Korrelaatio - Mikä on niin yksinkertaisia ​​sanoja

Mikä on korrelaatio ja mikä korreloi - yksinkertaiset sanat monimutkaisesta

22. tammikuuta 2021.

Hei, Hyvä blogi lukijat ktonanovenkogo.ru. Kun jotkut kuulevat sanaa "korrelaatio", sitten usein vain hajoaa. On selvää: kauhea termi korkeamman matematiikan ja tilastojen maailmasta.

Näet välittömästi tylsät kaaviot, monikerroksiset kaavat, kun katsot, mitä haluat pisteet ja itkeä. Itse asiassa kaikki on paljon helpompaa.

Korrelaatio

Kun olet viettänyt muutaman minuutin lukemaan tämän artikkelin, opit, mitä korrelaatio on ja miten sitä käytetään jokapäiväisessä elämässä.

Korrelaatiomääritys - mikä se on

Yksinkertaiset sanat, korrelaatio - Tämä on yhteenliittäminen kaksi tai useampia satunnaisia ​​parametreja. Kun yksi arvo kasvaa tai pienenee, toinen myös muuttuu.

Selkeä esimerkki: Ilman lämpötilan ja jäätelön saanti välillä on korrelaatio. Kuumempi sää, kylmä herkku ihmiset ostavat ihmisiä. Ja päinvastoin.

Korrelaatio tämä ...

Tällaiset kuviot perustetaan opiskelemalla suuria määriä tilastotietoja. Keräämme tietoja jäätelökulutuksesta useiden vuosien ajan ja tiedot lämpötilan vaihtelusta samana ajanjaksona. Ja sitten vertaamalla ja etsivät riippuvuutta.

Korreloi - se tarkoittaa olla toisiinsa yhteydessä jotain. On positiivinen ja negatiivinen korrelaatio.

Positiivinen kuin yksi parametri, sitä enemmän ja toinen. Esimerkiksi suurempi kuin viljelijän jätteet lannoitteisiin, runsaammin sadonkorjuu. Käänteinen korrelaatio, yhden arvon kasvun mukana on toinen vähennys toisessa. Mitä korkeampi rakennus, pahempi se vastustaa maanjäristyksiä.

Korrelaatio on suhde ilman takeita

Harkitse esimerkkiä suorasta korrelaatiosta: sitä korkeampi ihmisen hyvinvoinnin taso, sitä suurempi sen elinajanodote. Edellyttäen, että ihmiset ruokkivat korkealaatuista ruokaa ja saavat lääketieteellistä hoitoa ajoissa. Toisin kuin köyhät.

On kuitenkin mahdotonta sanoa luottavaisesti, että tietty oligarch elää pidempään kuin tämä kerjäläinen.

Tämä on vain tilastollinen todennäköisyys, joka ei välttämättä toimi yhtä erityistä tapausta. Tämä korrelaatio eroaa lineaarisesta riippuvuudesta, jossa lopputulos tunnetaan 100 prosentin todennäköisyydellä.

Mutta jos otat näytteen sadasta tuhannesta rikas ja sama määrä köyhiä, vertaa elinajanodoteaan, niin yleinen suuntaus on oikea.

Korrelaatiokerroin

Tämä on numero, joka on merkitty "R". Se on -1: sta 1. heijastaa arvojen yhteenliittämisen vahvuutta ja napaa. Katsotaanpa esimerkkiä:

Kertoimen arvo Mikä on korrelaatio? Mitä se sanoo?
R = 1. Vahva positiivinen korrelaatio Ihmiset, jotka syövät mustikoita, on terävä näkö. Syö mustikoita!
R on alle 0,5 Heikko positiivinen korrelaatio Jotkut ihmiset, jotka pitävät mustikoita, on terävä näkö. Mutta se ei ole tarkalleen. Lyhyesti sanottuna mikään ei ole vielä ymmärrettävää. Mutta on parempi syödä mustikoita vain siinä tapauksessa.
R = 0 Ei korrelaatiota Mustikoita ja näkemystä ei ole kytketty.
R on vähemmän -0,5 Heikko negatiivinen korrelaatio Visioiden heikkenemisen vuoksi mustikoita. Älä riskejä.
R = -1. Vahva negatiivinen korrelaatio Lähes kaikki, jotka ovat syöneet mustikoita, tummentaa. Burst mustikat!

Korrelaatiokerroin suuruus lasketaan kaavalla:

Korrelaatiokerroin

Jos se yhtäkkiä tummuu silmissä ja vastustamaton halu sulkea artikkelin (humanitaarinen oireyhtymä), eli vaihtoehto helpompaa. Microsoft Exel Kaikki toimii "Cornel" -toiminnon avulla. Tämä tehdään näin:

Cornel-toiminto

Laskelmien perusteella ihmisen kasvu ei käytännössä vaikuta palkan tasoon.

Todelliset syyt korrelaatioon ja mahdollisiin hypoteeseihin

Dollarin hinta ja öljyn hinta korreloi negatiivisesti. Voimme hyödyntää: rautateiden hintojen nousu aiheuttaa Yhdysvaltain valuutan arvon. Mutta miksi se tapahtuu? Missä näiden ilmiöiden välinen yhteys tuli?

Korrelaation syyn määrittäminen on erittäin vaikea tehtävä. Tuhannet erilaiset tekijät ovat toisiinsa yhteydessä, joista osa on piilotettu.

Ehkä tosiasia on, että Yhdysvallat on maailman suurin kuluttaja maailmassa. Joka päivä tuodaan noin 7,2 miljoonaa tynnyriä. Rautakuvan hinnan vähentäminen on hyvä amerikkalaiselle taloudelle, koska sen avulla voit käyttää vähemmän rahaa. Näin ollen dollari kasvaa.

Korrelaation syyn määrittäminen

Korrelaatio antaa kyvyn Tehdä ulos Tilastotietojen perusteella.

Esimerkiksi huomasimme, että henkilöstön tulojen ja sen tehokkuuden välillä on kielteinen suhde. Meidän hypoteesi: "laiska ja loafers saavat enemmän kuin vastuulliset työntekijät." Sitten tarkistamme motivaatiojärjestelmää ja pääsemme eroon hyödyttömistä ihmisistä.

Hypoteesi on vain tilastollinen lähtö, oletus. Se voi olla virheellinen.

Tilastojen mukaan enemmän palomiehet osallistuvat palonsammutus, mitä merkittävimpiä vahinkoja. Mitä hypoteesi voi tehdä täältä? Palomiehet tuovat haittaa, leikataan ne! Mutta jos selvität sen, todellinen vahinko on tulipalo. Ja sen sammuttamiseen osallistuvien henkilöiden määrän kasvu on seurausta tulipaloasteesta.

Universumimme on ääretön, mikä tarkoittaa, että voit aina löytää useita muuttujia, jotka korreloivat toistensa kanssa huolimatta syy-yhteyksien puuttumisesta. Jopa väkivaltaisin mielikuvitus ei pysty selittämään, että se yhdistää juuston ja tappaja huopa:

Viljaa

Lisätietoja tästä aiheesta on video:

Kuinka korrelaation avulla ihmiset tulevat rikkaammaksi

Jokaisen sijoittajan tärkein sääntö: Älä laita kaikkia munia yhteen koriin. Liitetiedostoja suositellaan monipuolistamaan (mikä se on?) - Jaettava. Siksi ihmiset ostavat osakkeita, joita ei ole yksi yritys, vaan kymmenkunta erilaista, muodostaa sijoitussalkkuja. Jos jotkut kiinteät lainausmerkit laskevat, loput yhdeksän pystyy pelaamaan syksyn tai ainakin vähentämään vahinkoja.

Mutta tämä on teoriassa, ja käytännössä kaikki pilaa korrelaatiota. Ongelmana on, että eri alan eri yritysten osakkeiden kustannukset tai jopa koko maata voidaan korreloida voimakkaasti. Valtava konsernin ongelmat herättävät paniikin markkinoilta, vähentämään muiden varojen kustannuksia, ensi silmäyksellä, ei toisiinsa liittyviä. Vuonna 2008 Lehman Brothersin romahtaminen aiheutti ketjureaktion ja romahtamisen maailmanmarkkinoilla.

Siksi investoinnissa sinun on yritettävä valita ohjeita ei liity toisiinsa (R pyrkii 0).

Esimerkiksi pari "kulta - Yhdysvaltain joukkovelkakirjoja" = -0.13. Jos keräät salkun täysin itsenäisistä osista, taloudellisten tappioiden riskit vähenevät.

Varojen alueellinen lähentäminen toisilleen lisää korrelaatiota. Joten on tarpeen harkita vaihtoehtoja eri puolilta maailmaa, niin paljon kuin mahdollista toisistaan.

Elämässä tämä periaate on myös pätevä. Jos taitosi ja tietämyksesi sallivat ohjelmoijan, taksinkuljettajan, putkimiehen ja toimittajan - olet hyvin suojattu työttömyyden vaarasta.

Muistio

  1. Korrelaatio on suhde, useiden muuttujien keskinäinen riippuvuus.
  2. Viestintä on positiivinen ja negatiivinen.
  3. Korrelaatiokerroin määrittää toisen muuttujan keskinäisen riippuvuuden asteen.
  4. Korrelaation perusteella ihmiset työntävät hypoteeseja (usein virheellisiä).
  5. Korrelaation todellinen syy on joskus piilossa erilaisissa tekijöissä ja ulkoisissa voimissaan.
  6. On väärä korrelaatio riippuvuus.
  7. Pysyvät munat koreihin, muista, ettei niitä pitäisi korreloida keskenään.

Onnea sinulle! Katso nopeat kokoukset Ktonanovenkogo.ru

Mikä on omaisuuden korrelaatio, miten se määrittää ja miten työskennellä sen kanssa markkinoilla

Monet aloittelevat kauppiaat ovat kuulleet kauppastrategioista, jotka perustuvat eri varojen korrelaatioon, joilla on tiettyjä suhteita hintojen dynamiikassaan, mikä itse asiassa antaa kauppiaille mahdollisuuden tehdä kannattavia liiketoimia (esimerkiksi kauppaa valuuttaparien korrelaatiota). Varojen korrelaatio liittyy perinteisesti lyhytaikaisiin kauppamenetelmiin, mutta korrelaation käsite on erittäin aktiivisesti käytössä ja salkunhoitajia, mikä tekee tämän ilmiön erittäin merkittävän kaupankäynnin kannalta.

Määritelmä ja korrelaatiologiikka

Voidaan sanoa, että korrelaatio on tilastollinen vuorovaikutus kahden satunnaisen muuttujan välillä. Ja jos puhumme kaupankäynnin korrelaatiosta, niin kaksi kaupankäyntiä. Nuo. Jos kaksi omaisuutta osoittavat synkronisen kustannusdynamiikan, voimme sanoa, että nämä varat osoittavat suoraa korrelaatiota tai niiden korrelaatiokerroin on suunnilleen yhtä suuri kuin yksi.

Kuva. 1. Esimerkki suorasta korrelaatiosta.
Kuva. 1. Esimerkki suorasta korrelaatiosta.

Jos varat osoittavat hintamuutoksen vastakkaisen dynamiikan, voimme päätellä, että ne osoittavat käänteisen korrelaation, joka tässä tapauksessa on noin yhtä suuri kuin yksi.

Kuva. 2. Esimerkki käänteisestä korrelaatiosta.
Kuva. 2. Esimerkki käänteisestä korrelaatiosta.

Mutta tietenkin ei kaikki omaisuuserät osoittavat tällaista korrelaatiota, ja jopa varoja, joilla on suora ja käänteinen korrelaatio, voivat joskus alkaa elää omaa elämää ja näyttää täysin erilaisen dynamiikan, jossa on korreloiva voimavara. Nuo. Korrelaatioarvo voi olla OKOLONUL (kun varat osoittavat etuyhteydettömän hinnanmuutosten luonne), korrelaatio voi määräajoin kasvaa (kun varat alkavat näyttää jonkin verran dynamiikan samankaltaisuutta) ja vähennä, leve negatiiviseksi arvoksi (näytä päinvastoin) kaiutin).

Kuva. 3. Esimerkki epätäydellisestä korrelaatiosta.
Kuva. 3. Esimerkki epätäydellisestä korrelaatiosta.

Lyhytaikaiseen kauppaan korrelaatio

Yksi ensimmäisistä scalper strategioista oli korrelaatioon perustuvien kauppajärjestelmien. Näin ollen RTS-indeksin futuurit toistettiin E-Mini SNP: n futuuridynamiikasta ja tämä toisto toteutettiin jonkin aikaa viiveellä, mikä antoi Scalperas tehdä liiketoimia amerikkalaisen indeksin hintojen impulssin suuntaan suurella todennäköisyydellä voittoa. Tällaiseen edistykselliseen korrelaatioon Trader Slangaan on termi "opas" - eli omaisuus, jonka impulssi dynamiikka ennalta määrätä "orjan" korreloivan työkalun dynamiikkaa. Itse asiassa scalpers, katsellen SNP Dynamicsin suuntaa amerikkalaisen kaupankäynnin avaamisen aikana, kun jätit tärkeitä tilastoja ja testattaessa tärkeitä tasoja SNP teki liiketoimet samankaltaisesta fuicher-indeksistä RTS-indeksiin ja ansaitsi niin yksinkertaisella tavalla. Kyllä, joskus futuurit alkoivat siirtyä vastakkaiseen suuntaan, mutta tässä tapauksessa Scalperst sulki liiketoimet ja tarkkailemalla riskienhallintaa.

Kuva. 4. Esimerkki RTS-indeksin ja SNP-indeksin vaihtelevasta korrelaatiosta.
Kuva. 4. Esimerkki RTS-indeksin ja SNP-indeksin vaihtelevasta korrelaatiosta.

Myös lyhyellä kaupassa käytti Gazpromin ja Sberbankin osakkeiden korrelaatiota, jotta tapahtuvat liiketoimet Futuurien kanssa RTS-indeksissä. Tosiasia on, että RTS-indeksissä tärkein "paino" on vain niin raskaat raskaat kuin Gazprom ja Sberbank. Ja jos molemmat näistä hyödykkeistä intradayskehyksissä alkoivat näyttää kaiuttimien synkronointia, skalapelit tekivät samanlaisen suunnan liiketoimet, jotka ymmärtävät, että RTS-indeksi ja Futuurit RTS-indeksissä todennäköisesti toistuvat tällaisen integroidun "liikkeen" opas". Lisäksi, jos elinkeinonharjoittaja on kannattavassa liiketoimessa ja alkaa tarkkailla, että synkronisesti liikkuvat varat alkavat näyttää jo erilaisen dynamiikan, ja transaktio voitot ovat täydellinen tai osittainen kiinnitys.

Kuva. 5. Esimerkki Futuurista korrelaatio RTS-indeksistä ja Gazpromista ja Sberbankin osakkeista.
Kuva. 5. Esimerkki Futuurista korrelaatio RTS-indeksistä ja Gazpromista ja Sberbankin osakkeista.

Kuitenkin kannattaa ymmärtää, että markkinaolosuhteet voivat muuttua ja aikaisemmin toimivat korrelaatiot voivat rikkoa. Mutta uudet voivat myös muodostaa - kaikki riippuu markkinoiden huomion keskittämisestä.

Korrelaatio, kun rakennat arvopaperien portfolio

Erilaisissa analyyttisissä tarkasteluissa voimme usein tavata ilmaisun "tällaisilla indeksin indeksi-arvoilla, sinun on rekrytoitava paperi salkkuun ja tällaisella tavalla - korjata voitot." Jos katsot tätä lauseita korrelaation näkökulmasta, voit tehdä seuraavat johtopäätökset. Moskovan pörssissä vaihdetaan noin kolmesataa osaketta, joista viisikymmentä järjestys on sisätiloissa, ja indeksin rakenteessa olevat tärkeimmät raskaat painokuvat eivät ole niin paljon. Indeksi on kuitenkin venäläisten osakemarkkinoiden barometri, jotta voimme sanoa, että jos indeksi osoittaa dynamiikan voimakasta kasvua, se on todennäköisesti erilainen kuin riittävän suuri määrä arvopapereita, joilla on erilainen arvo korrelaatio indeksiin.

Päinvastoin, jos indeksi laskee, osakkeiden laaja etu on paljon raskaampi kasvaa indeksin dynamiikkaa vastaan. Siksi voidaan sanoa, että tärkeimmät salkun hankinnat on tehtävä indeksin merkityksellisestä tuesta, kun indeksi itsessään alkaa torjua saavutetusta tuesta. Lisäksi, jos katsomme, että sen vähenemisen todennäköisyys kasvaa indeksiresistiivisistä, tällaisessa tilanteessa osa aiemmin avoimista tehtävistä voitoista voidaan korjata.

Luonnollisesti eri papereilla on erilainen korrelaatio indeksin kanssa. Useat paperit osoittavat erittäin merkittävän korrelaatiota yhdelle, useat paperit voivat näyttää jopa käänteisen korrelaatiota, mutta useimmat paperit näyttävät erotuskorrelaation. Mutta indeksin voimakas kasvu, todennäköisesti osa kasvusta pystyy isännöimään tällaisia ​​papereita.

Kuva. 6. Esimerkki osakkeiden dynamiikasta indeksin tuesta.
Kuva. 6. Esimerkki osakkeiden dynamiikasta indeksin tuesta.

On myös syytä huomata, että paperiteollisuudessa voi olla hieman lisääntynyt korrelaatio, mutta ei aina. Joten, jos esimerkiksi öljy kasvaa hinnasta, voimme olettaa öljy- ja kaasualan kasvua. Jos näemme raskaiden teollisuuden nopean kasvun, voimme ottaa tiettyä kasvua ja tietyn määrän muita sivuliikkeitä. Tämä on esimerkki suorasta korrelaatiosta.

Kuva. 7. Esimerkki öljyn ja kaasualan öljyn ja papereiden korrelaatiosta.
Kuva. 7. Esimerkki öljyn ja kaasualan öljyn ja papereiden korrelaatiosta.

Päinvastaiset tilanteet löytyvät, kun paperin yhden haaran kasvu, mikä tahansa muu teollisuus osoittavat laskun. Joten, jos esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin kasvu voi kasvaa paperin viejiä, jotka samalla pystyvät saamaan korkean ruplan tulon muuntaa valuutta, sitten kotimaisen kysynnän paperi, päinvastoin, voi näyttää alaspäin suuntautuvan dynamiikan, Koska väestön hankintavoima kasvaa valuutan kustannuksella, laskee.

Kuva. 8. Esimerkki Yhdysvaltain dollarin korrelaatiosta, viejäpapereista ja sisäisestä kysynnästä
Kuva. 8. Esimerkki Yhdysvaltain dollarin korrelaatiosta, viejäpapereista ja sisäisestä kysynnästä

Lähtö

Markkinoiden korrelaatioiden ymmärtäminen on välttämätöntä onnistuneen kaupankäynnin kannalta sekä lyhyen aikavälin kaupan toteuttamisen kannalta että arvopaperikeskuksen rakentaminen. Pörssin korrelaation ymmärtäminen antaa sinulle mahdollisuuden katsoa markkinoita ei ole niin hajanaisia ​​arvopapereita vaan integroituna rakenne, joka osoittaa kokonaisvaltaista kehitystä. Nimittäin markkinaprosessien kattava ymmärrys näyttää jo elinkeinonharjoittajan uudelle kaupan ymmärtävyydelle.

Jaa hyödyllisiä materiaaleja sosiaalisiin verkostoihin ja tilata Kanavamme Lisätietoja investointien maailmasta!

Vielä mielenkiintoisempia materiaaleja Lähde

Korrelaatio on samankaltaisuus tai suhde kahden asian, ihmisten tai ideoiden välillä. Tarkoittaa samankaltaisuutta tai vastaavuutta, joka on olemassa kahden hypoteesin, tilanteiden tai asioiden välillä.

Tilastojen ja matematiikan alalla korrelaatio viittaa toisiinsa liittyviin muuttujien (kaksi tai useampia) väliin.

Sana korrelaatio on naisten suvun substantiiveja, se tapahtui latinalaisesta korrelatiōne ("cum" (samanaikaisesti) + "Relatio" (suhde)) luetaan "korrelaationa" ja tarkoittaa "suhde" tai "suhde" .

Sana "korrelaatio" voidaan korvata synonyymisillä, kuten: viestintä, riippuvuus, suhde, suhde, keskinäinen riippuvuus ja yhteenliitettävyys.

Korrelaatioanalyysi

Korrelaatiokertoimen tarkoituksena on määrittää tunnettujen datajoukkojen tai muiden tunnettujen tietojen välisen suhteen intensiteetti.

Korrelaatiokerroin arvo voi vaihdella -1 - 1, ja tulos määrittää, onko korrelaatio negatiivinen tai positiivinen.

Kertoimen tulkitseminen on tarpeen tietää, että 1 tarkoittaa, että muuttujien välinen korrelaatio on täynnä positiivisia, ja -1 tarkoittaa, että se on täydellinen negatiivinen. Jos kerroin on 0, muuttujat eivät riipu keskenä.

Pearson Correlation -kerroin (Pearson)

Tilastoissa Pearson-korrelaatiokerroin (R-peresteri), jota kutsutaan myös Pearsonin tuotteen korrelaatiokerroin (tai ppmcc- tai PCC), mittaa kahden muuttujan välisen suhteen samassa metrisessä asteikolla.

Pearsonin korrelaatiokerroin laskeminen

Menetelmä 1) Pearsonin korrelaatiokerroin laskeminen käyttämällä kovarianssia ja standardipoikkeamaa

Pearson Formula.

Missä:

Sxy.person.2.Tämä on covaria

Sx.person2.Tämä on muuttujan X standardipoikkeama,

SYPERSON2.Tämä on muuttujan Y: n keskihajonta.

Tällöin laskelmassa on ensimmäinen haku muuttujien välillä ja kunkin joustavan vakiopoikkeaman välillä.

Sitten sinun on jaettava kovarianssi moninkertaistumaan kahdesta standardipoikkeamasta - Tee fraktio ja aseta kovarianssia ylhäältä ja kertoimet kahta standardipoikkeamaa alhaalta.

Usein näillä tehtävillä on jo joko vakiomuuttujien poikkeamat tai niiden väliset kovuorianssit, on edelleen vain kaavan soveltaminen.

Tapa 2) Pearson-korrelaatiokerroin laskeminen lähdetietojen kanssa (ilman kovarianssia tai standardipoikkeamaa)

Tällä menetelmällä helpoin kaava näyttää tältä:

Pearson.Formula.

Esimerkiksi jos oletamme, että meillä on tietoja n = 6 kahdesta muuttujasta: glukoosin (y) ja ikä (x). Esimerkiksi tämä on kuuden henkilön tilastot, joista tiedämme heidän iän ja glukoosin tason. Seuraavassa taulukossa näet nämä tiedot: ensimmäiselle henkilölle, johon 43-vuotias, glukoosin 99 taso, toisessa, joka on 21-vuotias, glukoosin 65 taso kolmannessa, joka on 25 vuotta vanha, glukoosi 79 ja niin edelleen. Laskenta on suoritettava seuraavilla vaiheilla.

Vaihe 1: Täytä taulukko seuraavasti: Tee olemassa olevat tiedot I, X, Y ja lisää tyhjiä sarakkeita xy, x², y².

Shag1

Vaihe 2: Kerro x ja y täyttääksesi "XY" -pylvään. Esimerkiksi ensimmäisellä rivillä se on X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Vaihe 3: Ota sarakkeen X arvo ja rakenna se neliöön, kirjoita tulos X²-sarakkeeseen. Esimerkiksi pöydän ensimmäisellä rivillä on X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3

Vaihe 4: Tee sama kuin vaiheessa 3, mutta käytä nyt Y-saraketta ja kirjoita laskelmat Y²-sarakkeessa. Esimerkiksi pöydässä olevassa ensimmäisessä rivissä Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Vaihe 5: Tee jokaisen sarakkeen määrä ja aseta alla oleva tulos jokaiseen sarakkeeseen. Esimerkiksi sarakkeen iän x summa on 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5

Vaihe 6: Käytä korrelaatiokerroinkaavaa.

Pearson.Formula.

Pearson.Reshenie.

Korrelaatiokerroin -1 - 1. Tuloksemme on 0,5298 tai 52,98%. Tämä tarkoittaa, että muuttujilla on kohtalainen positiivinen korrelaatio.

Nuo. Ikä ja glukoositaso riippuvat toisistaan ​​(koska kertoimen 0,5298 on kaukana 0: stä), mutta ei kovin vahva (koska kerroin on edelleen hyvin kaukana 1: stä). Ja positiivinen, koska kerroin on suurempi kuin 0, tämä tarkoittaa, että glukoosi ja ikä nousee yhdessä eikä päinvastoin (ts. Korkeampi ikä, sitä korkeampi glukoosin taso).

Spearman-korrelaatiokerroin

Tilastoissa on myös korrelaatiokerroin Hengen, joka on nimetty Charles Edward Spearmanin (Spearman) tilastojen jälkeen.

Tämän kerroimen tarkoituksena on mitata kahden muuttujan välisen suhteen intensiteetti riippumatta siitä, onko ne lineaarisia vai ei.

Hengen korrelaatiota käytetään arvioimaan, onko näiden kahden analysoidun muuttujan välisen suhteen intensiteetti mitattuna monotonisella toiminnalla (matemaattinen toiminta, joka säilyttää tai kääntää alkuperäisen sekvenssin suhdetta).

Kuinka laskea Hengen korrelaatiokerroin

Spearman Formula.

Hengen korrelaatiokerroin lasketaan jo hieman edellisestä. Tätä varten sinun on järjestettävä käytettävissä olevat tiedot seuraavaan taulukkoon.

Spearman.

1. Sinulla on oltava kaksi paria tietoja, jotka vastaavat toisiaan. Sinun on tehtävä ne tässä taulukossa. Esimerkiksi ravintolan johtaja haluaa tietää, onko vesisuihkujen tilausten ja jälkiruoka-tilausten määrän välillä yhteys. Johtaja otti satunnaisesti 4 taulukosta. Näin ollen se osoittautui kaksi paria: jossa "Data A" on jälkiruokien tilaukset ja "Data B" - Vesitilaukset (eli ensimmäinen taulukko tilattu 7 jälkiruokia ja 8 pulloa vettä, toinen jälkiruoat ja 3 Pullot vedellä jne.):

Tiedot 1 data b

2. "Ranking A" -sarakkeessa luokittelemme havainnot, jotka ovat "Data A", lisäävät: "1" on alin arvo sarakkeessa ja n (yhteensä havainnointi) - korkein arvo "Data A" sarake. Esimerkkinä tämä on:

Tiedot data b sijoitus

3. Tee sama paikannus (havaintoluokitus) toiselle sarakkeelle "DATA B", kirjoittaa sen "Ranking B" -pylväässä.

Ranking B.

4. Sarakkeessa "D" harkitse kahden viimeisen sarakkeen (A - B) välistä eroa. Sinun ei tarvitse harkita täällä (seuraavassa vaiheessa saat selville, miksi).

Ranskassa D.

5. Enoung maailman energiaa kukin "D-sarakkeessa saadut arvot.

Sijoitukset D v KVAdrate

6. Tee kaikki tiedot, jotka olet kääntänyt "D2" -sarakkeeseen. Se on σd². Esimerkissä σd² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nyt käytämme Spearmanin kaavaa.

Formula Spearman.

Meidän tapauksessamme N = 4 näemme tämän tietojen lukumäärän mukaan (vastaa havaintojen määrää).

N par dannih.

8. Vaihda lopuksi tiedot kaavassa.

Spearman Resheie.

Tuloksemme on 0,8 tai 80%. Tämä tarkoittaa, että muuttujat on positiivinen korrelaatio.

Toisin sanoen tämän ravintolan asiakkaiden vesipullojen ja jälkiruokien tilaukset riippuvat toisistaan ​​(koska kerroin on 0,8 distaleista 0: sta), mutta ei kokonaan (koska kerroin on hyvin lähellä 1, mutta ei yhtä suuri kuin 1) . Ja positiivinen, koska kerroin on suurempi kuin 0, tämä tarkoittaa, että veden määrä ja jälkiruokien määrä lisääntyvät yhdessä eikä päinvastoin (eli sitä, sitä korkeampi kulutetun veden määrä on kulutettujen jälkiruokien määrä).

Lineaarinen regressio

Tämä kaava käytetään arvioimaan muuttujan (Y) mahdollinen arvo, kun muiden muuttujien arvot ovat tunnettuja (x).

Arvo "X" on itsenäinen muuttuja tai ennustaja ja "Y" riippuvainen muuttuja (myös muuttuva vaste) tai vastaus määritettyyn kysymykseen.

Lineaarista regressiota käytetään tarkistamaan, miten "Y" -arvo voi vaihdella muuttujan mukaan "X". Suora, joka sisältää tämän vaihtelun tarkistamisen arvoja, kutsutaan lineaariseksi regressiolinjaksi.

Jos suhde on riippuvaisen muuttujan ("Y") ja itsenäisen muuttujan (X ") välillä, regressio kutsutaan yksinkertaiseksi lineaariseksi regressioksi.

Yksinkertainen lineaarinen regressio

Yi = β0 + β1xi + εi

Missä:

β0 - Vaihto (segmentin pituus katkaise koordinaatti-akselin suora Y)

β1 - kallistettu suora Y,

Muuttujan y-satunnainen virhe I-M-havainnoinnissa.

Prostaya Lineinaian regressio.

Katso myös logaritmi- ja keskihajontaarvot.

Emme kuitenkaan ole yksin. Lähes kaikki maailman osakemarkkinat liittyvät läheisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin ja reagoi ensisijaisesti siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja täällä markkinoiden vuorovaikutuksen perustavanlaatuisten syiden lisäksi Iso alkukirjain Sillä on myös voimakas vaikutus automaattisiin kauppatyökaluihin. Tämä ilmenee erityisen selvästi mikrotasolla (punkit). Jokainen S & P500-indeksin lähettäminen vastaa välittömästi FTSE, DAX, MICEX, BOVESPA-indekseihin vastaavaan muutokseen. Tällainen korrelaatio on olemassa kaikkialla ja on perusta kauppiaiden päätöksiin.

Seuraavaksi on useita kaavioita, jotka osoittavat, miten S & P500-indeksi toimii vuorovaikutuksessa indeksin Rts ja öljyn hinnat. Nämä kaaviot näyttävät S & P500: n, indeksin muutoksen Rts ja öljyn hinnat prosentteina aikataulussa määritellystä vertailupisteestä.

Kuva korosti tilannetta maaliskuussa, kun RTS-indeksi meni Black Goldille eikä S & P500 -indeksin takana. Tilanne oli pahentaa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Öljyn hintojen lisääminen on vaikuttanut negatiivisesti Yhdysvaltain osakemarkkinoihin, mutta samalla johti ralliin Venäjän osakemarkkinoilla. Kiinnitä huomiota toiseen tosiasiaan: Venäjän osakemarkkinoiden kääntyminen tapahtuu lähes aina hieman aikaisemmin kuin öljyn hinnat. Seuraavassa kaaviossa esitetään samat korrelaatiot puheen jälkeen Ben Bernenice Jacksonhollissa, jossa hän ilmoitti tulevasta QE2-ohjelmasta.

Kuten näemme lähes uuden vuoden S & P500: n, RTS-indeksi ja öljy muutti melkein synkronisesti. Tammi-helmikuussa Black Goldin kausiluonteinen korjaus tapahtui, mutta Venäjän markkinat kasvoivat edelleen Amerikan kanssa, Mastering raha joka yleensä jakaa sijoitusrahastoja vuoden alussa. Seuraavassa kaaviossa on samat korrelaatiot amerikkalaisten osakemarkkinoiden huipulla vuonna 2007. Vaikuttava parabolinen ralli Black Goldissa oli vielä venäläisten osakemarkkinoiden levottomuutta.

Tämä kaavio vetää leviämisen vakauden öljyn hinnan ja RTS-indeksin välillä. Seuraava kaavio näyttää meille korrelaatiota tammikuusta 2004. Investointi Yhdysvaltojen osakemarkkinoille tänä aikana ei tuota mitään voittoa.

Lopuksi tämän sarjan vaikuttavin aikataulu: vuoden 2000 alusta.

Kuten me näemme, vaikka öljy ja RTS-indeksi antoivat erittäin vahvan korotuksen tänä aikana, 450% ja 1500% tällä kertaa amerikkalaiset osakemarkkinat eivät melkein jättäneet negatiivista vyöhykettä. Epäilemättä on olemassa muita tekijöitä, jotka vaikuttavat Venäjän osakemarkkinoihin. Esimerkiksi ruplan valuuttakurssi. Ruplan nopeuden vahvistaminen johtaa rahan sisäänvirtaukseen Venäjän markkinoille. Lisätä korkoa Lisäpääomasijoitukset Se johtaa ruplan kasvuun ja edistää näin ollen Venäjän markkinoiden kasvua (yleensä se pelataan etukäteen sisäpiiriläisillä).

Kun dollari on halvempi suhteessa ruplaan, niin jos oletamme, että ruplien varojen hinnat pysyvät muuttumattomina, joten niiden pitäisi kuluttaa dollarista ja muista valuutoista. Ehkä Venäjän markkinoiden riippuvuus öljyn hinnoista ilmaisee markkinoiden välisen suhteen kansallisen valuuttakurssin muutoksella jonkin verran korrelaatiokerroin. Siksi on olemassa myös tietty korrelaatio täällä, tunnistaa RTS-indeksin vuorovaikutus ruplan kurssilla tai jollakin muulla valuutalla ei ole mitään järkeä.

Korrelaatio (korrelaatio) on

Lyhyesti sanottuna: voit piirtää seuraavat johtopäätökset: Venäjän osakemarkkinoiden vuorovaikutus S & P500 -indeksin kanssa heijastaa maailmanlaajuista markkinatoimintaa yleensä osakemarkkinoilla; Yhteisvaikutukset öljyn hintojen kanssa heijastavat öljy- ja kaasualan venäläisten indeksien perinteistä vallitsevuutta ja suurimman osan suhteesta valuuttakurssien muutoksiin.

Korrelaatio hicex, siip ja öljy indeksin välillä

On olemassa muita korrelaatioita, jotka on otettava huomioon investoimalla Venäjän osakemarkkinoille: esimerkiksi Venäjän markkinoiden vuorovaikutus, jossa on ulkomaalainen virtaus / ulosvirtaus Iso alkukirjain .

Arvopapereiden korrelaatio

Kannattavuuden välillä arvokkaita papereita Toiminnallista riippuvuutta voidaan havaita. Tämä tarkoittaa sitä, että on tiukka sääntö, joka sitoo niiden palauttamisen arvoja. Yksinkertaisin on lineaarinen riippuvuus.

Kannattavuuden rahoitussuhteessa arvokkaita papereita Se ei useinkaan ole toimiva, eli ei kova. Tässä tapauksessa yksi paperi kannattavuusarvo voi vastaa muiden paperin saantojen eri arvoja. Näin ollen ei ole tiukkaa lakia, joka yhdistää niiden paluun arvot. Tällaista riippuvuutta kutsutaan stokastiseksi tai todennäköisyydellä tai tilastoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun muutat yhden paperin saantoa, voit puhua vain siitä, mitä muut tuotteet voivat ottaa toisen paperin ja mitä todennäköisyyttä. Tämä tilanne selittyy useista eri tekijöistä, jotka vaikuttavat tiettyjen varojen kannattavuuteen ja siihen, että kaikkia niitä on vaikea harkita.

Esimerkki kahdesta paperista peräisin olevista portfoliovaihtoehdoista, jotka korreloivat omaisuuden saanto -1 - +1

Salkun muodostamisen yhteydessä kahden arvopaperin saantojen välinen suhde voidaan määrittää käyttämällä tällaisia ​​indikaattoreita kuin kovarianssina ja korrelaatiokerroin.

Covariance puhuu kahden satunnaisen muuttujan riippuvuudesta. Se voi ottaa positiivisia, negatiivisia arvoja ja yhtä suuria. Jos kovarianssi on positiivinen, tämä viittaa siihen, että toisen muuttujan arvoa muutetaan, toisella on taipumus muuttua samaan suuntaan. Joten, positiivinen kovarianssi kahden paperin tuotto kasvaa ensimmäiset paperin saanto tuottaa Toinen kasvaa myös. Kun ensimmäinen paperi tuottaa tuottaa Toinen vähenee myös.

Esimerkki portfolion muunnelmista kahdesta omaisuudesta, kun korreloivat tuotokset alle +1

Negatiivisella kovarianssilla muuttujat muuttuvat yleensä vastakkaisiin suuntiin. Tällöin ensimmäisen paperin saanto kasvun mukana on toinen paperin saanto ja päinvastoin. Mitä suurempi kovarianssi arvo, vahvempi muuttujien välinen suhde. Jos kovarianssi on nolla, muuttujien välissä ei ole suhdetta.

Esimerkkejä salkun vaihtoehdoista, joilla on eri kannattavuutta

Korrelaatiokerroin luonnehtii kahden muuttujan lineaarisen riippuvuuden tiukasti ja on dimensioton arvo. Kahden muuttujan lineaarisen riippuvuuden suuntaus voi olla enemmän tai vähemmän voimakas luonne. Siksi kertoimen arvot vaihtelevat välillä -1 - +1. Jos kerroin on +1, on myönteinen toiminnallinen riippuvuus kahden paperin kannattavuuden välillä. Jos korrelaatiokerroin on positiivinen, mutta alle +1, on myös riippuvainen kahden paperin kannattavuuden välillä, mutta vähemmän tiukasti.

Jos korrelaatiokerroin on -1, paperin kannattavuuden välillä on kielteinen toiminnallinen riippuvuus. Kun korrelaatiotekijä on nolla, muuttujien välissä ei ole suhdetta.

Kolmen arvopaperin saannon saannon määrittäminen

Investointien korrelaatio

Monet valhe Sijoittajat - Foorumin osallistujat Säädä työkaluja käyttäen Monipuolistaminen ja korrelaatio. Mielestäni ei ole monia. Jos monipuolistamisen käsite on tuttu useimmille ainakin sananlaskun tasolla: "Älä pidä kaikkia munia yhdessä korissa." Esimerkiksi omaisuuden korrelaation käsite löysin äskettäin.

Sijoitussalkun monipuolistamisen kokoaminen korreloimattomista tuloksista aiheutuvista varoista vähentää riskiä, ​​koska tuolloin voitto yhdestä omaisuuserästä kuuluu toiseen, se todennäköisesti kasvaa. Kun yrität rakentaa monipuolista sijoitussalkkua omaisuudesta, jossa on voimakas kielteinen korrelaatio, voimme saada odottamattoman ja erittäin hyödyllisen vaikutuksen meille. Sijoitussalkun kokonaistuotto voi olla suurempi kuin yksittäisten omaisuuserien kannattavuus ja näin ollen riski voi olla pienempi kuin muiden varojen riski.

Investointien monipuolistaminen

Mitä Yhdysvaltain pörssitiedot eri varojen ryhmien korrelaatioryhmästä puhuvat 1926-2009: 1926-2009: keskinäinen korrelaatio pienten yritysten ja suuryritysten osakkeiden välillä - (+0.79). Tämä on melko suuri korrelaatio. Vaikka ei 1. Silti, suuret varastot ja pienet osakkeet käyttäytyvät jonkin verran eri tavalla. Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen välillä korrelaatio on jo lähellä nollaa.

Osakkeiden ja lyhytaikaisten joukkovelkakirjalainojen ja rahoituslaskujen väliset korrelaatiot ovat myös lähellä nollaa ja jopa hieman negatiivisia.

Joukkovelkakirjoja toistensa kanssa korreloi riittävän korkealle. Pitkän aikavälin lyhytaikaiset sidokset ovat korrelaatio 0,8 - 0,9.

Pitkän aikavälin joukkovelkakirjalainat, joilla on valtiovarainministeriö laskut Päinvastoin - korrelaation väheneminen.

Monipuolistamisen perusmuodot

Erikseen USA, Kanada, Japani ja Yhdistynyt kuningaskunta, erillinen Eurooppa, Aasian alue ja Tyynenmeren alue: läheisesti valehtelevien alueiden välinen korrelaatio on melko korkea. Aasian ja Tyynenmeren välillä korrelaatio on noin 0,92. Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä on myös melko suuri korrelaatio. Mutta kauemmas toisistaan ​​alueet ovat pienempi niiden välillä korrelaatio. Jopa Japanissa Englannin tai Japanin kanssa Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa, korrelaatio on alle 0,5. Tärkeä! Jos haluat vähentää sijoitussalkun riskiä, ​​voimme sisällyttää osakkeita eri puolilla maailmaa.

Riippuvuus salkun liikkeeseenlaskijoiden määrän ja salkun tuloksen välillä

MICEX-indeksin, kahden troikan vuoropuhelun, kullan, hopean, dollarin, euron ja Moskovan kiinteistöjen välinen korrelaatio: osakkeiden indeksin ja osakekannan välinen korrelaatio tietenkin korkealla. Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen välinen korrelaatio jonnekin 0,5: n tasolla. Arvopapereiden ja kullan välillä korrelaatio on lähellä nollaa (jopa vähän negatiivista). Kulta ja hopean välinen korrelaatio on korkea. Siksi yritä sisällyttää sijoitussalkkuun ja kulta ja hopea ei ole järkevää.

Dollarin ja euron välinen korrelaatio sekä osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat jälleen nolla tai jopa negatiivinen. Asuntojen ja MICEX-indeksin välinen korrelaatio Venäjän federaatiossa on edes negatiivinen (miinus 0.17-0.18). Mikä muuten ei ole tyypillistä maailman standardeista.

Päätelmät: ilman oikeaa monipuolistamista, ottaen huomioon niiden keskinäinen korrelaatio, on mahdotonta muodostaa tehokas sijoitussalkku, jonka avulla voit moninkertaistaa pääomasi tai joka tapauksessa tallentaa sen.

Sijoitusten korrelaatio Japanissa

Dollarin ja öljyn hintojen korrelaatio ja käänteinen suhteellisuus

Perustekijät ovat ulkomaisten valuuttamarkkinoiden kaupan perusta, jonka avulla voit luoda suhdetta valuuttakurssit Näiden tai muiden tapahtumien kanssa. Tämä artikkeli puhuu tällaisen indikaattorin korrelaatiosta öljyn hinnasta Yhdysvaltain dollarin dollarin kanssa. Amerikan talous on yksi maailman energiaa riippuvaisimmista talouksista. Amerikan yhdysvallat kuluttaa vain valtavaa öljytuotteita, joten raakaöljyn hinnan nousu ei yksinkertaisesti voi vaan vaikuttaa kansallisen valuutan kulkuun.

Öljyn hintojen dynamiikka 2012

Tämän yhteyden syy on melko syvästi, mutta muutokset ilmenevät kirjaimellisesti välittömästi, koska markkinat ovat taipuvaisia ​​vastaamaan perustavanlaatuisiin muutoksiin psykologisten tekijöiden perusteella. Kun otetaan huomioon öljyn hintojen vaikutus dollariin, on melko yksiselitteinen tilanne, koska Yhdysvallat on yksi suurimmista öljyntuottajista, samanaikaisesti toimii tällainen raaka-aineiden suurin hankinta.

Tilastotietojen mukaan Amerikan talous Ei ole tarpeeksi omia vastuuta öljytuotteista kaikkien tuotannon tarpeiden varmistamiseksi, kun taas osa maassa kaivettua mustata kultaa menee viedä . Tästä syystä Amerikassa on pakko ostaa noin 9 miljardia vuosittain. tynnyrit Musta kulta, joka näkyy merkittävästi amerikkalaisten tavaroiden arvon kasvaessa sekä maassa että ulkomaisilla markkinoilla.

Öljyn ja valuutan valuutan valuutan korrelaatiohinnat USD / CAD

Ja tavaroiden kustannusten nousu, koska tiedetään aina johtavan kansallisen valuutan kielteisiin seurauksiin. Lisäksi amerikkalaisen dollarin valuuttakurssiin liittyvä kielteinen vaikutus on myös se, että Black Gold -yritysten ostamisen on ostettava muita valuuttoja, sillä viejät eivät aina ole samaa mieltä Yhdysvaltojen dollareiden siirtokunnille. Esimerkiksi useita arabimaita ei ole vielä täysin siirretty öljyn laskelmissa eurossa. Näiden kahden tekijän seurauksena näemme seuraavan kuvan, öljyn hinta kasvaa, mikä kasvaa tuomita Amerikan yhdysvaltojen Yhdysvaltojen valuuttamarkkinoilla, sen kurssin seurauksena laskee.

Kulta- ja valuutan tarjouksen maailmanmarkkinahinta on suora korrelaatio

Samaan aikaan, kun öljyn hinta laskee, on käänteinen tilanne, Amerikan dollari kasvaa aktiivisesti suhteessa tällaisiin valuuttoihin kuin euroina, Kanadan dollari ja muut valuutat. Tätä riippuvuutta voidaan menestyksellisesti käyttää pelissä Forex-valuutanvaihtoon, kaupankäynnin kohteeksi Optimaalinen valinta on Yhdysvaltain dollari, Yhdysvaltain kanadalainen dollari, koska se on tällä välineellä, että suurin volatiliteetti havaitaan . Jos mahdollista, voit käyttää tällaista valuuttaparia USD / RUR: ksi, se reagoi samalla tavoin edelliseen työkaluun.

Osto sovit ovat avoinna Black Gold -hinnan nousun tapauksessa, tilausten myyntiä - sattuessa rauta kultaa. Myös käänteinen suhteellisuus seurataan myös amerikkalaisen dollarin vahvistamisessa, öljytuotteiden ja raakaöljyn hinta laskee huomattavasti, tätä ominaisuutta voidaan käyttää raaka-aineiden kaupankäynnissä.

NZD / USD valuuttakurssi riippuu voimakkaasti maailman raakahinnoista

Ruplan kurssin ja öljyn hinnan korrelaatio

О Sota Syyriassa he sanovat kaikki, jotka kauppaa mustalla kulta. Musta Gold Brand Brent oli alueella 100-110 dollaria per tynnyri . Mutta todennäköisyydestä kaatana amerikkalaiset toisen hallituksen Juhlat öljyssä Nousi nopeasti 117 dollariin. Sitten se oli looginen korjaus , ja nyt Brent. Noin 115 dollaria kauppaa.

Miten rupla käyttäytyi? Hyvin usein analytov voidaan kuulla: " rupla Ruusu öljyn kasvusta, "tai" dollarin kasvu liittyy öljyn hinnan laskuun. " Onko dollarin korrelaatio ruplalle ja öljyn hinnalle? Onko tämä korrelaatio nyt? Tämä vuosi? Dollarin hinta rupla korreloi öljyn hintaan heinäkuuhun asti ja heinäkuussa Brent. nousi, ja rupla - Ei. Miksi se tapahtui?

Ruplan dollarin nopeus on korreloitu öljyn hinnan kanssa

Tässä on useita syitä. Ensinnäkin talousarvio, joka riippuu öljyn ja dollarin hinnoista ruplalle. Tämä talousarvio on korkeampi dollarin korko ja öljyn hinta, sitä parempi. Toiseksi ei vain öljytyöntekijät haluavat nähdä heikomman ruplan. Monien viejien raportointi "kysytään" kannattavampaa kurssia heille. Kolmanneksi pääoman ulosvirtaus ei ole mennyt missään. Outflow menee ja menee suuriksi. Neljänneksi Dollarin valuuttakurssilla Venäjän pankki valtiovarainministeriön pankit vahvistettiin edelleen. Viidenneksi dollari kasvaa nyt suhteessa ruplan tyypin "heikko" valuuttaan (brasilialainen rial tai intialainen rupia).

Alue Hinnat ja ruplan hinnat

Riippuvuus budjetti Raaka-aineen viennin Venäjän federaatio on jo tullut vertaus kielellä. Liittovaltion talousarvio on 45 prosenttia täytetty mustan kulta- ja öljytuotteiden myynnistä. Noin puolet Black Goldista, joka on louhittu Venäjän federaatiossa (246 miljoonaa tonnia) ulkomaille, ja toinen puoli kierrätetään Venäjän jalostamoista. Musta kultaa maahantuojien kanssa suoritetaan dollareina. Tämän seurauksena valuuttakurssien myynnistä Black Gold ja määrittää ruplan valuuttakurssit dollarilla. Mitä suurempi musta kulta, sitä enemmän dollarin tuloja, sitä suurempi kansainvälinen valuuttamarkkinat, Forex tulee dollareita, vahvempi rupla. Ja päinvastoin.

USD / RUB-parin riippuvuus Brent-öljystä

Sergey Guriev, ruplan menestyksekäs ja kuviollinen määritelmä antoi rauniolle, Venäjän talouskoulun rehtori: "Venäjän rupla on paperiversio Black Goldista. Mikä öljy, tällainen rupla. Päätimme tarkistaa, millä tarkkuudella ruplan ja dollarin lainaukset ovat samat yhdessä toistensa kanssa. BYRREL - ruplan suhde, joka sisältää öljyn hinnan huippu 146 dollaria tynnyriltä, ​​joka tuli vuonna 2008 ja hintojen lasku jopa 40 dollaria per tynnyriä talvella 2008-2009, näkyy vuonna 2008-2009 kaavio.

USD / hankaa riippuvuus kaupan saldosta

Ruplan kustannusten vaatimusten noudattaminen mustalle kullalle voidaan luonnehtia näiden määrällisten tilastollisten suhdetta koskevan korrelaatiokerroin. Korrelaatiokerroin (yleensä Pearson-kerroin) voi ottaa arvoja miinusyksiköiltä yhdeksi. Riippumattomille prosesseille (arvot) korrelaatiokerroin arvo on lähellä nollaa. Ja päinvastoin, toiminnallisesti riippuvaisiksi prosesseille tämä kerroin lähestyy yksikköä tai miinusyksikköä riippuen tutkimuksen kohteena olevien arvojen lämmitetystä tai tulevasta luonteesta.

Dynaamisuus dollarin kurssin korrelaatio ruplalle, öljylle

Meidän tapauksessamme korrelaatiokerroin, joka lasketaan yhden vuoden ajanjaksolla (1. helmikuuta 2009 helmikuuhun, 1. helmikuuta 2010) on arvo, joka vastaa moduulia 0,935. Tämä on erittäin suuri vaatimustenmukaisuus ruplan ja öljyn hinnan kustannuksista: matemaattisten tilastojen näkökulmasta toiminnallinen yhteys on olemassa. Rakentamme dollarin ruplan yksinkertaisimman matemaattisen mallin, johon liittyy lineaarinen riippuvuus yhdestä toisesta. Kaavion vihreä viiva näyttää ruplan mallinnuskäyttäytymisen.

Ei tarvitse tietää sanaa "korrelaatio" tällaisen visuaalisen tulosten arvioimiseksi. Puuttuvat mallilla suurimman öljyn hinnan aikana, kun ruplaa vahvistettiin ja siitä tuli jarru kotimaisille viejille ruplan toiminnan vuoksi Keskuspankki Valuuttamarkkinoilla vahvistaa ruplan nopeutta. Ja päinvastoin - voimakas dollari Interventiot Ruplan heikkeneminen öljyn hintojen aikana.

Öljyn hinta 2000

Mallin avulla voit arvioida tulevaa ruplan valuuttakurssia esimerkiksi tynnyrin 90 dollarin hintaan, ruplan nopeus voi nousta 27 ruplaa / dollariin, ja tynnyri 50 dollaria voi pudota 35 ruplaa / dollaria. Olisi tunnustettava, tiettyä mallia ei oteta huomioon monia tekijöitä, mukaan lukien, kuten jo osoittavat, interventio keskuspankki Mutta kuitenkin havainnollistaa yleistä periaatetta.

Kysymys kuuluu kuinka kauan kova sidos "barrel-rupla"? Vastaus: kunnes Venäjän viennin tai sovintoratkaisujen rakenne öljysopimuksista olisi muutettava.

Ruplan valuuttakurssin suuri korrelaatio dollariin ja RTS-indeksiin vuonna 2012

Venäjän öljyn ja BKT: n hintojen korrelaatio

Ov: ssä työ Manager käytän jatkuvasti erilaisia ​​suoritusindikaattoreita (KPI). Olin kiinnostunut eräänlainen KPI makrotaloudellinen taso. Aikaisemmin kerroin siitä, miten korruptio on korruption taso Venäjän federaatiossa ja maailman maissa korruption vastaisen tutkimuksen ja aloitteiden keskuksen arvioiden mukaan. Sitten katsoin toisen makrotalouden indikaattorin dynamiikkaa - American tutkimuskeskuksen "The Wall Street Journalin sanomalehti" The Wall Street Journal. Ja lopuksi esiteltiin verorasitusta maailman maissa (veronharjoittelu), jonka Forbes Magazine julkaisi.

Raakaöljyn kustannukset Yhdysvalloissa

Äskettäin, koska öljyn hinnan lasku he puhuivat mahdollisista toteutuksen ongelmista Budjettivaltiot . Ja olin kiinnostunut kysymyksestä, kuinka tiiviisti öljyn hinnat kotimaisen talouden makrotaloudellisilla indikaattoreilla on korreloi!?

On olemassa monia erilaisia ​​öljyn hintoja ja tiedot, jotka viittaan, ei yleisimpiä ... mutta miten ne ovat edustettuina täysin ja kätevänä, voit analysoida niitä eri puolilta. Huolimatta siitä, että erilaisten öljyn hintojen välinen korrelaatio on mielestäni täydellinen. Usein maan talouden ongelmat liittyvät Yeltsinin nimeen ja menestykseen - Putin. Ensi silmäyksellä riippuvuus on yksiselitteinen, mutta sen jälkeen seuraava analyysi näyttää pinnallinen.

BKT: n ja Venäjän presidentin jaksojen dynamiikka

Venäjän BKT BKT: stä vuonna 2008

Öljyn hinnan korrelaatio ja Venäjän federaation Venäjän bruttokansantuotanto yksinkertaisesti iskivät minulle. Korrelaatiokertoimen laskeminen tajusin, mitä ilmentymä "Öljyn neulalla" tarkoittaa. Jos 97% kaiuttimista BKT Venäjän federaatio liittyy öljyn hintaan, mikä on muita tekijöitä!? Ovatko he pelaavat, ainakin jotain roolia!?

Aikataulu öljyn ja Venäjän BKT: n hintojen korrelaatio

Älä ajattele, että tällainen suuri korrelaatio on ominaista kaikista makrotaloudellisista indikaattoreista. Joten dollarin nopeus osoittaa vain 50% korrelaation Black Goldin kustannuksin. Toisin sanoen vain puolet dollarin kurssin muutoksista voidaan selittää maailmanlaajuisella öljymarkkinaympäristöllä.

Öljyn hinnan ja dollarin kurssien korrelaatio

BKT Yhdysvallat osoittaa myös erittäin kohtuullisen korrelaation öljyn hinnan kanssa. Vaikka Yhdysvalloissa suhde on myös hyvin lähellä.

Yhdysvaltain öljyn ja Yhdysvaltain BKT: n korrelaatio

Korrelaatio psykologiassa

Illuusorisen korrelaation käsite. Illuusinen korrelaatio (Illusorinen korrelaatio) on psykologinen ilmiö, jota havaitaan lähes kaikilla ihmisillä, aivan kuten lähes kaikki ihmiset ovat Muller Lyerin ja muiden optisten illuusioiden illuusioita.

Ehkä illuusorisen korrelaation ilmiö on helpompi ymmärtää, jos kutsutte sitä sanat "viestinnän illuusio", ja illuusorisen korrelaation ydin on, että yksi syy tai toinen näkee parametrien, ominaisuuksien, ominaisuuksien välisen suhteen Ilmiöt, jotka eivät todellakaan ole. Yleensä illuusarinen korrelaatio havaitaan parilla "omaisuutta - merkki tämän ominaisuuden läsnäolosta." Esimerkiksi jos henkilö uskoo, että hiusten väri voi puhua henkisen ihmisen kehityksen asteesta, ja hiusten jäykkyys koskee luonteen jäykkyyttä, niin se on vain illuusorista korrelaatiota. Itse asiassa on selvää, että hiusten värin ja älykkyyden välillä ei ole yhteyttä tai hiusten jäykkyyden välillä eikä merkkiä.

Illuusinen korrelaatio psykologiassa

Lauren Chepman (muulla tavoin se on kuuluisa, vaikka epäonnistunut edustaja laittoman Anna Chapmanin) vuonna 1967 tapahtuneesta famotista. Ja tämä tutkija oli itse "Illusorinen korrelaatio" itse esitteli. Tutkimus tehtiin niin. Tietyn ajan testit esiteltiin (ennustettiin näytöllä), esimerkiksi "pekonia - munat". Parit koottiin seuraavasti: Yksi seuraavista neljästä sanasta oli vasen sana: pekoni, leijona, silmut, vene ja oikea - yksi seuraavista kolmesta sanasta: munat, tiikeri, muistikirja.

Siten testille esitettiin 12 paria sanoja: "Bacon - munat", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook" jne. Lisäksi nämä parit asetettiin monta kertaa ja vaihdettiin satunnaisessa järjestyksessä, mutta jokainen pari esiteltiin yhtä monta kertaa.

Tietyn ajan koehenkilöt ennustettiin näytölle sanoja, kuten pekonia - munat

Sitten aiheet pyysivät arvioimaan kunkin sananparin taajuutta. Ja tämä on kokeilun keskeinen kohta. Huolimatta siitä, että objektiivisesti jokaisen sanan parin esityksen tiheys oli sama, korkeammat aiheet ilmoitti sanan sanojen esittämisen taajuuden ilmaisemalla "vahvan sanallisen yhdistyksen" kokeilun kirjoittaja. Nämä ovat seuraavat sanat: "Bacon - munat" ( yhdistys vierekkäisyydellä) ja "Lev - Tiger" ( yhdistys samankaltaisuudessa).

Näin ollen testit olivat harhaanjohtavia ideoita, joita sana "pekoni" liittyy tarkemmin sanaan "munat" ja sana "leijona" sanalla "tiikeri" kuin muut sanoja toistensa kanssa. Sallikaa minun muistuttaa teitä siitä, että kunkin 12 parin sanaa on otettu huomioon yhtä monta kertaa.

Illusorinen viestintä pari sanaa leijona - tiikeri

Joten, jossa on illusorinen korrelaatio, henkilö, kuten he sanovat, sekoittaa Jumalan lahjaa salakkeella: näkee yhteyden, jossa se ei todellakaan ole.

Illuusinen korrelaatio ja projektiivinen testit. Tutkittu Lauren Chepman (yhdessä vaimonsa Jin Chepmanin kanssa) ja illuusaristen korrelaatioiden rooli määrittäessään henkilön luonteen ns. Projektiivisten testien avulla. Tällaisia ​​projektiivisia testejä tutkittiin "henkilön piirustukseksi" ja "testi Rorshah".

Samaan aikaan Chepmanin puolisot olivat kiinnostuneita siitä, miksi psykologit käyttävät edelleen projektiivisia testejä, vaikka niiden maksukyvyttömyys (konkurssi) esiteltiin toistuvasti tieteellisessä tutkimuksessa (konkurssi) psykodikagnoosisena työkaluna, toisin sanoen Näiden testien ehdotettujen kehittäjien puuttuminen näiden avainten ja tulkintojen välillä testin yksilöiden psykologisilla ominaisuuksilla. Chepmanit ehdottivat, että tällainen pysyvyys ei-kelvollisten testien käytössä johtuu illuusorisen korrelaation ilmiöstä, joka on psykologeja (kuten kaikki ihmiset).

Projektiivinen testi Kuvailija

Ennen kuin jatkat tosiasiallisten kokeiden kuvausta, on tarpeen sanoa muutamia sanoja projektiivista testeistä.

Projektiiviset testit perustuvat oletukseen, että tulkittaessa ei-viivästyneitä visuaalisia kannustimia (blotit) tai määräämättömän tehtävän suorittamisen yhteydessä aiheen väitetysti viittaavat ehdottomasti niiden luonteenpiirteet. Esimerkiksi testin "piirustus" Karen Makhovener väitti, että larallinen (epäilyttävä) yksikkö piirtää henkilön maalaus Erittäin huomiota antaisi silmänsä huolissaan hänen maskuliinista - piirtää lihaksikas henkilö, joka on huolissaan omasta älykkyydestään - Piirtää suuren pään jne. Rorshachin testin avaimissa on esimerkiksi hyväksytty, että jos henkilöllä on homoseksuaalisia kaltevuuksia, niin blotit näkevät: pakarat, takapassi, sukupuolielimet, naisten vaatteet, ihmiset, ihmiset rajoittamaton sukupuoli, ihmiset, joilla on merkkejä molemmista sukupuolista.

Esimerkki projektiivisesta testistä

Luulen, että lukija huomasi helposti, että edellä kuvatut linkit merkit ja ominaisuudet ovat puhtaasti assosiatiivisia ja perustuvat kotitalouksiin, päivittäin, triviaaleihin ideoihin. Itse asiassa, miksi henkilö epäilee hänen maskuliinisuudesta eikä piirtää lihaksikkeita ja homoseksuaaleja - ei näe takavalaisimia bloteissa? Mutta itse asiassa ei ole yhteyttä täällä.

Ja Chepmanin kokeellisesti osoittivat, että tällaiset epäuskalliset korrelaatiot mainittujen projektiivisten testien tulkinnassa ovat molemmat ammattimaiset psykologit ja ihmiset, joilla ei ole asennetta psykologiaan.

Geri Chepman - kuuluisa psykologi

Koe-järjestelmä oli jonkin verran samanlainen kuin kokeellinen järjestelmä, jolla tunnistetaan epäuskalliset korrelaatiot, joita näytimme korkeammiksi. Aiheet tarjosivat henkilön piirustuksia, jotka tekivät potilaat psykiatriset klinikka ja terveet ihmiset ja vastaavat psykologiset ominaisuudet. Esimerkiksi ominaisuus ", joka on huolissaan sen älykkäämpi", oli kiinnitetty suuren pään henkilölle. Samaan aikaan kiinnitä huomiota (!), Jotkut ja samat psykologiset ominaisuudet kiinnittiin eri piirustuksiin. Esimerkiksi ominaisuus "tarkoittaa ihmisiä, joilla on epäluottamus ja epäily", kiinnitettiin molempiin piirustuksiin, joilla on voimakas aksentti heidän silmissään ja piirustuksiin, joilla ei ole silmäkuvan ominaisuuksia. Lisäksi tällaiset yhdistelmät olivat, kuten jo harkituissa kokeessa, sama määrä.

Psykologiset ominaisuudet

Aiheita pyydettiin muodostamaan yhteys piirustusten ominaisuuksien ja näiden piirustusten tekijöiden psykologisten ominaisuuksien välillä. Ja kuten lukija on jo arvannut, aiheet osoittivat illuusory-korrelaatiota: esimerkiksi he väittivät, että tällainen luonteenpiirre epäilemättä yhdistettynä voimakkaasti silmiin. Lisäksi: sama kuva havaittiin seuraavassa kokeellisessa sarjassa, jossa nämä kaksi ominaisuutta (voimakkaita silmät ja epäilyt) eivät vastaneet yhdessä!

Samanlainen tapa toteutettiin kokeessa Rorshahin täplät. Tulkinnat liitetään paikkoihin, jotka on muotoiltu henkilöitä, jotka ovat siirtäneet psykodiagnostiikan, ja näiden ihmisten psykologiset ominaisuudet. Esimerkiksi "takakulman" tulkinta, joka on yhtä suuri kuin kunkin seuraavan neljän psykologisen ominaispiirteen kanssa samanaikainen määrä, on olemassa seksuaalinen vetovoima muille miehille; Hän uskoo, että ympärillän ympärillä olevat ihmiset; Hänellä on surua ja masennusta pitkään; Hänellä on vahva tunne omasta alemmuudesta.

Rorschah Spots - Psykologinen testi

Kuten edellisessä kokeessa, aiheet osoittivat jälleen illuusorisen korrelaation ilmiö, "takapassi" linjat psykologisella ominaisuudella "Hän näyttää seksuaalisen vetovoiman muille miehille."

Illuusinen korrelaatio elämässämme. Tietenkin Illusoriset korrelaatiot vääristävät käsityksemme kanssamme paitsi laboratorioissa. Esimerkiksi illuusorisen korrelaation ilmiö on suurelta osin määrittää stereotyyppien muodostumisen näihin tai muihin kansojen tai sosiaalisten osien suhteen.

Stereotypioita

Monet Lzhenauki (erityisesti Lzhenayuki Kuten chiromantia. Monet psykologisen okkultismin näkökohdat ovat myös juurtuneet iskujen korrelaatioihin. Illuusista korrelaatioista monet modernin psykoanalyysin ja muun tyyppiset psykoterapian esitykset perustuvat illuusoreihin korrelaatioihin (esimerkiksi silloin, kun yskä julistetaan salaisen halun ilmentymisen ilmenemisestä, ja selkäkipu - Vaikea psykologinen Oshche, joka on päivätty.

Monet LZHENAYUKI rakensivat illusory-korrelaatiot

Korrelaatio jokapäiväisessä elämässä

Kiinnostuksen vahvistaminen psykologiseen tieteeseen korrelaatioanalyysin mahdollisuuksiin johtuu koko lähistöllä. Ensinnäkin se saa opiskella monenlaisia ​​muuttujia, joiden kokeellinen tarkastus on vaikeaa tai mahdotonta. Loppujen lopuksi eettisissä näkökohdissa esimerkiksi on mahdotonta tehdä kokeellisia tutkimuksia itsemuristeista, huumeriippuvuudesta, tuhoisista vanhempien vaikutusvaikutuksista, autoritaaristen lahkojen vaikutuksesta. Toiseksi on mahdollista saada lyhyen aikaa arvokkaita tietoja suuria määriä tutkittuja henkilöitä. Kolmanneksi tiedetään, että monet ilmiöt muuttavat spesifisyyttä tiukkojen laboratoriokokeiden aikana. Korrelaatioanalyysi antaa tutkijan kyvyn toimia tilalla, jotka on saatu olosuhteissa mahdollisimman lähellä todellista. Neljänneksi yhden tai muun riippuvuuden dynamiikan tilastollisen tutkimuksen täytäntöönpano luo usein edellytykset luotettavasta ennusteesta psykologisista prosesseista ja ilmiöistä.

Elin elinajanodote ja bruttokansantulot

On kuitenkin pidettävä mielessä, että korrelaatiomenetelmän käyttö liittyy hyvin merkittäviin periaatteellisiin rajoituksiin.

Joten tiedetään, että muuttujat voidaan korreloida ja puuttuessa syy-suhde keskenään.

Joskus on mahdollista satunnaisten syiden toiminnan vuoksi, näytteen epähomogeenisuuden vuoksi tehtävien tutkimustyökalun riittämättömyyden vuoksi. Tällainen väärä korrelaatio voi tulla, sanoa "todiste", että naiset kurinalaiset miehet, nuoret epätäydellisistä perheistä ovat taipuvaisempia rikoksiin, extroverts ovat aggressiivisesti introvertteja jne.

On muistettava: korrelaation läsnäolo ei ole vakavuuden indikaattori ja syy-suhdetoiminnan suunta.

Terveysindeksin ja sosiaalisten ongelmien korrelaatio tuloeroista

Toisin sanoen asettamalla muuttujien korrelaatio, voimme arvioida ei tekijöistä ja johdannaisista, mutta kuinka tiiviisti muuttujien muutokset toisiinsa toisiinsa ja kuinka yksi niistä vastaa toisen dynamiikkaan.

Korrelaatio (korrelaatio) on

Ei kaikilla ongelmilla voi selviytyä kokeellisesta menetelmästä. On monia tilanteita, joissa tutkija ei voi valvoa, mitkä aiheet kuuluvat tiettyihin ehtoihin. Jos esimerkiksi haluat tarkistaa oletusta, että ihmiset, joilla on anoreksia ovat herkempiä muutoksille maun kuin ihmiset, joilla on normaali paino, emme voi koota ryhmä, joilla oli normaali paino ja vaatia, että puolet niistä on anoreksia! Itse asiassa meidän on otettava pois ihmiset jo kärsivät anoreksiasta, ja ne, joilla on paino normaalissa ja tarkistaa, myös eroavat myös makuherkkyydestä. Yleisesti ottaen voit käyttää korrelaatiomenetelmää sen määrittämiseksi, onko jokin muuttuja liitetty, jota emme voi hallita, toisella muuttujalla, johon olet kiinnostunut tai toisin sanoen ne korreloivat keskenään.

Lasten hyvinvoinnin indeksin korrelaatio tuloeroista

Edellä olevassa esimerkissä muuttuva paino on vain kaksi arvoa - normaalia ja anoreksia. Useimmina tapahtuu, että jokainen muuttujista voi olla monia arvoja, ja sitten on tarpeen määrittää, kuinka paljon yhden ja toisen muuttujan arvot korreloivat keskenään. Se voi määrittää tämän tilastoparametrin nimeltä korrelaatiokerroin ja kirjain R. Korrelaatiokerroin antaa meille mahdollisuuden arvioida, kuinka kaksi muuttujaa on liitetty ja ilmaistaan ​​-1 - +1: sta. Nolla tarkoittaa viestinnän puutetta; Täydellinen yhteys ilmaistaan ​​yhdellä (+1, jos suhde on positiivinen, ja -1, jos se on negatiivinen). Koska R 0 - 1 kasvaa, viestintävoima kasvaa.

Näytä grafiikka, joka kuvaa korrelaatiota

Kaaviot, jotka kuvaavat korrelaatiota. Nämä hypoteettiset tiedot kuuluvat 10 potilasta, joista jokaisella on vahinkoa, joka on vastuussa oleville aivokohteille, jotka ovat tunnettuja yksilöiden tunnustamiseksi. Kuviossa potilaat järjestetään horisontaalisesti, vastaavasti aivovaurioiden tilavuutta ja kaikkein vasen piste näyttää potilasta pienimmillä vaurioilla (10%), ja kaikkein oikea kohta näyttää potilasta suurimmalla vaurioilla (55 %). Kumpikin kaavion piste heijastaa indikaattoria erilliselle potilaalle henkilöiden tunnustamisen testissä. Korrelaatio on positiivinen ja yhtä suuri kuin 0,90. Kuvassa näkyy samat tiedot, mutta nyt ne osoittavat oikeat vastaukset ja ei virheitä. Täällä korrelaatio on negatiivinen, joka on -0,90. Kuviossa potilaan menestystunnustesti näytetään niiden kasvusta riippuen. Tässä korrelaatio on nolla.

Terveysindeksin ja sosiaalisten ongelmien korrelaatio kansallisten tulojen kanssa

Korrelaatiokertoimen ydin voidaan havainnollistaa esimerkillä hypoteettisen tutkimuksen datan graafisesta esityksestä. Kuten kuviossa on esitetty, potilaat ovat mukana tutkimuksessa, jotka tunnetaan etukäteen, että aivot vahingoittavat, ja se aiheutti vaihtelevia vaikeuksia tunnustaa henkilöt (tekskupakkaaminen). On tarpeen selvittää, onko vaikeus lisääntyy tai henkilöiden tunnustaminen, mikä kasvaa vahingoittuneen aivokudoksen prosenttiosuuteen. Kummassakin kaavion piste näyttää tuloksen erilliselle potilaalle testattaessa sitä tunnistamaan henkilöt. Esimerkiksi potilas, jolla on 10% vahinkoa, oli virhe testintunnistuskokeessa 15 prosentissa tapauksista ja potilas 55% vaurioilla tehtiin virheitä 95 prosentissa tapauksista. Jos henkilöiden tunnustamisen virhe kasvoi jatkuvasti aivovaurion prosenttiosuuden kasvaessa, kaavion pisteet olisivat koko ajan, kun siirryt vasemmalta oikealle; Jos ne asetettiin kuvion diagonaaliin, korrelaatiokerroin olisi R = 1,0. Useat kohdat sijaitsevat kuitenkin eri suuntiin tällä linjalla, joten korrelaatio on noin 90%. Korrelaatio 90% tarkoittaa erittäin vahvaa yhteyttä vaurioituneen aivojen tilavuuden ja yksilöiden tunnustamisen virheiden välillä. Kuvan korrelaatio on positiivinen, koska suurempi aivovaurio aiheuttaa enemmän virheitä.

Indeksin suoran korrelaatio, jolla on bruttokansantulot

Jos virheiden sijaan päätimme näyttää oikean vastauksen osuuden tunnustamiskokeessa, he saavat Narusunkin esittämän aikataulun. Tässä korrelaatio on negatiivinen (yhtä suuri kuin noin -0,90), koska aivovaurioiden nousu oikeiden vastausten osuus pienenee. Kuvassa oleva diagonaali on vain käänteinen versio, joka on edellisessä kuvassa.

Korrelaatio (korrelaatio) on

Lopuksi käännä kuvan grafiikka. Tässä on potilasvirheiden osuus testissä tunnistaa henkilöt niiden kasvusta riippuen. Tietenkään ei ole mitään syytä uskoa, että tunnustettujen henkilöiden osuus liittyy potilaan kasvuun ja aikataulu vahvistaa sen. Kun siirryt vasemmalta oikealle, kohta ei näytä sovittua liikettä eikä ylöspäin ja hajallaan vaakasuoran viivan ympärillä. Korrelaatio on nolla.

Luottamuksen korrelaatio useimpien ihmisten ja tuloerojen eriarvoisuuteen

Korrelaatio on positiivinen (+) ja negatiivinen (-). Korrelaatiomerkki osoittaa, onko kaksi muuttujaa liittyy positiiviseen korrelaatioon (molempien muuttujien arvo kasvaa tai vähenee samanaikaisesti) tai negatiivinen korrelaatio (yksi muuttuja kasvaa vähenemisellä toisessa). Oletetaan esimerkiksi, että opiskelijan luokkien lukumäärä on korrelaatio -0,40 pistettä lukukauden lopussa (mitä enemmän kulkee vähemmän pisteitä). Toisaalta vastaanotettujen pisteiden ja vierailevien luokkien lukumäärä on +0.40. Yhteyden vahvuus on sama, mutta se riippuu siitä, pitäisikö meidän pitää jääneet tai vieraillut luokat.

Psyykkisen sairauden korrelaatio tuloerojen kanssa

Kahden muuttujan liittämisen yhteydessä R kasvaa 0-1: een 0, 75, 5 vuoden ikäisten eleiden välinen korrelaatio 7 vuoden iässä ja uudelleen testauksen aikana 18 vuotta on noin 0,70, yhden vanhempien kasvun ja lapsen kasvun välinen korrelaatio aikuisessa on noin 0,50, korrelaatio testitulokset kyky koulutus saatu opiskelujensa on noin 0,40, korrelaatio pisteiden saatu yksilöiden sokkokoetta ja harkinnasta psykologi asiantuntija heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa on noin 0,25.

Murhien korrelaatio tuloerojen kanssa

Psykologisissa tutkimuksissa korrelaatiokerroin on 0,60 ja sitä korkeampi katsotaan melko korkeaksi. Korrelaatio alueella 0,20 - 0,60 on käytännöllinen ja teoreettinen arvo ja se on hyödyllinen ennusteiden laajentamisen aikana. Korrelaatiota 0 - 0,20 tulisi käsitellä huolellisesti, kun ennusteet, jotka ulottuvat sen eduista ovat vähäisiä.

Korrelaatio (korrelaatio) on

Testit. Tunnettu esimerkki korrelaatiomenetelmän käytöstä on testit tiettyjen kykyjen, saavutusten ja muiden psykologisten ominaisuuksien mittaamiseksi. Kun testataan joukko ihmisiä, jotka eroavat jossakin laadussa (esimerkiksi matemaattiset kyvyt, käsien tai aggressiivisuuden kädensijoitus), on olemassa jonkin verran standarditilannetta. Sitten voit laskea korrelaation tämän testin indikaattoreiden ja toisen muuttujan muutoksen välillä. Esimerkiksi on mahdollista luoda korrelaatio opiskelijoiden indikaattoreiden välillä matemaattisten kykyjen testissä ja niiden matematiikan arvioinnissa jatkokoulutuksella korkeakoulussa; Jos korrelaatio on merkittävä, tämän testin tulosten perusteella voit päättää, kuka uudesta opiskelijasta voidaan kääntää ryhmään, jolla on lisääntyneitä vaatimuksia.

Vankien korrelaatio tuloeroista

Testaus on tärkeä psykologisen tutkimuksen väline. Sen avulla psykologit voivat saada suuren määrän tietoja ihmisistä, joilla on vähintään erottaminen jokapäiväisestä asioista ja ilman monimutkaisia ​​laboratoriolaitteita. Testausrakenne sisältää monia vaiheita, joita harkitsemme yksityiskohtaisesti myöhemmissä luvuissa.

Korrelaatio Cessant Oppimisen prosenttiosuuden korrelaatio lukiossa, jonka tuloeroisuus

Korrelaatio ja syy-suhteet. Kokeellisten ja korrelaatiotutkimusten välillä on tärkeä ero. Yleensä kokeellisessa tutkimuksessa käsitellään systemaattisesti yhtä muuttujaa (riippumaton) määrittämään syy-vaikutuksen joihinkin muihin muuttujiin (riippuvaiseksi). Tällaisia ​​syy-liittyviä suhteita ei voida johtaa korrelaatiotutkimuksesta. Virheellinen ymmärrys korrelaatiosta syy-suhdetta voidaan havainnollistaa seuraavissa esimerkeissä. Asfaltin pehmeyden välillä voi olla korrelaatio kaupungin kaduilla ja päivän aikana tapahtuneiden aurinkolaukkujen määrä, mutta se ei seuraa täältä, että pehmennetty asfaltti korostaa myrkkyä, joka johtaa ihmisiä sairaalan sängyssä . Itse asiassa molempien muuttujien muutos on asfaltin pehmeys ja aurinkoenergien määrä - johtuu kolmas tekijä - aurinkolämpö. Toinen yksinkertainen esimerkki on suuri positiivinen korrelaatio lukuisten haikkausten välillä, pesimällä ranskalaisia ​​kyliä ja samassa paikassa rekisteröity suuri syntyvyys. Tarjoamme keksinnöllisiä lukijoita arvaamaan mahdolliset syyt tällaiseen korrelaatioon, turvautumatta haikkausten ja vauvojen välisen syy-yhteyden lähettämiseen. Nämä esimerkit toimivat riittävän varovaisina korrelaation ymmärtämisestä syy-suhteeksi. Jos kahden muuttujan välillä on korrelaatio, muutos voi aiheuttaa muutoksia toiseen, mutta ilman erityisiä kokeita, tämä johtopäätös on perusteeton.

Sosiaalisen liikkuvuuden ja tuloerojen korrelaatio

Lähteet ja linkit

Ru.Wikipedia.org - Wikipedia vapaa Encyclopedia

bank24.ru - 24 tunnin pankki Venäjän federaation

Dic.Academic.ru - sanakirjojen portaali ja ekyclopedia

Stasoft.ru - sähköinen tilasto oppikirja

SuperScalper.ru - Skalping-palvelu linnoitukselle ja NYSE

Machinelearning.ru - Älykäs tietojen analysointitiedot ja analyyttinen resurssi

Uchebnik.biz - humanitaarisen suunnittelun opiskelijakirjasto

Testent.ru - Kazakstanin koulutuspaikka

Fdvladimir.ru - Taloushousu "Vladimir" - Välittäjä arvopaperimarkkinoilla

Lib.qrz.ru - Teknisen suuntauksen sähköinen kirjasto

Uchimatchast.ru - verkkosivuilla sovelletusta matematiikasta

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pedagoginen yliopisto

Math.Sessr.ru - matemaattisten ja taloudellisten arvojen online-laskin

Stathelp.ru - tilastollinen ohje, tilastotiedot

GAAP.RU - Talouslaskennan teoria ja käytäntö

Goldenfront.ru - Sijoituspaikka kultaa

Newsland.com - Uutiset Venäjän federaatiossa ja maailmassa

Encyclopedia sijoittaja . 2013. .Synonyymit :

Katso, mikä on "korrelaatio" muissa sanakirjoissa:

  • korrelaatio - korrelaatio (s. 325) (myöhään. Korrelaatio suhde) termi, jota käytetään eri osaamisalueilla, myös psykologiassa, keskinäisen suhteen nimeämiseksi, käsitteiden ja ilmiöiden noudattaminen. Useimmat psykologiset ... ... Suuri psykologinen tietosanakirja

  • Korrelaatio - [Lat. Correlatio] keskinäinen suhde, esineiden tai käsitteiden suhde. Ulkomaisten sanojen sanakirja. KOMLEV N.G., 2006. Korrelaatio NovoLatinsk. Relata. Keskinäinen asenne, esimerkiksi vallitseva ja turvotus. Selitys 25000 ... ... ... Venäläisen kielen ulkomaisten sanojen sanakirja

  • Korrelaatio - (korrelaatio) kahden muuttujan välinen suhde. Kahden muuttujan X ja Y: n välinen lineaarinen korrelaatio määräytyy σi (xi μx) (Yi μY), jossa μx ja μY keskiarvo x ja y. Kahden muuntimen välillä on positiivinen ... ... Taloudellinen sanakirja

  • korrelaatio - suhde, korrelaatio, suhde, keskinäinen riippuvuus, keskinäinen riippuvuus, venäläisten synonyymien yhteenliitettävyys. Maan korrelaatio., Synonyymien lukumäärä: 8 • Autokorrelation (1) ... Synonyymi sanakirja

  • Korrelaatio - (Franzista. Korrelaatiosuhde) tilastoissa ymmärretään suhdetta tutkittujen tilastojen arvojen, riveiden ja ryhmien välillä; K. Tilastojen läsnäolo tai puuttuminen on erityinen menetelmä. K. Menetelmä Käytetty ... ... Big Medical Encyclopedia

  • korrelaatio - - - [http://www.rfcmd.ru/Lossword/1.8/index.php?A=Index D = 23] Korrelaatio Kahden satunnaisen muuttujan X ja Y keskinäisen riippuvuuden arvoa koskeva arvo on välinpitämätön siitä, onko se määritetty Jotkut sidokset tai vain satunnaiset ... ... Tekninen kääntäjä hakemisto

  • Korrelaatio - kahden tai useamman arvon suhde, jossa muutokset yhdessä tai useammassa niistä johtavat muutokseen muissa tai muissa. K. Sitä pidetään yksinkertaisena, kun kyseessä on kahden määrän tai muuttujien väliset suhteet (esimerkiksi ... ... ... Liiketoiminnan sanakirja

  • Korrelaatio - matemaattisissa tilastoissa, todennäköisyydellä tai tilastollisella riippuvuudella. Toisin kuin funktionaalinen riippuvuus, korrelaatio tapahtuu, kun yhden merkin riippuvuus on monimutkainen useiden satunnaisten tekijöiden läsnä ollessa ... Big Encyclopedinen sanakirja

  • Korrelaatio - (Lat. Correladio-suhde) 1) Logiikassa - kahden välinen suhde on sama yhteyksien muodossa. Jos rakenteen säännöllisen muutoksen ansiosta yksi suhde tulee isomorfiseksi (yhtä suuri muodossa) Toinen, tämä on molempien yhteyksien suhde ... ... Filosofinen tietosanakirja

  • korrelaatio - ja g. Corrélation f., Se. Korrelation & lt; lat. Correlatio-suhde. Ensinnäkin merkitty sanakirjassa 1894 ES. Keskinäinen suhde, esineiden tai käsitteiden suhde. Korrelaation laki. Toiminnallinen korrelaatio. Basso 1. Työttömyys ja ... ... Historiallinen sanakirja gallicalismista Venäjän kielellä

  • Korrelaatio - [korrelaatio] Kahden satunnaisen muuttujan X ja Y keskinäisen riippuvuuden arvo on välinpitämätön siitä, onko se määritetty eräillä syy-sidoksella tai vain satunnaisella sattumalla (väärä korrelaatio). Jotta voit määrittää tämän ... ... Taloustiede ja matemaattinen sanakirja

Добавить комментарий