Korelace - co je taková jednoduchá slova

Co je korelace a co koreluje - jednoduchá slova o komplexu

22. ledna 2021.

Dobrý den, milý čtečka blogu klesonovenkogo.ru. Když někteří lidé slyší slovo "korelace", pak často spadají do hlouposti. Je jasné: hrozný termín ze světa vyšší matematiky a statistiky.

Okamžitě uveďte tupé grafy, vícepodlažní vzorce, při pohledu na to, co chcete skóre a plakat. Ve skutečnosti je vše mnohem jednodušší.

Korelace

Poté, co strávil pár minut, než si přečíst tento článek, se dozvíte, co je korelace a jak ji používat v každodenním životě.

Definice korelace - co je to

Jednoduchá slova, korelace - To je propojení dva nebo několik náhodných parametrů. Když jedna hodnota roste nebo snižuje, další také změny.

Vysvětlete příklad: Korelace mezi teplotou vzduchu a příjmem zmrzliny. Čertější počasí, tím více studených lidí si lidé kupují lidi. A naopak.

Korelace ...

Tyto vzory jsou stanoveny studiem velkých objemů statistických dat. Sbíráme informace o spotřebě zmrzliny v průběhu několika let a informace o teplotních výkyvech ve stejném období. A pak porovnávat a hledá závislost.

Korelovat - to znamená být vzájemně provázaný s něčím. Existuje pozitivní a negativní korelace.

S pozitivním než jedním parametrem, tím více a druhý. Například větší než plýtvání zemědělci na hnojivy, hojnější sklizeň. S reverzní korelací je růst jedné hodnoty doprovázen poklesem druhého. Čím vyšší je budova, horší je na rozdíl od zemětřesení.

Korelace je vztah bez záruk

Zvažte příklad přímé korelace: čím vyšší je úroveň lidské pohody, tím větší je jeho životnost. Poskytl, že lidé krmí na vysoce kvalitní potraviny a přijímají lékařskou péči včas. Na rozdíl od chudých.

Nicméně, to není možné říci s jistotou, že určitý oligarch bude žít déle než tento žebrák.

To je pouze statistická pravděpodobnost, která nemusí pracovat pro jeden konkrétní případ. Tato korelace se liší od lineární závislosti, kde je výsledek znám s pravděpodobností 100%.

Pokud ale vezmeme vzorek ze stovek tisíc bohatých a stejný počet chudých, porovnejte jejich životnost, pak bude obecný trend správný.

Korelační koeficient

Toto je číslo, které je označeno jako "r". Je v intervalu od -1 do 1. odráží sílu a pól propojení hodnot. Podívejme se na příklad:

Hodnota koeficientu Jaká je korelace? O čem to říká?
R = 1. Silná pozitivní korelace Lidé, kteří jedí borůvky, mají ostrý zrak. Jíst borůvky!
R je menší než 0,5 Slabá pozitivní korelace Někteří lidé, kteří mají rádi borůvky, mají ostrý zrak. Ale není to přesně. Stručně řečeno, nic není pochopitelné. Ale je lepší jíst borůvky jen v případě.
R = 0. Žádná korelace Borůvky a vidění nejsou připojeny.
R je méně -0.5 Slabá negativní korelace V důsledku borůvek existují případy postižení zraku. Nebrit.
R = -1. Silná negativní korelace Téměř každý, kdo jedl borůvky, ztmaví. Burst borůvky!

Velikost korelačního koeficientu se vypočítá vzorec:

Korelační koeficient

Pokud se náhle ztmavla v očích a neodolatelná touha zavřít článek (humanitární syndrom), to znamená, že je možnost jednodušší. Microsoft Exel. Vše bude fungovat pomocí funkce "Cornel". To se děje takto:

Funkce Cornel

Posouzení výpočtů, lidský růst prakticky neovlivňuje úroveň platu.

Real důvody pro korelaci a možné hypotézy

Cena dolaru a náklady na ropu negativně korelují. Můžeme hypotézovat: vzestup cen železných zlatých způsobuje hodnotu americké měny. Ale proč se děje? Odkud pochází spojení mezi těmito jevy?

Stanovení příčiny korelace je velmi obtížný úkol. Tisíce různých faktorů jsou propletené, z nichž některé jsou skryty.

Snad faktem je, že Spojené státy jsou největším spotřebitelem ropy na světě. Každý den dováží asi 7,2 milionu barelů. Snížení ceny železného zlata je dobré pro americkou ekonomiku, protože vám umožní utratit méně peněz. V důsledku toho roste dolar.

Stanovení příčiny korelace

Korelace poskytuje schopnost Výstup Ze statistických údajů.

Zjistili jsme například, že existuje negativní vztah mezi personálními příjmy a jeho účinností. Naše hypotéza: "Lazy a Moafers dostanou více než odpovědné zaměstnance." Pak budeme revidovat motivační systém a zbavit se zbytečných lidí.

Hypotéza je pouze statistický výstup, předpoklad. To může být chybné.

Podle statistik se více hasičů účastní hasicího hašení, tím výraznější škody. Jaká hypotéza může udělat odtud? Hasiči přinášejí škodu, brát je! Ale pokud to zjistíte, skutečná příčina poškození je oheň. A nárůst počtu osob zapojených do hašení je důsledkem požární stupnice.

Náš vesmír je nekonečný, což znamená, že můžete vždy najít několik proměnných, které budou navzájem korelovány, navzdory úplné absenci kauzálních vztahů. Dokonce i nejvíce násilná představivost nebude schopna vysvětlit, že kombinuje sýr a vrah deku:

Deka-killer.

Další informace o tomto tématu naleznete v tématu Video:

Jak se s pomocí korelace stávají bohatšími

Hlavním pravidlem jakéhokoliv investora: Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku. Přílohy se doporučuje diverzifikovat (co je to?) - Distribuovat. Proto lidé nakupují akcie ne jednu společnost, ale tucet různých, tvořících investiční portfolia. Pokud některé pevné nabídky pádu, pak zbývající devíti bude moci hrát pád nebo alespoň snížit škody.

To je však teoreticky a v praxi všechny kazí korelaci. Problém je, že náklady na akcie různých společností v tomto odvětví nebo dokonce celé země mohou být silně korelovány. Problémy obrovské korporace provokují paniku na trhu, snižují náklady na jiná aktiva, na první pohled, nesouvisející. V roce 2008 proběhl kolaps Lehman Brothers, který způsobil řetězovou reakci a kolaps na světových trzích.

Proto, pokud investujete, musíte se pokusit zvolit pokyny nesouvisí se s nimi (R se snaží 0).

Například pár "zlatých - amerických dluhopisů" = -0.13. Pokud sbíráte aktovku z zcela nezávislých částí, budou snížena rizika finančních ztrát.

Územní aproximace majetku k sobě zvyšuje korelaci. Takže je nutné zvážit možnosti v různých místech světa, co nejvíce z nich.

V životě je také platná. Pokud vaše dovednosti a znalosti umožňují programátorovi, taxikář, instalatér a novinář - jste dobře chráněni před rizikem nezaměstnanosti.

Memo.

  1. Korelace je poměr, vzájemná závislost několika proměnných.
  2. Komunikace je pozitivní a negativní.
  3. Korelační koeficient určuje stupeň vzájemné závislosti jedné proměnné od druhé.
  4. Na základě korelace lidé tlačí hypotézy (často chybné).
  5. Průměrný důvod pro korelaci je někdy skryta pod různými faktory a vnějšími silami.
  6. Existuje falešná korelační závislost.
  7. Zůstat vejce do košíků, nezapomeňte, že by neměly být navzájem korelovány.

Hodně štěstí! Vidět rychlé setkání na stránkách streganovenkogo.ru

Jaká je korelace majetku, jak to zjistit a jak s ním pracovat na trhu

Mnoho začínacích obchodníků slyšel o obchodních strategiích založených na korelaci různých aktiv, které mají určité vztahy v jejich cenové dynamice, což umožňuje obchodníkům učinit ziskové transakce (například obchod na základě korelace měnových párů). Korelace aktiv je tradičně spojena s krátkodobými obchodními metodami, ale pojem korelace je velmi aktivně používaný a portfolio manažeři, což činí tento jev velmi významný pro úspěšné obchodování.

Definice a korelační logika

Lze říci, že korelace je statistická míra interakce mezi dvěma náhodnými proměnnými. A pokud hovoříme o korelaci v obchodování, pak dvě obchodní aktiva. Ty. Pokud dva z jakéhokoliv aktiva ukazují synchronní dynamiku nákladů, pak můžeme říci, že tato aktiva ukazují přímou korelaci nebo jejich korelační koeficient je přibližně roven.

Obr. 1. Příklad přímé korelace.
Obr. 1. Příklad přímé korelace.

Pokud aktiva ukazují opačnou dynamiku změny cen, pak můžeme dospět k závěru, že ukazují reverzní korelaci, která bude v tomto případě přibližně rovna mínus.

Obr. 2. Příklad reverzní korelace.
Obr. 2. Příklad reverzní korelace.

Ale samozřejmě ne všechny aktivy ukazují tento druh korelace, a dokonce i aktiva s přímou a reverzní korelací může někdy začít žít svůj vlastní život a ukázat zcela jinou dynamiku s korelním aktivem. Ty. Korelační hodnota může být Okolonul (pokud aktiva ukazují nesouvisející povahu cenových změn), s korelací může pravidelně zvyšovat (pokud aktiva začínají vykazovat nějakou podobnost v dynamice) a sníží se, leve do záporné hodnoty (ukázat opak) mluvčí).

Obr. 3. Příklad neúplné korelace.
Obr. 3. Příklad neúplné korelace.

Korelace v krátkodobém obchodu

Jedním z prvních strategií Scalper byly obchodní systémy založené na korelaci. Futures na RTS indexu opakovali futures dynamiku e-mini SNP, a toto opakování bylo realizováno s nějakým časovým zpožděním, které umožnily Scalperas provádět transakce ve směru cenového impulsu amerického indexu s vysokou pravděpodobností získání zisku. Pro tento druh pokročilé korelace na Trader Slanga je termín "průvodce" - to znamená, že je aktivum, že jeho impulzní dynamika předurčuje dynamiku "slave" korelačního nástroje. Skutečně, Scalpers, sledovat směr SNP Dynamics během otevření amerického obchodování, při opuštění důležitých statistik a při testování důležitých úrovní, SNP provedly transakce podobného foucheru indexu na indexu RTS a vydělal s takovým přímočarým způsobem. Ano, někdy se naše futures začaly pohybovat v opačném směru, ale v tomto případě Scalperst uzavřel své transakce, pozorování řízení rizik.

Obr. 4. Příklad korelace na několik minut na indexu RTS a index SNP.
Obr. 4. Příklad korelace na několik minut na indexu RTS a index SNP.

Také v krátkém obchodu použil korelaci akcií Gazprom a Sberbank, aby transakce s futures na indexu RTS. Faktem je, že hlavní "váha" v indexu RTS má takové těžké váhy jako Gazprom a Sberbank. A pokud obě tyto aktivum v intradayových rámech začaly ukázat synchronci reproduktorů, skalpersmen provedli transakce podobného směru, si uvědomil, že RTS index a futures na indexu RTS s největší pravděpodobností opakují tento pohyb takového integrovaného " průvodce". Navíc, pokud je obchodník v ziskové transakci a začne pozorovat, že synchronně pohybující se aktiva začínají ukázat již jinou dynamiku, pak existuje úplná nebo částečná fixace zisku transakce.

Obr. 5. Příklad futures korelace na indexu RTS a akcií Gazpromu a Sberbank.
Obr. 5. Příklad futures korelace na indexu RTS a akcií Gazpromu a Sberbank.

Nicméně, to stojí za pochopení, že tržní podmínky podléhají změnám, a dříve působící korelace mohou porušovat. Ale nové mohou také vytvořit - to vše závisí na zaměření trhu s pozorností.

Korelace při budování portfolia cenných papírů

V různých analytických recenzích se často můžeme setkat s frází jako "s takovými hodnotami indexu indexu, měli byste přijímat papír do portfolia a s takovým něčím - opravit zisky." Pokud se podíváte na tuto frázi z pohledu korelace, můžete provést následující závěry. Na moskevské burze se obchoduje asi tři sta akcií, z nichž řádově padesáti jsou uvnitř, a hlavní těžké váhy ve struktuře indexu nejsou tolik. Nicméně, index je barometr ruského akciového trhu, takže můžeme říci, že pokud index ukazuje silný nárůst dynamiky, je s největší pravděpodobností se liší v jiném stupni dostatečně velkého počtu cenných papírů s jinou hodnotou korelace k indexu.

Naopak, pokud se index klesá, široká fronta akcií bude mnohem těžší růst proti dynamice indexu. Lze tedy říci, že hlavní akvizice portfolia musí být provedeno ze smysluplné podpory v indexu, kdy index sám začne odepsat od dosažené podpory. Také, pokud se domníváme, že pravděpodobnost jeho poklesu zvyšuje od indexových odporů, v takové situaci, část zisku na dříve otevřené pozice může být stanovena.

Přirozeně budou mít různé papíry jinou korelaci s indexem. Řada příspěvků vykazuje velmi významnou korelaci přibližně v jedné, řada příspěvků může ukázat i reverzní korelaci, ale většina papírů ukáže oddělovací korelaci. V případě silného růstu indexu však bude s největší pravděpodobností součástí růstu v takových příspěvcích.

Obr. 6. Příklad dynamiky akcií z podpory na indexu.
Obr. 6. Příklad dynamiky akcií z podpory na indexu.

Stojí za zmínku, že v papírovém průmyslu může ukázat mírně zvýšenou korelaci, ale ne vždy. Takže, pokud například olej roste v ceně, pak můžeme předpokládat růst odvětví ropy a plynu. Pokud uvidíme rychlý růst průmyslu těžké váhy, můžeme předpokládat určitý růst a určitý počet dalších odvětvích cenných papírů. To bude příklad přímé korelace.

Obr. 7. Příklad korelace ropy a papíry odvětví ropy a plynu.
Obr. 7. Příklad korelace ropy a papíry odvětví ropy a plynu.

Opačné situace se nacházejí, když s růstem jedné větve příspěvku, jakýkoli jiný průmysl vykazuje pokles. Takže, pokud například růst amerického dolaru může pěstovat vývozci papíru, který bude mít zároveň získat vysoké rublové příjmy při konverze měny, pak papír domácí poptávky, naopak, může ukázat dynamiku sestupné dynamiky, Vzhledem k tomu, že kupní síla obyvatelstva se zvýšením nákladů na měnu se sníží.

Obr. 8. Příklad korelace amerického dolaru, vývozce a vnitřní poptávky
Obr. 8. Příklad korelace amerického dolaru, vývozce a vnitřní poptávky

Výstup

Pochopení korelací trhu je nezbytná pro úspěšné obchodování, a to jak z hlediska provádění krátkodobého obchodu a vybudovat portfolio cenných papírů. Pochopení korelace na burze, která vám umožní podívat se na trh ne tak nezměšující cenné papíry, ale jako integrovaná struktura ukazující holistický vývoj. Konkrétně, komplexní pochopení tržních procesů již vykazuje obchodníka k nové úrovni porozumění obchodu.

Sdílejte užitečné materiály na sociálních sítích a přihlaste se k odběru Náš kanál Více informací o světě investic!

Ještě zajímavější materiály Zdroj

Korelace je podobnost nebo vztah mezi dvěma věcem, lidmi nebo nápady. Znamená podobnost nebo ekvivalence, která existuje mezi dvěma hypotézami, situacemi nebo věcem.

V oblasti statistiky a matematiky se korelace odkazuje na opatření mezi proměnnými (dva nebo více) spojené s sebou.

Slovo korelace je podstatná jména ženského rodu, to se stalo z latiny correlatiōne ("cum" (zároveň) + "relatio" (poměr)) je čten jako "korelace" a znamená "poměr" nebo "vztah" .

Slovo "korelace" může být nahrazeno synonyma, jako například: komunikace, závislost, vztah, vztah, vzájemná závislost a propojení.

Analýza korelace

Účelem korelačního koeficientu je stanovení intenzity vztahu, který existuje mezi známými datovými soupravami nebo jinými známými informacemi.

Hodnota korelačního koeficientu se může pohybovat od -1 do 1 a výsledek určuje, zda je korelace negativní nebo pozitivní.

Pro interpretaci koeficientu je nutné vědět, že 1 znamená, že korelace mezi proměnnými je plná pozitivní a -1 znamená, že je úplná negativní. Pokud je koeficient 0, pak proměnné nezávisí na sobě.

Koeficient korelace Pearson (Pearson)

V statistice, Pearson korelační koeficient (R-Perester), který se také nazývá korelační koeficient Pearson produktu (nebo PPMCC nebo PCC), měří vztah mezi dvěma proměnnými ve stejném metrickém měřítku.

Výpočet korelačního koeficientu Pearson

Metoda 1) Výpočet korelačního koeficientu Pearsonu pomocí kovariance a směrodatné odchylky

Pearson Formule.

Kde:

Sxy.person.2.To je Covaria.

Sx.person2.Toto je standardní odchylka proměnné x,

Nesyperson2.Toto je standardní odchylka proměnné Y.

V tomto případě zahrnuje výpočet první vyhledávání kovariance mezi proměnnými a standardní odchylkou každého z nich.

Pak musíte rozdělit kovariance, aby se vynásobil ze dvou standardních odchylek - proveďte frakci a vložte kovariance shora, a násobení dvou standardních odchylek zespodu.

Tyto úkoly již mají již standardní proměnné odchylky nebo kovariance mezi nimi, zůstává pouze aplikovat vzorec.

Metoda 2) Výpočet koeficientu korelace Pearson se zdrojovými daty (bez kovariance nebo směrodatné odchylky)

S touto metodou vypadá nejjednodušší vzorec takto:

Pearson.Formula.

Například, pokud předpokládáme, že máme data s n = 6 pozorováním dvou proměnných: úroveň glukózy (y) a věk (x). To je například statistika šesti lidí, z nichž známe jejich věk a úroveň glukózy. V následující tabulce uvidíte tato data: v první osobě, do které 43 let starý, úroveň glukózy 99, ve druhé, což je 21 let, což je úroveň glukózy 65, ve třetím, což je 25 let let, glukóza 79 a tak dále. Výpočet by měl provádět následující kroky.

Krok 1: Vyplňte tabulku následujícím způsobem: Proveďte existující data I, X, Y a přidejte prázdné sloupce pro XY, X², y².

Shag1.

Krok 2: Vynásobte X a Y pro vyplnění sloupce "XY". Například v prvním řádku bude X1Y1 = 43 × 99 = 4257.

Shag2.

Krok 3: Vezměte hodnotu sloupce X a vybudujte ji na čtverce, napište výsledek do sloupce x². Například v prvním řádku v naší tabulce bude X12 = 43 × 43 = 1849.

Shag3.

Krok 4: Udělejte to samé jako v kroku 3, ale nyní použijte sloupec Y a zapište si výpočty do sloupce Y². Například v prvním řádku v naší tabulce bude Y12 = 99 × 99 = 9801.

Shag4.

Krok 5: Proveďte množství každého ze sloupců a vložte níže uvedený výsledek, do každého sloupce. Například součet sloupcového věku X je 43 + 21 + 25 + 42 + 57 + 59 = 247.

Shag5.

Krok 6: Použijte korelační koeficient vzorec.

Pearson.Formula.

Pearson.Reshenie.

Rozsah korelačního koeficientu od -1 do 1. Náš výsledek je 0,5298 nebo 52,98%. To znamená, že proměnné mají mírnou pozitivní korelaci.

Ty. Věk a hladina glukózy závisí na sobě (protože koeficient 0,5298 je daleko od 0), ale ne příliš silný (protože koeficient je stále velmi daleko od 1). A pozitivní, protože koeficient je větší než 0, to znamená, že glukóza a věk vzroste dohromady, a ne naopak (tj. Čím vyšší je věk, čím vyšší je úroveň glukózy).

Korelační koeficient Spearman.

Ve statistice existuje také korelační koeficient Ducha, který je pojmenován po statistikách Charlese Edward SpeeArman (SpeaMman).

Účelem tohoto koeficientu je měřit intenzitu poměru mezi oběma proměnnými, bez ohledu na to, zda jsou lineární nebo ne.

Korelace ducha se používá k odhadu, zda je intenzita vztahu mezi dvěma analyzovanými proměnnými měřena monotónním funkcí (matematická funkce, která si zachovává nebo invertuje poměr počáteční sekvence).

Jak spočítat korelační koeficient ducha

Spearman Formula.

Výpočet korelačního koeficientu ducha je již mírně odlišný od předchozího. Chcete-li to provést, musíte organizovat dostupná data do následující tabulky.

Spearman.

1. Musíte mít dva páry dat odpovídajících navzájem. Musíte je udělat v této tabulce. Ředitelství restaurace například chce vědět, zda existuje spojení mezi počtem objednávek vodních lahví a počtem dezertních objednávek. Ředitel převzal náhodná data 4 tabulek. Ukázalo se tedy dva páry dat: kde "data A" jsou objednávky dezertů a "Data B" - vodní zakázky (tj první tabulka objednané 7 dezertů a 8 lahví vody, druhý - 6 dezertů a 3 Láhve s vodou atd.):

Data 1 Data B

2. Ve sloupci "žebříčku A" budeme klasifikovat pozorování, které jsou v "datech A", zvýšení: "1" je nejnižší hodnota ve sloupci a n (celkové pozorování) - nejvyšší hodnotu v "Data A" sloupec. V našem příkladu je to:

Data A Data B Rank A

3. Proveďte stejné umístění (klasifikace pozorování) pro druhý sloupec "Data B", zapište jej do sloupce "Ranking B".

Hodnocení B.

4. Ve sloupci "D" zvažte rozdíl mezi dvěma posledními sloupcemi (A - B). Nemusíte zde zvážit (v dalším kroku zjistíte, proč).

Žebříček D.

5. ENGENG na světovou energii Každý z hodnot získaných v sloupci "D".

Hodnocení D v kvadrate

6. Proveďte velikost všech dat, které jste se obrátili ve sloupci "D2". Bude to σd². V našem příkladu σd² = 0 + 1 + 0 + 1 = 2.

7. Nyní používáme vzorec SpeaMan.

Vzorec Spearman.

V našem případě, n = 4, vidíme to počtem dvojic dat (odpovídá počtu pozorování).

N par dannih.

8. Nakonec nahraďte data ve vzorci.

Spearmman reshenie.

Náš výsledek je 0,8 nebo 80%. To znamená, že proměnné mají pozitivní korelaci.

To znamená, že objednávky lahví na vodu a rozkazy dezertů zákazníkům této restaurace závisí na sobě (protože koeficient je 0,8 distale od 0), ale ne zcela (protože koeficient je velmi blízký 1, ale ne rovný 1) . A pozitivní, protože koeficient je větší než 0, to znamená, že množství vody a počet dezertů se zvyšuje, a ne naopak (tj. Čím vyšší je množství spotřebované vody, tím vyšší je počet spotřebovaných dezertů).

Lineární regrese

Tento vzorec se používá k odhadu možné hodnoty proměnné (Y), když jsou hodnoty jiných proměnných známé (x).

Hodnota "X" je nezávislá proměnná nebo prediktor a "Y" závislá proměnná (také variabilní odezva) nebo odpověď na zadanou otázku.

Lineární regrese slouží k ověření, jak se hodnota "Y" může lišit v závislosti na proměnné "X". Přímo, obsahující hodnoty kontroly této variace se nazývá lineární regresní řádek.

Pokud je vztah mezi závislou proměnnou ("Y") a nezávislou proměnnou (X "), regrese se nazývá jednoduchou lineární regresi.

Jednoduchá lineární regrese

Yi = β0 + β1xi + εi

Kde:

β0 - posun (délka segmentu odříznut na souřadnicové ose přímo y)

β1 - naklonění rovné y,

εi-náhodná chyba proměnné y v pozorování i-m.

Prostaya Lineinaia Regressia.

Viz také logaritmické a standardní hodnoty odchylek.

Nejsme však sami. Téměř každý akciový trh na světě je úzce spojen s americkým akciovým trhem a reaguje především na to, co se tam děje. A zde kromě základních důvodů interakce trhů Hlavní město Má také silný dopad automatických obchodních nástrojů. To se projevuje obzvláště jasně v mikroúrovni (klíšťata). Každý zaškrtnutí indexu S & P500 je okamžitě reaguje na odpovídající změnu indexů FTSE, DAX, MICEX, Bovespa. Taková korelace existuje všude a je základem pro rozhodování obchodníků.

Dále existuje několik grafů, které ukázaly, jak index S & P500 interaguje index RTS. a ceny ropy. Tyto grafy ukazují změnu S & P500, index RTS. a ceny ropy jako procento referenčního bodu uvedené v harmonogramu.

Obrázek zdůraznil situaci v březnu, kdy RTS index šel nad černým zlatem, a ne za indexem S & P500. Bylo to období exacerbace situace v severní Africe a na Středním východě. Zvýšení cen ropy negativně ovlivnily americký akciový trh, ale zároveň vedl k rally na ruském akciovém trhu. Věnujte pozornost další skutečnosti: Zrušení ruského akciového trhu se téměř vždy koná o něco dříve, než ceny ropy. Následující graf ukazuje stejné korelace od řeči Ben Bernenice. V Jacksonhollu, kde oznámil nadcházející program QE2.

Jak vidíme, téměř do nového roku S & P500, index RTS a olej se pohyboval téměř synchronně. V lednu - únor se stalo sezónní korekce v černém zlatu, ale ruský trh pokračoval v růstu s Amerikou, zvládnutí peníze které obvykle přidělují investiční fondy na začátku roku. Následující graf ukazuje stejné korelace od vrcholu amerického akciového trhu v roce 2007. Impozantní parabolická rally v černém zlatě byl stále uneasyl ruským akciovým trhem.

Tento graf nakreslí stabilitu šíření mezi cenami ropy a indexem RTS. Následující graf nám ukazuje korelaci od ledna 2004. Investice do amerického akciového trhu pro toto období nepřineslo žádný zisk.

Konečně, nejpůsobivějším plánem z této série: od začátku roku 2000.

Jak vidíme, zatímco ropy a RTS index vydali v tomto období velmi silný nárůst, 450% a 1500%, v tomto pořadí, resp. Americký akciový trh během této doby neopustil negativní zónu. Nepochybně existují další faktory, které ovlivňují ruský akciový trh. Například kurz rublu. Posílení míry rubl vede k přílivu peněz na ruský trh. Zvýšení Další kapitálové investice Vede ke zvýšení rublu a proto přispívá k růstu ruského trhu (obvykle se hraje předem u zasvěcených osob).

Když dolar je levnější vůči rublu, pak, pokud předpokládáme, že ceny aktiv v rublech zůstávají nezměněny, proto by měly být vynaloženy o dolaru a jiných měnách. Snad závislost ruského trhu z cen ropy vyjadřuje vztah mezi trhem se změnou vnitrostátní měnové sazby s nějakým korelním koeficientem. Proto, i když je zde také určitá korelace, identifikovat interakci indexu RTS s rublovým kurzem nebo jinou měnou nemá smysl.

Korelace (korelace) je

Stručně řečeno: Můžete vyvodit následující závěry: Interakce ruského akciového trhu s indexem S & P500 odráží sentiment globálního trhu ve vztahu k akciovým trzím obecně; Interakce s cenami ropy odrážejí jak tradiční převaha ruských indexů odvětví ropy a plynu, a většina vztahů se změnami měnových kurzů.

Korelace mezi indexem miex, SIIP a oleje

Existují i ​​další korelace, která je třeba zvážit při investování do ruského akciového trhu: například interakce ruského trhu s přílivem / odtokem zahraničních Hlavní město .

Korelace cenných papírů

Mezi ziskovostí cenné papíry Může být pozorována funkční závislost. To znamená, že existuje přísné pravidlo, které váže hodnoty jejich návratu. Nejjednodušší je lineární závislost.

Ve vztahu finančního trhu mezi ziskovostí cenné papíry Často není funkční, tj. Není těžké. V tomto případě může jedna hodnota ziskoviny papíru odpovídat různým hodnotám ostatních výnosů z papíru. Neexistuje tedy přísné právo, které by sdružovalo hodnoty jejich návratu. Závislost tohoto druhu se nazývá stochastic nebo pravděpodobnostní nebo statistické. To znamená, že při změně výnosu jednoho papíru můžete hovořit pouze o tom, jaké další typy výnosu mohou vzít další papír as, s jakou pravděpodobností. Tento stav je vysvětlen existencí velkého počtu faktorů, které ovlivňují ziskovost specifických aktiv a skutečnost, že všechny jsou obtížné zvážit.

Příklad možností portfolia ze dvou příspěvků, v rámci korelace výnosu aktiv od -1 do +1

Při tvorbě portfolia může být stupeň vztahů mezi výtěžky dvou cenných papírů stanoven za použití těchto ukazatelů jako kovariance a korelační koeficient.

Covariance mluví o stupni závislosti dvou náhodných proměnných. To může mít pozitivní, záporné hodnoty a rovnat se nule. Pokud je kovariance pozitivní, to naznačuje, že při změně hodnoty jedné proměnné má druhý tendence ke změně stejného směru. S pozitivním kovárenem výnosů dvou papírů s rostoucími prvními papírovacími výnosy výtěžek Druhý bude také růst. Při pádu prvního papíru výnosy výtěžek Druhé se také sníží.

Příklad variant portfolia ze dvou aktiv při korelaci výnosů menší než +1

S negativním kovárenem mají tendenci se měnit v opačných směrech. V tomto případě bude růst výnosu prvního papíru doprovázen poklesem výnosu druhého papíru a naopak. Čím větší je hodnota kovariance, tím silnější vztah mezi proměnnými. Pokud je kovariance nula, není mezi proměnnými žádný vztah.

Příklady možností portfolia s různými stupni ziskovosti

Korelační koeficient charakterizuje stupeň těsnosti lineární závislosti dvou proměnných a je bezrozměrná hodnota. Trend směrem k lineární závislosti dvou proměnných může mít více či méně výrazný charakter. Hodnoty koeficientu se proto liší v rozsahu od -1 do +1. Pokud je koeficient +1, existuje pozitivní funkční závislost mezi ziskovostí dvou příspěvků. Pokud je korelační koeficient pozitivní, ale menší než +1, existuje také závislost mezi ziskovostí dvou příspěvků, ale méně přísná.

Pokud je korelační koeficient -1, existuje negativní funkční závislost mezi ziskovostí papíru. Když je korelační faktor roven nule, neexistuje žádný vztah mezi proměnnými.

Stanovení základů výnosu tří cenných papírů

Korelace investic

Mnoho leží Investoři - Účastníci na našem fóru upravují jejich sadu nástrojů pomocí Diverzifikace a korelace. Myslím, že ne mnoho. Pokud je koncept diverzifikace obeznámen nejméně na úrovni přísloví: "Neuchovávejte všechna vejce v jednom košíku." Například pojem korelace aktiv jsem zcela nedávno našel.

Sestavování diverzifikace investičního portfolia z aktiv s nekorelatými výsledky snižuje riziko, protože v době, kdy zisk z jednoho aktiva spadne na druhý, pravděpodobně roste. Při pokusu o vybudování diverzifikovaného investičního portfolia z aktiv s výrazným negativním korelací můžeme pro nás mít nečekaný a velmi užitečný účinek. Celkový výnos investičního portfolia může být vyšší než ziskovost jednotlivých aktiv, a proto může být riziko nižší než riziko ostatních aktiv.

Diverzifikace investic

Co mluví údaje o burze USA o korelační závislosti mezi různými skupinami aktiv pro 1926-2009 o 1926-2009: vzájemná korelace mezi akciemi malých podniků a akcií velkých podniků - (+0.79). To je poměrně vysoká korelace. Ačkoli ne 1. Stále, velké akcie a malé akcie se chovají poněkud odlišně. Mezi akciemi a dluhopisy je korelace již blízká nule.

Korelace mezi akciemi a krátkodobými dluhopisy a pokladními účty jsou také v blízkosti nule a dokonce poněkud negativní.

Dluhopisy se vzájemně korelovaly dostatečně vysoké. Dlouhodobé krátkodobé dluhopisy mají korelaci 0,8 - 0,9.

Dlouhodobé dluhopisy s minreturou účtenka Naopak - prudký pokles korelace.

Základní formy diverzifikace

Samostatně, USA, Kanada, Japonsko a Spojené království, samostatná Evropa, asijský region a Pacifik: korelace mezi úzce ležícími regiony je poměrně vysoká. Mezi Asie a Pacifikem je korelace asi 0,92. Tam je také poměrně vysoká korelace mezi Kanadou a Spojenými státy. Ale dál od sebe regiony jsou, tím nižší mezi nimi korelace. Dokonce i v Japonsku s Anglií nebo Japonskem s Kanadou a USA je korelace menší než 0,5. Důležité! Pokud chcete snížit riziko investičního portfolia, můžeme zahrnovat akcie z různých částí světa.

Závislost mezi počtem emitentů v portfoliu a výsledkem portfolia

Korelace mezi indexem MICEX, dvěma pipsem trojika dialogu, zlato, stříbra, dolaru, euro a moskevských nemovitostí: korelace mezi akcií indexu a fondem fondu, samozřejmě vysoký. Korelace mezi akcemi a dluhopisy někde na úrovni 0,5. Mezi cennými papíry a zlatem se korelace blíží nule (i trochu negativní). Korelace mezi zlatem a stříbrem je vysoká. Proto se pokuste zahrnout do investičního portfolia a zlato a stříbro nedává smysl.

Korelace mezi dolarem a eurami a mezi akcemi a dluhopisy je opět nula nebo dokonce negativní. Korelace mezi bydlení a indexem MICEX v Ruské federaci je dokonce negativní (na mínus 0.17-0.18). CO, mimochodem, není spíše typický pro světové standardy.

Závěry: Bez správné diverzifikace aktiv, s přihlédnutím k jejich vzájemné korelaci, není možné vytvořit účinné investiční portfolio, které vám umožní vynásobit váš kapitál nebo v každém případě jej uložte.

Korelace investic do Japonska

Korelace dolaru a cen ropy a inverzní proporcionality

Základní faktory jsou základem obchodu na devizovém trhu, dovolují vám vytvořit vztah Směnné kurzy S těmi nebo jinými událostmi. Tento článek bude hovořit o korelaci takového ukazatele jako cena ropy s průběhem dolaru dolaru. Americká ekonomika je jednou z nejvíce energeticky závislých ekonomik na světě. Spojené státy americké spotřebovává jen obrovské množství ropných produktů, takže zvýšení ceny ropy prostě nemůže, ale ovlivnit průběh národní měny.

Dynamika cen ropy 2012

Důvodem této souvislosti leží velmi hluboce, ale změny se vyskytují doslova okamžitě, protože trh je nakloněn reagovat na základní změny na základě psychologických faktorů. Při zvažování vlivu cen ropy na míru dolaru je spíše jednoznačná situace, protože Spojené státy jsou jedním z největších producentů ropy, zároveň skutečně působí jako největší akvizice tohoto typu surovin.

Podle statistických údajů Ekonomika Ameriky Není dost vlastních rezerv ropných produktů, aby zajistily potřeby veškeré výroby, zatímco část těženého černého zlata v zemi jde do vývozní . Z tohoto důvodu je Amerika nucena nakupovat asi 9 miliard ročně. barels Černé zlato, které je výrazně vystaveno zvýšení hodnoty amerického zboží v zemi i na zahraničních trzích.

Correlation Ceny pro měnový kurz měny oleje a měny USD / CAD

A zvýšení nákladů na zboží, jak je známo, že vždy vede k negativním důsledkům pro národní měnu. Kromě toho má negativní dopad na kurz amerického dolaru také skutečnost, že pro nákup černých zlatých firem musí koupit jiné cizí měny, protože vývozci ne vždy souhlasí s osadami ve Spojených státech dolarů. Například řada arabských zemí ještě nebyla plně převedena do výpočtů ropy na eurech. V důsledku těchto dvou faktorů vidíme následující obrázek, cena ropy se zvyšuje, v důsledku toho se zvyšuje věta Spojené státy amerických Spojených států amerických v Forexovém trhu, v důsledku svého kurzu klesá.

Světová cena za zlato a měnovou nabídku AUD / USD mají přímou korelaci

Zároveň, když cena ropného spadne, existuje inverzní situace, Spojené státy americké dolaru aktivně roste ve vztahu k takovým měnám jako euro, kanadský dolar a některé jiné měny. Tato závislost může být docela úspěšně použita ve hře na výměně Forex měny, pro obchodování Nejoptimálnější volbou bude pár amerického dolaru, amerického kanadského dolaru, protože je na tomto nástroji, že bude pozorována největší volatilita . Pokud je to možné, můžete použít takový měnový pár jako USD / Rur, bude reagovat podobně k předchozímu nástroji.

Nákupní válečníky jsou otevřeny v případě zvýšení ceny černého zlata, prodejní objednávky - v případě pádových cen pro železné zlato. Také inverzní proporcionalita je také sledována, při posilování amerického dolaru, cena ropných produktů a ropy je znatelně klesat, tato vlastnost může být použita při obchodování s surovinami.

Měnová sazba NZD / USD Důrazně závisí na světových surovinách

Korelace cen rublu a cen ropy

О Válka V Sýrii říkají všechny, kteří obchoduje černé zlato. Black Gold Brand Brent byl v rozsahu 100-110 dolarů za hlaveň . Ale o pravděpodobnosti svrhnout Američany jinou vládu Futures na oleji Rychle vstal na 117 dolarů. Pak to bylo logické oprava , a teď Brent. Asi 115 dolarů obchodovalo.

Jak se choval Rubl? Velmi často lze analytici slyšet: " rubl Rose na pozadí růstu ropy, "nebo" růst dolaru je spojen s poklesem cen ropy. " Existuje korelace dolaru na rubl a ceny ropy? Je to teď korelace? Tento rok? Cena dolaru do rublu korelovala s cenami ropy až do července a v červenci Brent. šel nahoru a rubl - ne. Proč se to stalo?

Rychlost dolaru do rublu je korelována s cenami ropy

Zde je několik důvodů. Za prvé, rozpočet, který závisí na cenách ropy a míry dolaru na rubl. Tento rozpočet je vyšší míra dolaru a ceny ropy, tím lépe. Za druhé, nejen ropné dělníci chtějí vidět slabší rubl. Hlášení mnoha vývozců "žádá" ziskový kurz pro ně. Za třetí, odliv kapitálu kdekoli. Odtok jde a jde velký. Čtvrtý, v kurzu dolaru, banka ruských bank pro Ministerstvo financí bylo stále položeno. Pátý, dolar nyní roste ve vztahu ke všem "slabým" měně rublového typu (brazilský rial nebo indický rupie).

Ceny rozsahu a cen rublů

Závislost rozpočet Ruská federace z vývozu surovin se již stala podobností v jazycích. Federální rozpočet je 45% naplněn ziskem z prodeje černých zlatých a ropných produktů. Přibližně polovina černého zlata těženého v Ruské federaci (246 milionů tun) jdou do zahraničí a druhá polovina je recyklována na ruských rafinériích. Výpočty pro černé zlato s dovozci se provádějí v dolarech. Výsledkem je, že měnové výnosy z prodeje černého zlata a určují směnný kurz rublu na dolar. Čím vyšší je cena černého zlata, čím více dolarů příjem, čím větší je mezinárodní devizový trh, Forex přichází s dolary, silnější rubl. A naopak.

USD / rub párová závislost na brentovém oleji

Sergey Guriev, nejúspěšnější a nejúspěšnější definice nákladů na rubl dal sutku, rektor ruské ekonomické školy: "Ruský rubl je papírová verze černého zlata. Jaký olej, takový rubl. Rozhodli jsme se zkontrolovat, s jakou přesností cituje rubl a dolar se shodovat s sebou. Grafy poměru hlavního rublu pro biennium, který zahrnuje vrchol ceny ropy 146 za barel, který přišel v roce 2008, a pokles cen až na 40 dolarů za barel v zimě 2008-2009, je uveden v roce 2008 graf.

USD / Závislost na obchodní bilanci

Stupeň dodržování nákladů na rubl na cenu černého zlata lze charakterizovat korelačním koeficientem stanovujícím statistický vztah těchto veličin. Korelační koeficient (obvykle používat koeficient Pearson) může mít hodnoty z mínus jednotek na jeden. U nezávislých procesů (hodnot), korelační koeficient vezme hodnotu blízkou nulu. A naopak pro funkčně závislé procesy se tento koeficient blíží jednotce nebo minus jednotky, v závislosti na vyhřívané nebo blížící se povaze pohybu hodnot ve studii.

Dynamika korelace dolaru kurzu k rublu, olej

V našem případě, korelační koeficient vypočtený v období jednoho roku (od 1. února 2009 do 1. února 2010) je hodnota rovnající se modulu 0,935. Jedná se o velmi vysoký stupeň dodržování nákladů na ceny rublů a ropy: z hlediska matematické statistiky existuje funkční spojení. Budeme postavit nejjednodušší matematický model rublu rublu na dolar, který zahrnuje lineární závislost jednoho z druhé. Zelená čára na grafu zobrazuje chování modelování rublu.

Není třeba znát slovo "korelace" pro vyhodnocení takového vizuálního výsledku. Chybí s modelem během maximálních cen ropy, když byl rubl posílen a stal se brzdou pro domácí vývozce, v důsledku intervencí rublu Centrální banka V devizovém rámci Forex trhu s cílem odradit rychlost rublu. A naopak - intenzivní dolar Intervence S oslabením rublu během období selhání cen oleje.

Ceny ropy 2000.

Model vám umožní hodnotit kurz budoucího rublu, například za cenu sudu 90 dolarů, rublová míra může vzrůst na 27 rublů / dolarů, a za cenu barel 50 dolarů může klesnout na 35 rublů / dolarů. Mělo by být uznáno, konkrétní model nebere v úvahu mnoho faktorů, včetně, jak již bylo uvedeno, intervence centrální banka Ale však ilustruje obecný princip.

Otázka vzniká, jak dlouho bude tvrdá vazba "barel-rubl"? Odpověď: Až by měla být změněna struktura ruského vývozu nebo zúčtovacího měny na ropných smlouvách.

Vysoká korelace rublu směnného kurzu do dolaru a indexu RTS v roce 2012

Korelace cen ropy a HDP Ruska

V ov. práce Správce, který neustále používám různé indikátory výkonu (KPI). Zajímal jsem se o druhu makroekonomické úrovně KPI. Dříve jsem řekl, jak korupce je úroveň korupce v Ruské federaci a zemích světa podle odhadů Centra pro protikorupční výzkum a iniciativy Transparency International International. Pak jsem považoval dynamiku jiného makroekonomického ukazatele - rating ekonomické svobody tvořené americkým výzkumným centrem "Foundation Heritage" a noviny Wall Street Journal. A nakonec předložila daňové zatížení v zemích světa (daňová utrpení) zveřejněných časopisem Forbes.

Náklady na ropu v USA

V poslední době, vzhledem k poklesu cen ropy, hovořili o možných problémech s realizací Rozpočtové země . A zajímal jsem se o otázku, jak pečlivě ceny ropy s makroekonomickými ukazateli domácí ekonomiky jsou korelovány!?

Existuje mnoho různých typů cen ropy a data, na které se týkají, ne nejčastějším ... ale jak jsou reprezentovány jako plně a pohodlné, vám umožní je analyzovat z různých stran. Navzdory skutečnosti, že korelace mezi různými typy cen ropy podle mého názoru je kompletní. Problémy v ekonomice země jsou často spojeny se jménem Yeltsin a úspěchy - Putin. Na první pohled je závislost jednoznačná, ale jak následná analýza bude ukazovat, povrchní.

Dynamika HDP a obdobích prezidenta Ruska

HDP Ruska v roce 2008 Ceny

Korelace cen ropy a velikost ruského HDP Ruské federace mě prostě zasáhla. Výpočet korelačního koeficientu jsem si uvědomil, jaký výraz "na olejové jehlu" znamená. Pokud 97% reproduktorů Gdp. Ruská federace je spojena s cenou ropy, co zůstává pro další faktory!? Hrají, alespoň nějakou roli!?

Plán korelace cen ropy a HDP Ruska

Nemyslete si, že taková vysoká korelace je charakteristická pro všechny makroekonomické ukazatele. Takže sazba dolaru ukazuje pouze 50% korelaci s náklady na černé zlato. To znamená, že pouze polovina změn v kurzu dolaru lze vysvětlit globálním prostředím na trhu s ropou.

Korelace cen ropy a kurzů dolaru

Gdp. Spojené státy také ukazují velmi mírnou korelaci s cenami ropy. Ačkoli v USA je vztah také velmi blízko.

Korelace amerického ropy a US HDP

Korelace v psychologii

Koncept iluzorní korelace. Iluzorní korelace (iluzorní korelace) je psychologický fenomén, který je pozorován s téměř všemi lidmi, stejně jako téměř všichni lidé podléhají iluzím muller lyer a dalších optických iluzí.

Snad bude fenomén iluzorní korelace jednodušší pochopit, pokud to nazýváte slovy "iluze komunikace", a podstatou iluzorní korelace je, že osoba z jednoho důvodu nebo jiného vidí vztah mezi parametry, vlastnostmi, jevy, což není opravdu ne. Obvykle je iluzorní korelace pozorována v majetku "- znamení přítomnosti této nemovitosti." Například, pokud se osoba domnívá, že barva vlasů může mluvit o stupni mentálního lidského rozvoje a tuhost vlasů je o tuhost charakteru, pak je to jen o iluzorní korelaci. Ve skutečnosti je zřejmé, že neexistuje spojení mezi barvou vlasů a inteligencí nebo mezi tuhostí vlasů a neexistuje žádný znak.

Iluzorní korelace v psychologii

Experimentální fenomén iluzorní korelace byl poprvé vyšetřován Lauren Chepman (mimochodem, je to jednoobvody našeho slavného, ​​i když neúspěšný agent nezákonný Anna Chapman) zpět v roce 1967. A to byl tento výzkumník, že pojem "iluzorní korelace" zavedl. Studie byla provedena. Testy na určité časy byly prezentovány (promítány na obrazovce) několika slov, například "slanina - vejce". Páry byly sestaveny následovně: Jeden z následujících čtyř slov bylo levým slovem: slanina, lev, pupeny, člun a vpravo - jeden z následujících tří slov: vejce, tygr, notebook.

12 párů slov byla prezentována testu: "Slanina - vejce", "Slanon - tygr", "Bacon - notebook" atd. Tyto páry byly navíc ukládány mnohokrát a střídavě v náhodném pořadí, ale každý pár byl představen stejný počet časů.

Předměty po určitou dobu byly promítány na obrazovku slov, jako je slanina - vejce

Poté subjekty požádaly o odhad frekvence každé dvojice slov. A to je klíčový bod experimentu. Navzdory tomu, že objektivně frekvence prezentace každého dvojice slov byla stejná, vyšší subjekty deklarovaly četnost prezentace slov slov, které mají vyjádřením autora experimentu "silné verbální sdružení". To jsou následující dvojice slov: "slanina - vejce" ( sdružení na přilehlost) a "lev - tygr" ( sdružení v podobnosti).

Testy tak měly iluzorní nápady, které slovo "slanina" je více úzce spojena se slovem "vejce" a slovo "lev" se slovem "tygr" než jiná slova s ​​sebou. Dovolte mi, abych vám připomněl, že ve skutečnosti každá z 12 dvojic slov byla uložena počtem časů.

Iluzorní komunikace pár slov lva - tygr

Takže s iluzorní korelací, člověk, jak říkají, zaměňuje Boží dar s míchanou osobností: vidí spojení, kde to opravdu není.

Iluzorní korelace a projektivní testy. Vyšetřovaný Lauren Chepman (spolu s manželkou Jin Chepman) a role iluzorních korelací při určování povahy osoby s pomocí tzv. Projektorových testů. Takové projektivní testy byly studovány jako "kresba osoby" a "testovací rorshah".

Zároveň se zájemce Chepmanovy manželé zajímali, proč psychologové nadále používají projektivní testy, i když jejich insolvence (bankrot) byla opakovaně ukázána ve vědeckém výzkumu (bankrotu) jako psychodiagnostický nástroj, tj. Nedostatek komunikace mezi navrhovaným vývojáři těchto testů pomocí klíčů a interpretací s psychologickými charakteristikami testovacích jedinců. CHEPMANS navrhl, aby taková přetrvávání při používání nealních testů je způsobena fenoménem iluzorní korelace, která podléhá psychologům (jako všichni lidé).

Projektivní test

Před pokračováním do popisu vlastně experimentů je nutné říci několik slov o promítacích testů.

Projektorové testy jsou založeny na předpokladu, že při interpretaci non-zpožděných vizuálních pobídek (skvrny) nebo při provádění neurčitého úkolu (k nakreslení osoby), bude předmět údajně rozhodně odkazovat své znakové rysy. Například vývojář testu "Kresba člověka" Karen Makhovener argumentoval, že paralyonální (podezřelý) subjekt při kreslení malby člověka Zvláštní důraz by dal jeho oči dotyčnému jeho mužským - kreslí svalovou osobu, znepokojen svou vlastní inteligenci - kreslí velkou hlavu atd. V klávesách k testu rorshach je schválen například, že pokud má osoba homosexuální sklony, pak v blotů, které uvidí: hýždě, zadní průchod, genitálie, dámské oblečení, lidé, ženy neurčitého pohlaví, lidé se známkami obou pohlaví.

Příklad projektivního testu

Myslím, že čtenář si snadno všiml, že odkazy popsané výše mezi značkami a znaky charakteru jsou čistě asociativní a jsou založeny na domácím, každodenním, triviálním nápadům. Proč by člověk s pochybností o své mužskosti a nekreslil svalové lidi a homosexuálové - ne vidět zadní uličky v blotech? Ale ve skutečnosti zde není spojení.

A chepmans experimentálně ukázali, že takové iluzorní korelace v interpretaci zmíněných projektových testů podléhají jak profesionálním psychologům a lidem, kteří nemají žádný postoj k psychologii.

Geri Chepman - slavný psycholog

Systém experimentu byl poněkud podobný experimentálnímu systému pro identifikaci iluzorních korelací, které jsme vypadali vyšší. Subjekty byly nabídnuty kresby osoby, které byly vyrobeny jako pacienti psychiatrické kliniky a zdravých lidí a odpovídající psychologické vlastnosti. Například charakteristika "znepokojen úrovně jeho inteligentního" byla připojena k postavě osoby s velkou hlavou. Současně věnujte pozornost (!), Některé a stejné psychologické charakteristiky byly připojeny k různým výkresům. Například charakteristika "označuje lidem s nedůvěrou a podezření", byla připojena k obou výkresům s výrazným přízvukem v jejich očích a na kresby, které nemají žádné funkce obrazu očí. Kromě toho byly tyto kombinace, jako v experimentu, které již byly považovány za stejné množství.

Psychologické charakteristiky

Předměty byly požádány, aby stanovily spojení mezi vlastnostmi výkresů a psychologickými charakteristikami autorů těchto výkresů. A jako čtenář již musel ucpávat, subjekty prokázaly iluzorní korelaci: například argumentovali, že taková charakterová vlastnost jako podezřeníně kombinovaná s výrazným přízvukem v očích. Navíc: stejný obrázek byl pozorován v další sérii experimeth, ve kterém tyto dvě vlastnosti (vyslovované oči a podezření) se vůbec nesetkaly!

Podobný způsob byl proveden s experimentem se skvrnami rorshah. Interpretace jsou připojeny ke skvrnám, formulovanými osobami, které prošly psychodiagnostikou a psychologické vlastnosti těchto lidí. Například interpretace "zadního průchodu" rovného počtu časů se shodoval s každou z následujících čtyř psychologických charakteristik: Existuje sexuální přitažlivost pro ostatní muže; Domnívá se, že tyto okolní je v souladu s ním; Po dlouhou dobu zažívá smutek a deprese; Zažívá silný smysl pro vlastní méněcennost.

Rorschah skvrny - psychologický test

Stejně jako v předchozím experimentu, subjekty opět prokázaly fenomén iluzorní korelace, linie "zadního průchodu" s psychologickou charakteristikou "ukazuje sexuální přitažlivost ostatním mužům."

Iluzorní korelace v našich životech. Samozřejmě, iluzorní korelace narušují naše vnímání s vámi nejen v laboratořích. Například je to fenomén iluzorní korelace, která do značné míry určuje tvorbu stereotypů s ohledem na ty nebo jiné národy nebo sociální sekce.

Stereotypy

Mnoho Lzhenauki (zejména lzhenayuki o duši), zejména fyziognomický, scionika, grapheus, typologie zločinců Cesare Lombroso, frankologie, framky B. Chigyr o skutečnosti, že jméno osoby určuje jeho charakter, stejně jako samozřejmě okultní učení, Jako je Chiromantia. Mnoho aspektů psychického okultismu je také zakořeněno v iluzorních korelacích. Na iluzorních korelacích, mnoho reprezentací moderní psychoanalýzy a jiných typů psychoterapie jsou založeny na iluzorních korelacích (například když kašel deklarovat projevem tajné touhy říci opočtenost a bolest v zádech - projevem Závažný psychologický Oshche, který si člověk datoval).

Mnoho lzhenayuki postavených na iluzorních korelacích

Korelace v každodenním životě

Posílení zájmu o psychologickou vědu k potenciálu korelační analýzy je způsobena celkem v blízkosti. Za prvé, je dovoleno studovat širokou škálu proměnných, jehož experimentální kontrola je obtížná nebo nemožná. Koneckonců, například pro etické úvahy, je nemožné provádět experimentální studie sebevraždy, drogové závislosti, destruktivních rodičovských vlivů, vliv autoritářských sekt. Za druhé, je možné získat krátkou dobu hodnotných údajů o velkém množství studovaných osob. Zatřetí je známo, že mnoho jevů mění jejich specifičnost při přísných laboratorních experimentech. Korelační analýza poskytuje výzkumník s možností provozu s informacemi získanými v podmínkách co nejblíže k reálnému. Za čtvrté, realizace statistické studie dynamiky jedné nebo jiné závislosti často vytváří předpoklady pro spolehlivou predikci psychologických procesů a jevů.

Korelace délky života a hrubého národního důchodu

Je však třeba mít na paměti, že použití korelační metody je spojeno s velmi významnými principními omezeními.

Je známo, že proměnné mohou být korelovány a v nepřítomnosti kauzálního vztahu mezi sebou.

Někdy je možné v důsledku působení náhodných příčin, s nehomogenitou vzorku, v důsledku nedostatečnosti výzkumného nástroje pro úkoly. Taková falešná korelace je schopna stát se, "důkazem", že ženy disciplinované muže, teenageři z neúplných rodin jsou více nakloněny k trestným činům, extroverts jsou agresivně introverty atd.

Je třeba si pamatovat: přítomnost korelace není ukazatelem závažnosti a směru kauzálních vztahů.

Korelace zdravotního indexu a sociálních problémů s nerovností příjmů

Jinými slovy, nastavením korelace proměnných, nemůžeme soudit ne o determinantech a derivátech, ale jen jak pozorně se změny proměnných vztahují a jak jeden z nich reaguje na dynamiku druhé.

Korelace (korelace) je

Ne se všemi problémy mohou být vyrovnány s experimentální metodou. Existuje mnoho situací, kdy výzkumník nemůže kontrolovat, které subjekty spadají do určitých podmínek. Například, pokud potřebujete zkontrolovat hypotézu, že lidé s anorexií jsou citlivější na změny v chuti, než lidé s normální hmotností, pak nemůžeme sestavit skupinu subjektů s normální hmotností a požadovat, aby polovina z nich měla anorexii! Ve skutečnosti budeme muset vzít lidi, kteří již trpí anorexií, a ti, kteří mají váhu v normě, a zkontrolují, zda se také liší citlivosti chuti. Obecně řečeno, můžete použít metodu korelace, abyste zjistili, zda je nějaká proměnná připojena, což nemůžeme ovládat, s jinou proměnnou, o kterou máte zájem, nebo jinými slovy, se navzájem korelují.

Korelace indexu blahobytu dětí s nerovností příjmů

Ve výše uvedeném příkladu má variabilní hmotnost pouze dvě hodnoty - normální a anorexické. Častěji se to stává, že každý z proměnných může mít mnoho hodnot, a pak je nutné určit, kolik hodnot jedné a druhé proměnné korelují mezi sebou. Může určit tento statistický parametr nazvaný korelační koeficient a písmeno R. Korelační koeficient nám umožňuje vyhodnotit, jak jsou připojeny dvě proměnné a je vyjádřeno číslem od -1 do +1. Nula znamená nedostatek komunikace; Kompletní připojení je vyjádřeno jedním (+1, pokud je poměr pozitivní, a -1, pokud je negativní). Jak R od 0 do 1 se zvyšuje, komunikační síla se zvyšuje.

Zobrazit grafiku ilustrující korelaci

Diskutové grafy ilustrující korelaci. Tyto hypotetické údaje patří k 10 pacientům, z nichž každá má určité poškození zodpovědných mozkových míst, pokud jde o uznání jednotlivců. Na obrázku jsou pacienti uspořádány podél horizontální, respektive, objem poškození mozku a nejvíce levý bod ukazuje pacienta s nejmenším poškozením (10%) a nejvíce pravého bodu ukazuje pacienta s největším poškozením (55) %). Každý bod na grafu odráží indikátor pro samostatný pacient při zkoušce uznávání osob. Korelace je pozitivní a rovna 0,90. Obrázek ukazuje stejná data, ale nyní ukazují podíl správných odpovědí a ne chybami. Zde je korelace negativní, rovná -0.90. Na obrázku se zobrazí úspěchy pacienta v testu rozpoznávání v závislosti na jejich růstu. Zde je korelace nulová.

Korelace zdravotního indexu a sociálních problémů s hrubým národním příjmem

Podstatou korelačního koeficientu může být ilustrována příkladem grafického znázornění údajů hypotetického výzkumu. Jak je znázorněno na obrázku, pacienti jsou zapojeni do studie, které jsou předem známy, že jsou poškozeny mozkem, a způsobila různé stupně obtížnosti při rozpoznávání osob (transcopaging). Je nutné zjistit, zda je obtížné zvyšování, nebo chyba rozpoznávání osob, se zvýšením procenta poškozeného mozkové tkáně. Každý bod na grafu ukazuje výsledek pro samostatný pacient při testování k rozpoznání osob. Například pacient s 10% poškozením byl chyba v testu rozpoznávání testů v 15% případů a pacient s 55% poškozením provedl chyby v 95% případů. Pokud byla chyba rozpoznávání osob neustále zvýšena se zvýšením procenta poškození mozku, body na grafu by byly celou dobu vyšší při pohybu zleva doprava; Pokud byly umístěny na úhlopříčce obrázku, by byl korelační koeficient R = 1,0. Nicméně, několik bodů se nachází podél různých směrů této linie, takže korelace je asi 90%. Correlation 90% znamená velmi silné spojení mezi objemem poškozeného mozku a chybám rozpoznávání jednotlivců. Korelace na obrázku je pozitivní, protože větší poškození mozku způsobuje více chyb.

Korelace indexu favorandu dětí s hrubým národním příjmem

Pokud jsme namísto chyb, rozhodli jsme se zobrazit podíl správných odpovědí v testu rozpoznávání, oni by obdrželi plán zobrazený narusunk. Zde je korelace negativní (rovnající se přibližně -0,90), protože se zvýšením poškození mozku se sníží podíl správných odpovědí. Diagonal na obrázku je jen inverzní verze toho, která je v předchozím obrázku.

Korelace (korelace) je

Nakonec se obraťte na grafiku na obrázku. Zde je podíl chyb pacientů v testu k rozpoznání osob v závislosti na jejich růstu. Samozřejmě neexistuje žádný důvod věřit, že podíl uznávaných osob je spojen s růstem pacienta a plán ji potvrzuje. Při pohybu zleva doprava, bod nezobrazuje dohodnutý pohyb, ani nahoru, a rozptýlené kolem vodorovné čáry. Korelace je nula.

Korelace důvěry ve většině lidí a nerovností příjmů

Korelace je pozitivní (+) a negativní (-). Korelační označení ukazuje, zda jsou s pozitivní korelací spojeny dvě proměnné (hodnota obou proměnných roste nebo snížila ve stejnou dobu) nebo negativní korelace (jedna proměnná roste s poklesem druhého). Předpokládejme například, že počet tříd tříd studenta má korelaci -0.40 s body na konci semestru (čím více průchodů, méně bodů). Na druhou stranu, korelace mezi přijatými body a počtem navštívených tříd bude +0.40. Síla připojení je stejná, ale záleží na tom, zda zvažujeme zmeškané nebo navštívené třídy.

Korelace duševní nemoci s nerovností příjmů

Jako připojení dvou proměnných, R se zvyšuje od 0 do 1. Chcete-li prezentovat lépe, zvažte několik známých pozitivních korelačních koeficientů: korelační koeficient mezi body získanými v prvním roce studia na vysoké škole a body přijaté ve druhém roce 0, 75, korelace mezi gesty intelektu ve věku 7 let a během opětovného zkoušení na 18 let je přibližně 0,70, korelace mezi růstem jednoho z rodičů a růstu dítěte v dospělosti je o 0,50, korelace mezi výsledky testů pro schopnost školení získaná ve škole a vysoké škole je přibližně 0,40, korelace mezi body získanými jedinci v prázdných zkouškách a rozsudek psychologa odborníka na jejich osobní vlastnosti je asi 0,25.

Korelace vražd s příjmovou nerovností

V psychologických studiích je korelační koeficient 0,60 a vyšší je považován za poměrně vysoký. Korelace v rozmezí od 0,20 do 0,60 má praktickou a teoretickou hodnotu a je užitečná při rozšiřování předpovědí. Korelace od 0 do 0,20 by měla být pečlivě zpracována, když předpovědi prodlužují jeho výhody minimální.

Korelace (korelace) je

Testy. Známý příklad použití korelační metody je testy pro měření určitých schopností, úspěchů a dalších psychologických vlastností. Při testování skupiny lidí, kteří se liší v určité kvalitě (například matematické schopnosti, obratnost rukou nebo agresivity), existuje nějaká standardní situace. Pak můžete vypočítat korelaci mezi změnami v ukazatelích této zkoušky a změnou jiné proměnné. Například je možné stanovit korelaci mezi ukazateli skupiny studentů v testu matematických schopností a jejich matematiky odhaduje s dalším vzděláváním na vysoké škole; Pokud je korelace významná, pak na základě výsledků tohoto testu se můžete rozhodnout, kdo z nové sady studentů může být přeložen do skupiny se zvýšenými požadavky.

Korelace vězňů s příjmovou nerovností

Testování je důležitým nástrojem psychologického výzkumu. To umožňuje psychologům získat velké množství dat o lidech s minimálním oddělením z každodenních záležitostí a bez použití komplexního laboratorního vybavení. Testovací konstrukce zahrnuje mnoho kroků, které podrobně zvážíme v následujících kapitolách.

Korelace procenta cessentního učení na střední škole s nerovností příjmů

Korelace a kauzální vztahy. Existuje důležitý rozdíl mezi experimentálními a korelačními studiemi. Zpravidla v experimentální studii systematicky manipuluje s jednou proměnnou (nezávislou) pro stanovení jeho kauzálního dopadu na některé jiné proměnné (závislé). Takové kauzální vztahy nemohou být odvozeny od korelačního výzkumu. Mezi chybné pochopení korelace jako kauzálního vztahu lze ilustrovat v následujících příkladech. Může existovat korelace mezi měkkostí asfaltu na ulicích města a počet slunečních stávek, ke kterým se stalo v den, ale neodcházejí odtud, že změkčený asfalt udeří nějaký jed, který vede lidi k nemocničnímu posteli . Ve skutečnosti je změna obou těchto proměnných je měkkost asfaltu a počet solárních stávek - je způsoben třetího faktoru - slunečního tepla. Dalším jednoduchým příkladem je vysoká pozitivní korelace mezi velkým počtem čápů, vnoření ve francouzských vesnicích a vysoká porodnost registrovaná na stejném místě. Poskytneme čtenáři podle vynálezu, abychom odhadli možné důvody takové korelace, aniž by se uchýlili k postulaci kauzálního vztahu mezi čápů a dětmi. Tyto příklady slouží jako dostatečná opatrnost při porozumění korelaci jako kauzální vztah. Pokud existuje korelace mezi dvěma proměnnými, změna v jednom může způsobit změny jiné, ale bez speciálních experimentů bude tento závěr neoprávněný.

Korelace sociální mobility a inovace příjmů

Zdroje a odkazy

ru.wikipedia.org - bezplatná encyklopedie Wikipedia

Banka24.ru - 24hodinová banka Ruské federace

dic.academic.ru - portál slovníků a ekovizedia

StatSoft.ru - Elektronické statistické učebnice

Superscalper.ru - Sklápěcí služba pro pevnosti a NYSE

Machinelearning.ru - Informace a analytický zdroj inteligentní analýzy dat

Uchebnik.biz - Studijní knihovna humanitárního směru

Testent.RU - vzdělávací místo Kazachstánu

FDVLADIMIR.RU - finanční dům "Vladimir" - makléř v trhu s cennými papíry

Lib.qrz.ru - elektronická knihovna technické orientace

Uchimatchast.ru - webové stránky na aplikované matematice

CITO-WEB.SPU.ORG - Yaroslavl State Pedagogická univerzita

Math.Sessr.ru - Online kalkulačka matematických a ekonomických hodnot

Stathelp.ru - Statistická pomoc, statistiky News

GAAP.RU - teorie a praxe finančního účetnictví

Goldenfront.ru - místo investic do zlata

Newsland.com - novinky v Ruské federaci a na světě

Encyklopedie Investor . 2013. .Synonyma :

Sledujte, co je "korelace" v jiných slovnících:

  • korelace - korelace (str. 325) (od pozdního. Poměr Correlatio) termín používaný v různých oblastech znalostí, včetně psychologie, určení vzájemného vztahu, dodržování pojmů a jevů. Většina psychologických ... ... Velká psychologická encyklopedie

  • KORELACE - [LAT. Correlatio] Vzájemný vztah, poměr objektů nebo pojmů. Slovník cizích slov. Komlev n.g., 2006. Korelace NovoLatinsk. z relace. Vzájemný přístup, například existující mezi strážcem a otokem. Vysvětlení 25000 ... ... Slovník zahraničních slov ruského jazyka

  • KORELACE - (korelace) stupeň vztahu mezi dvěma proměnnými. Lineární korelace mezi dvěma proměnnými X a Y je určena znakem a hodnotou σi (xi μx) (yi μY), kde μx a μY průměrná hodnota x a y. Mezi dvěma proměnnými je pozitivní ... ... Ekonomický slovník

  • korelace - poměr, korelace, vztah, vzájemná závislost, vzájemná závislost, propojení ruských synonym. Korelace půdy., Počet synonym: 8 • Autokorelace (1) ... Synonym Slovník. Slovník

  • KORELACE - (z Franze. Korelační poměr) v statistice je chápán jako vztah mezi studovanými statistickými hodnotami, řadami a skupinami; Pro určení přítomnosti nebo nepřítomnosti K. Statistics má zvláštní metodu. K. Aplikovaná metoda ... ... Velká lékařská encyklopedie

  • korelace - - - [http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d = 23] Korelace Hodnota, která charakterizuje vzájemnou závislost dvou náhodných proměnných X a Y je lhostejná, zda je určena nějakou kauzyní nebo jen náhodné ... ... ... Technický překladatel adresář.

  • Korelace - vztah dvou nebo více hodnot, ve kterých se změní v jednom nebo více z nich vedou ke změně jiných nebo jiných. K. Je považováno za jednoduché, pokud jde o vztahy mezi dvěma veličinami nebo proměnnými (například mezi ... ... Obchodní podmínky Slovník. Slovník

  • KORELACE - v matematické statistice, pravděpodobnostní nebo statistické závislosti. Na rozdíl od funkční závislosti dochází k korelaci, když závislost jedné z znaků z druhé komplikuje přítomností řady náhodných faktorů ... Velký encyklopedický slovník.

  • KORELACE - (od lat. Poměr Correlalatio) 1) v logice - poměr mezi nimi je stejný ve formě přípojek. Pokud se díky pravidelné změně struktury stává jeden vztah isomorfní (rovný formou) jiného, ​​pak se jedná o vztah obou spojů ... ... Filozofická encyklopedie

  • korelace - a g. Corrélation f., To. Korrelation & lt; lat. Correlatio poměr. Nejprve zaznamenal ve slovníku 1894 es. Vzájemný vztah, poměr objektů nebo pojmů. Zákon o korelaci. Funkční korelace. Bass 1. Rostoucí nezaměstnanost a ... ... ... Historický slovník galicalismu ruský jazyk

  • Korelace - [korelace] Hodnota charakterizující vzájemnou závislost dvou náhodných proměnných X a Y je lhostejná, zda je určena některými kauzální vazbou nebo jen náhodnou náhodou (falešnou korelaci). Aby bylo možné zjistit ... ... Ekonomika a matematický slovník

Добавить комментарий