indice diminue, le large front des actions sera beaucoup plus lourd à se développer contre la dynamique de l'indice. Ainsi, on peut dire que les principales acquisitions de portefeuille doivent être apportées à partir d'un support significatif dans l'indice, lorsque l'index lui-même commence à repousser du soutien obtenu. De plus, si nous considérons que la probabilité de son déclin augmente des résistances à l'index, dans une telle situation, une partie des bénéfices des positions précédemment ouvertes peut être corrigée.

Naturellement, divers papiers auront une corrélation différente avec un index. Un certain nombre de papiers montreront une corrélation très significative approximative à une, un certain nombre de papiers peuvent montrer même la corrélation inverse, mais la plupart des papiers montreront la corrélation de séparation. Mais dans le cas d'une croissance puissante de l'indice, la plus probable, une partie de la croissance sera en mesure d'accueillir de tels papiers.

Figure. 6. Exemple de la dynamique des actions du support sur l'index.
Figure. 6. Exemple de la dynamique des actions du support sur l'index.

Il convient également de noter que dans l'industrie du papier peut montrer une corrélation légèrement accrue, mais pas toujours. Donc, si, par exemple, le pétrole pousse dans le prix, nous pouvons alors assumer la croissance du secteur pétrolier et gazier. Si nous voyons la croissance rapide de l'industrie des poids lourds, nous pouvons assumer une certaine croissance et un certain nombre d'autres titres de succursales. Ce sera un exemple de corrélation directe.

Figure. 7. Un exemple de corrélation du pétrole et des papiers du secteur pétrolier et gazier.
Figure. 7. Un exemple de corrélation du pétrole et des papiers du secteur pétrolier et gazier.

Les situations opposées se trouvent lorsque, avec la croissance d'une branche du papier, toute autre industrie montrent une diminution. Donc, si, par exemple, la croissance du dollar américain peut cultiver des exportateurs de papier, ce qui sera en même temps en mesure d'obtenir un chiffre d'affaires élevé de roubles lors de la conversion de la devise, puis du papier de la demande intérieure, au contraire, peut montrer la dynamique à la baisse, Depuis que le pouvoir d'achat de la population avec l'augmentation du coût de la monnaie diminuera.

Figure. 8. Un exemple de la corrélation du dollar américain, des papiers exportateurs et de la demande interne
Figure. 8. Un exemple de la corrélation du dollar américain, des papiers exportateurs et de la demande interne

Production

Comprendre la corrélation du marché est nécessaire pour un échange avec succès, à la fois en termes de mise en œuvre du commerce à court terme et de construire un portefeuille de titres. Comprendre la corrélation sur la bourse vous permet de regarder le marché non comme des titres fragrinaux, mais comme une structure intégrée montrant le développement holistique. À savoir une compréhension complète des processus du marché affiche déjà un commerçant à un nouveau niveau de compréhension du commerce.

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La corrélation est une similitude ou une relation entre deux choses, des personnes ou des idées. Signifie une similitude ou une équivalence qui existe entre deux hypothèses, des situations ou des choses.

Dans le domaine des statistiques et des mathématiques, la corrélation fait référence à la mesure entre les variables (deux ou plus) associées les unes aux autres.

Le mot corrélation est un nom du genre féminin, il est arrivé de la corrélatiōne latin ("sperme" (en même temps) + "relatio" (rapport)) est lue comme "corrélation" et signifie "rapport" ou "relation" ou "relation" ou "relation". .

Le mot "corrélation" peut être remplacé par des synonymes, tels que: communication, dépendance, relation, relation, interdépendance et interconnectivité.

Analyse de corrélation

Le coefficient de corrélation est de déterminer l'intensité de la relation qui existe entre des ensembles de données bien connus ou d'autres informations connues.

La valeur du coefficient de corrélation peut varier de -1 à 1, et le résultat détermine si la corrélation est négative ou positive.

Pour interpréter le coefficient, il est nécessaire de savoir que 1 signifie que la corrélation entre variables est pleine positive et -1 signifie qu'il est négatif complet. Si le coefficient est 0, les variables ne dépendent pas l'une de l'autre.

Coefficient de corrélation Pearson (Pearson)

Dans les statistiques, le coefficient de corrélation Pearson (R-Perester), qui s'appelle également le coefficient de corrélation de produits Pearson (ou PPMCC, ou PCC), mesure la relation entre deux variables de la même échelle métrique.

Calcul du coefficient de corrélation Pearson

Méthode 1) Calcul du coefficient de corrélation Pearson utilisant la covariance et l'écart type

Formule Pearson.

Où:

Sxy.person.2.C'est la Covaria

Sx.person2.C'est l'écart type de la variable X,

SYPERSON2.C'est l'écart type de la variable Y.

Dans ce cas, le calcul comprend d'abord la recherche de covariance entre les variables et l'écart type de chacun d'eux.

Ensuite, vous devez diviser la covariance pour se multiplier de deux écarts types - faire une fraction et mettre de la covariance d'en haut et la multiplication de deux écarts types d'en bas.

Souvent, ces tâches ont déjà des écarts de variables standard ou une covariance entre eux, il reste seulement d'appliquer la formule.

Méthode 2) Calcul du coefficient de corrélation Pearson avec des données source (sans covariance ni écart type)

Avec cette méthode, la formule la plus facile ressemble à ceci:

Pearson.Formula.

Par exemple, si nous supposons que nous avons des données avec n = 6 par observations de deux variables: le niveau de glucose (Y) et l'âge (x). Par exemple, il s'agit des statistiques de six personnes, à partir desquelles nous connaissons leur âge et leur niveau de glucose. Dans le tableau suivant, vous verrez ces données: à la première personne à laquelle 43 ans, le niveau de glucose 99, au second, âgé de 21 ans, le niveau de glucose 65, dans la troisième, qui est de 25 ans. ans, glucose 79 et ainsi de suite. Le calcul doit être effectué par les étapes suivantes.

Étape 1: Remplissez une table comme suit: Faites des données existantes I, X, Y et Ajoutez des colonnes vides pour XY, X², Y².

Shag1

Étape 2: Multipliez X et Y pour remplir la colonne "XY". Par exemple, dans la première ligne, il sera x1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Étape 3: Prenez la valeur de la colonne X et de la construire sur un carré, écrivez le résultat dans la colonne X². Par exemple, dans la première rangée de notre table sera x12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3

Étape 4: Faites la même chose qu'à l'étape 3, mais utilisez maintenant la colonne Y et écrivez vos calculs dans la colonne Y². Par exemple, dans la première rangée de notre table sera Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Étape 5: Faites la quantité de chacune des colonnes et mettez le résultat ci-dessous à chaque colonne. Par exemple, la somme de la colonne Âge X est de 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5

Étape 6: Utilisez la formule de coefficient de corrélation.

Pearson.Formula.

Pearson.reshenie.

La gamme de coefficients de corrélation de -1 à 1. Notre résultat est de 0,5298 ou 52,98%. Cela signifie que les variables ont une corrélation positive modérée.

Ceux. Le niveau d'âge et de glucose dépend de l'autre (car le coefficient de 0,5298 est loin de 0), mais pas très fort (car le coefficient est encore très loin de 1). Et positif, car le coefficient est supérieur à 0, cela signifie que le glucose et l'âge augmentent ensemble, et non inversement (c'est-à-dire plus élevé de l'âge, plus le niveau de glucose est élevé.

Coefficient de corrélation de Spearman

En statistiques, il existe également un coefficient de corrélation d'un esprit, qui porte le nom de la statistique de Charles Edward Spearman (Spearman).

Le but de ce coefficient est de mesurer l'intensité du rapport entre les deux variables, qu'elles soient linéaires ou non.

La corrélation de l'esprit est utilisée pour estimer si l'intensité de la relation entre les deux variables analysées est mesurée par une fonction monotone (une fonction mathématique qui conserve ou invertit le rapport de la séquence initiale).

Comment compter le coefficient de corrélation de l'esprit

Formule Spearman.

Le calcul du coefficient de corrélation de l'esprit est déjà légèrement différent de celui précédant. Pour ce faire, vous devez organiser des données disponibles sur le tableau suivant.

Lancier.

1. Vous devez avoir deux paires de données correspondantes les unes aux autres. Vous devez les faire dans cette table. Par exemple, la Direction du restaurant veut savoir s'il existe un lien entre le nombre d'ordres de bouteilles d'eau et le nombre de commandes de desserts. Le directeur a pris des données aléatoires de 4 tables. Ainsi, il a révélé deux paires de données: où "Données A" est des commandes de desserts et des "données B" - les commandes d'eau (c'est-à-dire que la première table a commandé 7 desserts et 8 bouteilles d'eau, les deuxièmes 6 desserts et 3 bouteilles avec de l'eau, etc.):

DONNÉES 1 DONNÉES B

2. Dans la colonne "Classement A", nous allons classer les observations "Données A", augmentant: "1" est la valeur la plus basse de la colonne et de N (observation totale) - la valeur la plus élevée dans la "Données A" colonne. Dans notre exemple, c'est:

Données une donnée B Classez A

3. Faire le même positionnement (classification d'observation) pour la deuxième colonne "Données B", écrivez-la dans la colonne "Classing B".

Classement B.

4. Dans la colonne "D", envisagez la différence entre les deux dernières colonnes - classement (A - B). Vous n'avez pas besoin de considérer ici (dans la prochaine étape, vous découvrirez pourquoi).

Classements D.

5. Enoung à l'énergie mondiale chacune des valeurs obtenues dans la colonne "D".

Classements D V KVADRATE

6. Faites le montant de toutes les données que vous avez diffusées dans la colonne "D2". Ce sera σd². Dans notre exemple σD² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Maintenant, nous utilisons la formule de la Spearman.

Formule Spearman.

Dans notre cas, n = 4, nous le voyons par le nombre de paires de données (correspond au nombre d'observations).

N Par Dannih.

8. Enfin, remplacez les données dans la formule.

Spearman Reshenie.

Notre résultat est de 0,8 ou 80%. Cela signifie que les variables ont une corrélation positive.

C'est-à-dire que les ordres des bouteilles d'eau et des ordres de desserts par les clients de ce restaurant dépendent l'un de l'autre (car le coefficient est de 0,8 distal de 0), mais pas complètement (car le coefficient est très proche de 1, mais pas égal à 1) . Et positif, car le coefficient est supérieur à 0, cela signifie que la quantité d'eau et le nombre de desserts augmentent ensemble et non inversement (c'est-à-dire plus la quantité d'eau consommée, plus le nombre de dessert est élevé).

Régression linéaire

Cette formule utilisée pour estimer la valeur possible de la variable (Y) lorsque les valeurs d'autres variables sont connues (X).

La valeur "x" est une variable ou un prédicteur indépendant, ainsi que la variable dépendante "Y" (réponse variable) ou la réponse à la question spécifiée.

La régression linéaire est utilisée pour vérifier comment la valeur "Y" peut varier en fonction de la variable "X". Direct, contenant des valeurs de vérification de cette variation, est appelée ligne de régression linéaire.

Si la relation est entre la variable dépendante ("Y") et une variable indépendante (X "), la régression sera appelée une simple régression linéaire.

Régression linéaire simple

Yi = β0 + β1xi + εi

Où:

β0 - décalage (longueur du segment coupé sur l'axe de coordonnées direct Y)

β1 - inclinaison droite y,

εi-erreur aléatoire de la variable Y dans l'observation I-M.

Prostaya Lineinaia Regressia.

Voir aussi les valeurs de logarithme et de déviation standard.

Cependant, nous ne sommes pas seuls. Presque tout marché boursier au monde est étroitement associé au marché boursier américain et réagit principalement sur ce qui se passe là-bas. Et ici en plus des raisons fondamentales de l'interaction des marchés Capitale Il a également un fort impact des outils de négociation automatiques. Cela se manifeste particulièrement clairement au niveau micro (ticks). Chaque motion de tick de l'indice S & P500 répond immédiatement au changement correspondant dans les index de FTSE, DAX, MICEX, BOVESPA. Cette corrélation existe partout et constitue la base de la prise de décisions des traders.

Ensuite, plusieurs graphiques montrent comment l'indice S & P500 interagit l'index. Rts et les prix du pétrole. Ces graphiques montrent le changement de S & P500, index Rts et les prix du pétrole en pourcentage du point de référence spécifié sur le calendrier.

Le chiffre a mis en évidence la situation en mars lorsque l'indice RTS est allé au-delà de l'or noir et non derrière l'indice S & P500. C'était une période d'exacerbation de la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'augmentation des prix du pétrole a affecté négativement le marché boursier américain, mais a en même temps conduit au rassemblement sur le marché boursier russe. Faites attention à un autre fait: le renversement sur le marché boursier russe a presque toujours lieu un peu plus tôt que les prix du pétrole. Le graphique suivant montre les mêmes corrélations depuis le discours Ben Bernenice À Jacksonholl, où il a annoncé le prochain programme QE2.

Comme nous le voyons, presque à la nouvelle année S & P500, l'indice RTS et l'huile ont marqué presque de manière synchrone. En janvier - février, la correction saisonnière à l'or noir s'est produite, mais le marché russe a continué de croître avec l'Amérique, maîtrisant de l'argent qui allouent généralement des fonds d'investissement au début de l'année. Le graphique suivant montre les mêmes corrélations depuis le sommet du marché américain en 2007. Un impressionnant rassemblement parabolique à l'or noir était encore étrangère par le marché boursier russe.

Ce graphique attire la stabilité de la propagation entre les prix du pétrole et l'indice RTS. Le graphique suivant nous montre la corrélation de janvier 2004. Investir sur le marché boursier américain pour cette période n'a entraîné aucun profit.

Enfin, le calendrier le plus impressionnant de cette série: dès le début de 2000.

Comme nous le voyons, tandis que le pétrole et l'indice RTS ont émis une très forte augmentation de cette période, 450% et 1500%, respectivement, le marché boursier américain au cours de cette période n'a presque pas laissé la zone négative. Sans aucun doute, il y a d'autres facteurs qui influencent le marché boursier russe. Par exemple, le taux de change Rouble. Le renforcement du taux de rouble conduit à l'afflux d'argent sur le marché russe. Augmenter le taux Investissement de capital supplémentaire Cela conduit à une augmentation du rouble et contribue donc à la croissance du marché russe (il est généralement joué à l'avance par les initiés).

Lorsque le dollar devient moins cher par rapport au rouble, alors, si nous supposons que les prix des actifs des roubles restent inchangés, ils devraient donc s'éloigner du dollar et d'autres monnaies. La dépendance du marché russe des prix du pétrole exprime peut-être la relation entre le marché avec un changement de taux de change national avec un coefficient corrélastique. Par conséquent, bien qu'il existe également une certaine corrélation ici, identifier l'interaction de l'indice RTS avec un cours de rouble ou une autre monnaie n'a aucun sens.

La corrélation (corrélation) est

En bref: vous pouvez tirer les conclusions suivantes: l'interaction du marché boursier russe avec l'indice S & P500 reflète le sentiment du marché mondial par rapport aux marchés boursiers en général; L'interaction avec les prix du pétrole reflète à la fois la prédominance traditionnelle dans les indices de Russie du secteur pétrolier et gazier, et la plupart des relations avec les changements de taux de change.

Corrélation entre l'indice de MICEX, SIIP et HUILE

Il existe d'autres corrélations à prendre en compte lors de l'investissement dans le marché boursier russe: par exemple, l'interaction du marché russe avec un afflux / une sortie d'étranger Capitale .

Corrélation des titres

Entre rentabilité papiers précieux Une dépendance fonctionnelle peut être observée. Cela signifie qu'il existe une règle stricte qui lie les valeurs de leur retour. La plus simple est une dépendance linéaire.

Dans la relation de marché financier entre la rentabilité papiers précieux Ce n'est souvent pas fonctionnel, c'est-à-dire pas difficile. Dans ce cas, une valeur de rentabilité papier peut correspondre à différentes valeurs d'autres rendements en papier. Ainsi, il n'y a pas de loi stricte qui associerait les valeurs de leur retour. La dépendance de ce type s'appelle stochastique ou probabiliste, ou statistique. Cela signifie que lors de la modification du rendement d'un papier, vous ne pouvez parler que de ce que les autres types de rendement peuvent prendre un autre papier et avec quelle probabilité. Cet état de fait s'explique par l'existence d'un grand nombre de facteurs affectant la rentabilité d'actifs spécifiques et le fait que tous sont difficiles à considérer.

Un exemple d'options de portefeuille de deux papiers, dans la corrélation du rendement d'actifs de -1 à +1

Lors de la formation d'un portefeuille, le degré de relation entre les rendements de deux titres peut être déterminé à l'aide de tels indicateurs sous forme de covariance et de coefficient de corrélation.

La covariance parle du degré de dépendance de deux variables aléatoires. Il peut prendre des valeurs positives, négatives et égale à zéro. Si la covariance est positive, cela suggère que lors de la modification de la valeur d'une variable, l'autre a tendance à changer dans la même direction. Ainsi, avec une covariance positive des retours de deux papiers avec des premiers rendements en papier croissants rendement La seconde va également grandir. Quand la chute des premiers rendements de papier rendement La seconde diminuera également.

Un exemple de variantes de portefeuille de deux actifs lors de la corrélation de cordes inférieure à +1

Avec une covariance négative, les variables ont tendance à changer dans des directions opposées. Dans ce cas, la croissance du rendement du premier papier sera accompagnée d'une chute du rendement du deuxième papier, et inversement. Plus la valeur de la covariance est grande, plus la relation entre les variables. Si la covariance est nulle, il n'y a pas de relation entre les variables.

Exemples d'options de portefeuille avec différents degrés de rentabilité

Le coefficient de corrélation caractérise le degré d'étanchéité de la dépendance linéaire de deux variables et est une valeur sans dimension. La tendance à la dépendance linéaire de deux variables peut avoir un caractère plus ou moins prononcé. Par conséquent, les valeurs du coefficient varient dans la plage de -1 à +1. Si le coefficient est +1, il existe une dépendance fonctionnelle positive entre la rentabilité de deux papiers. Si le coefficient de corrélation est positif, mais moins de +1, il existe également une dépendance entre la rentabilité de deux papiers, mais moins stricte.

Si le coefficient de corrélation est -1, il existe une dépendance fonctionnelle négative entre la rentabilité du papier. Lorsque le facteur de corrélation est égal à zéro, il n'y a pas de relation entre les variables.

Détermination des covariances du rendement de trois titres

Corrélation des investissements

Beaucoup de mensonge Investisseurs - Les participants à notre forum ajustent leur ensemble d'outils en utilisant Diversification et corrélation. Je pense pas beaucoup. Si le concept de diversification est familier à la plupart au moins au niveau de la proverbe: "Ne gardez pas tous les œufs dans un panier." La notion de corrélation des actifs, par exemple, j'ai trouvé tout récemment.

La compilation de la diversification du portefeuille de placements d'actifs avec des résultats non corrénés réduit le risque, car au moment où le profit sur un actif tombe à un autre, il s'agit probablement. Lorsque vous essayez de créer un portefeuille de placements diversifié d'actifs avec une corrélation négative prononcée, nous pouvons obtenir un effet inattendu et très utile pour nous. Le rendement total du portefeuille d'investissement peut être supérieur à la rentabilité des actifs individuels et, par conséquent, le risque peut être inférieur au risque d'autres actifs.

Diversification des investissements

Que propose les données sur la bourse des États-Unis sur la dépendance de corrélation entre différents groupes d'actifs pour 1926-2009 parlent de 1926-2009: corrélation mutuelle entre les actions de petites entreprises et actions de grandes entreprises - (+0,79). C'est une corrélation assez élevée. Bien que non 1. Néanmoins, les gros stocks et les petites actions se comportent quelque peu différemment. Entre les actions et les obligations, la corrélation est déjà proche de zéro.

Les corrélations entre les actions et les obligations à court terme et les bons du Trésor sont également proches de zéro et même un peu négatives.

Liaisons les unes avec les autres sont suffisamment corrélées. Les obligations à court terme à long terme ont une corrélation de 0,8 à 0,9.

Obligations à long terme avec Trésor factures Au contraire - une forte diminution de la corrélation.

Formes de base de diversification

Séparément, États-Unis, Canada, Japon et Royaume-Uni, Europe distincte, Région asiatique et Pacifique: la corrélation entre les régions de près est assez élevée. Entre l'Asie et le Pacifique, la corrélation est d'environ 0,92. Il existe également une corrélation assez élevée entre le Canada et les États-Unis. Mais plus les uns des autres les autres, les régions sont inférieures entre elles la corrélation. Même au Japon avec l'Angleterre ou le Japon avec le Canada et les États-Unis, la corrélation est inférieure à 0,5. Important! Si vous souhaitez réduire le risque d'un portefeuille d'investissement, nous pouvons inclure des actions de différentes régions du monde.

Dépendance entre le nombre d'émetteurs dans le portefeuille et le résultat du portefeuille

Corrélation entre l'indice MICEX, deux pépins de la dialogue Troïka, de l'or, de l'argent, du dollar, de l'euro et de l'immobilier de Moscou: la corrélation entre l'indice des actions et le fonds d'actions, bien sûr élevé. Corrélation entre les actions et les obligations quelque part au niveau de 0,5. Entre titres et or, la corrélation est proche de zéro (même un peu négatif). La corrélation entre l'or et l'argent est élevée. Par conséquent, essayez d'inclure dans votre portefeuille d'investissement et or et argent n'a aucun sens.

La corrélation entre le dollar et l'euro et entre les actions et les obligations est à nouveau zéro ou même négative. La corrélation entre le logement et l'indice MICEX de la Fédération de Russie est même négative (à moins 0,17-0,18). Ce que, au fait, n'est plutôt pas typique des normes mondiales.

Conclusions: Sans la diversification correcte des actifs, en tenant compte de leur corrélation mutuelle, il est impossible de former un portefeuille de placements efficace qui vous permettra de multiplier votre capital ou, dans tous les cas, de l'enregistrer.

Corrélation des investissements au Japon

Corrélation du dollar et des prix du pétrole et de la proportionnalité inverse

Les facteurs fondamentaux constituent la base du commerce du marché des changes, ils vous permettent de créer une relation taux d'échange Avec ceux-ci ou d'autres événements. Cet article parlera de la corrélation d'un tel indicateur que le prix du pétrole avec un cours du dollar des États-Unis. L'économie américaine est l'une des économies les plus dépendantes de l'énergie au monde. Les États-Unis d'Amérique consomment juste une énorme quantité de produits pétroliers, de sorte que l'augmentation du prix du pétrole brut ne peut tout simplement pas importer le cours de la monnaie nationale.

Dynamique des prix pour l'huile 2012

La raison de cette connexion réside assez profondément, mais les changements se produisent littéralement immédiatement, car le marché est enclin à répondre aux changements fondamentaux sur la base de facteurs psychologiques. Lorsque vous envisagez l'influence des prix du pétrole sur le taux de dollar, il existe une situation plutôt peu ambiguë car les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs de pétrole, en même temps servant en même temps que le plus grand acquistiteur de ce type de matières premières.

Selon les données statistiques Économie d'Amérique Il n'y a pas assez de ses propres réserves de produits pétroliers pour assurer les besoins de toute production, tandis qu'une partie de l'or noir miné au sein du pays va à exportation . Pour cette raison, l'Amérique est forcée d'acheter environ 9 milliards de par an. barils L'or noir, qui est considérablement affiché à une augmentation de la valeur des marchandises américaines à la fois au pays et sur les marchés étrangers.

Prix ​​de corrélation pour le cours de devises sur le pétrole et les devises USD / CAD

Et l'augmentation du coût des biens, comme on le sait de toujours conduire à des conséquences négatives pour la monnaie nationale. En outre, l'impact négatif sur le taux de change du dollar américain a également le fait que, pour l'achat de sociétés d'or noirs, doit acheter d'autres devises étrangères, car les exportateurs n'acceptent pas toujours les règlements aux États-Unis. Par exemple, un certain nombre de pays arabes n'ont pas encore été entièrement transférés dans les calculs du pétrole sur l'euro. À la suite de ces deux facteurs, nous voyons la photo suivante, le prix de l'huile augmente, en conséquence augmente phrase Les États-Unis d'Amérique des États-Unis sur le marché des changes, à la suite de son cours.

Prix ​​mondial pour la citation d'or et de devise aud / USD a une corrélation directe

Dans le même temps, lorsque le prix du pétrole tombe, il existe une situation inverse, les États-Unis du dollar américain se développent activement par rapport à ces devises que l'euro, le dollar canadien et d'autres devises. Cette dépendance peut être assez utilisée avec succès dans le jeu sur le change de change de change, pour le trading Le choix le plus optimal sera une paire de dollar américain, du dollar américain canadien, car il est sur cet instrument que la plus grande volatilité sera observée. . Si possible, vous pouvez utiliser une telle paire de devises en tant que USD / RUR, elle réagira de la même manière à l'outil précédent.

Achat Warbeds sont ouverts dans le cas de la hausse du prix de l'or noir, des commandes de vente - en cas de chute des prix de l'or ferreux. En outre, la proportionnalité inverse est également suivie, tout en renforçant le dollar américain, le prix des produits pétroliers et du pétrole est nettement chuté, cette propriété peut être utilisée lors de la négociation sur des matières premières.

Le taux de change de NZD / USD dépend fortement des prix bruts mondiaux

Corrélation du cours de rouble et des prix du pétrole

О Guerre En Syrie, ils disent tous ceux qui échangent de l'or noir. La marque d'or noire Brent était dans la gamme de 100-110 dollars par baril . Mais sur les chances de renverser les Américains un autre gouvernement Contrats à terme sur le pétrole Rapidement atteint 117 dollars. Alors c'était logique correction , et maintenant Brent. Environ 115 dollars échangés.

Comment le rouble s'est-il comporté? Très souvent, Analystov peut être entendu: " rouble A augmenté dans le contexte de la croissance du pétrole, "ou" la croissance du dollar est associée à la chute des prix du pétrole ". Y a-t-il une corrélation du dollar à la rouble et les prix du pétrole? Est-ce une corrélation maintenant? Cette année? Le taux dollar au rouble est corrélé au prix du pétrole jusqu'en juillet et en juillet Brent. monté, et rouble - ne pas. Pourquoi est-ce arrivé?

Le taux dollar au rouble est corrélé aux prix du pétrole

Il y a plusieurs raisons ici. Premièrement, le budget qui dépend des prix du pétrole et du taux de dollar au rouble. Ce budget est le taux de dollar et des prix du pétrole plus élevé, mieux c'est. Deuxièmement, non seulement les travailleurs pétroliers veulent voir un rouble plus faible. La déclaration de nombreux exportateurs "demandent" un cours plus rentable pour eux. Troisièmement, la sortie de capitaux n'est allé nulle part. La sortie va et va grosse. Quatrièmement, au taux de change en dollars, la Banque des banques de la Russie pour le ministère des Finances était toujours posée. Cinquièmement, le dollar se développe maintenant par rapport à la monnaie "faible" du type de rouble (riale brésilienne ou roupie indienne).

Prix ​​de la gamme et prix de rouble

Dépendance budget La Fédération de Russie des exportations de matières premières est déjà devenue une parable dans les langues. Le budget fédéral est de 45% est rempli de revenus de la vente d'or noir et de produits pétroliers. Environ la moitié de l'or noir miné dans la Fédération de Russie (246 millions de tonnes) vont à l'étranger et la seconde moitié est recyclée sur les raffineries russes. Les calculs pour l'or noir avec des importateurs sont effectués en dollars. En conséquence, revenus en devises de la vente d'or noir et déterminer le taux de change du rouble sur le dollar. Plus le prix de l'or noir, le revenu plus dollar, plus le marché international des changes, le Forex est livré avec des dollars, le rouble plus fort. Et vice versa.

Dépendance par paire USD / frotter sur l'huile Brent

Sergey Guriev, la définition la plus réussie et la plus figurée du coût de la rouble donnait aux décombres, le recteur de l'École économique russe: "Le rouble russe est une version papier de l'or noir. Quelle huile, un tel rouble. Nous avons décidé de vérifier avec quelle précision les citations du rouble et du dollar coïncident les unes avec les autres. Les graphiques du ratio de baril-rouble pour un exercice biennal, qui comprend le sommet des prix du pétrole 146 $ par baril, qui est venu en 2008 et la baisse des prix jusqu'à 40 $ par baril en hiver 2008-2009, est indiquée dans le tableau.

USD / Frotter la dépendance à l'encontre de la balance commerciale

Le degré de conformité du coût du rouble au prix de l'or noir peut être caractérisé par le coefficient de corrélation établissant la relation statistique de ces quantités. Le coefficient de corrélation (utilise généralement le coefficient Pearson) peut prendre des valeurs de moins unités à une. Pour les processus indépendants (valeurs), le coefficient de corrélation prend une valeur proche de zéro. Et, au contraire, pour des processus dépendants fonctionnellement, ce coefficient s'approche d'une unité ou d'une unité moins, en fonction de la nature chauffée ou du sens du mouvement des valeurs à l'étude.

Dynamique de la corrélation du cours de dollar au rouble, de l'huile

Dans notre cas, le coefficient de corrélation, calculé sur la période d'un an (du 1er février 2009 au 1er février 2010) est la valeur égale au module 0,935. Il s'agit d'un degré très élevé de conformité du coût du rouble et des prix du pétrole: du point de vue des statistiques mathématiques, il existe une connexion fonctionnelle. Nous construirons le modèle mathématique le plus simple du rouble du rouble sur le dollar, impliquant une dépendance linéaire d'une de l'autre. La ligne verte sur la carte affiche le comportement de modélisation du rouble.

Pas besoin de connaître le mot "corrélation" pour évaluer un résultat aussi visuel. Manquant avec le modèle Au cours des prix maximum du pétrole lorsque le rouble a été renforcé et devint un frein pour les exportateurs domestiques, en raison d'interventions de rouble Banque centrale Dans le marché des changes de change pour dissuader le taux de rouble. Et vice versa - dollar intense Interventions Avec l'affaiblissement du rouble au cours de la période de prix de l'échec du pétrole.

Prix ​​du pétrole 2000

Le modèle vous permet d'évaluer le futur taux de change rouble, par exemple, pour le prix du baril de 90 dollars, le taux de rouble peut atteindre 27 roubles / dollars, et au prix du baril 50 dollars peut tomber à 35 roubles / dollars. Il convient de reconnaître qu'un modèle spécifique ne prend pas en compte de nombreux facteurs, y compris, comme déjà montré, l'intervention Banque centrale Mais, néanmoins illustre le principe général.

La question se pose de combien de temps le dur sera-t-il dur "rouble baril"? Réponse: jusqu'à ce que la structure de la monnaie d'exportation ou de règlement russe sur les contrats de pétrole soit modifiée.

Corrélation élevée du taux de change Rouble au dollar et à l'indice RTS en 2012

Corrélation des prix du pétrole et du PIB de la Russie

En ov travail Manager J'utilise constamment des indicateurs de performance différents (KPI). J'étais intéressé par une sorte de niveau macroéconomique KPI. Plus tôt, j'ai parlé de la manière dont la corruption est le niveau de corruption de la Fédération de Russie et des pays du monde en fonction des estimations du Centre de recherche et d'initiatives anti-corruption Transparency International. Ensuite, j'ai examiné la dynamique d'un autre indicateur macroéconomique - la note de la liberté économique formée par le Centre de recherche américain "The Heritage Foundation" et le journal The Wall Street Journal. Enfin, le fardeau fiscal a été présenté dans les pays du monde (misère fiscale) publié par Forbes Magazine.

Coût du pétrole brut aux Etats-Unis

Récemment, en raison de la chute des prix du pétrole, ils ont parlé de possibles problèmes d'exécution Pays budgétaires . Et je m'intéressais à la question, quelle que soit la qualité des prix du pétrole avec les indicateurs macroéconomiques de l'économie nationale sont corrélés !?

Il existe de nombreux types de prix du pétrole et les données que je fais référence, et non les plus courantes ... mais comment elles sont représentées comme entièrement et pratiques, vous permet de les analyser de différents côtés. Malgré le fait que la corrélation entre les différents types de prix du pétrole, à mon avis, est complète. Souvent, les problèmes de l'économie du pays sont associés au nom de Yeltsin et aux succès - Poutine. À première vue, la dépendance est sans ambiguïté, mais, comme l'analyse ultérieure montrait, superficielle.

Dynamique du PIB et des périodes du président de la Russie

PIB de la Russie en 2008

La corrélation des prix du pétrole et la taille du PIB russe de la Fédération de Russie m'a simplement frappé. Calcul du coefficient de corrélation, j'ai réalisé quelle est l'expression "sur l'aiguille à l'huile". Si 97% des orateurs PIB La Fédération de Russie est associée au prix du pétrole, ce qui reste pour d'autres facteurs !? Jouent-ils, au moins un peu de rôle !?

Horaire Corrélation des prix du pétrole et du PIB de la Russie

Ne pensez pas qu'une telle corrélation élevée est caractéristique de tous les indicateurs macroéconomiques. Donc, le taux de dollar ne montre qu'une corrélation de 50% avec le coût de l'or noir. C'est-à-dire que seule la moitié des changements dans le cours du dollar peuvent être expliqués par l'environnement mondial du marché du pétrole.

Corrélation des prix du pétrole et des cours de dollar

PIB Les États-Unis démontrent également une corrélation très modérée avec les prix du pétrole. Bien qu'aux États-Unis, la relation est également très proche.

Corrélation de l'huile américaine et du PIB américain

Corrélation en psychologie

Le concept de corrélation illusoire. La corrélation illusoire (corrélation illusoire) est un phénomène psychologique qui est observé avec presque toutes les personnes, tout comme presque toutes les personnes sont soumises aux illusions de Muller Lyer et d'autres illusions optiques.

Peut-être que le phénomène de la corrélation illusoire sera plus facile à comprendre si vous appelez les mots «illusion de communication», et l'essence de la corrélation illusoire est qu'une personne pour une raison ou une autre voit la relation entre les paramètres, les propriétés, le phénomènes, ce qui n'est pas vraiment pas. Habituellement, la corrélation illusoire est observée dans la paire "Propriété - un signe de présence de cette propriété". Par exemple, si une personne croit que la couleur des cheveux peut parler du degré de développement humain mentale et que la rigidité des cheveux concerne la rigidité du caractère, alors il s'agit de la corrélation illusoire. En fait, il est clair qu'il n'y a pas de lien entre la couleur des cheveux et l'intelligence ou entre la rigidité des cheveux et il n'y a pas de caractère.

Corrélation illusoire en psychologie

Le phénomène expérimental de la corrélation illusoire a d'abord été étudié par Lauren Chepman (d'ailleurs, c'est un seul fampott de notre célèbre, bien que l'agent défaillant illégal Anna Chapman) en 1967. Et c'était ce chercheur que le terme "corrélation illusoire" elle-même introduit. L'étude a été menée ainsi. Les tests d'un certain temps ont été présentés (projetés à l'écran) de quelques mots, par exemple, "Bacon - œufs". Les couples ont été compilés comme suit: L'un des quatre mots suivants était le mot gauche: bacon, lion, bourgeons, bateau et droit - l'un des trois mots suivants: œufs, tigre, ordinateur portable.

Ainsi, 12 paires de mots ont été présentées au test: "Bacon - œufs", "Bacon - Tiger", "Bacon - ordinateur portable", etc. De plus, ces couples ont été imposés plusieurs fois et alterné dans un ordre aléatoire, mais chaque paire a été présentée un nombre égal de fois.

Les sujets d'un certain temps ont été projetés sur la paire de mots de l'écran, tels que les œufs de bacon

Ensuite, les sujets ont demandé d'estimer la fréquence de chaque paire de mots. Et c'est le point clé de l'expérience. Malgré le fait que la fréquence de la présentation de chaque paire de mots était la même, les sujets plus élevés ont déclaré la fréquence de la présentation des mots de mots ayant, en exprimant l'auteur de l'expérience de la "forte association verbale". Ce sont les paires de mots suivantes: "bacon - œufs" ( association sur la adjacence) et "Lev - tigre" ( association de la similitude).

Ainsi, les tests avaient des idées illusoires que le mot "bacon" est plus étroitement associé au mot "oeufs" et le mot "lion" avec le mot "tigre" que d'autres mots les uns avec les autres. Permettez-moi de vous rappeler que, en fait, chacune des 12 paires de mots a été imposée égale au nombre de fois.

Communication illusoire Couple Mots Lion - Tiger

Ainsi, avec la corrélation illusoire, une personne, comme on dit, confond le cadeau de Dieu avec la brouille de la brouille: voit la connexion où elle n'est vraiment pas.

Corrélation illusoire et tests projectifs. L'enquête de Lauren Chepman (avec son épouse Jin Chepman) et le rôle de corrélations illusoires pour déterminer la nature d'une personne à l'aide de tests de projectivité. De tels tests projectifs ont été étudiés comme un "dessin d'une personne" et "Test Rorshah".

Dans le même temps, les conjoints de Chepman étaient intéressés par la raison pour laquelle les psychologues continuent d'utiliser des tests projectifs, bien que leur insolvabilité (faillite) ait été manifestée à plusieurs reprises dans la recherche scientifique (faillite) comme un outil psychodiagnostique, c'est-à-dire Le manque de communication entre les développeurs proposés de ces tests par clés et interprétations avec les caractéristiques psychologiques des personnes testées. Chepmans a suggéré qu'une telle persistance dans l'utilisation de tests non valides soit due au phénomène de corrélation illusoire, qui est soumis à des psychologues (comme toutes les personnes).

Test projectif Figure Homme

Avant de procéder à la description des expériences effectivement, il est nécessaire de dire quelques mots sur les tests projectifs.

Les tests projectifs sont basés sur l'hypothèse selon laquelle, lors de l'interprétation des incitations visuelles non retardées (blots) ou lors de l'exécution d'une tâche indéfinie (pour dessiner une personne), le sujet aurait certainement référence à leurs traits de caractère. Par exemple, le développeur du test "dessin de l'homme" Karen Makhoventer a fait valoir que l'entité paralyonale (suspecte) lors de la création d'une peinture d'une personne un accent particulier donnerait ses yeux préoccupés par son masculin - attire une personne musclée, préoccupée par sa propre intelligence - Dessine une grosse tête, etc. Dans les clés de l'épreuve de Rorshach, il est approuvé, par exemple, que si une personne a des inclinations homosexuelles, puis dans les touches, il verra: les fesses, la passe arrière, les organes génitaux, les vêtements pour femmes du sexe indéfini, des personnes ayant des signes de sexe.

Exemple de test projectif

Je pense que le lecteur remarqua facilement que les liens décrits ci-dessus entre les signes et les caractéristiques du personnage sont purement associatifs et sont basés sur des idées intérieures, quotidiennes, triviales. En effet, pourquoi une personne ayant des doutes sur sa masculinité et ne pas dessiner des muscles et des homosexuels - ne pas voir les allées arrière dans les taches? Mais en fait, il n'y a pas de connexion ici.

Et Chepmans a montré expérimentalement que de telles corrélations illusoires dans l'interprétation des tests projectifs mentionnés sont soumises à la fois aux psychologues professionnels et aux personnes qui n'ont aucune attitude à l'égard de la psychologie.

Geri Chepman - Un psychologue célèbre

Le système d'expérimentation était quelque peu similaire au système expérimental pour identifier des corrélations illusoires, que nous avons considérablement ressemblant. Les sujets ont été proposés des dessins d'une personne, fabriqués en tant que patients d'une clinique psychiatrique et de personnes en bonne santé, ainsi que les caractéristiques psychologiques correspondantes. Par exemple, une caractéristique "préoccupée par le niveau de son intelligent" était attachée à la figure d'une personne avec une grande tête. Dans le même temps, faites attention (!), Certaines et les mêmes caractéristiques psychologiques étaient attachées à différents dessins. Par exemple, la caractéristique "désigne les personnes atteintes de méfiance et de suspicion" était attachée aux deux dessins avec un accent prononcé dans leurs yeux et aux dessins qui n'ont pas de caractéristiques de l'image des yeux. De plus, de telles combinaisons étaient, comme dans l'expérience déjà considérée, le même montant.

Caractéristiques psychologiques

Les sujets ont été invités à établir la connexion entre les caractéristiques des dessins et des caractéristiques psychologiques des auteurs de ces dessins. Et comme un lecteur doit déjà avoir deviné, les sujets ont démontré la corrélation illusoire: par exemple, ils ont fait valoir qu'un tel trait de caractère comme suspicion associé à un accent prononcé dans les yeux. De plus: La même image a été observée dans la prochaine série d'expériences, dans lesquelles ces deux caractéristiques (yeux prononcés et suspicion) ne se sont pas rencontrés du tout!

Une même manière a été réalisée avec une expérience de taches de Rorshah. Les interprétations sont attachées aux lieux, formulées par des personnes qui ont adopté des psychodiagnostiques et des caractéristiques psychologiques de ces personnes. Par exemple, l'interprétation de la "passe arrière" égale au nombre de fois coïncidait avec chacune des quatre caractéristiques psychologiques suivantes: elle existe une attraction sexuelle pour les autres hommes; Il croit que ceux qui sont entendus autour de lui; Il ressent longtemps de la tristesse et de la dépression depuis longtemps; Il ressent un fort sentiment d'infériorité propre.

Spots Rorschah - Test psychologique

Comme dans l'expérience précédente, les sujets ont de nouveau démontré le phénomène de la corrélation illusoire, les lignes du "Pass arrière" avec une caractéristique psychologique ", il montre une attraction sexuelle pour les autres hommes".

Corrélation illusoire dans nos vies. Bien sûr, des corrélations illusoires déforment notre perception avec vous non seulement dans les laboratoires. Par exemple, c'est le phénomène de corrélation illusoire qui détermine largement la formation de stéréotypes à l'égard de celles ou d'autres peuples ou sections sociales.

Stéréotypes

Beaucoup de Lzhenauki (surtout lzhenayuki à propos de l'âme), en particulier physiologique, Socionics, Grapheus, typologie des criminels Cesare Lombroso, Françologie, Frams de B. Chigyr sur le fait que le nom de la personne détermine son caractère, ainsi que des enseignements occultes évidemment, Comme la chiromantia. De nombreux aspects de l'occultisme psychologique sont également enracinés dans des corrélations illusoires. Sur des corrélations illusoires, de nombreuses représentations de la psychanalyse moderne et d'autres types de psychothérapie reposent sur des corrélations illusoires (par exemple, lorsque la toux est déclarée par la manifestation d'un désir secret de dire la nezsitude et la douleur à l'arrière - la manifestation de une ochlée psychologique sévère, laquelle est datée).

Beaucoup de Lzhenayuki construit sur des corrélations illusoires

Corrélation dans la vie quotidienne

Le renforcement de l'intérêt pour la science psychologique au potentiel de l'analyse de corrélation est due à l'ensemble à proximité. Premièrement, il devient autorisé à étudier une large gamme de variables, dont la vérification expérimentale est difficile ou impossible. Après tout, pour des considérations éthiques, par exemple, il est impossible de mener des études expérimentales sur les suicides, la toxicomanie, les influences parentales destructrices, l'influence des sectes autoritaires. Deuxièmement, il est possible d'obtenir une courte période de données précieuses sur de grandes quantités de personnes étudiées. Troisièmement, on sait que de nombreux phénomènes changent de spécificité lors d'expériences de laboratoire strictes. Une analyse de corrélation fournit à un chercheur la possibilité de fonctionner avec des informations obtenues dans des conditions aussi proches que possible de réelles. Quatrièmement, la mise en œuvre de l'étude statistique de la dynamique d'une ou une autre dépendance crée souvent les conditions préalables à une prédiction fiable des processus psychologiques et des phénomènes.

Corrélation de l'espérance de vie et le revenu national brut

Cependant, il convient de garder à l'esprit que l'utilisation de la méthode de corrélation est liée à des limitations de principes très importantes.

Donc, on sait que les variables peuvent être corrélées et en l'absence d'une relation de causalité entre eux.

Il est parfois possible du fait de l'action des causes aléatoires, avec l'inhomogénéité de l'échantillon, en raison de l'insuffisance de l'outil de recherche pour les tâches. Une telle fausse corrélation est capable de devenir "la preuve" que les femmes disciplinées hommes, des adolescents des familles incomplètes sont plus enclins à des infractions, les extravertis sont des introvertis agressivement, etc.

Il est nécessaire de se rappeler: la présence de corrélation n'est pas un indicateur de gravité et de la direction des relations causales.

Corrélation de l'indice de santé et des problèmes sociaux avec inégalité des revenus

En d'autres termes, en fixant la corrélation des variables, nous pouvons ne pas juger de déterminants et de dérivés, mais à quel point les variations des variables sont étroitement interdépendantes et comment l'une d'entre elles répond à la dynamique de l'autre.

La corrélation (corrélation) est

Pas avec tous les problèmes peut être fait face à la méthode expérimentale. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles le chercheur ne peut contrôler les sujets relevant de certaines conditions. Par exemple, si vous devez vérifier l'hypothèse que les personnes ayant une anorexie sont plus sensibles aux changements de goût que les personnes ayant un poids normal, nous ne pouvons donc pas assembler un groupe de sujets avec un poids normal et demander que la moitié d'entre elles ont une anorexie! En fait, nous devrons prendre des personnes déjà souffrant d'anorexie et ceux qui ont le poids dans la norme et vérifient s'ils diffèrent également de la sensibilité des saveurs. De manière générale, vous pouvez utiliser la méthode de corrélation pour déterminer si une variable est connectée, que nous ne pouvons pas contrôler, avec une autre variable qui vous intéresse, ou, en d'autres termes, elles sont en corrélation les unes avec les autres.

Corrélation de l'indice du bien-être des enfants atteints d'inégalité de revenus

Dans l'exemple ci-dessus, le poids variable n'a que deux valeurs - normales et anorexiques. Plus souvent, il arrive que chacune des variables puisse prendre de nombreuses valeurs, puis il est nécessaire de déterminer combien les valeurs de l'une et de l'autre variable corrélation entre elles-mêmes. Il peut déterminer ce paramètre statistique appelé coefficient de corrélation et la lettre R. Le coefficient de corrélation nous permet d'évaluer la connexion à la connexion de deux variables connectées et est exprimée par le nombre de -1 à +1. Zéro signifie absence de communication; La connexion complète est exprimée par une (+1, si le rapport est positif et -1, s'il est négatif). Comme R de 0 à 1 augmente, la force de communication augmente.

Afficher les graphiques illustrant la corrélation

Graphiques dissipants illustrant la corrélation. Ces données hypothétiques appartiennent à 10 patients, chacun ayant des dommages causés aux sites cérébraux responsables, à la connaissance de la reconnaissance des individus. Sur la figure, les patients sont agencés le long de l'horizontal, respectivement, le volume de lésions cérébrales et le point le plus à gauche montre le patient avec les plus petits dommages (10%), et le point le plus droit montre le patient avec les dommages les plus importants (55 %). Chaque point sur le graphique reflète un indicateur pour un patient séparé dans le test de la reconnaissance des personnes. La corrélation est positive et égale à 0,90. La figure montre les mêmes données, mais elles montrent maintenant la part des bonnes réponses et non des erreurs. Ici, la corrélation est négative, égale à -0,90. Sur la figure, les succès du patient dans le test de reconnaissance sont affichés en fonction de leur croissance. Ici la corrélation est zéro.

Corrélation de l'indice de santé et des problèmes sociaux avec le revenu national brut

L'essence du coefficient de corrélation peut être illustrée par l'exemple de la représentation graphique des données de la recherche hypothétique. Comme indiqué sur la figure, les patients participent à l'étude, connus à l'avance qu'ils sont endommagés par le cerveau, et cela a provoqué divers degrés de difficulté à reconnaître les personnes (transcope). Il est nécessaire de déterminer si la difficulté augmente, ou une erreur de reconnaissance des personnes, avec une augmentation du pourcentage de tissu cérébrale endommagé. Chaque point du graphique montre le résultat pour un patient séparé lorsque vous le testez pour reconnaître les personnes. Par exemple, un patient atteint de 10% de dégâts était une erreur dans le test de reconnaissance des tests dans 15% des cas et un patient atteint de 55% de dommages causés dans 95% des cas. Si l'erreur de la reconnaissance des personnes a constamment augmenté avec une augmentation du pourcentage de dommages cérébrales, les points du graphique seraient tout au long de la conduite de gauche à droite; S'ils ont été placés sur la diagonale de la figure, le coefficient de corrélation serait R = 1.0. Cependant, plusieurs points sont situés dans différentes directions de cette ligne. La corrélation est donc d'environ 90%. Corrélation 90% signifie une connexion très forte entre le volume du cerveau endommagé et les erreurs de la reconnaissance des individus. La corrélation sur la figure est positive, car de dommages causés par des cerveaux sont plus importants.

Corrélation des enfants d'index favoris au revenu national brut

Si, au lieu d'erreurs, nous avons décidé d'afficher la proportion des bonnes réponses dans le test de reconnaissance, ils recevraient une horaire représentée par Narusunk. Ici, la corrélation est négative (égale à environ -0,90), car avec une augmentation des dommages cérébrales, la proportion de réponses correctes est réduite. La diagonale dans la photo n'est qu'une version inverse de celle qui est dans la figure précédente.

La corrélation (corrélation) est

Enfin, tournez vers les graphiques sur la photo. Voici la proportion d'erreurs de patients dans le test pour reconnaître les personnes en fonction de leur croissance. Bien entendu, il n'y a aucune raison de croire que la part des personnes reconnues est associée à la croissance du patient et que la planification le confirme. Lors du déplacement de gauche à droite, le point ne montre pas le mouvement convenu, ni éparpillé autour de la ligne horizontale. La corrélation est zéro.

Corrélation de la confiance dans la plupart des personnes et des inégalités de revenus

La corrélation est positive (+) et négative (-). Le panneau de corrélation indique si deux variables sont associées à une corrélation positive (la valeur des deux variables augmente ou diminuée en même temps) ou une corrélation négative (une variable se développe avec une diminution de l'autre). Supposons, par exemple, que le nombre de classes de classes de l'étudiant a une corrélation -0.40 avec des points à la fin du semestre (plus les Passes, moins les points). D'autre part, la corrélation entre les points reçus et le nombre de classes visités sera de +0,40. La force de connexion est la même, mais cela dépend de la considération des cours manqués ou visités.

Corrélation de la maladie mentale avec inégalité de revenus

Comme la connexion de deux variables, r augmente de 0 à 1. pour le présenter mieux, considérez plusieurs coefficients de corrélation positifs connus: le coefficient de corrélation entre les points obtenus au cours de la première année d'étude au collège et les points reçus au cours de la deuxième année concernent 0, 75, la corrélation entre les gestes de l'intellect à l'âge de 7 ans et lors de la réévaluation à 18 ans est d'environ 0,70, la corrélation entre la croissance de l'un des parents et la croissance de l'enfant à l'âge adulte est à propos de 0,50, la corrélation entre les résultats du test pour la capacité de la formation obtenue à l'école et au collège est d'environ 0,40, la corrélation entre les points obtenus par des personnes dans les tests vides et le jugement de l'expert en psychologue sur leurs qualités personnelles est d'environ 0,25.

Corrélation des meurtres avec inégalité de revenus

Dans des études psychologiques, le coefficient de corrélation est de 0,60 et plus est considéré comme plutôt élevé. La corrélation comprise entre 0,20 et 0,60 a une valeur pratique et théorique et est utile lors de l'extension des prévisions. La corrélation de 0 à 0,20 doit être traitée avec soin lorsque les prévisions étendues de ses avantages sont minimes.

La corrélation (corrélation) est

Tests. Un exemple familier d'utilisation de la méthode de corrélation est des tests permettant de mesurer certaines capacités, réalisations et autres qualités psychologiques. Lors du test d'un groupe de personnes qui diffèrent par une certaine qualité (par exemple, des capacités mathématiques, une dextérité des mains ou de l'agressivité), il existe une situation standard. Ensuite, vous pouvez calculer la corrélation entre les modifications apportées aux indicateurs de ce test et le changement d'une autre variable. Par exemple, il est possible d'établir une corrélation entre les indicateurs d'un groupe d'élèves dans le test des capacités mathématiques et de leurs estimations de mathématiques avec une formation supplémentaire au collège; Si la corrélation est importante, alors sur la base des résultats de ce test, vous pouvez décider qui du nouvel ensemble d'étudiants peut être traduit en groupe avec des exigences accrues.

Corrélation des prisonniers avec inégalité de revenus

Le test est un outil important de recherche psychologique. Il permet aux psychologues de recevoir une grande quantité de données sur les personnes ayant une séparation minimale d'entre eux de tous les jours et sans l'utilisation d'équipements de laboratoire complexes. La construction de tests comprend de nombreuses étapes que nous examinerons en détail dans les chapitres suivants.

Corrélation du pourcentage d'apprentissage de cessant au lycée avec inégalité de revenus

Corrélation et relations de causalité. Il y a une différence importante entre des études expérimentales et de corrélation. En règle générale, dans une étude expérimentale, manipule systématiquement une variable (indépendante) pour déterminer son impact causal sur certaines autres variables (à charge). Ces relations de causalité ne peuvent être dérivées de la recherche de corrélation. Une compréhension erronée de la corrélation en tant que relation de causalité peut être illustrée dans les exemples suivants. Il peut y avoir une corrélation entre la douceur de l'asphalte dans les rues de la ville et le nombre de grèves solaires qui s'est passé dans la journée, mais cela ne suit pas ici que l'asphalte ramolli souligne un peu de poison qui conduit les gens au lit d'hôpital . En fait, le changement de ces deux variables est la douceur de l'asphalte et le nombre de grèves solaires - est causée par la chaleur solaire du troisième facteur. Un autre exemple simple est une corrélation positive élevée entre un grand nombre de cigognes, la nidification dans des villages français et un taux de naissance élevé enregistré au même endroit. Nous fournirons des lecteurs inventifs pour deviner les raisons possibles d'une telle corrélation, sans recourir à la postulation de la relation de causalité entre les cigognes et les bébés. Ces exemples servent de prudence suffisante de comprendre la corrélation en tant que relation de causalité. S'il y a une corrélation entre deux variables, le changement d'un peut entraîner des modifications à une autre, mais sans expériences spéciales, cette conclusion sera injustifiée.

Corrélation de la mobilité sociale et de l'inégalité des revenus

Sources et liens

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Goldenfront.ru - Site d'investissement en or

Newsland.com - Actualités dans la Fédération de Russie et le monde

Encyclopédie Investor . 2013. .Synonymes :

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