Korrelation - Hvad er sådanne enkle ord

Hvad er en korrelation og hvad er korreleret - enkle ord om komplekset

22. januar 2021.

Hej, kære blog læsere ktonanovenkogo.ru. Når nogle mennesker hører ordet "korrelation", så falder ofte bare i en stupor. Det er klart: et forfærdeligt udtryk fra verden af ​​højere matematik og statistik.

Se straks kedelige grafer, multi-etagers formler, når du ser på, som du vil score og græde. Faktisk er alt meget lettere.

Korrelation

Efter at have brugt et par minutter til at læse denne artikel, vil du lære, hvad en korrelation er, og hvordan man bruger det i hverdagen.

Korrelationsdefinition - Hvad er det

Enkle ord, korrelation - Dette er sammenkobling to eller flere tilfældige parametre. Når en værdi vokser eller falder, ændres den anden også.

Forklaring af eksempel: Der er en korrelation mellem lufttemperaturen og indtag af is. Jo varmere vejret, jo mere kolde delikatesser køber folk. Og omvendt.

Korrelation dette ...

Sådanne mønstre er etableret ved at studere store mængder af statistiske data. Vi indsamler oplysninger om isforbruget over flere år og information om temperaturudsving i samme periode. Og derefter sammenligne og søger afhængighed.

Korrelere - det betyder være indbyrdes forbundne med noget. Der er en positiv og negativ korrelation.

Med en positiv end en parameter, jo mere og den anden. For eksempel jo større end affaldet af landbrugeren på gødning, jo mere rigelig høst. Med omvendt korrelation ledsages væksten af ​​en værdi af et fald i den anden. Jo højere bygningen er, jo værre er imod jordskælv.

Korrelation er et forhold uden garantier

Overvej et eksempel på direkte korrelation: Jo højere niveauet af menneskelig velvære, desto større er dets forventede levetid. Forudsat folk fodrer med mad af høj kvalitet og modtage lægehjælp rettidigt. I modsætning til de fattige.

Det er dog umuligt at sige trygt, at en vis oligark vil leve længere end denne tigger.

Dette er kun en statistisk sandsynlighed, der måske ikke virker for et bestemt tilfælde. Denne korrelation adskiller sig fra lineær afhængighed, hvor udfaldet er kendt med en 100% sandsynlighed.

Men hvis vi tager en prøve fra hundredtusindvis af rig og samme antal fattige, sammenligner deres forventede levetid, så vil den generelle tendens være korrekt.

Korrelationskoefficient

Dette er et nummer, der er angivet som "R". Det er i intervallet fra -1 til 1. afspejler styrken og polen af ​​sammenkobling af værdier. Lad os se på eksemplet:

Værdien af ​​koefficienten Hvad er korrelationen? Hvad siger det om?
R = 1. Stærk positiv korrelation Folk, der spiser blåbær har skarpe syn. Spis blåbær!
R er mindre end 0,5 Svag positiv korrelation Nogle mennesker, der kan lide blåbær har skarpe syn. Men det er ikke ligefrem. Kort sagt er intet forståeligt endnu. Men det er bedre at spise blåbær bare i tilfælde.
R = 0. Ingen korrelation Blåbær og vision er ikke forbundet.
R er mindre -0,5 Svag negativ korrelation Der er tilfælde af svækkelse af syn på grund af blåbær. Risikerer ikke.
R = -1. Stærk negativ korrelation Næsten alle, der har spist blåbær, mørkere. Burst blåbær!

Størrelsen af ​​korrelationskoefficienten beregnes ved formlen:

Korrelationskoefficient

Hvis det pludselig mørkes i øjnene og et uimodståeligt ønske om at lukke en artikel (humanitært syndrom), er det lettere. Microsoft Exel. Alt vil udføre ved hjælp af "Cornel" -funktionen. Dette gøres som dette:

Cornel-funktion

At dømme efter beregningerne påvirker den menneskelige vækst praktisk talt ikke lønniveauet.

Rigtige grunde til korrelation og mulige hypoteser

Dollarhastigheden og omkostningerne ved olie korrelerer negativt. Vi kan hypotese: Stigningen i priserne på jernholdigt guld forårsager værdien af ​​den amerikanske valuta. Men hvorfor foregår det? Hvor kom forbindelsen mellem disse fænomener fra?

Bestemmelse af årsagen til korrelationen er en meget vanskelig opgave. Tusindvis af forskellige faktorer er sammenflettet, hvoraf nogle er skjult.

Måske er faktum, at USA er den største forbruger af olie i verden. Hver dag importerer de omkring 7,2 millioner tønder. At reducere prisen på jernholdigt guld er godt for den amerikanske økonomi, fordi det giver dig mulighed for at bruge mindre penge. Derfor vokser dollaren.

Bestemmelse af årsagen til korrelation

Korrelation giver evnen Lav output. Fra statistiske data.

For eksempel fandt vi ud af, at der er et negativt forhold mellem personaleindtægter og dets effektivitet. Vores hypotese: "Lazy og Loafers får mere end ansvarlige medarbejdere." Så vil vi revidere motivationssystemet og slippe af med ubrugelige mennesker.

Hypotesen er kun en statistisk produktion, antagelse. Det kan godt være fejlagtigt.

Ifølge statistikker deltager jo flere brandmænd i brandslukning, jo mere betydningsskade. Hvilken hypotese kan gøre herfra? Brandmænd bringer skade, lad os skære dem! Men hvis du regner med det, er den reelle årsag til skade ilden. Og en stigning i antallet af personer, der er involveret i slukning, er en konsekvens af en brandskala.

Vores univers er uendeligt, hvilket betyder, at du altid kan finde flere variabler, der vil blive korreleret med hinanden, på trods af det fuldstændige fravær af årsagssammenhæng. Selv den mest voldelige fantasi vil ikke være i stand til at forklare, at den kombinerer ost og et dræber tæppe:

Tæppe-dræber.

For mere information om dette emne, se videoen:

Hvordan ved hjælp af korrelationen bliver folk rigere

Hovedregel for enhver investor: Sæt ikke alle æggene i en kurv. Vedhæftede filer anbefales til at diversificere (hvad er det?) - distribuere. Derfor køber folk aktier ikke et firma, men et dusin forskellige, der danner investeringsporteføljer. Hvis nogle faste citater falder, så vil de resterende ni være i stand til at spille efteråret eller i det mindste reducere skaderne.

Men det er i teorien, og i praksis ødelægger alle sammenhængen. Problemet er, at omkostningerne ved aktier i forskellige virksomheder inden for branchen eller endda hele landet kan være stærkt korreleret. Problemerne med et stort selskab fremkalder en panik på markedet, reducerer omkostningerne ved andre aktiver ved første øjekast, ikke relateret til hinanden. I 2008 var der en sammenbrud af Lehman Brothers, som forårsagede en kædereaktion og sammenbrud på verdensmarkederne.

Derfor, når du investerer, skal du forsøge at vælge anvisninger, som Ikke relateret til hinanden (R stræber efter 0).

For eksempel et par "guld-amerikanske obligationer" = -0.13. Hvis du samler en dokumentmappe fra helt uafhængige dele, reduceres risikoen for økonomiske tab.

Territorial tilnærmelse af aktiver til hinanden forbedrer korrelationen. Så det er nødvendigt at overveje muligheder på forskellige punkter i verden, så meget som muligt fra hinanden.

I livet er dette princip også gyldigt. Hvis dine færdigheder og viden tillader programmøren, en taxachauffør, en blikkenslager og en journalist - er du godt beskyttet mod risikoen for arbejdsløshed.

Memo.

  1. Korrelation er et forhold, indbyrdes afhængighed af flere variabler.
  2. Kommunikation er positiv og negativ.
  3. Korrelationskoefficienten bestemmer graden af ​​indbyrdes afhængighed af en variabel fra den anden.
  4. Baseret på korrelationen skubber folk hypoteser (ofte fejlagtigt).
  5. Den sande grund til korrelationen er undertiden skjult under en række faktorer og eksterne kræfter.
  6. Der er en falsk korrelationsafhængighed.
  7. Opholder æg til kurve, husk at de ikke bør korreleres med hinanden.

Held og lykke! At se hurtige møder på siderne i Ktonanovenkogo.ru

Hvad er korrelationen af ​​aktiver, hvordan man bestemmer det og hvordan man arbejder med det på markedet

Mange nybegynderehandlere har hørt om handelsstrategier baseret på sammenhængen mellem forskellige aktiver, der har visse relationer i deres prisdynamik, hvilket faktisk giver erhvervsdrivende mulighed for at gøre rentable transaktioner (for eksempel handel på grundlag af korrelation af valutapar). Sammenhængen mellem aktiver er traditionelt forbundet med kortfristede handelsmetoder, men begrebet korrelation er meget aktivt anvendte og porteføljeforvaltere, hvilket gør dette fænomen meget vigtigt for en vellykket handel.

Definition og korrelationslogik

Det kan siges, at korrelationen er et statistisk mål for interaktion mellem to tilfældige variabler. Og hvis vi taler om korrelation i handel, så to handelsaktiver. De der. Hvis to af ethvert aktiv viser synkronomkostningsdynamik, kan vi sige, at disse aktiver viser direkte korrelation eller deres korrelationskoefficient er omtrent lig med en.

Fig. 1. Eksempel på direkte korrelation.
Fig. 1. Eksempel på direkte korrelation.

Hvis aktiverne viser den modsatte dynamik i prisændringen, kan vi konkludere, at de viser omvendt korrelation, som i dette tilfælde vil være omtrent lig med minus en.

Fig. 2. Et eksempel på omvendt korrelation.
Fig. 2. Et eksempel på omvendt korrelation.

Men selvfølgelig viser ikke alle aktiver denne form for korrelation, og selv aktiverne med direkte og omvendt korrelation kan undertiden begynde at leve deres eget liv og vise en helt anden dynamik med et korrelerende aktiv. De der. Korrelationsværdien kan være OKOLONUL (når aktiver viser en uafhængig karakter af prisændringer), med korrelationen kan med jævne mellemrum, hvordan man kan stige (når aktiver begynder at vise en vis lighed i dynamikken) og falde, leve i en negativ værdi (vis det modsatte højttaler).

Fig. 3. Eksempel på den ufuldstændige korrelation.
Fig. 3. Eksempel på den ufuldstændige korrelation.

Korrelation i kortfristet handel

En af de første scalper strategier var handelssystemer baseret på korrelation. Således gentog futures på RTS-indekset futures-dynamikken i E-Mini SNP, og denne gentagelse blev implementeret med en vis tidsforsinkelse, som tillod scalperas at lave transaktioner i retning af prisimpulsen af ​​det amerikanske indeks med stor sandsynlighed for opnå en fortjeneste. For denne form for avanceret korrelation på den erhvervsdrivende slanga er der en betegnelse "Guide" - det vil sige et aktiv, at dets impulsdynamik præsenterer dynamikken i det "slave" korrelerende værktøj. Faktisk skal Skals, se retning af SNP Dynamics under åbningen af ​​amerikansk handel, når de forlader vigtige statistikker og, når de testes vigtige niveauer, de SNP-transaktioner af et lignende foucher-indeks på RTS-indekset og tjent med en så ligetil måde. Ja, nogle gange begyndte vores futures at bevæge sig i modsat retning, men i dette tilfælde lukkede scalpersterne deres transaktioner og observerede risikostyringen.

Fig. 4. Et eksempel på fåkorrelationen på RTS-indekset og SNP-indekset.
Fig. 4. Et eksempel på fåkorrelationen på RTS-indekset og SNP-indekset.

Også i kort handel brugte korrelationen af ​​Gazprom og Sberbank aktier til at foretage transaktioner med futures på RTS-indekset. Faktum er, at den vigtigste "vægt" i RTS-indekset kun har sådanne tungvægte som Gazprom og Sberbank. Og hvis begge disse aktiv i Intraday-rammerne begyndte at vise højttalernes synkronitet, lavede scalpersmene transaktioner af en lignende retning, hvilket realiserede, at RTS-indekset og futures på RTS-indekset sandsynligvis ville gentage denne bevægelse af en sådan integreret " guide". Desuden, hvis den erhvervsdrivende er i en rentabel transaktion og begynder at bemærke, at synkrone flytende aktiver begynder at vise allerede forskellige dynamikker, så er der en komplet eller delvis fiksering af transaktionsoverskuddet.

Fig. 5. Eksempel på futures korrelation på RTS Index og Gazprom og Sberbank aktier.
Fig. 5. Eksempel på futures korrelation på RTS Index og Gazprom og Sberbank aktier.

Det er dog værd at forstå, at markedsforholdene kan ændres, og tidligere fungerende korrelationer kan krænke. Men nye kan også danne - det hele afhænger af fokus på markedets opmærksomhed.

Korrelation ved opbygning af værdipapirporteføljen

I forskellige analytiske anmeldelser kan vi ofte opfylde sætningen som "med sådanne indeksværdier i indekset, skal du rekruttere papir i porteføljen, og med sådan noget - Fix overskud." Hvis du ser på denne sætning ud fra korrelationspunktet, kan du foretage følgende konklusioner. På Moskva-børsen handles ca. tre hundrede aktier, hvoraf størrelsesordenen er indendørs, og de vigtigste heavyweights i indeksets struktur er ikke så meget. Ikke destokat er indekset et barometer på det russiske aktiemarked, så vi kan sige, at hvis indekset viser en stærk stigning i dynamikken, er det højst sandsynligt at afvige i en anden grad til et tilstrækkeligt stort antal værdipapirer med en anden værdi af korrelationen til indekset.

Tværtimod, hvis indekset falder, vil den brede forside af aktierne være meget tungere at vokse mod indeksets dynamik. Det kan således siges, at hovedporteføljekøberne skal foretages af meningsfuld støtte i indekset, når indekset selv begynder at afvise op fra den opnåede støtte. Også, hvis vi mener, at sandsynligheden for, at dens tilbagegang stiger fra indeksfastgørelser, i en sådan situation, kan en del af overskuddet på tidligere åbne positioner fastsættes.

Naturligvis vil forskellige papirer have en anden korrelation med et indeks. En række papirer vil vise en meget signifikant korrelation omtrentlig til en, en række papirer kan vise selv omvendt korrelation, men de fleste af papirerne vil vise separationskorrelationen. Men i tilfælde af en stærk vækst i indekset vil det højst sandsynligt være en del af væksten i stand til at være vært for sådanne papirer.

Fig. 6. Eksempel på aktiens dynamik fra støtten på indekset.
Fig. 6. Eksempel på aktiens dynamik fra støtten på indekset.

Det er også værd at bemærke, at inden for papirindustrien kan vise en lidt øget korrelation, men ikke altid. Så, hvis for eksempel olie vokser i pris, så kan vi påtage os væksten i olie- og gassektoren. Hvis vi ser den hurtige vækst i den tungvægtige industri, kan vi påtage os en vis vækst og et vist antal andre filialer. Dette vil være et eksempel på direkte korrelation.

Fig. 7. Et eksempel på sammenhængen mellem olie og papirer af olie- og gassektoren.
Fig. 7. Et eksempel på sammenhængen mellem olie og papirer af olie- og gassektoren.

De modsatte situationer findes, når enhver anden industri med væksten af ​​en gren af ​​papiret viser et fald et fald. Så hvis den amerikanske dollarvækst kan vokse papireksportører, som samtidig vil kunne få en høj rubelomsætning, når de konverterer valuta, så kan papir af den indenlandske efterspørgsel tværtimod vise den nedadgående dynamik, Siden befolkningens købekraft med stigningen i omkostningerne ved valutaen vil falde.

Fig. 8. Et eksempel på den amerikanske dollar korrelation, eksportørpapirer og intern efterspørgsel
Fig. 8. Et eksempel på den amerikanske dollar korrelation, eksportørpapirer og intern efterspørgsel

Produktion

Forståelse af markedskorrelationer er nødvendig for en vellykket handel, både hvad angår gennemførelsen af ​​kortsigtet handel og at opbygge en værdipapirportefølje. Forståelse af sammenhængen på børsen giver dig mulighed for at se på markedet ikke som skrøbelige værdipapirer, men som en integreret struktur, der viser holistisk udvikling. Nemlig viser en omfattende forståelse af markedsprocesser allerede en erhvervsdrivende til et nyt niveau af forståelse af handelen.

Del nyttige materialer på sociale netværk og abonner på Vores kanal At lære mere om investeringsverdenen!

Endnu mere interessante materialer i Kilde

Korrelation er en lighed eller forhold mellem to ting, mennesker eller ideer. Betyder lighed eller ækvivalens, der eksisterer mellem to hypoteser, situationer eller ting.

På området statistikker og matematik refererer korrelationen til foranstaltningen mellem variabler (to eller flere) forbundet med hinanden.

Ordkorrelationen er et substantiv af den kvindelige slægt, det skete fra Latin Correlatiōne ("Cum" (på samme tid) + "Relatio" (RATIO)) læses som "korrelation" og betyder "forholdet" eller "forhold" .

Ordet "korrelation" kan erstattes af synonymer, såsom: kommunikation, afhængighed, forhold, forhold, indbyrdes afhængighed og sammenkobling.

Korrelationsanalyse.

Formålet med korrelationskoefficienten er at bestemme intensiteten af ​​forholdet, der eksisterer mellem velkendte datasæt eller andre kendte oplysninger.

Værdien af ​​korrelationskoefficienten kan variere fra -1 til 1, og resultatet bestemmer, om korrelationen er negativ eller positiv.

For at fortolke koefficienten er det nødvendigt at vide, at 1 betyder, at korrelationen mellem variabler er fuld positiv, og -1 betyder, at det er fuldstændigt negativt. Hvis koefficienten er 0, er variablerne ikke afhængige af hinanden.

Pearson Correlation Coefficient (Pearson)

I statistikker måler Pearson-korrelationskoefficienten (R-Perester), som også kaldes Pearson-produktkorrelationskoefficienten (eller PPMCC eller PCC), forholdet mellem to variabler på samme metrisk skala.

Beregning af Pearson korrelationskoefficienten

Metode 1) Beregning af Pearson korrelationskoefficienten ved anvendelse af kovarians og standardafvigelse

Pearson Formula.

Hvor:

Sxy.person.2.Dette er Covaria.

Sx.person2.Dette er standardafvigelsen af ​​variablen X,

Syperson2.Dette er standardafvigelsen af ​​den variable Y.

I dette tilfælde indbefatter beregningen først at søge efter kovarians mellem variabler og standardafvigelsen for hver af dem.

Derefter skal du opdele kovariansen for at formere sig fra to standardafvigelser - gør en brøkdel og sæt kovariansen ovenfra og multiplikation af to standardafvigelser nedenunder.

Ofte har disse opgaver allerede enten standardvariablerafvigelser eller kovarians mellem dem, det forbliver kun at anvende formlen.

Metode 2) Beregning af Pearson-korrelationskoefficienten med kildedata (uden kovarians eller standardafvigelse)

Med denne metode ser den nemmeste formel sådan ud:

Pearson.formula.

For eksempel, hvis vi antager, at vi har data med n = 6 ved observationer af to variabler: niveauet af glucose (Y) og alder (x). For eksempel er dette statistikkerne på seks personer, hvorfra vi kender deres alder og niveau af glucose. I den følgende tabel vil du se disse data: på den første person, hvor 43 år gammel, niveauet af glucose 99, i det andet, hvilket er 21 år, niveauet af glucose 65, i den tredje, hvilket er 25 år år gammel, glukose 79 og så videre. Beregningen skal udføres ved hjælp af følgende trin.

Trin 1: Udfyld et bord som følger: Lav eksisterende data I, X, Y og Tilføj tomme kolonner til XY, X², Y².

Shag1.

Trin 2: Multiplicer X og Y for at udfylde kolonnen "XY". For eksempel vil det i første linje være X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Trin 3: Tag værdien af ​​kolonnen X og bygg den på en firkant, skriv resultatet i kolonnen X². For eksempel vil i første række i vores bord være X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3.

Trin 4: Gør det samme som i trin 3, men brug nu Y-kolonnen og skriv dine beregninger ned i kolonnen Y². For eksempel vil i første række i vores bord være Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Trin 5: Gør mængden af ​​hver af kolonnerne og sæt resultatet nedenfor, til hver kolonne. For eksempel er summen af ​​søjlealderen X 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5.

Trin 6: Brug korrelationskoefficientformel.

Pearson.formula.

Pearson.reshenie.

Udvalget af korrelationskoefficient fra -1 til 1. Vores resultat er 0,5298 eller 52,98%. Det betyder, at variabler har en moderat positiv korrelation.

De der. Alderen og glukoseniveauet afhænger af hinanden (da koefficienten på 0,5298 er langt fra 0), men ikke meget stærk (da koefficienten stadig er meget langt fra 1). Og positivt, da koefficienten er større end 0, betyder det, at glucose og alder stiger sammen og ikke omvendt (dvs. jo højere alder, jo højere er niveauet af glucose).

Spearman korrelationskoefficient

I statistikker er der også en korrelationskoefficient for en ånd, der er opkaldt efter statistikken over Charles Edward Spearman (Spearman).

Formålet med denne koefficient er at måle intensiteten af ​​forholdet mellem de to variabler, uanset om de er lineære eller ej.

Korrelationen af ​​ånden bruges til at estimere, om intensiteten af ​​forholdet mellem de to analyserede variabler måles ved en monotontfunktion (en matematisk funktion, der bevarer eller inverterer forholdet mellem den oprindelige sekvens).

Hvordan man tæller korrelationskoefficienten for ånden

Spearman Formula.

Beregningen af ​​åndens korrelationskoefficient er allerede lidt forskellig fra den forrige. For at gøre dette skal du organisere tilgængelige data til følgende tabel.

Spearman.

1. Du skal have to par data svarende til hinanden. Du skal gøre dem i denne tabel. Restaurantens direktorat ønsker for eksempel at vide, om der er en forbindelse mellem antallet af ordrer af vandflasker og antallet af dessert ordrer. Direktøren tog tilfældige data på 4 tabeller. Således viste det sig to par data: hvor "Data A" er ordrer af desserter, og "Data B" - Vandbestillinger (dvs. den første tabel bestilte 7 desserter og 8 flasker vand, den anden - 6 desserter og 3 Flasker med vand osv.):

DATA 1 DATA B

2. I kolonnen "Ranking A" vil vi klassificere observationer, der er i "Data A", øget: "1" er den laveste værdi i kolonnen og N (Total Observation) - den højeste værdi i "Data A" kolonne. I vores eksempel er dette:

Data A Data B Rank A

3. Lav den samme positionering (observationsklassifikation) for den anden kolonne "Data B", skriver den i kolonnen "Ranking B".

Ranking B.

4. I kolonnen "D" overveje forskellen mellem de to sidste kolonner-ranking (A - B). Du behøver ikke at overveje her (i det næste skridt finder du ud af hvorfor).

Rankings D.

5. Enoung til verdensenergien hver af de værdier, der er opnået i "D" -kolonnen.

Rankings D v KvadRate

6. Gør mængden af ​​alle de data, du har slået i kolonnen "D2". Det vil være Σd². I vores eksempel Σd² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nu bruger vi Spearman formel.

Formula Spearman.

I vores tilfælde, n = 4, ser vi dette ved antallet af par af data (svarer til antallet af observationer).

N PAR DANNIH.

8. Udskift endelig dataene i formlen.

Spearman Reshenie.

Vores resultat er 0,8 eller 80%. Det betyder, at variabler har en positiv sammenhæng.

Det vil sige, at ordrer af vandflasker og ordrer af desserter af kunder af denne restaurant afhænger af hinanden (da koefficienten er 0,8 distale fra 0), men ikke helt (da koefficienten er meget tæt på 1, men ikke lig med 1) . Og positivt, da koefficienten er større end 0, betyder det, at mængden af ​​vand og antallet af desserter øges sammen og ikke omvendt (dvs. jo højere mængden af ​​forbrugt vand, jo højere er antallet af forbrugt vand, desto højere er antallet af forbrugt vand).

Lineær regression

Denne formel blev anvendt til at estimere den mulige værdi af variablen (Y), når værdierne for andre variabler er kendt (X).

Værdien "X" er en uafhængig variabel eller forudsigelse, og den "Y" -afhængige variabel (også variabel respons) eller svaret på det angivne spørgsmål.

Lineær regression bruges til at kontrollere, hvordan "Y" -værdien kan variere afhængigt af variablen "X". Direkte, der indeholder værdier for kontrol af denne variation, kaldes lineær regressionslinje.

Hvis forholdet er mellem den afhængige variabel ("Y") og en uafhængig variabel (X "), vil regressionen blive kaldt en simpel lineær regression.

Enkel lineær regression

Yi = β0 + β1xi + εi

Hvor:

β0 - Skift (længden af ​​segmentet afskåret på koordinataksen direkte y)

β1 - Tilt straight y,

εi-tilfældig fejl af den variable Y i I-M-observationen.

Prostaya lineinaia regressia.

Se også logaritme og standardafvigelsesværdier.

Men vi er ikke alene. Næsten ethvert aktiemarked i verden er tæt forbundet med det amerikanske aktiemarked og reagerer primært på, hvad der sker der. Og her ud over de grundlæggende grunde til markedsinteraktionen Kapital Det har også en stærk indvirkning på automatiske handelsværktøjer. Dette manifesterer sig specielt klart på mikroniveau (flåter). Hvert tick bevægelse af S & P500-indekset reagerer straks på den tilsvarende ændring i indekserne for FTSE, DAX, MICEX, BOVESPA. En sådan korrelation eksisterer overalt og er grundlaget for at træffe forhandlerbeslutninger.

Dernæst er der flere diagrammer, der viser, hvordan S & P500-indekset interagerer indekset Rts. og oliepriserne. Disse grafer viser ændringen af ​​S & P500, Indeks Rts. og oliepriserne som en procentdel af referencepunktet, der er angivet på skemaet.

Figuren fremhævede situationen i marts, da RTS-indekset gik ud over sort guld, og ikke bag S & P500-indekset. Det var en periode med eksacerbation af situationen i Nordafrika og i Mellemøsten. Øge oliepriserne har negativt påvirket det amerikanske aktiemarked, men samtidig førte til rallyet på det russiske aktiemarked. Vær opmærksom på en anden kendsgerning: Reversalen på det russiske aktiemarked finder næsten altid sted lidt tidligere end priserne på olie gør. Følgende graf viser de samme korrelationer siden talen Ben Bernenice. I JacksonHoll, hvor han annoncerede det kommende QE2-program.

Som vi ser, næsten til det nye år S & P500, flyttede RTS-indekset og olien næsten synkront. I januar - februar skete sæsonbestemt korrektion i sort guld, men det russiske marked fortsatte med at vokse med Amerika, mastering penge som normalt tildeler investeringsfonde i begyndelsen af ​​året. Følgende diagram viser de samme korrelationer siden toppen af ​​det amerikanske aktiemarked i 2007. Et imponerende parabolisk rally i sort guld var stadig uendelig af det russiske aktiemarked.

Denne graf trækker stabiliteten af ​​spændet mellem oliepriser og RTS-indekset. Følgende diagram viser os korrelationen fra januar 2004. Investering på det amerikanske aktiemarked for denne periode gav ikke nogen fortjeneste.

Endelig den mest imponerende tidsplan fra denne serie: fra begyndelsen af ​​2000.

Som vi ser, mens olie og RTS-indekset udstedte en meget stærk stigning i denne periode, henholdsvis 450% og 1500%, var det amerikanske aktiemarked i denne tid næsten ikke den negative zone. Der er utvivlsomt andre faktorer, der påvirker det russiske aktiemarked. For eksempel rubel valutakurs. Styrkelse af rubelrenten fører til tilstrømningen af ​​penge til det russiske marked. Forøg rate Yderligere kapitalinvesteringer Det fører til en stigning i rublen og bidrager derfor til væksten af ​​det russiske marked (normalt spilles det på forhånd af insidere).

Når dollaren bliver billigere i forhold til rublen, så hvis vi antager, at priserne på aktiver i rubler forbliver uændrede, bør de derfor eksponenteres om dollaren og andre valutaer. Måske er afhængigheden af ​​det russiske marked fra oliepriserne udtryk for forholdet mellem markedet med en ændring i den nationale valutakurs med en vis korrelastisk koefficient. Derfor, selv om der også er en vis sammenhæng her, for at identificere samspillet mellem RTS-indekset med et rubble kursus eller en anden valuta giver ingen mening.

Korrelation (korrelation) er

Kort sagt: Du kan tegne følgende konklusioner: Samspillet mellem det russiske aktiemarked med S & P500-indekset afspejler det globale markedsstemning i forhold til aktiemarkederne generelt; Interaktion med oliepriser afspejler både den traditionelle overvejelse i de russiske indekser af olie- og gassektoren, og det meste af forholdet til ændringer i valutakurser.

Korrelation mellem indekset for MICEX, SIIP og OLIE

Der er andre korrelationer, der skal overvejes, når man investerer på det russiske aktiemarked: for eksempel samspillet mellem det russiske marked med en tilstrømning / udstrømning af udenlandsk Kapital .

Korrelation af værdipapirer

Mellem rentabilitet værdifulde papirer En funktionel afhængighed kan observeres. Det betyder, at der er en streng regel, der binder værdierne af deres tilbagevenden. Den enkleste er en lineær afhængighed.

I det finansielle markedsforhold mellem rentabilitet værdifulde papirer Det er ofte ikke funktionelt, dvs. ikke hårdt. I dette tilfælde kan en papirresultatværdi svare til forskellige værdier af andre papirudbytter. Således er der ingen streng lov, der vil forbinde værdierne af deres tilbagevenden. Afhængigheden af ​​denne art kaldes stokastisk eller probabilistisk eller statistisk. Det betyder, at når du ændrer udbyttet af et papir, kan du kun tale om, hvilke andre typer udbytte kan tage et andet papir og med hvilken sandsynlighed. Denne situation er forklaret af eksistensen af ​​et stort antal faktorer, der påvirker rentabiliteten af ​​specifikke aktiver, og det faktum, at alle er vanskelige at overveje.

Et eksempel på porteføljeindstillinger fra to papirer, inden for korrelationen af ​​udbyttet af aktiver fra -1 til +1

Ved udformning af en portefølje kan graden af ​​forholdet mellem udbyttet af to værdipapirer bestemmes under anvendelse af sådanne indikatorer som kovarians og korrelationskoefficient.

Covariance snakker om graden af ​​afhængighed af to tilfældige variabler. Det kan tage positive, negative værdier og lig med nul. Hvis kovariansen er positiv, antyder dette, at den anden har en tendens til at ændre sig i samme retning, når man ændrer værdien af ​​en variabel. Så med en positiv kovarians af afkastet af to papirer med stigende første papirudbytter udbytte Den anden vil også vokse. Når du falder første papirudbytter udbytte Den anden vil også falde.

Et eksempel på varianter af portefølje fra to aktiver, når de korrelerer udbytter mindre end +1

Med en negativ kovarians, har variabler tendens til at ændre sig i modsatte retninger. I dette tilfælde vil væksten i udbyttet af første papir blive ledsaget af en dråbe i udbyttet af andet papir og omvendt. Jo større værdien af ​​kovariansen, jo stærkere forholdet mellem variabler. Hvis kovariansen er nul, er der ikke noget forhold mellem variablerne.

Eksempler på porteføljeindstillinger med forskellige grader af rentabilitet

Korrelationskoefficienten karakteriserer graden af ​​tæthed af den lineære afhængighed af to variabler og er en dimensionsløs værdi. Trenden mod den lineære afhængighed af to variabler kan have en mere eller mindre udtalt karakter. Derfor varierer værdierne i koefficienten i området fra -1 til +1. Hvis koefficienten er +1, er der en positiv funktionel afhængighed mellem rentabiliteten af ​​to papirer. Hvis korrelationskoefficienten er positiv, men mindre end +1, er der også en afhængighed mellem rentabiliteten af ​​to papirer, men mindre strenge.

Hvis korrelationskoefficienten er -1, er der en negativ funktionel afhængighed mellem papirresultatet. Når korrelationsfaktoren er lig med nul, er der ikke noget forhold mellem variablerne.

Bestemmelse af covariances af udbyttet af tre værdipapirer

Korrelation af investeringer

Mange løgn Investorer. - Deltagerne i vores forum justerer deres sæt værktøjer ved hjælp af DIVERSIFIKATION og korrelation. Jeg synes ikke mange. Hvis begrebet diversificering er kendt for de fleste i det mindste på ordsproget niveau: "Hold ikke alle æggene i en kurv." Begrebet korrelation af aktiver, for eksempel, jeg fandt ganske for nylig.

Sammensætning af diversificeringen af ​​investeringsporteføljen fra aktiver med ukorrelerede resultater reducerer risikoen, for på det tidspunkt, hvor overskuddet på et aktiv falder til en anden, vokser det sandsynligvis. Når vi forsøger at opbygge en diversificeret investeringsportefølje fra aktiver med en udtalt negativ korrelation, kan vi få en uventet og meget nyttig effekt for os. Det samlede udbytte af investeringsporteføljen kan være højere end rentabiliteten af ​​de enkelte aktiver, og risikoen kan derfor være lavere end risikoen for andre aktiver.

Diversificering af investering

Hvad taler de amerikanske børsdata på korrelationsafhængigheden mellem forskellige grupper af aktiver for 1926-2009 om 1926-2009: Gensidig korrelation mellem aktier af små virksomheder og aktier i store virksomheder - (+0,79). Dette er en ret høj korrelation. Selvom ikke 1. Stadig opfører sig stadig store aktier og små aktier noget anderledes. Mellem aktierne og obligationerne er korrelationen allerede tæt på nul.

Korrelationer mellem aktier og kortfristede obligationer og statsobligationer er også tæt på nul og endda noget negativt.

Obligationer med hinanden korreleret højt nok. Langsigtede kortfristede obligationer har en korrelation på 0,8 - 0,9.

Langfristede obligationer med Treasury regninger. Tværtimod - et kraftigt fald i korrelationen.

Grundlæggende former for diversificering

Separat, USA, Canada, Japan og Storbritannien, Separat Europa, Asiatisk Region og Stillehav: Korrelationen mellem nøje liggende regioner er ret høj. Mellem Asien og Stillehavet er korrelationen ca. 0,92. Der er også en temmelig høj korrelation mellem Canada og USA. Men jo længere fra hinanden er regionerne, jo lavere mellem dem korrelationen. Selv i Japan med England eller Japan med Canada og USA er korrelationen mindre end 0,5. Vigtig! Hvis du ønsker at reducere risikoen for en investeringsportefølje, kan vi omfatte aktier fra forskellige dele af verden.

Afhængighed mellem antallet af udstedere i porteføljen og resultatet af porteføljen

Korrelation mellem MICEX-indekset, to pips af trojka dialogen, guld, sølv, dollar, euro og moskva fast ejendom: korrelation mellem aktiekonstruktionen og lagerfonden, selvfølgelig høje. Korrelation mellem aktier og obligationer et eller andet sted på niveauet 0,5. Mellem værdipapirer og guld er korrelationen tæt på nul (selv lidt negativ). Korrelationen mellem guld og sølv er høj. Forsøg derfor at medtage i din investeringsportefølje, og guld og sølv ikke giver mening.

Sammenhængen mellem dollaren og euroen og mellem aktierne og obligationerne er igen nul eller endda negativ. Sammenhængen mellem boliger og MICEX-indekset i Den Russiske Føderation er endog negativt (ved minus 0,17-0,18). Hvad forresten er snarere ikke typisk for verdensstandarderne.

Konklusioner: Uden den korrekte diversificering af aktiver under hensyntagen til deres gensidige korrelation er det umuligt at danne en effektiv investeringsportefølje, der giver dig mulighed for at formere din kapital eller under alle omstændigheder gemme den.

Korrelation af investeringer i Japan

Korrelation af dollar og oliepriser og invers proportionalitet

Grundlæggende faktorer er grundlaget for handel på valutamarkedet, de giver dig mulighed for at etablere et forhold valutakurser Med de eller andre begivenheder. Denne artikel vil tale om korrelationen af ​​en sådan indikator som prisen på olie med et kursus i USAs dollar. Amerikas økonomi er en af ​​de mest energiafhængige økonomier i verden. Amerikas Forenede Stater bruger kun en stor mængde olieprodukter, så stigningen i råoliens pris kan simpelthen ikke men påvirke den nationale valuta.

Prisets dynamik for olie 2012

Årsagen til denne forbindelse ligger ret dybt, men ændringerne opstår bogstaveligt med det samme, da markedet er tilbøjelig til at reagere på de grundlæggende ændringer på grundlag af psykologiske faktorer. Når man overvejer indflydelsen af ​​oliepriserne på dollarkursen, er der en temmelig entydig situation, fordi USA er en af ​​de største olieproducenter, samtidig fungerer som den største erhvervelse af denne type råvarer.

Ifølge statistiske data Økonomi i Amerika. Der er ikke nok af sine egne reserver af olieprodukter for at sikre behovet for al produktion, mens en del af den minerede sorte guld inden for landet går til eksport . Af denne grund er Amerika tvunget til at købe omkring 9 milliarder årligt. tønder Sort guld, som væsentligt vises med en stigning i værdien af ​​amerikanske varer både inden for landet og på udenlandske markeder.

Korrelationspriser for olie- og valuta valuta valuta kursus USD / CAD

Og stigningen i omkostningerne ved varer, som det er kendt for altid at føre til negative konsekvenser for den nationale valuta. Derudover har den negative indvirkning på den amerikanske dollars valutakurs også det faktum, at køb af sorte guldfirmaer skal købe andre udenlandske valutaer, da eksportører ikke altid er enige om bosættelser i USAs dollars. For eksempel er en række arabiske lande endnu ikke fuldt ud overført i beregningerne for olie på euroen. Som et resultat af disse to faktorer ser vi følgende billede, prisen på olie øges, som følge heraf øges dømme Amerikas Forenede Stater i Forex markedet, som følge af kurset går ned.

Verdens pris for guld og valuta citat AUD / USD har en direkte korrelation

På samme tid, når prisen på olie falder, er der en omvendt situation, USAs dollar vokser aktivt i forhold til sådanne valutaer som euro, den canadiske dollar og nogle andre valutaer. Denne afhængighed kan ganske succesfuldt bruges i spillet på Forex Valuta Exchange, for at handle det mest optimale valg vil være et par af den amerikanske dollar, den amerikanske canadiske dollar, da det er på dette instrument, at den største volatilitet vil blive observeret . Hvis det er muligt, kan du bruge et sådant valutapar som USD / RUR, det vil reagere på samme måde som det foregående værktøj.

Køb Warbeds er åbne i tilfælde af stigning i prisen på sorte guld, salgsordrer - i tilfælde af faldende priser for jernholdigt guld. Også den inverse proportionalitet spores også, samtidig med at den amerikanske dollar styrker den amerikanske dollar, prisen på olieprodukter og råolie er mærkbart at falde, denne ejendom kan bruges ved handel på råvarer.

NZD / USD valutakurs afhænger stærkt af verdens råpriser

Korrelation af rubelbane og oliepriserne

О Krig I Syrien siger de alle, der handler sort guld. Black Gold Brand Brent var i området 100-110 dollars pr tønde . Men på sandsynligheden for at vælte amerikanerne en anden regering Futures på olie Hurtigt steg til 117 dollars. Så var det logisk rettelse , og nu Brent. Omkring 115 dollars handlet.

Hvordan opførte rublen? Meget ofte kan Analystov blive hørt: " ruble. Steg på baggrunden for olievækst, "eller" dollarens vækst er forbundet med faldet i oliepriserne. " Er der en korrelation af dollaren til rubel og oliepriser? Er dette en korrelation nu? Dette år? Dollarhastigheden til rublen korreleret med oliepriserne indtil juli, og i juli Brent. gik op, og ruble. - ikke. Hvorfor skete det?

Dollarhastigheden til rublen er korreleret med oliepriserne

Der er flere grunde her. For det første, budgettet, der afhænger af priserne på olie og dollarkursen til rublen. Dette budget er den højere dollarkurs og oliepriserne, desto bedre. For det andet vil ikke kun oliearbejdere se en svagere rubel. Rapporteringen af ​​mange eksportører er "spørger" et mere rentabelt kursus for dem. For det tredje er kapitaludstrømningen ikke gået overalt. Udstrømningen går og går stor. For det fjerde, i dollarkursen, blev Bank of Russia's Banks for Finansministeriet stadig lagt. For det femte vokser dollaren nu i forhold til al den "svage" valuta i den ruble type (brasiliansk rial eller indisk rupee).

Rækkeviddepriser og rubelpriser

Addiction. budget Den Russiske Føderation fra råmaterialeksport er allerede blevet en lignelse på sprog. Det føderale budget er 45 procent er fyldt med indtjening fra salget af sorte guld- og olieprodukter. Ca. halvdelen af ​​det sorte guldminner i Den Russiske Føderation (246 millioner tons) går i udlandet, og anden halvdel genbruges på russiske raffinaderier. Beregninger for sort guld med importører udføres i dollar. Som følge heraf, valutarens indtægter fra salget af sort guld og bestemme rubel valutakursen på dollaren. Jo større prisen på sort guld, jo flere dollarindkomst, desto større er det internationale valutamarked, forexen kommer med dollars, den stærkere ruble. Og omvendt.

USD / gnid parafhængighed på Brent Oil

Sergey Guriev, den mest succesfulde og figurative definition af rubelprisen gav ruinerne, rektor af den russiske økonomiske skole: "Den russiske ruble er en papirversion af sort guld. Hvilken olie, sådan en rubel. Vi besluttede at kontrollere med hvilken nøjagtighed citaterne af rubel og dollar falder sammen med hinanden. Graferne på tønderoblingsforholdet for et biennium, som omfatter toppen af ​​oliepriserne $ 146 pr. Tønde, der kom i 2008, og faldet i priserne op til $ 40 pr. Tønde i vinteren 2008-2009, vises i diagrammet.

USD / RUB afhængighed af handelsbalance

Graden af ​​overholdelse af omkostningerne ved rubel til prisen på sort guld kan karakteriseres af korrelationskoefficienten, der fastlægger det statistiske forhold mellem disse mængder. Korrelationskoefficienten (normalt bruger Pearson-koefficienten) kan tage værdier fra minus enheder til en. For uafhængige processer (værdier) tager korrelationskoefficienten en værdi tæt på nul. Og tværtimod til funktionelt afhængige processer nærmer denne koefficient en enhed eller minus enhed afhængigt af den opvarmede eller imødekommende karakter af bevægelsen af ​​de undersøgte værdier.

Dynamik af korrelationen af ​​dollarforløbet til rubel, olie

I vores tilfælde er korrelationskoefficienten beregnet på et års periode (fra 1. februar 2009 til 1. februar 2010) værdien svarende til modulet 0,935. Dette er en meget høj grad af overholdelse af omkostningerne ved ruble- og oliepriserne: Ud fra det synspunkt af matematiske statistikker eksisterer den funktionelle forbindelse. Vi vil konstruere den enkleste matematiske model af rubelens rubel på dollaren, der involverer en lineær afhængighed af den ene fra den anden. Den grønne linje på diagrammet viser rubels modelleringsadfærd.

Du behøver ikke at kende ordet "korrelation" for at evaluere et sådant visuelt resultat. Mangler med modellen under de maksimale oliepriser, når rublen blev styrket og blev en bremse til indenlandske eksportører på grund af rubleinterventioner Centralbank I det udenlandske valuta forex marked for at afskrække den rublehastighed. Og omvendt - intens dollar Interventioner. Med svækkelsen af ​​rublen i perioden for fejlpriserne for olie.

Oliepriser 2000.

Modellen giver dig mulighed for at evaluere den fremtidige ruble valutakurs, for eksempel til prisen på tønde 90 dollars, den rublehastighed kan stige til 27 rubler / dollars, og til prisen på tønde 50 dollars kan falde til 35 rubler / dollars. Det skal anerkendes, en bestemt model tager ikke højde for mange faktorer, herunder som allerede vist interventionen Centralbank Men det illustrerer ikke desto mindre det generelle princip.

Spørgsmålet opstår, hvor længe vil den hårde obligation "tønde-rubel"? Svar: Indtil strukturen af ​​russisk eksport eller afviklingsvaluta på oliekontrakter bør ændres.

Høj korrelation af rubel valutakursen til dollaren og RTS-indekset i 2012

Korrelation af priserne på Ruslands olie og BNP

I ov. arbejde Manager Jeg bruger konstant forskellige præstationsindikatorer (KPI). Jeg var interesseret i en slags KPI makroøkonomisk niveau. Tidligere fortalte jeg om, hvordan korruption er niveauet for korruption i Den Russiske Føderation og verdens lande i henhold til skøn over Center for Anti-Korruptionsforskning og initiativer Gennemsigtighed internationalt. Derefter betragtede jeg dynamikken i en anden makroøkonomisk indikator - vurdering af økonomisk frihed dannet af American Research Center "The Heritage Foundation" og avisen Wall Street Journal. Og endelig præsenterede skattebyrden i verdens lande (skattemøsning) udgivet af Forbes magazine.

Omkostninger til råolie i USA

For nylig talte de på grund af faldet i oliepriserne om mulige problemer med udførelsen Budgetlande . Og jeg var interesseret i spørgsmålet, hvor tæt priserne på olie med de makroøkonomiske indikatorer for den indenlandske økonomi er korreleret!?

Der er mange forskellige typer oliepriser, og de data, jeg refererer til, ikke den mest almindelige ... men hvordan de er repræsenteret som fuldt og bekvemt, giver dig mulighed for at analysere dem fra forskellige sider. På trods af at sammenhængen mellem de forskellige typer oliepriser efter min mening er fuldstændig. Ofte er problemer i landets økonomi forbundet med navnet på Yeltsin og succeserne - Putin. Ved første øjekast er afhængigheden entydig, men som den efterfølgende analyse vil vise, overfladisk.

Dynamik af BNP og perioder fra Ruslands præsident

BNP i Rusland i 2008-priserne

Korrelationen af ​​oliepriserne og størrelsen af ​​den russiske BNP i Den Russiske Føderation slog mig simpelthen. Beregning af korrelationskoefficienten, indså jeg, hvad udtrykket "på olieålen" betyder. Hvis 97% af højttalerne BNP. Den Russiske Føderation er forbundet med prisen på olie, hvad der er tilbage for andre faktorer!? Spiller de, i det mindste nogle rolle!?

Planlæg korrelation af priserne på Ruslands olie og BNP

Tror ikke, at en sådan høj korrelation er karakteristisk for alle makroøkonomiske indikatorer. Så dollarhastigheden viser kun en 50% korrelation med omkostningerne ved sort guld. Det vil sige, at kun halvdelen af ​​ændringerne i dollarens kursus kan forklares af det globale oliemarkedsmiljø.

Korrelation af oliepriser og dollarkurser

BNP. USA viser også en meget moderat sammenhæng med oliepriserne. Selvom i USA er forholdet også meget tæt.

Korrelation af US Oil og US BNP

Korrelation i psykologi

Begrebet illusorisk korrelation. Illusory Correlation (Illusory Correlation) er et psykologisk fænomen, der observeres med næsten alle mennesker, ligesom næsten alle mennesker er underlagt illusioner af Muller Luer og andre optiske illusioner.

Måske vil fænomenet af den illusoriske korrelation være lettere at forstå, om du kalder det ordene "illusion af kommunikation", og essensen af ​​den illusoriske korrelation er, at en person af en eller anden grund ser forholdet mellem parametrene, egenskaberne, fænomener, hvilket ikke er det ikke rigtig ikke. Normalt observeres den illusoriske korrelation i parret "ejendom - et tegn på tilstedeværelsen af ​​denne ejendom." For eksempel, hvis en person mener, at hårets farve kan tale om graden af ​​mental menneskelig udvikling, og hårstivheden handler om stivhed af karakter, så handler det kun om den illusoriske korrelation. Faktisk er det klart, at der ikke er nogen forbindelse mellem hårets farve og intelligensen eller mellem hårets stivhed, og der er ingen karakter.

Illusory korrelation i psykologi

Det eksperimentelle fænomen af ​​illusorisk korrelation blev først undersøgt af Lauren Chepman (forresten, det er en enkelt fampot af vores berømte, selvom det mislykkede agent ulovlige Anna Chapman) tilbage i 1967. Og det var denne forsker, at udtrykket "illusorisk korrelation" selv introducerede. Undersøgelsen blev udført så. Testene for en bestemt tid blev præsenteret (projiceret på skærmen) af et par ord, for eksempel "bacon - æg". Parene blev udarbejdet som følger: Et af de følgende fire ord var det venstre ord: bacon, løve, knopper, båd og højre - et af de følgende tre ord: æg, tiger, notesbog.

Således blev 12 par ord præsenteret for testen: "Bacon - Æg", "Bacon - Tiger", "Bacon - Notebook" osv. Desuden blev disse par påført mange gange og skiftede i tilfældig rækkefølge, men hvert par blev præsenteret et lige antal gange.

Fagene for en bestemt tid blev projiceret på skærmparet af ord, såsom bacon - æg

Derefter bad emnerne om at estimere hyppigheden af ​​hvert par ord. Og dette er hovedpunktet for eksperimentet. På trods af det faktum, at hyppigheden af ​​præsentationen af ​​hvert par ord objektivt var det samme, erklærede højere emner hyppigheden af ​​præsentationen af ​​ord af ord, der ved at udtrykke forfatteren af ​​eksperimentet af den "stærke mundtlige forening". Disse er følgende par ord: "bacon - æg" ( Association. på tilstødende) og "Lev - Tiger" ( Association. i lighed).

Således havde testene illusoriske ideer om, at ordet "bacon" er tættere forbundet med ordet "æg" og ordet "løve" med ordet "tiger" end andre ord med hinanden. Lad mig minde dig om, at hver af de 12 par ord er blevet pålagt lig med antallet af gange.

Illusory kommunikation par ord løve - tiger

Så med den illusoriske korrelation forvirrer en person, som de siger, Guds gave med krypheden: ser forbindelsen, hvor det virkelig ikke er.

Illusorisk korrelation og projektive tests. Undersøgt Lauren Chepman (sammen med sin kone Jin Chepman) og rollen som illusoriske korrelationer for at bestemme karakteren af ​​en person ved hjælp af såkaldte projektive tests. Sådanne projektive tests blev undersøgt som en "tegning af en person" og "Test Rorshah".

Samtidig var Chepmans ægtefæller interesserede i, hvorfor psykologer fortsat bruger projektive tests, selvom deres insolvens (konkurs) gentagne gange blev vist i videnskabelig forskning (konkurs) som et psykodiagnostisk værktøj, dvs. Manglende kommunikation mellem de foreslåede udviklere af disse tests af nøgler og fortolkninger med testpersoners psykologiske egenskaber. Chepmans foreslog, at en sådan vedholdenhed i brugen af ​​ikke-gyldige tests skyldes fænomenet af illusorisk korrelation, som er underlagt psykologer (som alle mennesker).

Projektiv testfigur mand

Før du fortsætter til beskrivelsen af ​​de faktisk eksperimenter, er det nødvendigt at sige et par ord om projektive tests.

Projektive tests er baseret på den antagelse, at når du fortolker ikke-forsinkede visuelle incitamenter (blots) eller ved udførelse af en ubestemt opgave (at tegne en person), vil det emne angiveligt helt sikkert henvise deres karakteregenskaber. For eksempel hævdede udvikleren af ​​testen "tegning af mand" Karen Makhovener, at den paralyonale (mistænkelige) enhed, da han tegner en persons maleri en særlig vægt, ville give sine øjne bekymrede over hans maskuline - trækker en muskuløs person, bekymret over sin egen intelligens - Tegner et stort hoved osv. I nøglerne til testen af ​​Rorshach er det for eksempel godkendt, at hvis en person har homoseksuelle hældninger, så i blots, vil han se: skinker, bageste pass, kønsorganer, kvinders tøj, mennesker af ubestemt sex, folk med tegn på begge køn.

Eksempel på projektiv test

Jeg tror, ​​at læseren let bemærkes, at de ovenfor beskrevne links mellem tegnene og karaktererne i tegnet er rent associative og er baseret på indenlandske, hverdag, trivielle ideer. Hvorfor ville en person med tvivl om sin maskulinitet og ikke tegne muskulære mennesker og homoseksuelle - ikke at se bageste gangene i blots? Men faktisk er der ingen forbindelse her.

Og Chepmans eksperimentelt viste, at sådanne illusoriske korrelationer i fortolkningen af ​​de nævnte projektive tests er underlagt begge professionelle psykologer, og folk, der ikke har nogen holdning til psykologi.

Geri Chepman - en berømt psykolog

Eksperimentsordningen lignede noget, som det eksperimentelle skema for at identificere illusoriske korrelationer, som vi så højere ud. Fagene blev tilbudt tegninger af en person, lavet som patienter af en psykiatrisk klinik og sunde mennesker og de tilsvarende psykologiske egenskaber. For eksempel blev en karakteristisk "bekymret over niveauet af dets intelligente" fastgjort til figuren af ​​en person med et stort hoved. Samtidig skal du være opmærksom (!), Nogle og de samme psykologiske egenskaber blev fastgjort til forskellige tegninger. For eksempel refererer den karakteristiske "til mennesker med mistillid og mistanker" blev fastgjort til begge tegninger med en udtalt accent i deres øjne og til tegninger, der ikke har nogen egenskaber ved øjenbilledet. Desuden var sådanne kombinationer som i det eksperiment, der allerede var overvejet, det samme beløb.

Psykologiske egenskaber.

Fagene blev bedt om at fastslå forbindelsen mellem tegningens træk og de psykologiske egenskaber ved forfatterne af disse tegninger. Og som læseren skal have gættet, viste emnerne den illusoriske korrelation: for eksempel hævdede de, at et sådant karaktertræk som mistænksomt kombineret med en udtalt accent i øjnene. Desuden: Det samme billede blev observeret i den næste række experimeth, hvor disse to egenskaber (udtalte øjne og mistanker) ikke mødte sammen overhovedet!

En lignende måde blev udført med eksperiment med pletter af Rorshah. Fortolkninger er knyttet til pletterne, formuleret af personer, der passerede psykodiagnostik og de psykologiske egenskaber hos disse mennesker. For eksempel faldt fortolkningen af ​​"bagpasset" svarende til antallet af gange sammen med hver af de følgende fire psykologiske egenskaber: den eksisterer en seksuel attraktion for andre mænd; Han mener, at de omkringliggende konsekvente omkring ham; Han oplever tristhed og depression i lang tid; Han oplever en stærk følelse af egen mindretal.

Rorschah Spots - Psykologisk test

Som i det foregående forsøg viste emnerne igen fænomenet af den illusoriske korrelation, linjerne i den "bageste pass" med en psykologisk karakteristik "viser han seksuel attraktion til andre mænd."

Illusory korrelation i vores liv. Selvfølgelig fordrejer illusoriske korrelationer vores opfattelse med dig ikke kun i laboratorier. For eksempel er det fænomenet illusorisk korrelation, der i vid udstrækning bestemmer dannelsen af ​​stereotyper med hensyn til de eller andre folkeslag eller sociale sektioner.

Stereotyper

Mange Lzhenauki (især Lzhenayuki om sjælen), især fysiognomisk, socionics, Grapheus, Typologi af kriminelle Cesare Lombroso, Frankologi, Frams af B. Chigy om, at personens navn bestemmer dets karakter, såvel som åbenbart okkulte lære, samt selvfølgelig okkulte lære Såsom chiromantia. Mange aspekter af psykologisk okkultisme er også forankret i illusoriske korrelationer. På illusoriske korrelationer er mange repræsentationer af moderne psykoanalyse og andre typer psykoterapi baseret på illusoriske korrelationer (for eksempel når hosten erklæres af manifestationen af ​​et hemmeligt ønske om at sige nastiness, og smerten i ryggen - manifestationen af en alvorlig psykologisk Oshche, hvilken mand dateret).

Mange Lzhenayuki bygget på illusoriske korrelationer

Korrelation i hverdagen

Styrkelse af interessen for psykologisk videnskab til potentialet i korrelationsanalysen skyldes hele i nærheden. For det første bliver det tilladt at studere en bred vifte af variabler, hvis eksperimentelle kontrol er vanskelig eller umulig. For at være etiske overvejelser, for eksempel er det umuligt at udføre eksperimentelle undersøgelser af selvmord, narkotikamisbrug, destruktive forældremyndigheder, indflydelse af autoritære sekter. For det andet er det muligt at opnå en kort periode på værdifulde data om store mængder af de studerede personer. For det tredje er det kendt, at mange fænomener ændrer deres specificitet under strenge laboratorieeksperimenter. En korrelationsanalyse giver en forsker mulighed for at operere med oplysninger, der er opnået under forhold så tæt som muligt for virkelige. For det fjerde skaber implementeringen af ​​den statistiske undersøgelse af dynamikken i en eller anden afhængighed ofte forudsætningerne for pålidelig forudsigelse af psykologiske processer og fænomener.

Korrelation af forventet levetid og bruttonationalindkomst

Det skal dog tages i betragtning, at brugen af ​​korrelationsmetoden er forbundet med meget betydelige principielle begrænsninger.

Så det er kendt, at variablerne kan korreleres og i mangel af et årsagssammenhæng mellem sig selv.

Det er undertiden muligt på grund af virkningen af ​​tilfældige årsager, med inhomogeniteten af ​​prøven på grund af utilstrækkeligheden af ​​forskningsværktøjet til opgaverne. En sådan falsk korrelation er i stand til at blive, sige "bevis", at kvinder disciplinerede mænd, teenagere fra ufuldstændige familier er mere tilbøjelige til lovovertrædelser, ekstroverterne er aggressivt introverts osv.

Det er nødvendigt at huske: Tilstedeværelsen af ​​korrelation er ikke en indikator for sværhedsgrad og retningen af ​​årsagssammenhæng.

Korrelation af sundhedsindekset og sociale problemer med ulemelighed

Med andre ord, ved at indstille korrelationen af ​​variabler, kan vi dømme ikke om determinanter og derivater, men lige hvor tæt ændringerne i variabler er indbyrdes forbundne, og hvordan en af ​​dem reagerer på den andens dynamik.

Korrelation (korrelation) er

Ikke med alle problemerne kan klare den eksperimentelle metode. Der er mange situationer, hvor forskeren ikke kan kontrollere, hvilke emner der falder i visse betingelser. For eksempel, hvis du har brug for at kontrollere hypotesen om, at folk med anoreksi er mere følsomme for ændringer i smag end folk med normal vægt, kan vi ikke samle en gruppe emner med normal vægt og kræve, at halvdelen af ​​dem har anoreksi! Faktisk bliver vi nødt til at fjerne folk, der allerede lider af anoreksi, og dem, der har vægten i normen, og kontrollerer, om de også adskiller sig i smagsfølsomhed. Generelt kan du bruge korrelationsmetoden til at bestemme, om en vis variabel er tilsluttet, som vi ikke kan kontrollere, med en anden variabel, du er interesseret i, eller med andre ord korrelerer de med hinanden.

Korrelation af indekset for børns velfærd med indkomst ulighed

I ovenstående eksempel har variabel vægt kun to værdier - normal og anoreksisk. Oftere sker det, at hver af variablerne kan tage mange værdier, og så er det nødvendigt at bestemme, hvor meget værdien af ​​en og den anden variable korrelerede mellem sig selv. Det kan bestemme denne statistiske parameter kaldet korrelationskoefficienten og bogstavet R. Korrelationskoefficienten giver os mulighed for at evaluere, hvordan tilsluttede to variabler er, og udtrykkes af nummeret fra -1 til +1. Nul betyder manglende kommunikation; Komplet forbindelse udtrykkes af en (+1, hvis forholdet er positivt, og -1, hvis det er negativt). Som r fra 0 til 1 stiger, øges kommunikationsstyrken.

Vis grafik illustrerer korrelation

Dispellerende grafer, der illustrerer korrelation. Disse hypotetiske data tilhører 10 patienter, der hver især har nogen skade på de ansvarlige hjernesteder, så vidt som er kendt for anerkendelsen af ​​enkeltpersoner. I figuren er patienterne anbragt langs vandret, volumenet af hjerneskade, og det mest venstre punkt viser patienten med den mindste skade (10%), og det mest rigtige punkt viser patienten med den største skade (55 %). Hvert punkt på grafen afspejler en indikator for en separat patient i testen af ​​anerkendelsen af ​​personer. Korrelationen er positiv og lig med 0,90. Figuren viser de samme data, men nu viser de andelen af ​​de rigtige svar og ikke fejl. Her er korrelationen negativ, lig med -0,90. I figuren vises patientens succeser i anerkendelsestesten afhængigt af deres vækst. Her er korrelationen nul.

Korrelation af sundhedsindekset og sociale problemer med bruttonationalindkomst

Essensen af ​​korrelationskoefficienten kan illustreres ved eksemplet på den grafiske repræsentation af dataene for den hypotetiske forskning. Som vist i figuren er patienterne involveret i undersøgelsen, som på forhånd er kendt, at de er beskadiget af hjernen, og det forårsagede varierende vanskeligheder med at anerkende personer (transcopaging). Det er nødvendigt at finde ud af, om vanskeligheden er stigende eller en fejl ved at anerkende personer, med en stigning i procentdelen af ​​beskadiget cerebralt væv. Hvert punkt på grafen viser resultatet for en separat patient, når den tester det for at genkende personer. For eksempel blev en patient med 10% skade i testgenkendelsesprøven i 15% af tilfældene, og en patient med 55% skade gjorde fejl i 95% af tilfældene. Hvis fejlen for anerkendelse af personer konstant blev steget med en stigning i procentdelen af ​​hjerneskade, ville punkterne på diagrammet være hele tiden ovenfor, når de flyttede fra venstre til højre; Hvis de blev anbragt på diagonalen af ​​figuren, ville korrelationskoefficienten være R = 1,0. Imidlertid er flere punkter placeret langs forskellige retninger af denne linje, så korrelationen er ca. 90%. Korrelation 90% betyder en meget stærk forbindelse mellem mængden af ​​den beskadigede hjerne og fejlene for anerkendelsen af ​​enkeltpersoner. Korrelationen i figuren er positiv, da større hjerneskade forårsager flere fejl.

Korrelation af indeksfunstige børn med bruttonationalindkomst

Hvis vi i stedet for fejl har besluttet at vise andelen af ​​de korrekte svar i genkendelsesprøven, ville de modtage en tidsplan afbildet af Narusunk. Her er korrelationen negativ (lig med ca. -0,90), da der med en stigning i hjerneskade reduceres andelen af ​​korrekte svar. Diagonal på billedet er bare en invers version af den, der er i den foregående figur.

Korrelation (korrelation) er

Endelig drej til grafikken på billedet. Her er andelen af ​​patientfejl i testen for at genkende personer afhængigt af deres vækst. Selvfølgelig er der ingen grund til at tro, at andelen af ​​anerkendte personer er forbundet med patientens vækst, og tidsplanen bekræfter den. Når du flytter fra venstre mod højre, viser punktet ikke den aftalte bevægelse eller op og spredt rundt om den vandrette linje. Korrelationen er nul.

Korrelation af tillid til de fleste mennesker og uligheder i indkomst

Korrelationen er positiv (+) og negativ (-). Korrelationsskiltet viser, om to variabler er forbundet med positiv korrelation (værdien af ​​begge variabler vokser eller falder på samme tid) eller negativ korrelation (en variabel vokser med et fald i det andet). Antag for eksempel, at antallet af klasser af klasser af den studerende har en korrelation -0,40 med point i slutningen af ​​semesteret (jo flere passeringer, de mindre punkter). På den anden side vil korrelationen mellem de modtagne punkter og antallet af besøgte klasser være +0.40. Forbindelsesstyrken er den samme, men det afhænger af, om vi overvejer de ubesvarede eller besøgte klasser.

Korrelation af psykisk sygdom med indkomst ulighed

Som tilslutning af to variabler stiger R fra 0 til 1. For at præsentere det bedre, overveje flere kendte positive korrelationskoefficienter: korrelationskoefficienten mellem punkter opnået i det første studieår på college, og punkter modtaget i andet år handler om 0, 75, korrelationen mellem intellektets bevægelser i en alder af 7 år og under re-testning på 18 år er ca. 0,70, korrelationen mellem væksten af ​​en af ​​forældrene og væksten i barnet i voksenalderen handler om 0,50, korrelationen mellem testresultaterne for evnen Den træning, der blev opnået i skole og college, ca. 0,40, korrelationen mellem punkter opnået af enkeltpersoner i de tomme tests, og psykologens dom på deres personlige kvaliteter er ca. 0,25.

Korrelation af mord med indkomst ulighed

I psykologiske undersøgelser er korrelationskoefficienten 0,60 og højere anses for ret høj. Korrelationen i området fra 0,20 til 0,60 har praktisk og teoretisk værdi og er nyttig ved udvidelse af forudsigelser. Korrelation fra 0 til 0,20 bør behandles omhyggeligt, når forudsigelserne, der udvider fordelene, er minimal.

Korrelation (korrelation) er

Test. Et velkendt eksempel på at bruge korrelationsmetoden er tests til måling af visse evner, resultater og andre psykologiske kvaliteter. Når du tester en gruppe mennesker, der adskiller sig i en vis kvalitet (for eksempel matematiske evner, fingerfærdighed af hænder eller aggressivitet), er der en vis standard situation. Derefter kan du beregne sammenhængen mellem ændringer i indikatorerne for denne test og ændringen i en anden variabel. For eksempel er det muligt at etablere en sammenhæng mellem indikatorerne for en gruppe studerende i testen af ​​matematiske evner og deres matematik estimater med videreuddannelse på college; Hvis korrelationen er signifikant, så på grundlag af resultaterne af denne test kan du bestemme, hvem fra det nye sæt studerende kan oversættes til en gruppe med øgede krav.

Korrelation af fanger med indkomst ulighed

Testning er et vigtigt værktøj til psykologisk forskning. Det gør det muligt for psykologer at modtage en stor mængde data om personer med en minimumsadskillelse af dem fra hverdagen og uden brug af komplekst laboratorieudstyr. Testkonstruktion indeholder mange trin, som vi vil overveje i detaljer i efterfølgende kapitler.

Korrelation af procentdelen af ​​cessant læring i gymnasiet med indkomst ulighed

Korrelation og årsagssammenhæng. Der er en vigtig forskel mellem eksperimentelle og korrelationsundersøgelser. Som regel manipulerer i en eksperimentel undersøgelse systematisk en variabel (uafhængig) for at bestemme dets kausalpåvirkning på nogle andre variabler (afhængig). Sådanne årsagssammenhæng kan ikke udledes af korrelationsforskning. En fejlagtig forståelse af korrelationen som et årsagssammenhæng kan illustreres i de følgende eksempler. Der kan være en sammenhæng mellem asfaltens blødhed på gaderne i byen og antallet af solstrammer, der skete på dagen, men det følger ikke herfra, at den bløde asfalt fremhæver noget gift, der fører folk til hospitalets seng . Faktisk er ændringen i begge disse variabler, at asfaltens blødhed og antallet af solstrammer - skyldes den tredje faktor - solvarme. Et andet simpelt eksempel er en høj positiv korrelation mellem et stort antal storke, nestende i franske landsbyer og en høj fødselsrate registreret på samme sted. Vi vil give opfindsomme læsere til at gætte de mulige grunde til en sådan sammenhæng uden at ty til postuleringen af ​​årsagsforholdet mellem storke og babyer. Disse eksempler tjener som tilstrækkelig forsigtighed fra at forstå korrelationen som et årsagssammenhæng. Hvis der er en sammenhæng mellem to variabler, kan ændringen i man forårsage ændringer i en anden, men uden særlige eksperimenter vil denne konklusion være uberettiget.

Korrelation af social mobilitet og ulemelighed

Kilder og links.

ru.wikipedia.org - Wikipedia's Free Encyclopedia

Bank24.Ru - 24-timers bank i Den Russiske Føderation

dic.academic.ru - portal af ordbøger og økyklopædi

Statsoft.ru - Elektronisk statistik lærebog

SuperScalper.ru - Skalping Service til Forts og NYSE

Machinelearning.ru - Information og analytisk ressource af intelligent dataanalyse

Uchebnik.biz - Studentbibliotek af humanitær retning

Testent.ru - Uddannelsessted for Kasakhstan

Fdvladimir.ru - Financial House "Vladimir" - mægler på værdipapirmarkedet

Lib.qrz.ru - Elektronisk bibliotek med teknisk orientering

Uchimatchast.ru - Website på anvendt matematik

Cito-web.yspu.org - Yaroslavl State Pædagogisk Universitet

matemath.sessr.ru - online kalkulator af matematiske og økonomiske værdier

Stathelp.ru - Statistisk Hjælp, Statistik Nyheder

GAAP.RU - Teori og praksis med finansiel regnskabsføring

Goldenfront.ru - Investeringssted i guld

NewsLand.com - Nyheder i Den Russiske Føderation og Verden

Encyclopedia Investor. . 2013. .Synonymer. :

Se, hvad der er en "korrelation" i andre ordbøger:

  • korrelation - Korrelation (s. 325) (fra sent. Korrelatioforhold) Udtrykket anvendt i forskellige områder af viden, herunder i psykologi, for at udpege det gensidige forhold, overholdelse af begreber og fænomener. Mest psykologiske ... ... Big Psychologisk Encyclopedia.

  • Korrelation - [Lat. Korrelatio] gensidig forhold, forholdet mellem objekter eller koncepter. Ordbog af fremmede ord. KOMLEV N.G., 2006. Korrelation Novolatinsk. fra relata. Gensidig holdning, for eksempel, der eksisterer mellem værge og hævelse. Forklaring 25000 ... ... Ordbog af udenlandske ord på det russiske sprog

  • Korrelation - (korrelation) Graden af ​​forhold mellem to variabler. Den lineære korrelation mellem to variabler X og Y bestemmes af tegnet og værdien af ​​Σi (xi μx) (Yi μy), hvor μx og μy gennemsnitsværdien af ​​x og y. Mellem to variabler er der en positiv ... ... Økonomisk ordbog

  • korrelation - forhold, korrelation, forhold, indbyrdes afhængighed, indbyrdes afhængighed, sammenkobling af russiske synonymer. Korrelation af jord., Antal synonymer: 8 • autokorrelation (1) ... Synonym Dictionary.

  • Korrelation - (fra Franz. Korrelationsforhold) i statistikker forstås som et forhold mellem de studerede statistiske værdier, rækker og grupper; At bestemme tilstedeværelsen eller fraværet af K. Statistics har en særlig metode. K. Metode anvendt ... ... ... ... Big Medical Encyclopedia.

  • korrelation - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d = 23] Korrelation Værdien, der karakteriserer den gensidige afhængighed af to tilfældige variabler X og Y er ligeglad, uanset om det er bestemt Ved nogle årsagsbånd eller lige tilfældigt ... ... Teknisk oversætterkatalog

  • Korrelation - Forholdet mellem to eller flere værdier, hvor ændringer i en eller flere af dem fører til en ændring i andre eller andre. K. Det anses for at være simpelt, når det kommer til relationer mellem to mængder eller variabler (for eksempel mellem ... ... Forretningsbetingelser Dictionary.

  • Korrelation - i matematiske statistikker, probabilistisk eller statistisk afhængighed. I modsætning til den funktionelle afhængighed opstår korrelationen, når afhængigheden af ​​et af tegnene fra en anden er kompliceret af tilstedeværelsen af ​​et antal tilfældige faktorer ... Big Encyclopedic Dictionary.

  • Korrelation - (fra lat. Correlalatio-forhold) 1) I logik er forholdet mellem de to de samme i form af tilslutninger. Hvis takket være en regelmæssig ændring i strukturen bliver et forhold isomorfe (lige i form) en anden, så er dette forholdet mellem begge forbindelser ... ... Filosofisk encyklopædi

  • korrelation - og g. Corrélation f., Det. Korrelation & LT; lat. Korrelatio forhold. Først noteret i ordbogen for at have 1894 es. Gensidig forhold, forholdet mellem objekter eller koncepter. Korrelationsloven. Funktionel korrelation. Bass 1. Voksende arbejdsløshed og ... ... ... ... Historisk ordbog af gallicalism russisk sprog

  • Korrelation - [Korrelation] Værdien, der karakteriserer den gensidige afhængighed af to tilfældige variabler X og Y, er ligeglade, om det bestemmes af noget kausalbinding eller bare en tilfældig tilfældighed (falsk korrelation). For at bestemme dette ... ... Økonomi og matematisk ordbog

Добавить комментарий