Korrelation - Was ist solche einfachen Worte?

Was ist eine Korrelation und was korreliert - einfache Wörter über den Komplex

22. Januar 2021.

Hallo, liebe Blogleser ktonanovenkogo.ru. Wenn manche Leute das Wort "Korrelation" hören, fällt es oft nur in eine Stupor. Es ist klar: ein schrecklicher Begriff aus der Welt höherer Mathematik und Statistiken.

Sehen Sie sich sofort langweilige Diagramme, mehrstöckige Formeln an, wenn Sie anschauen, welche Sie punkten und weinen möchten. Tatsächlich ist alles viel einfacher.

Korrelation

Nachdem Sie ein paar Minuten damit verbracht haben, diesen Artikel zu lesen, erfahren Sie, was ein Korrelation ist und wie Sie es im Alltag verwenden können.

Korrelationsdefinition - Was ist das?

Einfache Wörter, korrelation - Dies ist eine Verbindung zwei oder mehrere zufällige Parameter. Wenn ein Wert wächst oder abnimmt, ändert sich auch der andere ebenfalls.

Erläuterung Beispiel: Es gibt eine Korrelation zwischen der Lufttemperatur und der Einnahme von Eiscreme. Je heißer das Wetter, die kalte Delikatesse, die Menschen Menschen kaufen. Umgekehrt.

Korrelation ...

Solche Muster werden hergestellt, indem große Mengen statistischer Daten studiert. Wir sammeln Informationen über den Eiscremenverbrauch über mehrere Jahre und Informationen zu Temperaturschwankungen im selben Zeitraum. Und dann vergleicht und suche nach Sucht.

Korrelieren - es bedeutet miteinander verbunden werden mit etwas. Es gibt eine positive und negative Korrelation.

Mit einem positiven als einem Parameter, desto mehr und der andere. Zum Beispiel desto größer als der Abfall des Landwirts auf Düngemittel, desto reicherer Ernte. Bei der umgekehrten Korrelation wird das Wachstum eines Werts von einem Abnahme der anderen begleitet. Je höher das Gebäude, desto schlimmer ist es gegen Erdbeben.

Korrelation ist eine Beziehung ohne Garantien

Betrachten Sie ein Beispiel für direkte Korrelation: Je höher der Niveau des menschlichen Wohlbefindens, desto größer ist ihre Lebenserwartung. Führende Menschen füttern auf qualitativ hochwertiger Nahrung und erhalten zeitnah eine medizinische Versorgung. Im Gegensatz zu den Armen.

Es ist jedoch unmöglich, selbstbewusst zu sagen, dass ein bestimmter Oligarch länger leben wird als dieser Bettler.

Dies ist nur eine statistische Wahrscheinlichkeit, die möglicherweise nicht für einen bestimmten Fall funktioniert. Diese Korrelation unterscheidet sich von linearen Abhängigkeit, wo das Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% bekannt ist.

Wenn wir jedoch eine Probe von Hunderttausenden von Rich und der gleichen Anzahl von Armen nehmen, vergleichen Sie ihre Lebenserwartung, dann wird der allgemeine Trend korrekt sein.

Korrelationskoeffizient

Dies ist eine Zahl, die als "R" angezeigt wird. Es ist in dem Intervall von -1 bis 1. reflektiert die Festigkeit und den Pole der Verbindung der Werte. Schauen wir uns das Beispiel an:

Der Wert des Koeffizienten Was ist die Korrelation? Worüber sagt es?
R = 1. Starke positive Korrelation Menschen, die Blaubeeren essen, haben ein scharfes Sehvermögen. Iss Blaubeeren!
R ist weniger als 0,5 Schwache positive Korrelation Einige Leute, die Blaubeeren mögen, haben ein scharfes Sehvermögen. Aber es ist nicht genau. Kurz gesagt, ist noch nichts verständlich. Aber es ist besser, Blaubeeren nur für den Fall zu essen.
R = 0. Keine Korrelation Blaubeeren und Vision sind nicht verbunden.
R ist weniger -0,5.5 Schwache negative Korrelation Es gibt Fälle von Beeinträchtigung der Vision aufgrund von Blaubeeren. Nicht riskieren.
R = -1. Starke negative Korrelation Fast jeder, der Blaubeeren gegessen hat, dunkler. Burst Blaubeeren!

Die Größe des Korrelationskoeffizienten wird von der Formel berechnet:

Korrelationskoeffizient

Wenn es plötzlich in den Augen abdunkelt und ein unwiderstehlicher Wunsch, einen Artikel (humanitäres Syndrom) zu schließen, dh die Option leichter. Microsoft Exel. Alles funktioniert mit Hilfe der "Cornel" -Funktion. Dies geschieht wie folgt:

Cornel-Funktion

Bei den Berechnungen urteilen das menschliche Wachstum praktisch nicht das Gehaltsniveau.

Echte Gründe für Korrelation und mögliche Hypothesen

Die Dollarsatz und die Ölkosten korrelieren negativ. Wir können hypothesize: Der Preisanstieg für Eisengold verursacht den Wert der US-Währung. Aber warum geht es weiter? Woher kam die Verbindung zwischen diesen Phänomenen?

Die Bestimmung der Ursache der Korrelation ist eine sehr schwierige Aufgabe. Tausende verschiedene Faktoren sind miteinander verbunden, von denen einige verborgen sind.

Vielleicht ist die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten der größte Ölverbraucher der Welt ist. Jeden Tag importieren sie etwa 7,2 Millionen Barrel. Die Reduzierung des Preises von Eisengold ist gut für die amerikanische Wirtschaft, da Sie weniger Geld ausgeben können. Folglich wächst der Dollar.

Bestimmung der Ursache der Korrelation

Korrelation bietet die Fähigkeit Leistung machen Aus statistischen Daten.

Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass es eine negative Beziehung zwischen dem Personaleinkommen und seiner Effizienz gibt. Unsere Hypothese: "Lazy und Lowers bekommen mehr als verantwortungsbewusste Mitarbeiter." Dann werden wir das Motivationssystem überarbeiten und nutzlose Menschen loswerden.

Die Hypothese ist nur eine statistische Leistung, Annahme. Es kann fehlerhaft sein.

Laut Statistiken nehmen die mehr Feuerwehrleute an der Feuerlöschung teil, desto deutlicherer Schaden. Welche Hypothese kann von hier aus tun? Feuerwehrleute bringen Schaden, lass sie schneiden! Aber wenn Sie es herausfinden, ist die eigentliche Ursache des Schadens das Feuer. Und eine Erhöhung der Anzahl der an der Löschung beteiligten Personen ist eine Folge einer Brandwaffe.

Unser Universum ist unendlich, was bedeutet, dass Sie immer mehrere Variablen finden können, die trotz der vollständigen Abwesenheit von kausalen Beziehungen miteinander korreliert werden. Selbst die gewalttätigste Fantasie wird nicht in der Lage sein, nicht zu erklären, dass es Käse und eine Killerdecke kombiniert:

Decke-Killer

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Video:

Wie, mit Hilfe der Korrelation werden Menschen reicher werden

Die Hauptregel eines Anlegers: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Zu den Anlagen werden empfohlen, diversifizieren (was ist das?) - Verteilen. Daher kaufen die Menschen Anteile nicht ein Unternehmen, sondern ein Dutzend verschiedene, bildende Anlageportfolios. Wenn einige feste Zitate fallen, können die restlichen Neun den Fall spielen oder zumindest Schäden reduzieren.

Dies ist jedoch theoretisch, und in der Praxis verwöhnt alle die Korrelation. Das Problem ist, dass die Kosten für Aktien verschiedener Unternehmen in der Branche oder sogar das gesamte Land stark korreliert werden können. Die Probleme einer riesigen Konzerne provozieren eine Panik auf dem Markt, senken die Kosten für andere Vermögenswerte, auf den ersten Blick, die nicht miteinander verbunden sind. Im Jahr 2008 gab es einen Zusammenbruch von Lehman-Brüdern, der eine Kettenreaktion und in den Weltmärkten sorgte.

Wenn Sie also investieren, müssen Sie daher versuchen, Richtungen zu wählen nicht miteinander verwandt (R strebt nach 0).

Zum Beispiel ein Paar "Gold - US-Bindungen" = -0.13. Wenn Sie einen Aktenkoffer aus völlig unabhängigen Teilen sammeln, werden die Risiken von finanziellen Verlusten reduziert.

Die territoriale Näherung der Vermögenswerte aneinander verbessert die Korrelation. Es ist also notwendig, Optionen an verschiedenen Punkten der Welt, so weit wie möglich voneinander zu berücksichtigen.

Im Leben ist dieses Prinzip auch gültig. Wenn Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen dem Programmierer, einem Taxifahrer, einem Klempner und einem Journalisten, ermöglichen, sind Sie gut vor dem Risiko der Arbeitslosigkeit geschützt.

Memo

  1. Die Korrelation ist ein Verhältnis, das Interdependenz mehrerer Variablen.
  2. Die Kommunikation ist positiv und negativ.
  3. Der Korrelationskoeffizient bestimmt den Grad der Abhängigkeit von einer Variablen von der anderen.
  4. Basierend auf der Korrelation drücken die Menschen Hypothesen (oft fehlerhaft).
  5. Der wahre Grund für die Korrelation ist manchmal unter einer Vielzahl von Faktoren und äußeren Kräften verborgen.
  6. Es gibt eine falsche Korrelationsabhängigkeit.
  7. Eier zu Körben bleiben, denken Sie daran, dass sie nicht miteinander korreliert werden sollten.

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Was ist die Korrelation von Vermögenswerten, wie Sie ihn bestimmen und wie Sie damit auf dem Markt arbeiten können

Viele Anfängerhändler haben von Handelsstrategien auf der Grundlage der Korrelation verschiedener Vermögenswerte gehört, die bestimmte Beziehungen in ihrer Preisdynamik haben, die den Händlern tatsächlich profitable Transaktionen (zum Beispiel Handel auf der Grundlage der Korrelation von Währungspaaren) ermöglichen. Die Korrelation von Vermögenswerten ist traditionell mit kurzfristigen Handelsmethoden verbunden, aber das Konzept der Korrelation wird sehr aktiv verwendet und Portfoliomanager, das dieses Phänomen für einen erfolgreichen Handel sehr bedeutsam macht.

Definitions- und Korrelationslogik

Man kann sagen, dass die Korrelation ein statistisches Maß für die Wechselwirkung zwischen zwei zufälligen Variablen ist. Und wenn wir über Korrelation beim Handel sprechen, dann zwei Handelsanlagen. Jene. Wenn zwei von jeder Asset-Synchronkosten-Dynamik aufweisen, können wir sagen, dass diese Assets direkte Korrelation aufweisen, oder ihr Korrelationskoeffizient ist ungefähr einem.

Feige. 1. Beispiel für direkte Korrelation.
Feige. 1. Beispiel für direkte Korrelation.

Wenn die Vermögenswerte die entgegengesetzte Dynamik der Preisänderung zeigen, können wir abschließen, dass sie die umgekehrte Korrelation zeigen, die in diesem Fall in diesem Fall ungefähr minus eins ist.

Feige. 2. ein Beispiel für eine umgekehrte Korrelation.
Feige. 2. ein Beispiel für eine umgekehrte Korrelation.

Natürlich zeigen nicht alle Vermögenswerte diese Art von Korrelation, und selbst die Vermögenswerte mit direkter und umgekehrter Korrelation können manchmal mit einem eigenen Leben führen und eine völlig andere Dynamik mit einem korrelierenden Vermögenswert zeigen. Jene. Der Korrelationswert kann okolonul sein (wenn die Vermögenswerte eine nicht zusammenhängende Natur von Preisänderungen aufweisen), kann mit der Korrelation regelmäßig die Erhöhung der Zunahme (wenn die Vermögenswerte beginnen, die Ähnlichkeit in der Dynamik zu zeigen) und Abnahme, Leve in einen negativen Wert (zeigen Sie das Gegenteil) Lautsprecher).

Feige. 3. Beispiel für die unvollständige Korrelation.
Feige. 3. Beispiel für die unvollständige Korrelation.

Korrelation im kurzfristigen Handel

Eine der ersten Skalper-Strategien waren Handelssysteme, die auf der Korrelation basieren. So wiederholten sich die Futures auf dem RTS-Index die Futures-Dynamik von E-Mini-SNP, und diese Wiederholung wurde mit einiger Zeitverzögerung umgesetzt, wodurch Scalperas Transaktionen in Richtung des Preisimpulses des amerikanischen Index mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gewinn erzielen. Für diese Art von fortschrittlicher Korrelation auf dem Händler Slanga gibt es einen Begriff "Guide" - das heißt ein Vermögenswert, dass seine Impulsdynamik die Dynamik des Korrelationswerkzeugs "Slave" voreinstellt. In der Tat, Scalpers, die die Richtung der SNP-Dynamik während der Eröffnung des amerikanischen Handels ansehen, wenn Sie wichtige Statistiken hinterlassen, und beim Testen wichtiger Ebenen, die SNP-Transaktionen eines ähnlichen Foucher-Index auf dem RTS-Index machte und mit einem solchen einfachen Weg verdient. Ja, manchmal begannen unsere Futures in die entgegengesetzte Richtung, aber in diesem Fall schloss der SCALPERST ihre Transaktionen und beobachtete das Risikomanagement.

Feige. 4. Ein Beispiel für die Wege-Korrelation des RTS-Index und des SNP-Index.
Feige. 4. Ein Beispiel für die Wege-Korrelation des RTS-Index und des SNP-Index.

Im Kurzhandel nutzte auch die Korrelation von Gazprom- und Sberbank-Aktien, um Transaktionen mit den Futures auf dem RTS-Index herzustellen. Tatsache ist, dass das Hauptgewicht im RTS-Index nur solche Schwergewichte wie Gazprom und Sberbank hat. Und wenn beide Anlage in den Intraday-Frames anfingen, die Synchronizität der Lautsprecher zu zeigen, machten die Skalperme Transaktionen einer ähnlichen Richtung, wodurch er merste, dass der RTS-Index und der Futures auf dem RTS-Index höchstwahrscheinlich diese Bewegung eines solchen integrierten Integration wiederholen würden " leiten". Wenn sich der Händler in einer profitablen Transaktion befindet, und beginnt zu beobachten, dass das synchron bewegliche Vermögen bereits eine bereits verschiedene Dynamik anzeigt, gibt es eine vollständige oder teilweise Fixierung der Transaktionsgewinne.

Feige. 5. Beispiel für Futures-Korrelation auf dem RTS-Index und der Gazprom- und Sberbank-Aktien.
Feige. 5. Beispiel für Futures-Korrelation auf dem RTS-Index und der Gazprom- und Sberbank-Aktien.

Es ist jedoch wert, das Verständnis dafür zu verstehen, dass die Marktbedingungen ändert, und bisher verabscheuete Korrelationen verstoßen möglicherweise. Aber auch neue können sich auch bilden - es hängt alles vom Fokus der Marktaufmerksamkeit ab.

Korrelation beim Bau von Wertpapierportfolio

In verschiedenen analytischen Bewertungen können wir oft den Satz wie "Mit solchen Indexwerten des Index erfüllen, Sie sollten Papier in das Portfolio rekrutieren, und mit so etwas - Fix-Gewinne." Wenn Sie sich diesen Satz aus der Sicht der Korrelation ansehen, können Sie folgende Schlussfolgerungen vornehmen. Bei der Moskauer Börse werden etwa dreihundert Aktien gehandelt, von denen die Reihenfolge von fünfzig in Innenräumen ist, und die wichtigsten Schwergewichte in der Struktur des Index sind nicht so sehr. Der Index ist jedoch ein Barometer des russischen Börsenmarktes, so dass wir sagen können, dass, wenn der Index eine starke Dynamiksteigerung zeigt, höchstwahrscheinlich in einem anderen Grad einer ausreichend großen Anzahl von Wertpapieren mit einem anderen Wert von unterscheidet die Korrelation zum Index.

Wenn der Index abnimmt, ist die breite Vorderseite der Aktien viel schwerer, um gegen die Dynamik des Index zu wachsen. Somit kann gesagt werden, dass die Hauptportfolio-Akquisitionen aus sinnvoller Unterstützung im Index erfolgen müssen, wenn der Index selbst beginnt, von der erzielten Unterstützung abzuwehren. Wenn wir der Ansicht, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Rückgangs von Indexwiderständen in einer solchen Situation zunimmt, kann ein Teil der Gewinne auf zuvor offenen Positionen behoben werden.

Natürlich haben verschiedene Papiere eine andere Korrelation mit einem Index. Eine Anzahl von Papieren zeigt eine sehr signifikante Korrelation ungefähr einem, eine Anzahl von Papieren kann selbst die umgekehrte Korrelation zeigen, aber die meisten Papiere zeigen jedoch die Trennkorrelation. Bei einem leistungsstarken Wachstum des Index kann jedoch ein Teil des Wachstums auf solchen Papieren gehostet werden.

Feige. 6. Beispiel für die Dynamik der Aktien von der Unterstützung auf dem Index.
Feige. 6. Beispiel für die Dynamik der Aktien von der Unterstützung auf dem Index.

Es ist auch erwähnenswert, dass innerhalb der Papierindustrie eine leicht erhöhte Korrelation zeigen kann, jedoch nicht immer. Wenn zum Beispiel das Öl beispielsweise im Preis wächst, können wir das Wachstum des Öl- und Gasbereichs annehmen. Wenn wir das schnelle Wachstum der Schwergewichtindustrie sehen, können wir ein gewisses Wachstum und eine bestimmte Anzahl anderer Branchenpapiere annehmen. Dies ist ein Beispiel für direkte Korrelation.

Feige. 7. Ein Beispiel für die Korrelation von Öl und Papieren des Öl- und Gasbereichs.
Feige. 7. Ein Beispiel für die Korrelation von Öl und Papieren des Öl- und Gasbereichs.

Die entgegengesetzten Situationen werden gefunden, wenn mit dem Wachstum eines Zweigs des Papiers jede andere Industrie eine Abnahme aufweist. Wenn das US-Dollar-Wachstum beispielsweise Papierexporteure anbauen kann, die gleichzeitig einen hohen Rubelumsatz bei der Umwandlung von Währung erhalten kann, kann das Papier der Inlandsnachfrage im Gegenteil die Abwärtsdynamik zeigen, Da die Kaufkraft der Bevölkerung mit der Erhöhung der Kosten der Währung verringert wird.

Feige. 8. Ein Beispiel für die US-Dollar-Korrelation, Exporteurpapiere und der internen Nachfrage
Feige. 8. Ein Beispiel für die US-Dollar-Korrelation, Exporteurpapiere und der internen Nachfrage

Ausgabe

Das Verständnis der Marktkorrelationen ist für den erfolgreichen Handel notwendig, sowohl in Bezug auf die Umsetzung des Kurzzeithandels als auch zum Aufbau eines Wertpapierportfolios. Durch das Verständnis der Korrelation an der Börse können Sie den Markt nicht als fraginale Wertpapiere ansehen, sondern als integrierte Struktur, die eine ganzheitliche Entwicklung zeigt. Ein umfassendes Verständnis von Marktprozessen zeigt nämlich einen Händler auf ein neues Maß an Handelsverständnis.

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Korrelation ist eine Ähnlichkeit oder Beziehung zwischen zwei Dingen, Menschen oder Ideen. Bedeutet Ähnlichkeit oder Gleichwertigkeit, die zwischen zwei Hypothesen, Situationen oder Dingen bestehen.

Im Bereich der Statistiken und der Mathematik bezieht sich die Korrelation auf das Maß zwischen den Variablen (zwei oder mehr), die miteinander verbunden sind.

Die Wortkorrelation ist ein Nomen der weiblichen Gattung, es passierte aus dem lateinischen correlatiōne ("cum" (gleichzeitig) + "Relatio" (Verhältnis)) wird als "Korrelation" und bedeutet "Ratio" oder "Beziehung" .

Das Wort "Korrelation" kann durch Synonyme ersetzt werden, z. B. Kommunikation, Abhängigkeit, Beziehung, Beziehung, Interdependenz und Verbindlichkeit.

Korrelationsanalyse

Der Zweck des Korrelationskoeffizienten besteht darin, die Intensität der Beziehung zwischen bekannten Datensätzen oder anderen bekannten Informationen zu bestimmen.

Der Wert des Korrelationskoeffizienten kann von -1 bis 1 variieren, und das Ergebnis bestimmt, ob die Korrelation negativ oder positiv ist.

Um den Koeffizienten zu interpretieren, ist es erforderlich, zu wissen, dass 1 bedeutet, dass die Korrelation zwischen Variablen vollständig positiv ist, und -1 bedeutet, dass es vollständig negativ ist. Wenn der Koeffizient 0 ist, hängen die Variablen nicht voneinander ab.

Pearson-Korrelationskoeffizient (Pearson)

In der Statistik misst der Pearson-Korrelationskoeffizient (R-Perester), der auch als Pearson-Produktkorrelationskoeffizient (oder pPMCC oder PCC) bezeichnet wird, die Beziehung zwischen zwei Variablen in derselben metrischen Skala.

Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten

Verfahren 1) Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten mit Kovarianz und Standardabweichung

Pearson Formel.

Wo:

Sxy.person.2.Das ist Covaria.

Sx.person2.Dies ist die Standardabweichung der Variablen x,

Syperson2.Dies ist die Standardabweichung der Variablen Y.

In diesem Fall umfasst die Berechnung die erste Suche nach Kovarianz zwischen Variablen und der Standardabweichung jedes von ihnen.

Dann müssen Sie die Kovarianz aufteilen, um von zwei Standardabweichungen zu multiplizieren - einen Bruchteil durchführen und Kovarianz von oben ausführen und die Multiplikation von zwei Standardabweichungen von unten.

Oft haben diese Aufgaben bereits entweder Standardvariablenabweichungen oder Kovarianz zwischen ihnen, sondern nur, um die Formel anzuwenden.

Verfahren 2) Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten mit Quelldaten (ohne Kovarianz oder Standardabweichung)

Mit dieser Methode sieht die einfachste Formel so aus:

Pearson.Formula.

Wenn wir beispielsweise annehmen, dass wir Daten mit n = 6 durch Beobachtungen von zwei Variablen haben: der Grad der Glukose (y) und des Alters (x). Zum Beispiel ist dies die Statistik von sechs Personen, von denen wir ihr Alter und das Grad von Glukose kennen. In der folgenden Tabelle werden diese Daten angezeigt: Bei der ersten Person, an die 43 Jahre alt ist, ist der Grad der Glukose 99 in der zweiten, was 21 Jahre alt ist, der Glukosepegel 65, in dem dritten, der 25 ist Jahre alt, Glucose 79 und so weiter. Die Berechnung sollte durch die folgenden Schritte ausgeführt werden.

Schritt 1: Füllen Sie eine Tabelle wie folgt aus: Erstellen Sie vorhandene Daten I, X, Y und fügen Sie leere Säulen für XY, X², y² hinzu.

Shag1.

Schritt 2: Multiplizieren Sie x und y, um die Spalte "XY" zu füllen. Beispielsweise ist es in der ersten Zeile X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Schritt 3: Nehmen Sie den Wert der Spalte X und bauen Sie es in einem Quadrat auf, schreibe das Ergebnis in der X²-Spalte. Beispielsweise ist in der ersten Reihe in unserer Tabelle X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3.

Schritt 4: Machen Sie dasselbe wie in Schritt 3, verwenden Sie nun die Y-Spalte und notieren Sie Ihre Berechnungen in der y²-Säule. Beispielsweise ist in der ersten Reihe in unserer Tabelle Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Schritt 5: Machen Sie den Betrag jeder der Säulen und geben Sie das Ergebnis unten in jede Spalte ein. Zum Beispiel beträgt die Summe des Säulenzeitalters x 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5.

Schritt 6: Verwenden Sie die Formel der Korrelationskoeffizienten.

Pearson.Formula.

Pearson.Resheenie.

Der Bereich des Korrelationskoeffizienten von -1 bis 1. Unser Ergebnis beträgt 0,5298 oder 52,98%. Dies bedeutet, dass Variablen eine mäßige positive Korrelation aufweisen.

Jene. Das Alter und der Glukosespiegel hängen voneinander ab (da der Koeffizient von 0,5298 weit von 0 entfernt ist), aber nicht sehr stark (da der Koeffizient noch sehr weit von 1 entfernt ist). Und positiv, da der Koeffizient größer als 0 ist, bedeutet dies, dass Glucose und Alter zusammen aufgehen, und nicht umgekehrt (d. H. Je höher das Alter, desto höher ist der Grad der Glukose).

Spearman-Korrelationskoeffizient

In der Statistik gibt es auch einen Korrelationskoeffizienten eines Geistes, der nach den Statistiken von Charles Edward Speerman (Speerman) benannt ist.

Der Zweck dieses Koeffizienten ist das Messen der Intensität des Verhältnisses zwischen den beiden Variablen, unabhängig davon, ob sie linear sind oder nicht.

Die Korrelation des Geistes wird verwendet, um abzuschätzen, ob die Intensität der Beziehung zwischen den beiden analysierten Variablen durch eine monotone Funktion gemessen wird (eine mathematische Funktion, die das Verhältnis der anfänglichen Reihenfolge behält oder invertiert).

Wie zählt man den Korrelationskoeffizienten des Geistes?

Speerman-Formel.

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten des Geistes unterscheidet sich bereits geringfügig vom vorherigen. Dazu müssen Sie verfügbare Daten an die folgende Tabelle organisieren.

Speerman.

1. Sie müssen zwei Datenpaare für einander entsprechen. Sie müssen sie in diesem Tisch machen. Zum Beispiel will die Direktion des Restaurants wissen, ob es eine Verbindung zwischen der Anzahl der Bestellungen von Wasserflaschen und der Anzahl der Dessertbestellungen gibt. Der Direktor nahm zufällige Daten von 4 Tischen an. So stellte es zwei Datenpaare heraus: Wenn "Daten A" -Stellenaufträge, und "Data B" - Wasseraufträge (dh die erste Tabelle bestellte 7 Desserts und 8 Flaschen Wasser, die zweite - 6 Desserts und 3 Flaschen mit Wasser usw.):

Daten 1 Daten B

2. In der Spalte "Ranking a" klassifizieren wir Beobachtungen, die sich in "Daten A" befinden, wodurch er größer ist: "1" ist der niedrigste Wert in der Spalte und n (Gesamtbeobachtung) - der höchste Wert in den "Daten A" Spalte. In unserem Beispiel ist dies:

Daten A Data B Rank a

3. Machen Sie dieselbe Positionierung (Beobachtungsklassifizierung) für die zweite Spalte "Data B", schreiben Sie es in der Spalte "Ranking B".

Ranking B.

4. Betrachten Sie in der Spalte "D" den Unterschied zwischen den beiden letzten Spalten-Ranking (A-B). Sie müssen hier nicht berücksichtigen (im nächsten Schritt werden Sie herausfinden, warum).

Rankings D.

5. Enoung an die Weltenergie, die jeweils die Werte in der Spalte "D" erhalten haben.

Rankings d v kvadrate

6. Machen Sie den Betrag aller Daten, die Sie in der Spalte "D2" gedreht haben. Es wird σd² sein. In unserem Beispiel ΣD² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Jetzt verwenden wir die Formel des Speerman.

Formel-Speerman.

In unserem Fall n = 4 sehen wir dies durch die Anzahl der Datenpaare (entspricht der Anzahl der Beobachtungen).

N Par Dannih.

8. Ersetzen Sie schließlich die Daten in der Formel.

Spearman Reshenie.

Unser Ergebnis ist 0,8 oder 80%. Dies bedeutet, dass Variablen eine positive Korrelation aufweisen.

Das heißt, Bestellungen von Wasserflaschen und Bestellungen von Desserts von Kunden dieses Restaurants hängen voneinander ab (da der Koeffizient 0,8 distale von 0 ist), jedoch nicht vollständig (da der Koeffizient sehr nahe an 1 ist, aber nicht gleich 1) . Und positiv, da der Koeffizient größer als 0 ist, bedeutet dies, dass die Wassermenge und die Anzahl der Desserts zusammen erhöht, und nicht umgekehrt (d. H. Je höher die Wassermenge, desto höher ist, desto höher ist die Anzahl der verbrauchten Desserts).

Lineare Regression

Diese Formel verwendet, um den möglichen Wert der Variablen (y) zu schätzen, wenn die Werte anderer Variablen bekannt sind (x).

Der Wert "x" ist eine unabhängige Variable oder Prädiktor und die abhängige Variable "y" (auch variable Antwort) oder die Antwort auf die angegebene Frage.

Mit der linearen Regression wird verwendet, um zu überprüfen, wie der Wert "Y" in Abhängigkeit von der Variablen "X" variieren kann. Direkte, mit Werte der Überprüfung dieser Variation, wird als lineare Regressionslinie bezeichnet.

Wenn die Beziehung zwischen der abhängigen Variablen ("y") und einer unabhängigen Variablen (x ") liegt, wird die Regression als einfache lineare Regression bezeichnet.

Einfache lineare Regression

Yi = β0 + β1xi + εi

Wo:

β0 - Verschiebung (Länge des Segments, das auf der Koordinatenachse abgelaufen ist, yect y)

β1 - Neigung gerade y,

εi-zufälliger Fehler der Variablen Y in der I-M-Beobachtung.

Prostaya Lineinaia Regresssia.

Siehe auch Logarithmus- und Standardabweichungswerte.

Wir sind jedoch nicht alleine. Fast jeglicher Aktienmarkt in der Welt ist eng mit dem amerikanischen Börsen verbunden und reagiert hauptsächlich auf das, was dort geschieht. Und hier neben den grundlegenden Gründen für die Interaktion von Märkten Hauptstadt Es hat auch einen starken Einfluss von automatischen Handelswerkzeugen. Dies äußert sich besonders deutlich auf dem Micro-Level (Ticks). Jede Tick-Bewegung des S & P500-Index reagiert sofort auf die entsprechende Änderung der Indizes von FTSE, DAX, MICEX, BoveSPA. Eine solche Korrelation existiert überall und ist die Grundlage für die Entscheidungsbeschlüsse der Händler.

Als nächstes gibt es mehrere Diagramme, die gezeigt haben, wie der S & P500-Index den Index interagiert RTS. und Ölpreise. Diese Grafiken zeigen die Änderung von S & P500, Index RTS. und Ölpreise als Prozentsatz des auf dem Zeitplan angegebenen Referenzpunkts.

Die Figur hob die Situation im März hervor, als der RTS-Index über Schwarzgold hinausging, und nicht hinter dem S & P500-Index. Es war eine Periode der Verschärfung der Situation in Nordafrika und im Nahen Osten. Die zunehmenden Ölpreise haben den US-amerikanischen Aktienmarkt negativ beeinflusst, führte jedoch gleichzeitig zur Rallye auf dem russischen Börsenmarkt. Achten Sie auf eine andere Tatsache: Die Umkehrung auf dem russischen Börse findet fast immer ein wenig früher statt als die Preise von Öl. Die folgende Grafik zeigt die gleichen Korrelationen seit der Sprache Ben Bernenice. In Jacksonholl, wo er das kommende QE2-Programm ankündigte.

Wie wir sehen, fast bis zum neuen Jahr S & P500, der RTS-Index und das Öl fast synchron bewegt. Im Januar - Februar passierte die saisonale Korrektur in Schwarzgold, aber der russische Markt wuchs weiter mit Amerika, Mastering Geld die in der Regel Investmentfonds zu Beginn des Jahres zuweisen. Die folgende Tabelle zeigt die gleichen Korrelationen seit dem Höhepunkt des amerikanischen Aktienmarktes im Jahr 2007. Eine beeindruckende parabolische Rallye in Schwarzgold war immer noch von der russischen Börse.

Diese Grafik zieht die Stabilität der Verbreitung zwischen den Ölpreisen und dem RTS-Index. Die folgende Tabelle zeigt uns die Korrelation von Januar 2004. Investieren in den US-amerikanischen Aktienmarkt für diesen Zeitraum brachten keinen Gewinn.

Schließlich der beeindruckendste Zeitplan dieser Serie: von Anfang vom Jahr 2000.

Während wir sehen, während Öl und der RTS-Index in diesem Zeitraum einen sehr starken Anstieg, 450% bzw. 1500%, den amerikanischen Aktienmarkt in dieser Zeit fast nicht die negative Zone verlassen. Zweifellos gibt es andere Faktoren, die den russischen Aktienmarkt beeinflussen. Zum Beispiel der Rubel-Wechselkurs. Die Verstärkung der Rubelrate führt zum Zufluss von Geld auf den russischen Markt. Verbesserungs Rate Zusätzliche Investitionsinvestitionen. Es führt zu einer Erhöhung des Rubels und tritt dementsprechend zum Wachstum des russischen Marktes bei (normalerweise wird es von Insidern im Voraus gespielt).

Wenn der Dollar in Bezug auf den Rubel billiger wird, dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Preise für Vermögenswerte in Rubel unverändert bleiben, sollten sie daher über den Dollar und andere Währungen aufgenommen werden. Vielleicht drückt die Abhängigkeit des russischen Marktes aus den Ölpreisen die Beziehung zwischen dem Markt mit einer Änderung der Landeswährungsrate mit einem korrelastischen Koeffizienten aus. Obwohl es hier auch eine gewisse Korrelation gibt, um die Wechselwirkung des RTS-Index mit einem Rubelkurs oder einer anderen Währung nicht zu ermitteln.

Korrelation (Korrelation) ist

Kurz gesagt: Sie können folgende Schlussfolgerungen ziehen: Die Interaktion des russischen Aktienmarktes mit dem S & P500-Index spiegelt das weltweite Marktstimbiente in Bezug auf die Aktienmärkte im Allgemeinen wider. Die Interaktion mit den Ölpreisen spiegelt sowohl die traditionelle Vorherrschaft in den russischen Indizes des Öl- und Gasbereichs wider, und der größte Zusammenhang mit Änderungen der Wechselkurse.

Korrelation zwischen dem Index von MICEX, Siip und Öl

Es gibt andere Korrelationen, die bei der Investition in den russischen Aktienmarkt in Betracht gezogen werden müssen: Zum Beispiel das Interaktion des russischen Marktes mit einem Zufluss / Außenfluß Hauptstadt .

Korrelation von Wertpapieren.

Zwischen der Rentabilität wertvolle Papiere Eine funktionale Abhängigkeit kann beobachtet werden. Dies bedeutet, dass es eine strikte Regel gibt, die die Werte ihrer Rendite bindet. Der einfachste ist eine lineare Abhängigkeit.

Im Finanzmarktverhältnis zwischen der Rentabilität wertvolle Papiere Es ist oft nicht funktionsfähig, d. H. Nicht hart. In diesem Fall kann ein Papierer Rentabilitätswert den verschiedenen Werten anderer Papiererträge entsprechen. Es gibt also kein strenges Gesetz, das die Werte ihrer Rückkehr zuordnen würde. Die Abhängigkeit dieser Art heißt stochastisch oder probabilistisch oder statistisch. Dies bedeutet, dass Sie beim Ändern der Ausbeute an einem Papier nur darüber sprechen können, was andere Arten von Renditen ein anderes Papier aufnehmen können und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Dieser Stand der Angelegenheiten wird durch die Existenz einer großen Anzahl von Faktoren erklärt, die die Rentabilität spezifischer Vermögenswerte betreffen, und die Tatsache, dass alle schwer zu berücksichtigen sind.

Ein Beispiel für Portfolio-Optionen von zwei Papieren, innerhalb der Korrelation der Rendite von Assets von -1 bis +1

Beim Umformen eines Portfolios kann der Verhältnis der Beziehung zwischen den Ausbeuten von zwei Wertpapieren unter Verwendung solcher Indikatoren als Kovarianz und Korrelationskoeffizient bestimmt werden.

Covarianz spricht über den Abhängigkeit von zwei zufälligen Variablen. Es kann positive, negative Werte und gleich Null annehmen. Wenn die Kovarianz positiv ist, deuten darauf hin, dass bei der Änderung des Werts einer Variablen die Andere dazu aufweist, sich in dieselbe Richtung zu ändern. Mit einer positiven Kovarianz der Renditen von zwei Papieren mit zunehmendem ersten Papierertrag Ausbeute Der zweite wird auch wachsen. Beim fallenden ersten Papiererträgen Ausbeute Der zweite wird auch abnehmen.

Ein Beispiel für Varianten von Portfolio von zwei Vermögenswerten, wenn Korrelation von Renditen weniger als +1

Mit einer negativen Kovarianz neigen Variablen dazu, sich in entgegengesetzte Richtungen zu ändern. In diesem Fall wird das Wachstum der Ertragsausbeute von Erstpapier von einem Rückgang der Ertrag von zweitem Papier begleitet, und umgekehrt. Je größer der Wert von Kovarianz, desto stärker ist die Beziehung zwischen Variablen. Wenn die Kovarianz Null ist, gibt es keine Beziehung zwischen den Variablen.

Beispiele für Portfoliooptionen mit unterschiedlichen Rentabilitätsgraden

Der Korrelationskoeffizient kennzeichnet den Grad der Dichtheit der linearen Abhängigkeit von zwei Variablen und ist ein dimensionsloser Wert. Der Trend zur linearen Abhängigkeit von zwei Variablen kann ein mehr oder weniger ausgeprägter Charakter haben. Daher variieren die Werte des Koeffizienten im Bereich von -1 bis +1. Wenn der Koeffizient +1 ist, gibt es eine positive Funktionsabhängigkeit zwischen der Rentabilität von zwei Papieren. Wenn der Korrelationskoeffizient positiv ist, aber weniger als +1 ist es auch eine Abhängigkeit zwischen der Rentabilität von zwei Papieren, aber weniger streng.

Wenn der Korrelationskoeffizient -1 ist, gibt es eine negative Funktionsabhängigkeit zwischen der Papiergewinnung. Wenn der Korrelationsfaktor gleich Null ist, gibt es keine Beziehung zwischen den Variablen.

Bestimmung der Kovarianz der Ausbeute von drei Wertpapieren

Korrelation von Investitionen.

Viele lügen Anleger - Teilnehmer in unserem Forum passen ihre Werkzeug-Werkzeuge an Diversifizierung. und Korrelation. Ich denke nicht viele. Wenn das Konzept der Diversifizierung am meisten zumindest auf der Sprichwortstufe bekannt ist: "Halten Sie nicht alle Eier in einem Korb." Der Begriff der Korrelation von Vermögenswerten, zum Beispiel, fand ich vor kurzem recht.

Die Zusammenstellung der Diversifizierung des Investitionsportfolios von Vermögenswerten mit unkorrelierten Ergebnissen verringert das Risiko, da der Gewinn auf einem Vermögenswert zum anderen fällt, wächst es wahrscheinlich. Beim Versuch, ein diversifiziertes Investitionsportfolio von Vermögenswerten mit einer ausgeprägten negativen Korrelation aufzubauen, können wir einen unerwarteten und sehr nützlichen Effekt für uns erhalten. Die Gesamtausbeute des Anlageportfolios kann höher sein als die Rentabilität der einzelnen Vermögenswerte, und dementsprechend kann das Risiko niedriger sein als das Risiko anderer Vermögenswerte.

Diversifizierung der Investition

Was sind die US-Börsendaten über die Korrelationsabhängigkeit zwischen verschiedenen Gruppen von Vermögensgruppen für 1926-2009 von 1926-2009: gegenseitige Korrelation zwischen Anteilen von Kleinunternehmen und Anteilen großer Unternehmen - (+0,79). Dies ist eine ziemlich hohe Korrelation. Obwohl nicht 1. Noch nicht anders verhalten sich große Aktien und kleine Aktien etwas anders. Zwischen den Anteilen und Anleihen ist die Korrelation bereits nahe an Null.

Die Korrelationen zwischen Anteilen und kurzfristigen Anleihen und Treasury-Rechnungen liegen ebenfalls nahe an Null und sogar etwas negativ.

Bindungen miteinander korrelierten hoch genug. Langfristige kurzfristige Anleihen haben eine Korrelation von 0,8 bis 0,9.

Langfristige Anleihen mit Treasury Rechnungen Im Gegenteil - ein starker Abnahme der Korrelation.

Grundformen der Diversifizierung

Separat, USA, Kanada, Japan und Vereinigtes Königreich, separates Europa, asiatischer Region und Pazifik: Die Korrelation zwischen eng liegenden Regionen ist ziemlich hoch. Zwischen Asien und dem Pazifik beträgt die Korrelation etwa 0,92. Es gibt auch eine ziemlich hohe Korrelation zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten. Je weiter voneinander die Regionen voneinander entfernt sind, desto niedriger zwischen ihnen die Korrelation. Selbst in Japan mit England oder Japan mit Kanada und den USA beträgt die Korrelation weniger als 0,5. Wichtig! Wenn Sie das Risiko eines Anlageportfolios verringern möchten, können wir Aktien aus verschiedenen Teilen der Welt einschließen.

Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Emittenten im Portfolio und dem Ergebnis des Portfolios

Korrelation zwischen dem MICSX-Index, zwei Pips des Troika-Dialogs, der Gold-, Silber-, Dollar-, Euro- und Moskauer-Immobilien: Korrelation zwischen dem Aktienindex und dem Stockfonds natürlich hoch. Korrelation zwischen Anteilen und Anleihen irgendwo auf der Ebene von 0,5. Zwischen Wertpapieren und Gold ist die Korrelation in der Nähe von Null (sogar ein wenig negativ). Die Korrelation zwischen Gold und Silber ist hoch. Versuchen Sie daher, in Ihr Anlageportfolio aufzunehmen, und Gold und Silber ist nicht sinnvoll.

Die Korrelation zwischen dem Dollar und dem Euro und zwischen den Anteilen und Anleihen ist wiederum null oder sogar negativ. Die Korrelation zwischen Gehäuse und dem MICEX-Index in der Russischen Föderation ist sogar negativ (bei minus 0,17-0.18). Was übrigens nicht typisch für Weltnormen typisch ist.

Schlussfolgerungen: Ohne die korrekte Diversifizierung der Vermögenswerte, unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Korrelation, ist es unmöglich, ein effektives Anlageportfolio zu bilden, mit dem Sie Ihr Kapital oder auf jeden Fall multiplizieren können.

Korrelation von Investitionen in Japan

Korrelation der Dollar- und Ölpreise und inversen Verhältnismäßigkeit

Grundfaktoren sind die Handelsgrundlage auf dem Devisenmarkt, ermöglicht es Ihnen, eine Beziehung aufzubauen Wechselkurse Mit diesen oder anderen Ereignissen. Dieser Artikel spricht über die Korrelation eines solchen Indikators als Ölpreis mit einem Kurs des US-Dollar-Dollars. Die Amerikas Wirtschaft ist eine der energieabhängigen Volkswirtschaften der Welt. Die Vereinigten Staaten von Amerika verbrauchen nur eine riesige Menge an Erdölprodukten, so dass der Anstieg des Preises von Rohöl einfach den Verlauf der Landeswährung beeinträchtigen kann.

Preisdynamik für das Öl 2012

Der Grund für diese Verbindung liegt ziemlich tief, aber die Änderungen treten buchstäblich sofort auf, da der Markt dazu neigt, auf die grundlegenden Änderungen auf der Grundlage psychologischer Faktoren zu reagieren. Wenn Sie den Einfluss der Ölpreise auf den Dollarsatz berücksichtigen, gibt es eine ziemlich eindeutige Situation, da die Vereinigten Staaten einer der größten Ölproduzenten ist, gleichzeitig als der größte Akkenter dieser Art von Rohstoffen eignen.

Nach statistischen Daten Wirtschaft von Amerika. Es gibt nicht genug von eigenen Reserven von Erdölprodukten, um den Bedürfnissen aller Produktion sicherzustellen, während ein Teil des abgebauten Schwarzgolds im Land geht Export . Aus diesem Grund ist Amerika gezwungen, jährlich rund 9 Milliarden Dollar zu erwerben. Fässer Schwarzes Gold, das erheblich zu einem Anstieg des Wertes amerikanischer Waren sowohl innerhalb des Landes als auch in den ausländischen Märkten angezeigt wird.

Korrelationspreise für Öl- und Währungswährung Währung Kurs USD / CAD

Und der Anstieg der Warenkosten, da bekannt ist, dass es bekannt ist, immer negative Folgen für die Landeswährung zu führen. Darüber hinaus hat die negativen Auswirkungen auf den Wechselkurs des amerikanischen Dollars auch die Tatsache, dass für den Kauf von Black Gold-Unternehmen andere Fremdwährungen kaufen müssen, da Exporteure nicht immer den Siedlungen in den US-Dollar einverstanden sind. Zum Beispiel wurde eine Reihe arabischer Länder in den Berechnungen für Öl auf dem Euro noch nicht vollständig übertragen. Infolge dieser beiden Faktoren sehen wir das folgende Bild, der Ölpreis steigt, dadurch steigt er an Satz Die Vereinigten Staaten der Vereinigten Staaten Amerikas USA im Forex-Markt gehen infolge seines Kurses nach unten.

Weltpreis für Gold- und Währungszitat AUD / USD haben eine direkte Korrelation

Gleichzeitig, wenn der Ölpreis fällt, gibt es eine umgekehrte Situation, die Vereinigten Staaten von Amerikas Dollar wachsen aktiv in Bezug auf solche Währungen als Euro, den kanadischen Dollar und einige andere Währungen. Diese Abhängigkeit kann in dem Spiel an der Forex-Währungsaustausch ziemlich erfolgreich eingesetzt werden, denn der Handel mit der optimalen Wahl ist ein Paar des US-Dollars, dem US-kanadischen Dollar, da es auf diesem Instrument ist, dass die größte Volatilität beobachtet wird . Wenn möglich, können Sie ein solches Währungspaar als USD / RUR verwenden, es wird ähnlich wie das vorherige Werkzeug reagieren.

KAUFE KARBBEDS sind im Falle des Anstiegs des Preises von Schwarzgold, Verkaufsaufträgen geöffnet - bei fallenden Preisen für Eisengold. Die umgekehrte Verhältnismäßigkeit wird auch verfolgt, während er den amerikanischen Dollar stärkt, der Preis von Erdölerzeugnissen und Rohöl spürbar fällt auffällig, diese Eigenschaft kann beim Handel mit Rohstoffen eingesetzt werden.

Die Währungsrate der NZD / USD hängt stark von den Weltrackenpreisen ab

Korrelation des Rubelkurs- und Ölpreises

О Krieg In Syrien sagen sie alle, die schwarz golden sind. Black Gold Marke Brent befand sich im Bereich von 100-110 Dollar pro Fass . Aber auf der Wahrscheinlichkeit, die Amerikaner eine andere Regierung zu stürzen Futures on öl. Stieg schnell auf 117 Dollar. Dann war es logisch Korrektur , und nun Brent. Ca. 115 Dollar gehandelt.

Wie hat sich das Rubel verhalten? Sehr oft kann Analystov gehört werden: " Rubel Auf den Hintergrund des Ölwachstums, "oder" das Wachstum des Dollars ist mit dem Rückgang der Ölpreise verbunden. " Gibt es eine Korrelation des Dollars zum Rubel und Ölpreisen? Ist das jetzt eine Korrelation? Dieses Jahr? Der Dollarsatz an den Rubel korrelierte bis Juli und im Juli Brent. ging auf und Rubel - Nein. Warum ist es passiert?

Die Dollarrate des Rubels ist mit den Ölpreisen korreliert

Hier gibt es mehrere Gründe. Erstens das Budget, das von den Preisen des Öls und der Dollarrate des Rubels abhängt. Dieses Budget ist der höhere Dollarsatz und die Ölpreise, desto besser. Zweitens wollen nicht nur Ölarbeiter einen schwächeren Rubel sehen. Die Berichterstattung vieler Exporteure ist "fragend" einen profitableren Kurs für sie. Drittens ist der Kapitalabfluss nicht irgendwo gegangen. Der Abfluss geht und geht groß. Viertens, im Dollar-Wechselkurs, wurde die Bank der Russlands Banken für das Finanzministerium immer noch gelegt. Fünftens wächst der Dollar jetzt in Bezug auf die gesamte "schwache" Währung des Rubeltyps (brasilianisches Rial oder indisches Rupie).

Range Preise und Rubelpreise

Sucht Budget Die Russische Föderation aus Rohstoffexporten ist bereits ein Gleichnis in Sprachen geworden. Das Bundeshaushalt ist 45 Prozent, die mit den Ergebnissen aus dem Verkauf von Schwarzgold- und Erdölprodukten gefüllt sind. Etwa die Hälfte des schwarzen Goldes abgebaut in der Russischen Föderation (246 Millionen Tonnen) ins Ausland, und die zweite Hälfte wird auf russische Raffinerien recycelt. Berechnungen für Schwarzgold mit Importeuren werden in Dollar durchgeführt. Infolgedessen die Währungsumsätze aus dem Verkauf von Schwarzgold und bestimmen den Rubelwechselraten auf dem Dollar. Je größer der Preis von Schwarzgold, desto mehr Dollareinkommen, desto größer ist der internationale Wechselkursmarkt, der Forex mit Dollar, dem stärkeren Rubel. Umgekehrt.

USD / Rubpaar-Abhängigkeit von Brentöl

Sergey Gurjew, die erfolgreichste und figurative Definition der Kosten des Rubels, gab dem Trümmer, der Rektor der russischen Wirtschaftsschule: "Der russische Rubel ist eine Papierversion von Schwarzgold. Welches Öl, ein solcher Rubel. Wir beschlossen, mit welcher Genauigkeit zu überprüfen, welche Genauigkeit die Zitate des Rubels und des Dollars miteinander übereinstimmen. Die Grafiken des Barrel-Rubel-Verhältnisses für ein Zweinnium, das den Höhepunkt der Ölpreise $ 146 pro Barrel umfasst, das 2008 enthielt, und der Preisrückgang von bis zu 40 US-Dollar pro Barrel im Winter 2008-2009 ist in gezeigt die Grafik.

USD / RUB-Abhängigkeit von der Handelsguthaben

Der Grad der Einhaltung der Kosten des Rubels bis zum Blackgold kann durch den Korrelationskoeffizienten gekennzeichnet sein, indem der korrelierende Koeffizienten die statistische Beziehung dieser Mengen feststellt. Der Korrelationskoeffizient (normalerweise den Pearson-Koeffizienten verwenden) kann Werte von Minuseinheiten zu einem annehmen. Für unabhängige Prozesse (Werte) nimmt der Korrelationskoeffizient einen Wert nahe an Null an. Und im Gegenteil, für funktional abhängige Prozesse nähert sich dieser Koeffizient in Abhängigkeit von der erhitzten oder entgegenkommenden Art der Bewegung der unter studierenden Werte einer Einheit oder einer Minuseinheit.

Dynamik der Korrelation des Dollarkurs zum Rubel, Öl

In unserem Fall ist der in der Zeit eines Jahres berechnete Korrelationskoeffizient (ab dem 1. Februar 2009 bis 1. Februar 2010) der Wert, der dem Modul 0.935 entspricht. Dies ist ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung der Kosten der Rubel- und Ölpreise: Aus Sicht der mathematischen Statistik existiert der Funktionsanschluss. Wir bauen das einfachste mathematische Modell des Rubels des Rubels auf dem Dollar auf, der eine lineare Abhängigkeit von einem von der anderen beinhaltet. Die grüne Linie auf dem Diagramm zeigt das Modellierungsverhalten des Rubels an.

Sie müssen das Wort "Korrelation" nicht kennen, um ein solches visuelles Ergebnis zu bewerten. Fehlt mit dem Modell während der maximalen Ölpreise, als der Rubel verstärkt wurde, und wurde aufgrund von Rubeleingängen eine Bremse für inländische Exporteure Zentralbank Im Devisen-Forex-Markt, um die Rubelrate zu stärken. Und umgekehrt - intensiver Dollar Interventionen Mit der Schwächung des Rubels während der Zeitraum der Ausfallpreise für Öl.

Ölpreise 2000.

Mit dem Modell können Sie den zukünftigen Rubel-Wechselkurs zum Beispiel für den Preis von Barrel 90-Dollar bewerten, die Rubelrate kann zu 27 Rubeln / Dollar steigen, und zum Preis von Barrel 50 Dollar können auf 35 Rubel / Dollar fallen. Es sollte erkannt werden, dass ein bestimmtes Modell viele Faktoren nicht berücksichtigt, einschließlich, wie bereits gezeigt, die Intervention Zentralbank Aber veranschaulicht aber das allgemeine Prinzip.

Die Frage stellt sich, wie lange die harte Bindung "Barrel-Rubel" wird? Antwort: Bis die Struktur der russischen Export- oder Abrechnungswährung auf Ölverträgen geändert werden sollte.

Hohe Korrelation des Rubel-Wechselkurs des Dollars und des RTS-Index im Jahr 2012

Korrelation der Preise für Öl und BIP von Russland

Im ov Arbeit Manager Ich verwende ständig unterschiedliche Leistungsanzeigen (KPI). Ich interessierte mich für eine Art KPI-makroökonomischer Ebene. Zuvor habe ich darüber erzählt, wie die Korruption die Korruption der Korruption in der Russischen Föderation und der Weltländer gemäß den Schätzungen des Zentrums für Anti-Korruptionsforschung und Initiativen Transparenz international ist. Dann galt ich die Dynamik eines anderen makroökonomischen Indikators - das Rating der wirtschaftlichen Freiheit des amerikanischen Forschungszentrums "The Heritage Foundation" und der Zeitung The Wall Street Journal. Und schließlich präsentierte Steuerbelastung in den von Forbes Magazine veröffentlichten Ländern der Welt (Steuer-Elend).

Kosten für Rohöl in den USA

Vor kurzem sprachen sie aufgrund des Rückgangs der Ölpreise über mögliche Probleme mit der Ausführung Haushaltsländer . Und ich interessierte mich für die Frage, wie genau die Ölpreise mit den makroökonomischen Indikatoren der inländischen Wirtschaft korreliert sind !?

Es gibt viele verschiedene Arten von Ölpreisen, und die Daten, auf die ich mich beziehe, nicht die häufigste ... aber wie sie als vollständig und bequem dargestellt werden, können Sie sie von verschiedenen Seiten analysieren. Trotz der Tatsache, dass die Korrelation zwischen den verschiedenen Arten von Ölpreisen meiner Meinung nach vollständig ist. Häufig sind Probleme in der Wirtschaft des Landes mit dem Namen Jelzsin verbunden, und die Erfolge - Putin. Auf den ersten Blick ist die Abhängigkeit eindeutig, aber, wie die anschließende Analyse zeigt, oberflächlich.

Dynamik des BIP und Zeiträumen des Präsidenten Russlands

BIP von Russland 2008 Preise

Die Korrelation der Ölpreise und die Größe des russischen BIP der Russischen Föderation traf mich einfach. Berechnen des Korrelationskoeffizienten, merkte ich, was der Ausdruck "auf der Ölnadel" bedeutet. Wenn 97% der Lautsprecher BIP Die Russische Föderation ist mit dem Ölpreis verbunden, was für andere Faktoren bleibt!? Spielen sie, zumindest etwas Rolle!?

Zeitplan Korrelation der Preise für Öl und BIP von Russland

Denken Sie nicht, dass eine solche hohe Korrelation für alle makroökonomischen Indikatoren charakteristisch ist. Die Dollarrate zeigt also nur eine 50% ige Korrelation mit den Kosten für Schwarzgold. Das heißt, nur die Hälfte der Änderungen des Dollars des Dollars kann vom globalen Ölmarktumfeld erklärt werden.

Korrelation von Ölpreisen und Dollarkursen

BIP Die Vereinigten Staaten zeigen auch eine sehr moderate Korrelation mit den Ölpreisen. Obwohl in den USA, ist die Beziehung auch sehr nahe.

Korrelation von US-Öl- und US-BIP

Korrelation in der Psychologie.

Das Konzept der illusorischen Korrelation. Illusorische Korrelation (Illusorische Korrelation) ist ein psychologisches Phänomen, das mit fast allen Menschen beobachtet wird, so dass fast alle Menschen den Illusionen von Müller Lyer und anderen optischen Illusionen unterliegen.

Vielleicht ist das Phänomen der illusorischen Korrelation leichter zu verstehen, wenn Sie es die Wörter "Illusion of Communication" nennen, und das Wesen der illusorischen Korrelation ist, dass eine Person aus einem anderen Grund die Beziehung zwischen den Parametern, Eigenschaften, der Phänomene, was nicht wirklich nicht ist. Normalerweise wird die illusorische Korrelation in der Pair-Eigenschaft beobachtet - ein Zeichen der Anwesenheit dieser Eigenschaft. " Wenn zum Beispiel eine Person glaubt, dass die Farbe der Haare über den Grad der geistigen menschlichen Entwicklung sprechen kann, und die Haarsteifigkeit geht um die Steifigkeit des Charakters, dann ist es nur um die illusorische Korrelation. In der Tat ist klar, dass es keine Verbindung zwischen der Haarfarbe und der Intelligenz oder zwischen der Steifigkeit der Haare gibt, und es gibt keinen Charakter.

Illusorische Korrelation in der Psychologie

Das experimentelle Phänomen der illusorischen Korrelation wurde erstmals von Lauren Chepman untersucht (übrigens ist es ein Single-fampot unseres berühmten, obwohl der fehlgeschlagene Agentin illegal Anna Chapman) im Jahr 1967 zurück. Und es war dieser Forscher, dass der Begriff "illusorische Korrelation" selbst eingeführt wurde. Die Studie wurde so durchgeführt. Die Tests für eine bestimmte Zeit wurden dargestellt (projiziert auf dem Bildschirm) von einigen Wörtern, zum Beispiel "Bacon-Eier". Die Paare wurden wie folgt kompiliert: Eines der folgenden vier Wörter war das linke Wort: Speck, Löwe, Knospen, Boot und rechts - eines der folgenden drei Wörter: Eier, Tiger, Notebook.

Somit wurden 12 Paare von Wörtern dem Test präsentiert: "Bacon - Eier", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook" usw. Darüber hinaus wurden diese Paare oft auferlegt und in zufälliger Reihenfolge abwechseln, aber jedes Paar wurde in gleicher Anzahl von Malen präsentiert.

Die Probanden für eine bestimmte Zeit wurden auf das Bildschirmpaar von Wörtern projiziert, beispielsweise Bacon-Eiern

Dann baten die Probanden, die Häufigkeit jedes Wortpaares abzuschätzen. Und dies ist der Schlüsselpunkt des Experiments. Trotz der Tatsache, dass objektiv die Häufigkeit der Präsentation jedes Wortpaares gleich war, erklärten höhere Probanden die Häufigkeit der Darstellung der Wörter von Wörtern mit, indem er den Autor des Experiments des "starken verbalen Assoziation" ausdrücklichen. Dies sind die folgenden Wörterpaare: "Bacon - Eier" ( Verband auf Angrenzung) und "Lev-Tiger" ( Verband in der Ähnlichkeit).

Die Tests hatten also illusorische Ideen, dass das Wort "Bacon" enger mit dem Wort "Eier" und dem Wort "Lion" mit dem Wort "Tiger" verbunden ist, als andere Wörter miteinander. Lassen Sie mich daran erinnern, dass in der Tat jedes der 12 Paar von Wörtern gleich der Anzahl der Male auferlegt wurde.

Illusorische Kommunikation Paarwörter Lion - Tiger

Also, mit der illusorischen Korrelation, einer Person, wie sie sagen, verwirrt Gottes Geschenk mit der Scramblähheit: sieht die Verbindung, an der es wirklich nicht ist.

Illusorische Korrelation und projektive Tests. Untersuchte Lauren Chepman (zusammen mit seiner Frau Jin Chepman) und der Rolle der illusorischen Korrelationen bei der Ermittlung der Natur einer Person mit Hilfe von sogenannten projektiven Tests. Solche projektiven Tests wurden als "Zeichnung einer Person" und "Testrorshah" untersucht.

Gleichzeitig interessierten sich Cheppmans Ehegatten daran, warum Psychologen weiterhin projektive Tests nutzen, obwohl ihre Insolvenz (Insolvenz) wiederholt in der wissenschaftlichen Forschung (Insolvenz) als psychodiagnostischer Werkzeug gezeigt wurde, d. H. Die mangelnde Kommunikation zwischen den vorgeschlagenen Entwicklern dieser Tests durch Schlüssel und Interpretationen mit den psychologischen Merkmalen der Testpersonen. Chepmans schlug vor, dass eine solche Beharrlichkeit bei der Verwendung von nicht gültigen Tests auf das Phänomen der illusorischen Korrelation zurückzuführen ist, das Psychologen (wie alle Menschen) unterliegt.

Projektive Testfigur Mann

Bevor Sie mit der Beschreibung der tatsächlichen Experimente fortfahren, ist es notwendig, ein paar Worte zu projektiven Tests zu sagen.

Projektive Tests basieren auf der Annahme, dass beim Interpretieren verzögerter visuelle Anreize (Blots) oder bei der Durchführung einer unbestimmten Aufgabe (zur Zeichnung einer Person) das Anbieter, das angeblich ihre Charaktereigenschaften definitiv beziehen wird. Zum Beispiel argumentierte der Entwickler des Tests "Zeichnung des Mannes" Karen Makhovener, dass die parkalonale (misstrauische) Entität beim Zeichnen einer Person, wenn die Malerei einer Person eine besondere Betonung zeichnete, seine Augen, die sich um sein männliches Maskulin erwecken würden, eine muskulöse Person, die sich um seine eigene Intelligenz angeht - Zeichnet einen großen Kopf usw. In den Tasten zum Test von Rorshach ist es zum Beispiel genehmigt, dass, wenn eine Person homosexuelle Neigungen hat, dann in den Blots sehen wird er: Gesäß, Hinterpass, Genitalien, Damenbekleidung, Menschen von unbestimmten Sex, Menschen mit Anzeichen beider Geschlechter.

Beispiel für den projektiven Test

Ich denke, der Leser fällt leicht fest, dass die oben beschriebenen Links zwischen den Anzeichen und den Merkmalen des Charakters rein assoziativ sind und auf inländischen, täglichen, trivialen Ideen basieren. Warum sollte sich eine Person mit Zweifel an seiner Männlichkeit anzünden und nicht muskulöse Menschen und Homosexuelle anziehen - die hinteren Gänge nicht in den Blots sehen? Aber in der Tat gibt es hier keine Verbindung.

Und Chepmans zeigten experimentell, dass solche illusorischen Korrelationen in der Interpretation der erwähnten projektiven Tests sowohl den Berufspsychologen als auch an Menschen unterliegen, die keine Haltung gegenüber der Psychologie haben.

Geri Chepman - ein berühmter Psychologe

Das Experimentschema war etwas ähnlich dem experimentellen Schema, um illusorische Korrelationen zu identifizieren, die wir höher aussahen. Die Probanden wurden Zeichnungen einer Person angeboten, die als Patienten einer psychiatrischen Klinik und gesunden Menschen hergestellt wurden, und die entsprechenden psychologischen Eigenschaften. Zum Beispiel wurde eine charakteristische "Besorgnis über das Niveau seiner Intelligenten" an der Figur einer Person mit einem großen Kopf befestigt. Achten Sie gleichzeitig auf die Achtung (!), Einige und die gleichen psychologischen Eigenschaften wurden an unterschiedliche Zeichnungen befestigt. Zum Beispiel war das Merkmal "Bezieht sich auf Menschen mit Misstrauen und Misstrauen" an beiden Zeichnungen mit einem ausgeprägten Akzent in ihren Augen und Zeichnungen, die keine Merkmale des Augenbildes aufweisen. Darüber hinaus waren solche Kombinationen, wie in dem bereits berücksichtigten Experiment derselbe Betrag.

Psychologische Eigenschaften

Die Probanden wurden gebeten, die Verbindung zwischen den Merkmalen der Zeichnungen und den psychologischen Merkmalen der Autoren dieser Zeichnungen festzulegen. Als der Leser bereits erraten hat, zeigten die Probanden die illusorische Korrelation: Zum Beispiel argumentierten sie, dass ein solcher Charaktermerkmal als misstrauisch mit einem ausgeprägten Akzent in den Augen kombiniert wurde. Darüber hinaus: Das gleiche Bild wurde in der nächsten Reihe von Experimeth beobachtet, in der diese beiden Eigenschaften (ausgesprochene Augen und Verdacht) überhaupt nicht zusammen getroffen haben!

Eine ähnliche Weise wurde mit Experiment mit Flecken von Rorshah durchgeführt. Die Interpretationen sind an den Flecken befestigt, die von Personen formuliert, die Psychodiagnostiker bestanden haben, und die psychologischen Merkmale dieser Menschen. Zum Beispiel stimmte die Interpretation des "Hinterkeitens" gleich der Anzahl der Male mit jeder der folgenden vier psychologischen Merkmale zusammen: Es besteht eine sexuelle Anziehung mit anderen Männern; Er glaubt, dass diejenigen, die um sich umrunden, um ihn herum einschränken; Er erlebt lange Zeit Traurigkeit und Depression; Er erlebt ein starkes Gefühl der eigenen Minderwertigkeit.

Rorschah Spots - Psychologischer Test

Wie im vorherigen Experiment zeigten die Probanden erneut das Phänomen der illusorischen Korrelation, die Linien des "Hinterkeitens" mit einem psychologischen Merkmal "er zeigt sexuelle Anziehungskraft an andere Männer."

Illusorische Korrelation in unserem Leben. Natürlich verzerren illusorische Korrelationen unsere Wahrnehmung mit Ihnen nicht nur in Laboratorien. Zum Beispiel ist es das Phänomen der illusorischen Korrelation, die die Bildung von Stereotypen in Bezug auf solche oder andere Völker oder soziale Abschnitte weitgehend ermittelt.

Stereotypen

Viele Lzhenauki (insbesondere Lzhenayuki über die Seele), insbesondere Physiognomic, Sokionics, Grapheus, Typologie von Kriminellen Cesare Lombroso, Franktypologie, Frams von B. Chigyr über die Tatsache, dass der Name der Person seinen Charakter bestimmt, sowie offensichtlich okkulte Lehren, Wie Chiromantien. Viele Aspekte des psychischen Okkultismus sind auch in illusorischen Korrelationen verwurzelt. Auf illusorischen Korrelationen basieren viele Darstellungen der modernen Psychoanalyse und anderer Arten von Psychotherapie auf illusorischen Korrelationen (zum Beispiel, wenn der Husten von der Manifestation eines geheimen Verlangens erklärt wird, die Verbesserung und den Schmerz im Rücken - die Manifestation von Eine schwere psychologische Oshche, deren Mann datiert).

Viele Lzhenayuki auf illusorischen Korrelationen gebaut

Korrelation im Alltag

Die Stärkung des Interesses an der psychologischen Wissenschaft auf das Potenzial der Korrelationsanalyse ist auf das gesamte in der Nähe zurückzuführen. Erstens durfte es ein breites Sortiment an Variablen studieren, deren experimentelle Überprüfung schwierig oder unmöglich ist. Immerhin ist es für ethische Überlegungen, beispielsweise experimentelle Untersuchungen von Suiziden, Drogenabhängigkeit, destruktiven Elterneinflüssen, dem Einfluss autorischer Sekten, durchzuführen. Zweitens ist es möglich, eine kurze Zeit von wertvollen Daten zu großen Mengen der studierenden Personen zu erhalten. Drittens ist bekannt, dass viele Phänomene in strengen Laborversuchen ihre Spezifität ändern. Eine Korrelationsanalyse bietet einen Forscher mit der Fähigkeit, mit Informationen, die bei Bedingungen, die in unmittelbarer Weise möglich sind, echt zu arbeiten. Viertens erzeugt die Umsetzung der statistischen Studie der Dynamik einer oder einer anderen Abhängigkeit oft die Voraussetzungen für eine zuverlässige Vorhersage psychologischer Prozesse und Phänomene.

Korrelation von Lebenserwartung und Bruttoeinkommen

Es ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung der Korrelationsmethode mit sehr bedeutenden Grundsätzen verbunden ist.

Es ist also bekannt, dass die Variablen korreliert werden können und in Abwesenheit einer ursächlichen Beziehung zwischen sich selbst.

Es ist manchmal möglich, aufgrund der Wirkung von zufälligen Ursachen, mit der Inhomogenität der Probe, aufgrund der Unzulänglichkeit des Forschungswerkzeugs für die Aufgaben möglich. Eine solche falsche Korrelation kann sagen, sagen, dass Frauen disziplinierte Männer, Jugendliche aus unvollständigen Familien, die eher zu Straftaten geneigt sind, die Extrovertierten aggressiv intiv intiviert usw.

Es ist notwendig, sich zu erinnern: Das Vorhandensein von Korrelation ist kein Indikator für den Schweregrad und die Richtung der kausalen Beziehungen.

Korrelation des Gesundheitsindex und sozialen Problemen mit Einkommensgleichheit

Mit anderen Worten, indem wir die Korrelation von Variablen einstellen, können wir nicht über Determinanten und Derivate beurteilen, sondern auch, wie genau die Änderungen in Variablen miteinander verbunden sind und wie eines von ihnen auf die Dynamik des anderen reagiert.

Korrelation (Korrelation) ist

Nicht mit allen Problemen können mit der experimentellen Methode fertig werden. Es gibt viele Situationen, in denen der Forscher nicht kontrollieren kann, welche Themen in bestimmte Bedingungen fallen. Wenn Sie beispielsweise die Hypothese überprüfen müssen, dass Menschen mit Anorexie empfindlicher sind, die auf Geschmacksveränderungen empfindlicher sind als Menschen mit normalem Gewicht, dann können wir keine Gruppe von Themen mit normalem Gewicht zusammenbauen und fordern, dass die Hälfte von ihnen Anorexie hat! In der Tat müssen wir Menschen bereits unter Anorexie wegnehmen, und diejenigen, die das Gewicht in der Norm haben, und prüfen, ob sie sich auch in der Aroma-Sensibilität unterscheiden. Im Allgemeinen können Sie die Korrelationsmethode verwenden, um zu bestimmen, ob einige Variable angeschlossen ist, die wir nicht kontrollieren können, mit einer anderen Variablen, an denen Sie interessiert sind, oder mit anderen Worten, sie miteinander korrelieren.

Korrelation des Index des Wohlbefindens von Kindern mit Einkommensgleichheit

Im obigen Beispiel hat das variable Gewicht nur zwei Werte - normal und anorexis. Häufiger passiert, dass jede der Variablen viele Werte ergreifen kann, und dann ist es erforderlich, festzustellen, wie stark die Werte der einen und der anderen Variablen zwischen sich selbst korrelieren. Es kann diesen statistischen Parameter ermitteln, der als Korrelationskoeffizient und den Buchstaben R bezeichnet wird. Der Korrelationskoeffizient ermöglicht es uns, zu bewerten, wie angeschlossene zwei Variablen sind, und wird von der Zahl von -1 bis +1 ausgedrückt. Null bedeutet Mangel an Kommunikation; Die vollständige Verbindung wird um eins ausgedrückt (+1, wenn das Verhältnis positiv ist, und -1, wenn es negativ ist). Da R von 0 bis 1 zunimmt, steigt die Kommunikationskraft an.

Anzeige der Grafiken, die Korrelation darstellt

Verabreichung von Diagrammen, die Korrelation darstellen. Diese hypothetischen Daten gehören zu 10 Patienten, von denen jeder etwas Schaden an den verantwortlichen Hirnstandorten hat, soweit bekannt, für die Erkennung von Einzelpersonen. In der Figur sind die Patienten entlang der Horizontalen bzw. dem Volumen des Hirnschadens angeordnet, und der linischste Punkt zeigt den Patienten mit dem kleinsten Schaden (10%), und der richtigste Punkt zeigt den Patienten mit dem größten Schaden (55 %). Jeder Punkt in der Grafik spiegelt einen Indikator für einen separaten Patienten im Test der Erkennung von Personen wider. Die Korrelation ist positiv und gleich 0,90. Die Abbildung zeigt die gleichen Daten, aber jetzt zeigen sie den Anteil der richtigen Antworten und keine Fehler. Hier ist die Korrelation negativ, gleich -0,90. In der Figur werden die Erfolge des Patienten im Erkennungstest in Abhängigkeit von ihrem Wachstum angezeigt. Hier ist die Korrelation Null.

Korrelation des Gesundheitsindex und sozialen Problemen mit dem Bruttoeinkommen

Die Essenz des Korrelationskoeffizienten kann durch das Beispiel der grafischen Darstellung der Daten der hypothetischen Forschung veranschaulicht werden. Wie in der Figur gezeigt, sind Patienten an der Studie beteiligt, die im Voraus bekannt sind, dass sie durch das Gehirn beschädigt sind, und es verursachte unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei der Erkennung von Personen (Transcopaging). Es ist notwendig, herauszufinden, ob die Schwierigkeit steigt, oder ein Fehler der Erkennung von Personen mit einer Erhöhung des Prozentsatzes des beschädigten Zerebralgewebes. Jeder Punkt in der Grafik zeigt das Ergebnis für einen separaten Patienten beim Testen, um die Personen zu erkennen. Beispielsweise war ein Patient mit 10% Schadensschäden im Testerkennungs-Test in 15% der Fälle einen Fehler, und ein Patient mit 55% Schadensfehlern in 95% der Fälle machte Fehler. Wenn der Fehler der Erkennung von Personen ständig mit einer Erhöhung des Anteils des Hirnschadens erhöht wurde, wären die Punkte auf dem Grafik immer oben, wenn sie von links nach rechts bewegt werden; Wenn sie auf die Diagonale der Figur platziert wären, wäre der Korrelationskoeffizient R = 1,0. Es liegen jedoch mehrere Punkte an verschiedenen Richtungen dieser Linie an, sodass die Korrelation etwa 90% beträgt. Korrelation 90% bedeutet eine sehr starke Verbindung zwischen dem Volumen des beschädigten Gehirns und den Fehlern der Erkennung von Einzelpersonen. Die Korrelation in der Figur ist positiv, da größere Hirnschäden mehr Fehler verursacht.

Korrelation von Index Favoriten-Kinder mit Bruttoeinkommen

Wenn wir anstelle von Fehlern beschlossen haben, den Anteil der richtigen Antworten im Erkennungstest anzuzeigen, würden sie einen von Narusunk dargestellten Zeitplan erhalten. Hier ist die Korrelation negativ (gleich ca. -0,90), da mit einer Erhöhung des Hirnschadens der Anteil korrekter Antworten reduziert wird. Diagonale auf dem Bild ist nur eine inversen Version des, der sich in der vorherigen Figur befindet.

Korrelation (Korrelation) ist

Schließlich wenden Sie sich an die Grafiken auf dem Bild. Hier ist der Anteil der Patientenfehler im Test, um Personen je nach Wachstum zu erkennen. Natürlich gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass der Anteil anerkannter Personen mit dem Wachstum des Patienten in Verbindung steht, und der Zeitplan bestätigt es. Wenn sich von links nach rechts bewegt, zeigt der Punkt nicht die vereinbarte Bewegung, noch aufwärts und um die horizontale Linie verstreut. Die Korrelation ist Null.

Korrelation des Vertrauens in die meisten Menschen und Einkommen Ungleichheiten

Die Korrelation ist positiv (+) und negativ (-). Das Korrelationszeichen zeigt an, ob zwei Variablen mit einer positiven Korrelation verbunden sind (der Wert beider Variablen wächst oder nimmt gleichzeitig) oder negative Korrelation (eine Variable wächst mit einer Abnahme der anderen). Angenommen, zum Beispiel, dass die Anzahl der Klassenklassen des Schülers am Ende des Semesters eine Korrelation -0,40 mit Punkten hat (je mehr Pässe, weniger Punkte). Andererseits beträgt die Korrelation zwischen den erhaltenen Punkten und der Anzahl der besuchten Klassen +0.40. Die Verbindungsstärke ist gleich, aber es hängt davon ab, ob wir die verpassten oder besuchten Klassen betrachten.

Korrelation der psychischen Erkrankung mit Einkommensgleichheit

Als Anbindung von zwei Variablen erhöht sich R von 0 bis 1., um es besser zu präsentieren, mehrere bekannte positive Korrelationskoeffizienten in Betracht ziehen: der Korrelationskoeffizient zwischen Punkten, die im ersten Studium des Studiums in der Hochschule erhielt, und Punkte, die im zweiten Jahr erhalten wurden, ist ungefähr 0, 75, die Korrelation zwischen den Gesten des Intellekts im Alter von 7 Jahren und während des Umtests um 18 Jahre ist ungefähr 0,70, der Zusammenhang zwischen dem Wachstum eines Elterns und dem Wachstum des Kindes im Erwachsenenalter ist ungefähr 0.50, die Korrelation zwischen den Testergebnissen für die Fähigkeit, die in der Schule und das College erzielte Training in der Schule und des Colleges, beträgt etwa 0,40, die Korrelation zwischen Punkten, die von Einzelpersonen in den leeren Tests erhalten wurden, und das Urteil des Psychologen-Experten für ihre persönlichen Qualitäten beträgt etwa 0,25.

Korrelation von Morden mit Einkommensgleichheit

In psychologischen Studien ist der Korrelationskoeffizient 0,60 und höher gilt als eher als hoch. Die Korrelation im Bereich von 0,20 bis 0,60 hat einen praktischen und theoretischen Wert und ist bei der Verlängerung von Vorhersagen nützlich. Die Korrelation von 0 bis 0,20 sollte sorgfältig behandelt werden, wenn die Vorhersagen, die ihre Vorteile erstrecken, minimal sind.

Korrelation (Korrelation) ist

Tests Ein bekanntes Beispiel für die Verwendung der Korrelationsmethode ist Tests zur Messung bestimmter Fähigkeiten, Errungenschaften und andere psychologische Qualitäten. Bei der Prüfung einer Gruppe von Personen, die sich in einer Qualität unterscheiden (zum Beispiel mathematische Fähigkeiten, Geschicklichkeit der Hände oder Aggressivität), gibt es eine Standardsituation. Dann können Sie die Korrelation zwischen Änderungen in den Indikatoren dieses Tests und der Änderung in einer anderen Variablen berechnen. Beispielsweise ist es möglich, eine Korrelation zwischen den Indikatoren einer Gruppe von Studenten im Test der mathematischen Fähigkeiten und deren Mathematik-Schätzungen mit weiterer Schulung im College festzulegen; Wenn die Korrelation erheblich ist, dann können Sie auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Tests entscheiden, wer aus dem neuen Satz von Studenten mit erhöhten Anforderungen in eine Gruppe übersetzt werden kann.

Korrelation von Gefangenen mit Einkommensgleichheit

Die Prüfung ist ein wichtiges Instrument der psychologischen Forschung. Es ermöglicht es Psychologen, eine große Menge an Daten auf Menschen mit einer minimalen Trennung von ihnen von technischen Angelegenheiten und ohne Verwendung komplexer Laborgeräte zu erhalten. Die Testkonstruktion umfasst viele Schritte, die wir in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich in Betracht ziehen werden.

Korrelation des Prozentsatzes des Cessant-Lernens in der High School mit Einkommensgleichheit

Korrelation und kausale Beziehungen. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen experimentellen und Korrelationsstudien. In der Regel manipuliert in einer experimentellen Studie eine Variable (unabhängig) systematisch, um seine kausalen Auswirkungen auf einige andere Variablen (abhängig) zu bestimmen. Solche kausalen Beziehungen können nicht von der Korrelationsforschung abgeleitet werden. Ein fehlerhaftes Verständnis der Korrelation als ursächliche Beziehung kann in den folgenden Beispielen dargestellt werden. Es kann eine Korrelation zwischen der Weichheit des Asphalts auf den Straßen der Stadt und der Anzahl der am Tag passierten Solarstreiks geben, aber es folgt nicht von hier, dass der erweichte Asphalt etwas Gift hervorhebt, das Menschen zum Krankenhausbett führt . Tatsächlich ist die Änderung dieser beiden Variablen die Weichheit des Asphalts und die Anzahl der Solarstreiks - wird durch den dritten Faktor - Solarwärme verursacht. Ein weiteres einfaches Beispiel ist eine hohe positive Korrelation zwischen einer großen Anzahl von Störchen, Nistens in französischen Dörfern und einer an derselben Stelle registrierten hohen Geburtsrate. Wir werden erfindungsgemäße Leser angeben, um die möglichen Gründe für eine solche Korrelation zu erraten, ohne auf die Bestimmung der kausalen Beziehung zwischen Störchen und Babys zurückzugreifen. Diese Beispiele dienen als ausreichend Vorsicht, wenn die Korrelation als ursächliche Beziehung verstanden wird. Wenn zwischen zwei Variablen eine Korrelation vorliegt, kann die Änderung in einem anderen Änderungen an einem anderen führen, aber ohne spezielle Experimente wird diese Schlussfolgerung ungerechtfertigt.

Korrelation der sozialen Mobilität und Einkommensgleichheit

Quellen und Links

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